Портфельная торговля

[transcendreamer]

насчет графиков разницы цены и мувинга:
это же просто моментальные разницы а не equity (если я правильно понимаю)
мувинг растет/падает вслед за ценой, это точка не постоянная
поэтому возврат к мувингу и его пересечение это не закрытие в ноль
посмотрите например как валился audusd с 19 мая
допустим пересечение случилось в районе 0.9240
но до безубытка всей серии еще ооооочень далеко
а идея конечно интересная

 

[transcendreamer]

Там ветка на 4-ке слегка ожила. Можно посмотреть. Последняя идея - торговать корзинкой против корзинки - вроде неплоха. НеКолла где-то говорил, что типа 2 против 2-х или 1 против 3-х достаточно для 100%-го счастья. И литературу прикладываю, может мысли будут (Посмотреть вложение 167407).

корзина против корзины - это эквивалент одной корзины
(несложно доказывается опытным путем в экселе или формально - через дисперсии)
то есть все тот же портфель с его плюсами и минусами

 

[b2v2]

насчет графиков разницы цены и мувинга

Да мы так прикалываемся. Я еще два года назад про эмуляцию машки где-то читал и пробовал. Таких легких денег на форе быть не может
Если только НеКолла что-то подшаманит.

 

[transcendreamer]

оффтопик
по следам разговора про прогрессии написал сегодня вечером советник
СЛ=ТП, удваивает после убыточной сделки
как я и предполагал все довольно тускло:
нужен ну очень качественный сигнал (хотя бы 60%) иначе просадка чумовая
прибыльность же обычная для мартингейла - отбивает 1 ставку в плюс
функция signal() сейчас настроена выдавать сигнал по стохастику
но в принципе несложно любой индикатор подставить или несколько
выкладываю вдруг если у кого-то будет желание поэкспериментировать...

 

[b2v2]

корзина против корзины - это эквивалент одной корзины

Согласен, но возможны нюансы. Например один синтетик торгуется от границы вниз, другой вверх. Вероятность отработки каждого, например, 80%. Вероятность лося уже не 20%, а 4%, если они независимы друг от друга. Так, просто глупые мысли.

Тут магия нужна, чтобы на OOS обеспечить 100%.

P.S. Первая и вторая корзины - с разными инструментами.

 

[transcendreamer]

Да мы так прикалываемся. Я еще два года назад про эмуляцию машки где-то читал и пробовал. Таких легких денег на форе быть не может
Если только НеКолла что-то подшаманит.

эмуляция МА - это все равно что профит из лока
или суп из топора )))))

 

[transcendreamer]

Согласен, но возможны нюансы. Например один синтетик торгуется от границы вниз, другой вверх. Вероятность отработки каждого, например, 80%. Вероятность лося уже не 20%, а 4%, если они независимы друг от друга. Так, просто глупые мысли.

Тут магия нужна, чтобы на OOS обеспечить 100%.

P.S. Первая и вторая корзины - с разными инструментами.

опять же просто складываем портфели
но первый портфель с плюсом, а второй с минусом
потом смотрим общий график средств

........

у меня две мысли неоформленные
1 - количество пересечений портфелем определенного уровня
2 - скорость движения портфеля

 

[NeColla]

эмуляция МА - это все равно что профит из лока
или суп из топора )))))

ну вот тебе суп из топора
---
котиры евры тф4часа

бид аск
13246 13244
13255 13253
13163 13161
13187 13185
13126 13124
13145 13143
13095 13093
13099 13097
13105 13103
13038 13036
13023 13021
делаем СеллМА10ти периодную
средняя цена лотика 13143,9
уже на 11ой цене (13023) сумма всех лотиков даст +1209пунктов

осталось формализовать правила доливок(или ведения виртуальных сделок или ещё чтонить) в отрицательной зоне и супешник получится ням ням

 

[transcendreamer]

ну вот тебе суп из топора
---
котиры евры тф4часа

бид аск
13246 13244
13255 13253
13163 13161
13187 13185
13126 13124
13145 13143
13095 13093
13099 13097
13105 13103
13038 13036
13023 13021
делаем СеллМА10ти периодную
средняя цена лотика 13143,9
уже на 11ой цене (13023) сумма всех лотиков даст +1209пунктов

осталось формализовать правила доливок(или ведения виртуальных сделок или ещё чтонить) в отрицательной зоне и супешник получится ням ням

виртуальный супчик придется есть виртуальной ложкой и виртуальным ртом :laugh:

все это хорошо только в том случае если заранее знать направление sell/buy

 

[NeColla]

тут дело такое... судя по выборкам - там очень часто,есть длинные периоды в отрицательной зоне и положительной - условно, как только средняя цена входит в минус к цене, можно крыть всю МАшку и далее вести виртуальное наблюдение, как только в +++ зону - собираем МАшку и на средне плюсовых значениях 50-100 пунктов в +, закрываемся и далее ведём наблюдение виртуальное... т.е. делаем своеобразный трендовый фильтр...

