Портфельная торговля

[transcendreamer]

вот этот синтетик относительно машки

удивительно как странно мувинг как будто живет своей жизнью и не связан со синтетиком вообще

 

[ivanivan]

sometimes a simple technical analysis helps to find a good entry point - see screenshot - how beautifully reverse-lines demonstrate their power of making price bounce

смотри, а вот тут машка показывает тот же сигнал, что ты изобразил на отбой. и только что показала сигнал в обратную сторону

 

[ivanivan]

удивительно как странно мувинг как будто живет своей жизнью и не связан со синтетиком вообще

так это не машка и синтетик)) я ж говорил - это машка и разница синтетика и машки. синтетик я сам закрасил черным,чтоб не мешал
просто показал существующий канал,относительно средней какой-либо. получается типичный mean reversion.

 

[transcendreamer]

смотри, а вот тут машка показывает тот же сигнал, что ты изобразил на отбой. и только что показала сигнал в обратную сторону

противоположные сигналы возможны, в этом случае следует руководствоваться поведением синтетика на старшем ТФ, а также опытом и магическими дивинациями

если ситуация неопределенная и разные ТФ говорят разное то лучше переждать

 

[ivanivan]

ну как говорят, когда поддержка станоится сопротивлением,то ТП брать примерно равным ширине предыдущего канала. смотрим. вот точка отбоя. вот зеленые наклонные линии ,показывающие вверху предыдущий канал и внизу нынешний канал. я отобразил их равными по величине. видно,что после отбоя эквити немного не коснулся нижней линии,но ведь она и не должна обязательно касаться,верно? и пошла вверх, и тоже самое кажет машка. дальше можно будет посмотреть итог)

 

[transcendreamer]

еще один пример "неправильного" использования спредов - торговля спредом по тренду
(пример выбран на уже случившейся истории, так что у меня меньше шансов ошибиться)

можно отвязаться от парадигмы "спред торгуется только к центру" и смотреть расширенно

тогда получается что технически между линиями мы видим хреновенький спред, за границами линий - нечно неопределенного вида но все-таки претендующее чтобы называться спредом, и тогда в трактовке "расширенного сознания" можно считать что это просто некий синтетик с неопределенной динамикой и присущими ему зигзагообразными запилами различного размера, но к ним можно применить обычный шарлатанский технический анализ, в частности мувинги и линии, и тогда получается .... см рис

 

[ivanivan]

вообще я в силу причин,озвученных мною выше, не рассматривал на синтетиках поддержки и сопротивления. вот сейчас один открыл, накинул линии. по идее, можно рассматривать снова как превращение поддержки в сопротивление, сейчас был либо пробой,либо ложный пробой. и тоже будет интересно понаблюдать - вернется эквитит в верхний канал или будет уже в нижнем болтаться

 

[ivanivan]

еще один пример "неправильного" использования спредов - торговля спредом по тренду
(пример выбран на уже случившейся истории, так что у меня меньше шансов ошибиться)

можно отвязаться от парадигмы "спред торгуется только к центру" и смотреть расширенно

вот эта парадигма и строится на возможной коинтеграции инструментов. ведь если есть коинтеграция, значит они вернутся к какой-то средней. отсюда и ноги этой идеи растут

 

[transcendreamer]

вообще я в силу причин,озвученных мною выше, не рассматривал на синтетиках поддержки и сопротивления. вот сейчас один открыл, накинул линии. по идее, можно рассматривать снова как превращение поддержки в сопротивление, сейчас был либо пробой,либо ложный пробой. и тоже будет интересно понаблюдать - вернется эквитит в верхний канал или будет уже в нижнем болтаться

в данном случае третье касание с противоположной стороны уже было так что четвертое уже может не отработать

 

[ivanivan]

еще один пример "неправильного" использования спредов - торговля спредом по тренду
(пример выбран на уже случившейся истории, так что у меня меньше шансов ошибиться)

можно отвязаться от парадигмы "спред торгуется только к центру" и смотреть расширенно

