Парный трейдинг - Грааль есть

[ForexGame666]

Ну для этого типа стопы есть, и возможность перезайти на более широкой раздвижке... Не сссы, мм рулит

"Стопы", говорите? Это - здорово, конечно!
Но, как мне кажется, парный трейдинг для этого и придуман, чтобы роль "стопов/SL" выполнял принцип хеджирования выбранных для торговли пар. Или как?

 

[YYYYY3]

(выделено мной)
А если графики продолжат расходиться, тогда у вас по обеим парам будет минус.
Как говорится, палка - о двух к

Ну для этого типа стопы есть, и возможность перезайти на более широкой раздвижке... Не сссы, мм рулит

ссать при усреднении
действительно зачем ??))
лучше рассмотреть паритет

 

[Dmitry2kk]

а зачем евро и фунт открывать в разные стороны?

я их все время в одну сторону торгую, главное понять в какую) сегодня к примеру шорты с 10 утра.. и скорее всего на америке шорты продолжатся

 

[stasiskakov0]

а зачем евро и фунт открывать в разные стороны?

я их все время в одну сторону торгую, главное понять в какую) сегодня к примеру шорты с 10 утра.. и скорее всего на америке шорты продолжатся

Хеджирование долларового риска

 

[Савинский]

а зачем евро и фунт открывать в разные стороны?

я их все время в одну сторону торгую, главное понять в какую)

Если вы понимаете, в какую сторону надо торговать, то парный трейдинг вам не нужен )

 

[sidius]

Если вы понимаете, в какую сторону надо торговать, то парный трейдинг вам не нужен )

То есть, парный трейдинг нужен для тех, кто не понимает в какую сторону надо торговать.
Тогда получается, что и всё равно когда открываться. Все индикаторы графики и т. д в топку

 

[Савинский]

То есть, парный трейдинг нужен для тех, кто не понимает в какую сторону надо торговать.

Ну да. А тем, кто понимает, он зачем? Это же будут дополнительные издержки за счёт позиции, открытой в противоположном направлении.

Тогда получается, что и всё равно когда открываться. Все индикаторы графики и т. д в топку

Не совсем так. В парном трейдинге без индикаторов никуда. Но они немного другие. Как попало открываться нет резона. Нужно ловить расхождения в движении коинтегрированных пар (спрэд). А это делать с индикаторами всяко удобнее, чем без них.

Лично мне этим заниматься гораздо интереснее, чем пытаться предсказывать направления движения отдельно взятых валютных пар.

 

[sidius]

Ну да. А тем, кто понимает, он зачем? Это же будут дополнительные издержки за счёт позиции, открытой в противоположном направлении.


Не совсем так. В парном трейдинге без индикаторов никуда. Но они немного другие. Как попало открываться нет резона. Нужно ловить расхождения в движении коинтегрированных пар (спрэд). А это делать с индикаторами всяко удобнее, чем без них.

Лично мне этим заниматься гораздо интереснее, чем пытаться предсказывать направления движения отдельно взятых валютных пар.

То есть, предсказать движение одной валютной пары сложнее, чем предсказать движение нескольких валютных пар в нужную сторону? Ошибка входа в любом из вариантов приведет к просадке или сливу, если величина убытка не ограничена.

 

[Савинский]

То есть, предсказать движение одной валютной пары сложнее, чем предсказать движение нескольких валютных пар в нужную сторону?

Прелесть парного трейдинга как раз в том, что предсказывать направление движения вообще не нужно! Главная сложность в том, чтобы находить устойчивую коинтеграцию между парами и оптимальным образом рассчитать спрэд и объёмы.

Ошибка входа в любом из вариантов приведет к просадке или сливу, если величина убытка не ограничена.

К сожалению, это так. Однако в парном трейдинге в случае совсем неблагоприятного расклада слив будет длится существенно дольше
А вероятность того, что всё обойдётся за счёт этого временно́го лага немного увеличивается.

