# Парный трейдинг - Грааль есть

Раздел: Ручные торговые стратегии и системы
Автор темы: MrSerj
Создана: 2011-10-23 16:57
Ответов: 6824 | Просмотров: 1569997
Страница 26 из 342
Источник: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-26

---

## MrSerj — 2011-10-31 14:45

> Цитата (MrSerj):
> Применяйте уловку № 5. И не будете сидеть в просадках более чем задумано. При этом прибыли не уменьшатся. Только рассчитайте капитал так, чтобы свободной маржи хватала на весь портфель.

Пардон! Сделал опечатку. Не №5 а Уловку №4 "Портфельный парный хедж".

## yuri1204 — 2011-10-31 14:48

> Цитата (viktor2010):
> Я Вас побеспокоил в надежде что кто то имеющий больше практического опыта сможет совместно с Вами более точно определить алгоритм советника. В Моем сегодняшнем подходе по данному методу торговли есть элементы неопределенности+(В школе с математикой не дружил). А вот кто умней попросил обьединится ради результативной работы.

Никакого беспокойства,я и сам интересуюсь материалами этого и других форумов. Кстати вот ссылка на форум Альпари, гдеили другой обсуждается наверное год подобная тема http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621
Полагаю многим будет интересно, хотя там много флуда, но есть интересные идеи. Для всех: идея парного (+корзина ФИ) трейдинга не нова и во многих форумах она обсуждается. Есть готовые советники, например, ветки: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912,

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262936&highlight=hedge+swap

Вот если бы топистартер изложил, чем его идея (алгоритм) оригинален и отличается от изложенных, можно было попробовать реализовать. Пока я увидел два положения:
1. нахождение нулевой точки через скользящие средние (или другой индикатор). ТР и СЛ - из расчета раздвижки. Это было мною проверено в Советнике МТ5, результат: колебание эквити возле нуля в разрезе полугода.
2. "Ощущение вибрации рынка форекс", всеобщая гармония и рациональное распределение благ. По "вибрациям" в МТ5 проверить не смогу (не знаю таких функций). А по остальному: к Марксу, Ленину и прочим...:-)

## Владислав — 2011-10-31 15:08

> Цитата (bobdragan):
> вот как проходят торги

А вот у меня на основной евро наложен фунт, картина одинаковая с Вашей, но всё же я купил евро, а фунт продал. А ты фунт купил, а евро продал. И как быть в этой ситуации? ВСё равно закроем в плюс?

## bobdragan — 2011-10-31 15:14

> Цитата (Владислав):
> А вот у меня на основной евро наложен фунт, картина одинаковая с Вашей, но всё же я купил евро, а фунт продал. А ты фунт купил, а евро продал. И как быть в этой ситуации? ВСё равно закроем в плюс?

Да оба закроем плюса в этом вся и фишка. При пересечении выход ну или дожидаться курса к линии горизонтальной. Не важно как мы в стали а когда.

## bobdragan — 2011-10-31 15:17

Юрий сажусь за описание алгоритма как закончу скину на мыло.

## Владислав — 2011-10-31 15:17

> Цитата (bobdragan):
> Да оба закроем плюса в этом вся и фишка. При пересечении выход ну или дожидаться курса к линии горизонтальной. Не важно как мы в стали а когда.

Ну тогда посмотрим))) Вход у меня был около 6-30 МСК.

## MrSerj — 2011-10-31 15:18

> Цитата (yuri1204):
> Никакого беспокойства,я и сам интересуюсь материалами этого и других форумов. Кстати вот ссылка на форум Альпари, гдеили другой обсуждается наверное год подобная тема http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=56621
> Полагаю многим будет интересно, хотя там много флуда, но есть интересные идеи. Для всех: идея парного (+корзина ФИ) трейдинга не нова и во многих форумах она обсуждается. Есть готовые советники, например, ветки: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912,
>
> http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262936&highlight=hedge+swap
>
> Вот если бы топистартер изложил, чем его идея (алгоритм) оригинален и отличается от изложенных, можно было попробовать реализовать. Пока я увидел два положения:
> 1. нахождение нулевой точки через скользящие средние (или другой индикатор). ТР и СЛ - из расчета раздвижки. Это было мною проверено в Советнике МТ5, результат: колебание эквити возле нуля в разрезе полугода.
> 2. "Ощущение вибрации рынка форекс", всеобщая гармония и рациональное распределение благ. По "вибрациям" в МТ5 проверить не смогу (не знаю таких функций). А по остальному: к Марксу, Ленину и прочим...:-)