ну и попробовать МАшки сделать бай селл с разными периодами
вот к примеру 3 графика, Цена + МА10 + МА15 (синий красный желтый)


видно, что МАшки из лотов ведут себя Более сглажено, чем цена - и разница между ними(МАшками) в виде гистограммы может давать сигналы на начало "активных" действий - при дивергенции ничего не делаем - при конвергенции наращиваем позиции...

 

[transcendreamer]

тут дело такое... судя по выборкам - там очень часто,есть длинные периоды в отрицательной зоне и положительной - условно, как только средняя цена входит в минус к цене, можно крыть всю МАшку и далее вести виртуальное наблюдение, как только в +++ зону - собираем МАшку и на средне плюсовых значениях 50-100 пунктов в +, закрываемся и далее ведём наблюдение виртуальное... т.е. делаем своеобразный трендовый фильтр...

ну и попробовать МАшки сделать бай селл с разными периодами
вот к примеру 3 графика, Цена + МА10 + МА15 (синий красный желтый)
Посмотреть вложение 167475

видно, что МАшки из лотов ведут себя Более сглажено, чем цена - и разница между ними(МАшками) в виде гистограммы может давать сигналы на начало "активных" действий - при дивергенции ничего не делаем - при конвергенции наращиваем позиции...

такое будет работать только на трендовых движениях
и опять же: одна покупка МА-лота требует нескольких реальных лотов
а если играем на тренде то возникает вопрос - зачем так сложно?
просто купить в сторону тренда

 

[transcendreamer]

а вообще........
МА(25) на Н4
любой график
и со стопами...

 

[NeColla]

>>>просто купить в сторону тренда

ага... тренд то у тя в голове, да на истории
формализуемого способа определить какая щас "фаза" рынка Тренд или Флет у тебя НЕТУ да и Куда тренд направлен не определишь только потом.. постфактум

посему и берутся 2 машки с разными направлениями - чтоб было пофиг куда двигается цена

но это всё пока оффтопики пока автомт не написал для проверок... чисто визуально чтой то вроде подходящее... а как там будет - посмотрим позже

 

[b2v2]

Ну вот точно НеКолла из двух разнопериодных машек грааль сделает.
С учетом того, что это практически копия простейшей системы доливок из парного:
"при дивергенции ничего не делаем - при конвергенции наращиваем позиции".

Кстати полезная инфа. Большие конторы как раз машками и работают. Купить 100млн.(1000 лотов) сразу не получится.

 

[NeColla]

оффтопик
по следам разговора про прогрессии написал сегодня вечером советник
СЛ=ТП, удваивает после убыточной сделки
как я и предполагал все довольно тускло:
нужен ну очень качественный сигнал (хотя бы 60%) иначе просадка чумовая
прибыльность же обычная для мартингейла - отбивает 1 ставку в плюс
функция signal() сейчас настроена выдавать сигнал по стохастику
но в принципе несложно любой индикатор подставить или несколько
выкладываю вдруг если у кого-то будет желание поэкспериментировать...

а смогешь его модернизировать под Лотную Машку?

с контролем расчётов не потиково - а с появлением нового бара рабочего ТФ
параметры:

название, 1.00 (рабочий минимальный лот)

название, значение 1-баевскаМА 2-Селовская МА

магик 1 - для "контрольной"МАшки - минимальным лотом 0.01 заместо виртуальных сделок(расчётов) - свопы не учитываются....

магик 2 - для отслеживания Рабочих лотов
комент2 - (пишется номер Рабочего лота)

период МАшки (условно - период = 10, ТФ4 часа, - каждые 4 часа покупается рабочий лот, через 10 часов, на 11ый, 1й лот закрывается (по магику 2 и номеру лота, 11ый лот покупается/продается)
----
переменные:
средняя цена Рабочих лотов - используется для расчётов закрытия позиции, к примеру - Селовская МАшка, СЦ - Цена >= 55 пунктов, закрываются все рабочие лоты, начинается новая серия (в коментах лот с №1)

при СЦ-Цена <= -7.5 закрытие всех рабочих лотов, делается флаг включения увеличения серии - запоминается (суммируется отрицательная дельта, суммируются все убытки закрытых рабочих лотов + свопы)

далее ведётся учёт по контрольной машке, делается пропуск в сделках пока МАшка в отрицательной зоне (СЦ контр.МА - Цена < 0) сделки в рабочих лотах не выставляются... ждём положительную зону более +5 пунктов в СЦ контрольной машки...