 

[Dmitry2kk]

как по мне эта тема по коинтеграции пар ближе к криптовалюте, хотя отказаться от идеи что фунт в моменте расходящийся с евро должен будет в последствии отыграть в сторону евро имеет смысл и техническое обоснование, однако разница все равно будет велика и просадка если открыватся по ним одновременно также будет заметной..

я постоянно наблюдая за данными мажорами вижу когда евро с фунтом хорошо скоррелированы а когда идет расскореляция, в таких случаях обычно фунт немного потупив стремится догнать улетающий евро, но иногда фунт нагружают особо от евро и тогда он играет уже в свою игру, и евро в этот момент не пытается даже подражать фунту а двигается своим курсом, за последнюю неделю такое было не менее 2-х раз, первый раз с утра на лондоне появился крупный продавец на фунте и держал его весь день (такое бывает в дни крупных новостей по данному активу), в другой день на америке нагрузили фунт также в шорты и держали его до следующего дня, хотя евро улетел хорошо в лонг, в любом случае хоть большую часть основного торгового времени мажоры евро и фунт двигаются в одну сторону раскорреляция у них имеет место и они не обязаны отыгрывать ее в последствии сойдясь на 100%, хорошо если % на 50-60 в то же направление, как на этом можно заработать? спрошу подругому зачем на этом зарабатывать? ведь это большой риск..

с утра с 9-11 обычно мы видим сильно скоррелированное движение в одну сторону у обоих мажоров (евро и фунта) в зависимости от новостей и прочего оно продолжится либо произойдет первая раскорреляция, далее после премаркета на америке произойдет опять корреляция которая также в последствии через несколько часов может быть нарушена краткосрочно или уже до конца американской сессии не известно

трейдинг это вероятность не забывайте об этом, рынок нам ничего не должен, он живет своей жизню, в любой момент может произойти все что угодно и мы можем получить стоп и один и два и три и более, так что обычный домашний трейдер как говорят в народе - толпа заведомо находится в худшем положении и на это имеется большое количество причин

 

[oddron]

как по мне эта тема по коинтеграции пар ближе к криптовалюте

А можно чуть пояснить, ты где увидел коинтеграцию(корреляцию) на крипте, ну чтоб прям системно?)

 

[Савинский]

как по мне эта тема по коинтеграции пар ближе к криптовалюте

Некоторое время назад я тоже пришёл к такому выводу. И написал скрипты для поиска коинтегрированных пар среди бессрочных фьючерсов Binance (их там около 400). После чего пробовал запускать найденные пары в работу. И обнаружил, что на выбранных мной парах коинтеграция очень неустойчивая. Буквально одна из монет, входящих в пару может в какой-то момент развернуться и начать переть в противоположную от другой сторону (как правило вниз).

Наверное, так происходило потому, что я об этих монетах ничего не знаю. Полагаюсь только на то, что если по монете есть фьючерс на Binance, значит она не является шиткоином и не должна (по идее) сильно падать относительно других монет. Вероятно, при выборе пар для торговли следовало обращать внимание на какие-то дополнительный моменты кроме результатов теста Дики-Фуллера по остаткам парной регрессии.

Мои исследования в этом направлении были прерваны подлянкой со стороны Binance, которая решила отказать в обслуживании брокеру RannForex, который предоставлял доступ к этим фьючерсам через МТ5.

Возможно, в будущем я их продолжу. Потому что, несмотря ни на что, это направление представляется мне перспективным.

 

[Dmitry2kk]

А можно чуть пояснить, ты где увидел коинтеграцию(корреляцию) на крипте, ну чтоб прям системно?)