Думайте. Что сделали не так в просчетах. И предъявляйте факты, пожалуйста. А то болтать можно что угодно.  Вам в пример появлялся человек в этой ветке, который торгует успешно со стопами на основе коэффициентов корреляции. Торгует по варианту с жесткими стопами, с просчетом диапазона за определенный промежуток времени коэффициента корреляции. Так что не делайте поспешных выводов. 
Я не в курсе, что там по тем ветка, что Вы привели. По этому затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, но если Вы утверждаете что тема похожая, то думаю, будет полезно Вам почитать их для общего развития, может что-то и попадется что Вам пригодится на практике. 

Без понимания как воздействуют, ведут себя и проявляются те или иные законы природы, на долгосрочном промежутке времени Вам не преуспеть, если Вы не долгосрочный Трейдер или Инвестор. Рынок эффективен для любых систем, которые не учитывают механизм высшего управления. 
Если Вы считаете иначе. Нет проблем, торгуйте без учета высшего. Вы еще не готовы. Когда будете готовы осознать это,  придете опять к нам или еще к кому, кто в своем методе учитывает высшее управление и следует ему. Ни кто не кого не принуждает и не заставляет. Хочешь торгуй, хочешь нет, дело каждого.

## MrSerj — 2011-10-31 15:34

> Цитата (Владислав):
> А вот у меня на основной евро наложен фунт, картина одинаковая с Вашей, но всё же я купил евро, а фунт продал. А ты фунт купил, а евро продал. И как быть в этой ситуации? ВСё равно закроем в плюс?

Если Вы вошли не в сторону схлопывания, а в сторону раздвижки, то варианты такие, если раздвижка пойдет дальше Вы выйдете в плюс, если нет, может произойти такой сценарий, вначале один отработает в профит, кто открылся в сторону схлопывания (в правильную сторону), а потом опять пойдет раздвижка в ту же сторону и дойдет до вашего профита. Но риски высокие попасть на большое проседание, если не используются стопы. И еще: Если бы Вы применяли один из тактических ходов из Уловки № 4, то Вы даже при не правильно входе в определенное время при откате выйдете в 0 или +.  :?:

## bobdragan — 2011-10-31 15:42

> Цитата (MrSerj):
> Если Вы вошли не в сторону схлопывания, а в сторону раздвижки, то варианты такие, если раздвижка пойдет дальше Вы выйдете в плюс, если нет, может произойти такой сценарий, вначале один отработает в профит, кто открылся в сторону схлопывания (в правильную сторону), а потом опять пойдет раздвижка в ту же сторону и дойдет до вашего профита. Но риски высокие попасть на большое проседание, если не используются стопы. И еще: Если бы Вы применяли один из тактических ходов из Уловки № 4, то Вы даже при не правильно входе в определенное время при откате выйдете в 0 или +.  :?:

Мы с Владиславом закроемся в профите))))

## bobdragan — 2011-10-31 15:45

Юрий я скинул на мыло.

## MrSerj — 2011-10-31 16:06

> Цитата (Henst):
> eurusd и usdchf можно же использовать?

Можно, только учитывайте, что они ходят одинокого, но в разные стороны. По этому и расчеты нужно делать как будто Вы перевернули одну из котировок. И открываться придется не в разные стороны, а в одну. В какую, покажет анализ раздвижки.  :?:

## MrSerj — 2011-10-31 16:09

> Цитата (LagmaNN):
> Депо должно быть не хилым, особенно если от Н1 , а то можно попасть "ногами в жир")

Что бы не обляпаться жирком, для этого у Вас в распоряжение есть такой инструмент, как кредитное плечо. Если уменьшите его, в Вашем случае Вы обойдете жирок. Альтернатива уменьшить рабочие лоты.

