Портфельная торговля

[kot287]

а чем строил такой синтетик?

"А чё-й-то вы тут делайте,а?" )))
Может я не правильно выразился,имел ввиду,что выбрал синтетик типа "Trend" в Portfolio Optimizer transcendreamer-а.

 

[kot287]

Вот Антон какую приблуду соорудил!
_http://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Давно он ее обещал.
Кстати там и вебинар на 18 намечается,кому интересно - найдете.

Transcendreamer,а ты ведешь разработку,модернизацию своего детища,иль забросил это неблагодарное дело?

 

[transcendreamer]

Вот Антон какую приблуду соорудил!
_http://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Давно он ее обещал.
Кстати там и вебинар на 18 намечается,кому интересно - найдете.

Transcendreamer,а ты ведешь разработку,модернизацию своего детища,иль забросил это неблагодарное дело?

приветствую!

прочитал статью
честно говоря впечатление такое:
много пафоса, много апломба и очень мало нового
лично для меня нового вообще ничего
корреляция? а то мы этого не знали?
построил график спреда и гордится этим? три хаха
потом показал пример регрессии... но всего двух переменных )))))
и кого он хотел этим удивить?
уж пару акций проще визуально наложить друг на друга и без всякой регрессии
метод наибольших квадратов выделен жирным так часто что кажется это уже мания
наверное он вкладывает какой-то мистический смысл в эти слова?
о священные квадраты!... )))))))))
далее... разница спреда и его среднего - банальщина и самообман!
любой кто торговал по мувингам знает что сходимость со средним не гарантирует профит
ведь мувинг тоже движется!
даже по скриншотам в статье видно невооруженным взглядом:
пересечение мувинга уже случилось а выход спреда из просадки еще ждать и ждать
коридоры дельты еще больший самообман! - иллюзия сходимости
нужно всегда смотреть на базис - на стоимость - а не на индикаторы
медиана - тоже самое... но чуть лучше так как меньше искажает график
торговля по отношению - тоже иллюзорна
хотел бы я посмотреть как можно дать торговый приказ деления акции на акцию )))))
торговый приказ есть только купить (+) или продать (-)
деления пока еще не изобрели ))))))
в лучшем случае можно использовать как вспомогательный индикатор
далее идут гимны рыночно-нейтральным стратегиям
далее таблица матрица корреляций - тоже ничего нового
только ленивый эту матрицу не строил
все сайты уже обвешаны этими корреляциями...

ну и под завершение - ожидаемые сейлз тексты
300 баксов за вступление в секту скальперов
50 баксов в месяц за пользование программой
красивая программа да, но не очень полезная
в общем ловкие парни из UT решили нажиться на школьном курсе математики

 

[transcendreamer]

тем не менее их программка может быть полезна в качестве первичного фильтра для отбора акций

 

[transcendreamer]

вот эта статья намного интереснее
http://utmagazine.ru/posts/5348-kak-samostoyatelno-sdelat-investicionnyy-portfel-s-dohodnostyu-40-50-godovyh-iz-podruchnyh-sredstv

но применяемые методы настолько древние что им место в музее
строить портфель по матожиданию и ст.отклонению это возврат эдак лет 50 назад

 

[transcendreamer]

Transcendreamer,а ты ведешь разработку,модернизацию своего детища,иль забросил это неблагодарное дело?

вот недавно же обновление было в кодобазе
добавилась возможность строить гибридные портфели
сравнивать портфели между собой (два графика)
выносить часть портфеля в новый портфель
часть разработки перешла в закрытую зону
но там уже такие навороты достаточно узкоспециализированные
исправлены кое-какие недочеты и редкие ошибки

а в принципе грааль уже давно ))) но стал еще граальнее
главная проблема - куда девать миллиарды
вот прилагаю недавний обзор по приобретению островов и замков
http://www.bfm.ru/news/287370

нужно торопиться пока еще остались выгодные предложения
всем хорошего настроения и бодрого тренда!