коинтеграция очень часто имеет место т.к. большинство криптовалют двигаются следом за индексом т.е. биткоином, по поводу устоичивости или долгосрочности возникающих движений ничего не могу сказать, т.к. при подходе к их поиску обычными скриптами на трейдингвью данная корреляция сохраняется как минимум на одно движение внутри дня но редко когда это более 4х часов, потом имеет место раскорреляция, насколько большая по разному, мне не нравится данный метод торговли хоть он и имеет место быть, гораздо проще на рынке где низкие обьемы коим является крипта просто смотреть появление больших обьемов т.к. их не возможно скрыть и открываться в сторону их распределения ставя свой стоп за эти обьемы, система почти грааль, но каждый ищет свое

 

[tesc]

Опровергнуть - без проблем!
У AUDUSD и USDCAD отрицательная корреляция и значит если первая пара растет, то вторая падает и их кросс AUDUSD/USDCAD=AUDCAD растет вместе с первой. Теперь если первая пара падает, вторая начинает расти и что делает их кросс - правильно - падает. Если мы входим в бай на всех 3-х, то в сумме 2 основные пары всегда будут плавать около ноля, а их кросс при этом может и расти и падать!
Если корреляция положительная у каких-то еще пар, то в учет идут их цены. Если пары вошли в корреляцию и у первой пары на этот момент цена 1 (образно), у второй 0.5, то у их кросса будет цена 2. Теперь если пары выросли на 0.5 каждая что получаем? 1.5/1=1.5 цена их кросса и т.д.

День добрый, Vladradon, Я тут подумал и решил для себя эту задачу просто; есть своя торговая стратегия и если вход по одной из пар противоречит торговой стратегии, то по одной из пар входа нет, а по второй входим с большей уверенностью. А торговля парным трейдингом повышает шансы.

 

[YYYYY3]

Прелесть парного трейдинга как раз в том, что предсказывать направление движения вообще не нужно! Главная сложность в том, чтобы находить устойчивую коинтеграцию между парами и оптимальным образом рассчитать спрэд и объёмы.


К сожалению, это так. Однако в парном трейдинге в случае совсем неблагоприятного расклада слив будет длится существенно дольше
А вероятность того, что всё обойдётся за счёт этого временно́го лага немного увеличивается.

рассмотри к паритету
любые 3 валюты )))
ну к чему это все))

 

[Савинский]

рассмотри к паритету
любые 3 валюты

Не очень понял, что вы хотели сказать. Поясните, пожалуйста. Вы имеете в виду, что коинтеграцию всегда следует искать между валютными парами, имеющими между собой пересечение по базовой или котируемой валюте (т.е. содержащие 3 валюты) или что-то другое?
И что значит "к паритету" в данном контексте?
Приведите конкретный пример, чтобы было понятнее.

 

[redneedle]

Некоторое время назад я тоже пришёл к такому выводу. И написал скрипты для поиска коинтегрированных пар среди бессрочных фьючерсов Binance (их там около 400). После чего пробовал запускать найденные пары в работу. И обнаружил, что на выбранных мной парах коинтеграция очень неустойчивая. Буквально одна из монет, входящих в пару может в какой-то момент развернуться и начать переть в противоположную от другой сторону (как правило вниз).

на крипте сегодня нет единой регуляции (пока нет)
(форекс, наоборот, абсолютно зарегулирован)
поэтому каждый маркет мейкер работает на своей паре и..
конечно все обращают внимание на сердце крипты, биток ;
когда биток идет вверх , каждый маркет мейкер сам решает идти ему за главной крипто парой или нет , исходя из внутренних своих задач по управлению ликвидностью своей пары.

Другое дело когда Биток падает, тут можно , если игнорить это падение и не вторить тренду главной, маркет мейкеру местечковой пары рискнуть потом всей своей ликвидностью бороться против ордеров торгующих на его паре по движения битка , это может быть расточительно крайне особенно если биток отвалит на 25-50% вниз ...
потому все пары смотрят на движение битка... но только его падение расматривают как обязательное движение к следованию ....
поэтому искать на рынке, где нет единой регуляции, корреляцию глупо и опасно ...

да в коротком периоде это может быть удачным делом, но если пары разойдутся между собой по индексу корреляции ниже чем 0,70% то эта связка рискует поставить вас на шпагат .

 

[альфаработа]

MrSerj вообщем то что вы описали систему с таким алгоритмом в конце концов приведёт к сливу ...

Я бы поставил вопрос по другому...вообще ничего НЕ ПРЕДСТАВИТЬ что он пытался описать..