## yuri1204 — 2011-10-31 16:10

> Цитата (MrSerj):
> Думайте. Что сделали не так в просчетах. И предъявляйте факты, пожалуйста. А то болтать можно что угодно.  Вам в пример появлялся человек в этой ветке, который торгует успешно со стопами на основе коэффициентов корреляции. Торгует по варианту с жесткими стопами, с просчетом диапазона за определенный промежуток времени коэффициента корреляции. Так что не делайте поспешных выводов.
> Я не в курсе, что там по тем ветка, что Вы привели. По этому затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, но если Вы утверждаете что тема похожая, то думаю, будет полезно Вам почитать их для общего развития, может что-то и попадется что Вам пригодится на практике.
>
> Без понимания как воздействуют, ведут себя и проявляются те или иные законы природы, на долгосрочном промежутке времени Вам не преуспеть, если Вы не долгосрочный Трейдер или Инвестор. Рынок эффективен для любых систем, которые не учитывают механизм высшего управления.
> Если Вы считаете иначе. Нет проблем, торгуйте без учета высшего. Вы еще не готовы. Когда будете готовы осознать это,  придете опять к нам или еще к кому, кто в своем методе учитывает высшее управление и следует ему. Ни кто не кого не принуждает и не заставляет. Хочешь торгуй, хочешь нет, дело каждого.

Да, я наверное не Долгосрочный трейдер и не Инвестор, в душе я технарь, желающий знать (насколько это возможно) что и почему происходит. И если Вы открыли эту ветку с желанием научить кого-то чему-то, как Вы выразились "механизм высшего управления", так четко и внятно изложите его законы и положения. Как Ньютон увидел падающее яблоко и сформулировал Закон всемирного тяготения. Великий Энштейн сформулировал Теорию относительности, хотя это сложно пощупать. А ссылаться на некие тонкие чувства и эфирные материи (даже если они у вас есть) ,....  это именно тот процесс с практической эффективностью "0", особенно в обучении. А то напоминаете анекдот про писателя, у которого спрашивают какие книги он прочитал, на что тот замечает, что он - Писатель, а не Читатель. 
Здесь у Вас врагов нет, если Вам нужно помочь в формулировании и/или реализации алгоритма - Вам помогут, помогут и других научить. 
И другие ветки почитайте, всяко лишним не будет.
Да, относительно проверки и фактов: свои я предъявил - тестирование системы по вашему алгоритму в течении 6 мес 2010г. Если Вы с этим не согласны я тоже Вас ни в чем не убеждаю, но и Вам не мешало бы предъявить какие-либо факты. А насчет "кто-то успешно торгует на основе...", ну во первых, если он успешно торгует сегодня, не значит, что он будет успешно торговать завтра (можно и в лоторею миллион выиграть), для этого и существует процесс тестирования

## bobdragan — 2011-10-31 16:18

> Цитата (MrSerj):
> Можно, только учитывайте, что они ходят одинокого, но в разные стороны. По этому и расчеты нужно делать как будто Вы перевернули одну из котировок. И открываться придется не в разные стороны, а в одну. В какую, покажет анализ раздвижки.  :?:

Я открывался по раздвижке в разные стороны и прикрыл хороший профит на обоих парах. С этими парами сложность в том что они ходят противоположно хотя не всегда нужен четкий вход что у меня и получается) а так да при не правильном входе можно попасть в очень плохую ситуацию поэтому лучше торговать евро доллар и фунт доллар.

## bobdragan — 2011-10-31 16:26

Вот ситуация до американской сессии. Смотрим только первые верхние ставки. Нижние из другой оперы.

## LagmaNN — 2011-10-31 16:26

**bobdragan**
твой индюк только для конкретных пар?

## Кассир — 2011-10-31 16:27

> Цитата (bobdragan):
> ... поэтому лучше торговать евро доллар и фунт доллар.