 

[kot287]

вот недавно же обновление было в кодобазе
добавилась возможность строить гибридные портфели
сравнивать портфели между собой (два графика)
выносить часть портфеля в новый портфель
часть разработки перешла в закрытую зону
но там уже такие навороты достаточно узкоспециализированные
исправлены кое-какие недочеты и редкие ошибки

Действительно! Извиняюсь - не заметил,в теме информации об обновлении не было,вот и спросил.Возможно где-то еще идет обсуждение (в открытой зоне)?
Возникли некоторые вопросы:
Из описания "Offset Increment - инкремент для офсетной стороны уравнения, указывается в валюте депозита" - можно подробнее?
В коде переменная step нигде не используется (строка 301 double step=offset_increment)?
Недавно хотел предложить приравнивать ФИ не к 1 инструменту,а к спреду/портфелю,но вижу уже реализовано.Правда немного по другому,здесь базис приравнивается к офсету с фиксированной формулой,если не указано - офсету присваивается 1.Возможно лучше,если не указано явно,офсету назначить лоты тренд модели(как в базисе),и затем базис приравнять к офсету?

 

[kot287]

С инкриментом кажется разобрался,это своего рода степень схожести базиса на офсет.Так? Принимаемые значения от 0,01 до 1 и от 1 до 2 с противоположным знаком базиса,дальше не вижу смысла.Вот только мне кажется что в коде где-то ошибка,на каждом десятке i++ вместо 1 дает 2.
Позже обосную скринами.

 

[kot287]

_https://yadi.sk/d/8_1HL1cwfGZue

На 0,03 (+2); 0.09 (+2); На 0,85 уже 100% несовпадение (лот базиса 0.00),хотя по идее это должно быть на Offset Increment 1.00,верно?
Мне кажется,значение этой переменной в процентном выражении более удобнее.

 

[transcendreamer]

было раньше обсуждение синтетической торговли на форуме Альпари но сейчас туда почти никто не заходит

переменная step - это мистический остаток старого кода, реликт
уберу в следующем обновлении
спасибо за замечание!

в оффсете инструменты получают фиксированное единичное значение по умолчанию
правая сторона уравнения должна быть надежно зафиксирована иначе не получить решить уравнение )))

 

[acronis7]

ты главное не сдавай методу выбора валютных пар и размера лотов

А что там сдавать? Берется 7 мажоров, из них можно построить 35 вариантов синтетиков, по 4 мажора в каждом синтетике.
Все проганяем через рамку и смотрим историю до рамки - на каком синтетике график лучше сохраняет свои свойства - тот и берем в работу.

Синтетикам можно придать 2 основных вида: флэт и тренд. Если работаем с моделью тренд - то смотрим на историю до рамки, и ищем у которого синтетика тренд сильнее и свойства долго сохраняются.

Можно и все 7 мажоров загнать в рамку, потом те, у которых коэффициенты получились маленькие - выбросить.

А условия, которые задаются в рамке для получения графика нужного вида - у всех разные.

 

[officialboob]

хотел бы я посмотреть как можно дать торговый приказ деления акции на акцию )))))
торговый приказ есть только купить (+) или продать (-)
деления пока еще не изобрели ))))))

Можно попробовать через коэффициенты лотов, как в формулах, которые я предложил для валют.


Ведь кросс-курс валюты это тоже или умножение, или деление синтетики из двух долларовых пар.

 

[transcendreamer]

Можно попробовать через коэффициенты лотов, как в формулах, которые я предложил для валют.

Ведь кросс-курс валюты это тоже или умножение, или деление синтетики из двух долларовых пар.

это вполне можно сделать подбором-выравниванием лотов но только на короткой дистанции
с течением времени кривые расходятся и нужно будет периодически вносить корректировки в лоты
с акциями аналогично, опережающую замедлить, отстающую ускорить

 

[officialboob]

это вполне можно сделать подбором-выравниванием лотов но только на короткой дистанции
с течением времени кривые расходятся и нужно будет периодически вносить корректировки в лоты
с акциями аналогично, опережающую замедлить, отстающую ускорить

В валютах коэффициент динамический и зависит от цены кросс-курса.
Перенастройки не требует никогда потому что заново рассчитывается на каждом тике.