тогда получается что технически между линиями мы видим хреновенький спред, за границами линий - нечно неопределенного вида но все-таки претендующее чтобы называться спредом, и тогда в трактовке "расширенного сознания" можно считать что это просто некий синтетик с неопределенной динамикой и присущими ему зигзагообразными запилами различного размера, но к ним можно применить обычный шарлатанский технический анализ, в частности мувинги и линии, и тогда получается .... см рис

тут уже по одной это картинке можно столько расписать)) типа как фильтровать ложные пересечения машки, какой размер импульса,что такое импульс)) 43 страницы уже нафлудили,по-моему,так к выводам каким-то и не пришли))
_https://www.mql5.com/ru/forum/61389

 

[transcendreamer]

вот эта парадигма и строится на возможной коинтеграции инструментов. ведь если есть коинтеграция, значит они вернутся к какой-то средней. отсюда и ноги этой идеи растут

совершенно справедливо

однако справедливо и то что коинтеграция может нарушаться и в частности спред вышедший из себя может не вернуться в себя какое-то время а даже наоборот продолжить движение наружу

 

[ivanivan]

а вообще спасибо за идею присмотреться к поддержкам-сопротивлениям.

 

[ivanivan]

совершенно справедливо

однако справедливо и то что коинтеграция может нарушаться и в частности спред вышедший из себя может не вернуться в себя какое-то время а даже наоборот продолжить движение наружу

дык хреновая коинтеграция была значит)) так обычно с коррелирующими инструментами,ой...корреляция есть,а раздвижка все растет и растет)) а потом наступает (_*_)

 

[ivanivan]

Quantitative trading for dummies. Part 1 (Линейная регрессия) _http://smart-lab.ru/blog/262998.php
Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция) _http://smart-lab.ru/blog/263074.php
а это хрен знает о чем,явно не сюда, но выглядит интересно))
Выбор алгоритма машинного обучения для вашей стратегии _http://smart-lab.ru/blog/272014.php

 

[transcendreamer]

дык хреновая коинтеграция была значит)) так обычно с коррелирующими инструментами,ой...корреляция есть,а раздвижка все растет и растет)) а потом наступает (_*_)

если коинтеграция расползается по швам - надо что-то делать! причем рано или поздно она обязательно порвется, и если не повезло так встать в раздвижку, ноги раздвигаются, раздвигаются, а между ног видна страшная перспектива, нужно быстро и решительно... перестроить спред с учетом новой динамики

 

[transcendreamer]

Quantitative trading for dummies. Part 1 (Линейная регрессия) _http://smart-lab.ru/blog/262998.php
Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция) _http://smart-lab.ru/blog/263074.php
а это хрен знает о чем,явно не сюда, но выглядит интересно))
Выбор алгоритма машинного обучения для вашей стратегии _http://smart-lab.ru/blog/272014.php

однажды я выпью чего-нибудь покрепче, вкурю формул и напишу этот тест на конинтеграцию, интересно же узнать в конце концов проходит оно или нет, визуально кажется что проходит

 

[ivanivan]

однажды я выпью чего-нибудь покрепче, вкурю формул и напишу этот тест на конинтеграцию, интересно же узнать в конце концов проходит оно или нет, визуально кажется что проходит

ну да,к тому же библиотека теперь есть под это дело))

 

[ivanivan]

глава 16 на 40 страниц Equity Portfolio Managment Strategies
курить есть что)) не будь там еще столько математики непонятной

 

[transcendreamer]

глава 16 на 40 страниц Equity Portfolio Managment Strategies
курить есть что)) не будь там еще столько математики непонятной

надо прочитать наконец этот талмуд однажды!

 

[transcendreamer]

и в завершение еще одна картинка возмущающая спокойствие
модель тренд-спред-тренд
спредовый сетап с трендовым фильтром
крайне просто и интуитивно понятно
............
теперь когда выложены подробности синтетического граалестроения, на рынках возможно будет повышенная волатильность, опасные колебания, усиления региональных кризисов и др.