Не проще ли торговать сам кросс - EURGBP? 

Если нет - то почему?

## bobdragan — 2011-10-31 16:28

сейчас кстати общее показывает 57 долларов. и замедте никаких великих просадок весь день в плюсе и стопы тут не нужны ходят то пары друг за другом. Так что ждем сигнала на выход из позиций.

## MrSerj — 2011-10-31 16:30

> Цитата (yuri1204):
> Да, я наверное не Долгосрочный трейдер и не Инвестор, в душе я технарь, желающий знать (насколько это возможно) что и почему происходит. И если Вы открыли эту ветку с желанием научить кого-то чему-то, как Вы выразились "механизм высшего управления", так четко и внятно изложите его законы и положения. Как Ньютон увидел падающее яблоко и сформулировал Закон всемирного тяготения. Великий Энштейн сформулировал Теорию относительности, хотя это сложно пощупать. А ссылаться на некие тонкие чувства и эфирные материи (даже если они у вас есть) ,....  это именно тот процесс с практической эффективностью "0", особенно в обучении. А то напоминаете анекдот про писателя, у которого спрашивают какие книги он прочитал, на что тот замечает, что он - Писатель, а не Читатель.
> Здесь у Вас врагов нет, если Вам нужно помочь в формулировании и/или реализации алгоритма - Вам помогут, помогут и других научить.
> И другие ветки почитайте, всяко лишним не будет.
> Да, относительно проверки и фактов: свои я предъявил - тестирование системы по вашему алгоритму в течении 6 мес 2010г. Если Вы с этим не согласны я тоже Вас ни в чем не убеждаю, но и Вам не мешало бы предъявить какие-либо факты. А насчет "кто-то успешно торгует на основе...", ну во первых, если он успешно торгует сегодня, не значит, что он будет успешно торговать завтра (можно и в лоторею миллион выиграть), для этого и существует процесс тестирования

Поверти если я это все излажу, не один том нужно написать. Я же тут излагаю только то, что всем будет понятно, но меньше этого нельзя. В Граале № 2, будет очень подробно описано, как Вы выразились по Энштейновски (то есть в подробной форме). Но в этом методе полное раскрытие механизма управление только навредит. Я здесь выложил все самое отборное, практически пригодное. Только нужно вникнуть в саму суть, почему происходят раздвижки, почему мы делаем просчет, почему мы так открываем, а не иначе, почему уловки устроены так, а не иначе. Я в течении ветки, по мере того как задавали вопросы отвечал и рекомендовал с объяснениями. Ваша работа заключается в том, чтобы пробовать на практике что бы освоить эти знания. В них нет чего-то особо сложного, но чтобы это стало таковым, нужно потрудится изучить, вникнуть и отработать на практике на демо и все у Вас обязательно получится. И в тоже время у Вас большое поле для маневров, примерно %80 кто обучается, что-то внесут от себя, это природе человеческая, добавить своего творчества. :) Но я постоянно повторяю, придерживаться фундаменту методики, а здание можно сделать на свой вкус и цвет. :?: 

Да. Кстати на счет фактов. Фактов уже более чем предостаточно. Народа торгует уже очень много и только 10% из всех здесь в ветке отписываются о своих успехах. И как я и обещал, скоро начну практику. В реальном времени торговать без остановок, на определенном промежутке времени. По Уловке № 4. Почему по ней. Я уже говорил.

## bobdragan — 2011-10-31 16:32

> Цитата (Кассир):
> Не проще ли торговать сам кросс - EURGBP?
>
> Если нет - то почему?

Приветствую Вас Кассир очень понравилась ваша ветка про Корзину принцип чем то похож только подход другой)). про кросс евро фунт попробую с завтрашнего дня скрины и отчеты выложу даже не накладывал не смотрел , но думаю проблемма будет в следующем кросс евро фунт бегает меньше чем евро бакс и фунт бакс поэтому будут появлятся может просадки больше хотя могу ошибаться вообщем завтра проверим. Сразу не могу еще и на реалах надо успевать торговать а то кушать хочется))

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/65087/page-27