Формула цены:
EURGBP = EURUSD/GBPUSD

Но используя коэффициент лотности мы всегда получаем точное соответствие.


В акциях должно быть как-то так же. Даже проще. Там не надо трех разных формул.


Так что и умножение и деление реальны и вполне возможны для использования.


А на скрине у вас очередная ошибка, вы опять взяли не ту формулу для расщепления.
Этот случай расщепляется формулой #1.


Где лот второй пары из синтетика (AUDUSD) должен быть умножен на К.
А он у вас почему-то равен лоту EURUSD.

И лот кросса почему меньше? К нему К не применяется.

И знаки у ног перепутаны.
Чтобы продать EURAUD надо продать EURUSD и купить AUDUSD * К лотом


Внимательно применяйте их, там же не 100 штук, а всего 3 чтобы в них без конца путаться.

Формулы расчета кросс-курсов (их всего три вида):


K лотности = коэффициент на который надо умножить или разделить лот одной из ног составляющих кросс-курс.


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у обеих доллар котируемый (на втором месте):

K лотности = bid EURGBP / point EURGBP / 100000
buy EURGBP = buy EURUSD + (sell GBPUSD * K лотности)


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у обеих доллар основной (на первом месте):

K лотности = не применяется
buy CADCHF = sell USDCAD + buy USDCHF


Для случая, когда кросс состоит из долларовых пар, где у первой доллар котируемый, а у второй основной (на втором и на первом месте соответственно):

K лотности = bid EURCHF / point EURCHF / 100000
buy EURCHF = (buy EURUSD / K лотности) + buy USDCHF

 

[acronis7]

Помогите разобраться с расчетами.
Если у меня есть синтетик из 7 мажоров с разными коэффициентами. На счету 100 долларов, работаю с плечом 100. То есть могу открыться где-то на 0,1 лота, цена пункта будет ~1 доллар.

Если у меня синтетик прошел 10 пунктов - какая прибыль будет по синтетику и сколько денег уйдет на спред?

(Работаю в экселе с 7 столбцами выкачанных котировок, умножаю их на коэффициенты, и работаю с графиком суммы столбцов. Сумму модулей коэффициентов привожу к единице).

 

[transcendreamer]

В валютах коэффициент динамический и зависит от цены кросс-курса.
Перенастройки не требует никогда потому что заново рассчитывается на каждом тике.

Формула цены:
EURGBP = EURUSD/GBPUSD

зачем в очередной раз мусолить прописные формулы из форекс учебников, тема же совсем другая, и пусть даже если Вы достигнете Идеального Расщепления кросс-курса - что дальше? это соотношение лотов будет актуальным только 1 мгновение, и сразу же начнется расхождение-расползание, сначала незаметное, потом все более очевидное, а синхронизация позиций на каждом тике это такая же утопия как либеральная демократия, и зачем эта теоретизация? попробуйте поторговать портфели интрадей в реальных условиях, попробуйте делать корректировку позиций после изменения оптимальных лотов в портфеле, неизбежно придете к выводу, что корректировка-синхронизация в режиме непрерывного отслеживания быстро сжирает деньги, периодическая корректировка сжирает медленнее - обратно пропорционально частоте корректировки, поэтому чем реже корректировать позиции тем выгоднее, да и на самом деле не нужна эта непрерывная корректировка и абсолютно точно выверенные лоты - можно даже на глазок подбирать лоты вручную и составлять портфели с хорошим перформансом

 

[transcendreamer]

касательно спредов полученных через отношение и спредов через разницу:
очевидно что операция деления неаддитивна
то есть отношение стоимости двух контрактов и разница их стоимостей меняются по разному
всегда можно аппроксимировать на коротком отрезке времени за счет подгонки
и это нормально
но только аппроксимировать, равенства не будет
отношение стоимостей можно использовать как более быстрый индикатор
например выгрузив цены акций в эксель и поделив одну колонку на другую
это удобно быстро наглядно
но приблизительно

если нужно рассчитать точный кэшфло спреда то единственно верный путь такой:
1 - выбрать точку отсчета (нулевой бар)
2 - рассчитать разницы цен акций с нулевым баром
3 - колонки разниц умножить на коэффициенты к единичным лотам
учесть например что vtbr меньше 10000 не дают, нужно округлить до лотов
учесть знаки (если продажа то умножить на -1)
4 - построить разницу двух полученных колонок (рядов данных)

если вместо акций валютные пары то все сложнее
нужно определять котирующую и котируемую валюты и делить/умножать в зависимости от типа котировки
к счастью есть функция LotSize авторства знаменитого Хирурга которая уже много лет делает все необходимое

 

[transcendreamer]

Помогите разобраться с расчетами.
Если у меня есть синтетик из 7 мажоров с разными коэффициентами. На счету 100 долларов, работаю с плечом 100. То есть могу открыться где-то на 0,1 лота, цена пункта будет ~1 доллар.

Если у меня синтетик прошел 10 пунктов - какая прибыль будет по синтетику и сколько денег уйдет на спред?

(Работаю в экселе с 7 столбцами выкачанных котировок, умножаю их на коэффициенты, и работаю с графиком суммы столбцов. Сумму модулей коэффициентов привожу к единице).

очень просто можно решить проблему таким образом:
зайти на калькулятор трейдера например _www.alpari.ru/ru/trading/calculator/
и вбить все позиции с объемами, калькулятор даст суммарную маржу
там же можно посчитать и результат операций

[да не забанят меня за рекламу ибо не реклама это а токмо ради примера]


PS - второй способ - в portfolio optimizer-е автоматом считается и маржа и спред
прибыль можно оценить путем протягивая перекрестия по графику
комиссии и свопы не считаются потому что дюже трудно их программировать

 

[officialboob]

зачем в очередной раз мусолить прописные формулы из форекс учебников, тема же совсем другая, и пусть даже если Вы достигнете Идеального Расщепления кросс-курса - что дальше? это соотношение лотов будет актуальным только 1 мгновение, и сразу же начнется расхождение-расползание, сначала незаметное, потом все более очевидное, а синхронизация позиций на каждом тике это такая же утопия как либеральная демократия, и зачем эта теоретизация? попробуйте поторговать портфели интрадей в реальных условиях, попробуйте делать корректировку позиций после изменения оптимальных лотов в портфеле, неизбежно придете к выводу, что корректировка-синхронизация в режиме непрерывного отслеживания быстро сжирает деньги, периодическая корректировка сжирает медленнее - обратно пропорционально частоте корректировки, поэтому чем реже корректировать позиции тем выгоднее, да и на самом деле не нужна эта непрерывная корректировка и абсолютно точно выверенные лоты - можно даже на глазок подбирать лоты вручную и составлять портфели с хорошим перформансом

Я же, вроде, и написал, что корректировка вообще не нужна.
Расползание будет очень медленное, а не одно мгновение, это надо по 1-3 мес. удерживать что бы корректировать.

Вот на глазок у вас все наперекосяк, а потом может и сильно разъехаться.

Но мне не важно, я вашим инструментарием не пользуюсь, даже не скачивал его. Хотя можно потом глянуть.

Просто и умножение и деление вполне можно реализовать. К тому и писалось.

 

[acronis7]

очень просто можно решить проблему таким образом:
зайти на калькулятор трейдера например _www.alpari.ru/ru/trading/calculator/
и вбить все позиции с объемами, калькулятор даст суммарную маржу
там же можно посчитать и результат операций

А если я нашел коэффициенты к столбцам, как мне теперь лоты подобрать к валютным парам? Не будут же они этими коэффициентами.
Нужно еще их умножить на отношение доллара к валюте, которая стоит на первом месте в валютной паре?