при флаге Увеличении серии И достижении убытков в -200 пунктов*Рабочий лот*Коэф увеличения лотов - Пересчитываем Коэф * 2 ( чисто мартини)
при Флаге - И достижении Прибыли открытых Рабочих лотов > запомненных убытков на +10 пунктов - кроем все сделки - коэф = 1, начинаем серию заново - при наличии положительных данных в контрольной МАшке...

так мы будем "включаться" в работу в положительный для нас трендовый участок, минимально получая убятки на отрицательных участках...

даа - Рабочие лоты могут закрываться и не при достижении всех лотов по периоду... типа 1ая сделка через час в -, если до -7 то открываем вторую сделку, ждем следующего бара - СЦ стала меньше цены - кроем все 2 сделки запомнив их убытки... и тд и тп..

попробуешь?

 

[transcendreamer]

о том и речь что тренд виден только в голове и на истории
поэтому бесполезно говорить о синтетических мувингах
а если открываться сразу в обе стороны то чем это отличается от лока?
тут и проверять нечего

 

[transcendreamer]

а смогешь его модернизировать под Лотную Машку?

с контролем расчётов не потиково - а с появлением нового бара рабочего ТФ
параметры:

название, 1.00 (рабочий минимальный лот)

название, значение 1-баевскаМА 2-Селовская МА

магик 1 - для "контрольной"МАшки - минимальным лотом 0.01 заместо виртуальных сделок(расчётов) - свопы не учитываются....

магик 2 - для отслеживания Рабочих лотов
комент2 - (пишется номер Рабочего лота)

период МАшки (условно - период = 10, ТФ4 часа, - каждые 4 часа покупается рабочий лот, через 10 часов, на 11ый, 1й лот закрывается (по магику 2 и номеру лота, 11ый лот покупается/продается)
----
переменные:
средняя цена Рабочих лотов - используется для расчётов закрытия позиции, к примеру - Селовская МАшка, СЦ - Цена >= 55 пунктов, закрываются все рабочие лоты, начинается новая серия (в коментах лот с №1)

при СЦ-Цена <= -7.5 закрытие всех рабочих лотов, делается флаг включения увеличения серии - запоминается (суммируется отрицательная дельта, суммируются все убытки закрытых рабочих лотов + свопы)

далее ведётся учёт по контрольной машке, делается пропуск в сделках пока МАшка в отрицательной зоне (СЦ контр.МА - Цена < 0) сделки в рабочих лотах не выставляются... ждём положительную зону более +5 пунктов в СЦ контрольной машки...

при флаге Увеличении серии И достижении убытков в -200 пунктов*Рабочий лот*Коэф увеличения лотов - Пересчитываем Коэф * 2 ( чисто мартини)
при Флаге - И достижении Прибыли открытых Рабочих лотов > запомненных убытков на +10 пунктов - кроем все сделки - коэф = 1, начинаем серию заново - при наличии положительных данных в контрольной МАшке...

так мы будем "включаться" в работу в положительный для нас трендовый участок, минимально получая убятки на отрицательных участках...

даа - Рабочие лоты могут закрываться и не при достижении всех лотов по периоду... типа 1ая сделка через час в -, если до -7 то открываем вторую сделку, ждем следующего бара - СЦ стала меньше цены - кроем все 2 сделки запомнив их убытки... и тд и тп..

попробуешь?

могу попробовать но не уловил ход мысли
это двухсторонняя торговля? верно?
примерчик бы на картинке. а то после прочтения у меня головокружение

 

[transcendreamer]

после второго прочтения прояснилось
но не все
если покупать/продавать сериями то не проще ли сразу по средней цене?
если это ассиметричная двухстороння торговля - то посчитать разницу лотов и открыть одну позицию

а вообще я постулирую теорему свертывания лотов:
любую сложную торговлю на одном инструменте можно заменить одной позицией в любой момент времени
локи и составные машки и усреднения и мартингейл и любую их комбинацию

 

[NeColla]

пока это НЕ 2х сторонняя торговля - торгуем в 1 сторону - чисто для сбора статы, чтоб потом определиться с ММ...
-----
примерчик.... примерчик... попробую... но хз как его нарисовать
попробую пример через котировки - найду участок движения цены (для Селл Машки) сперва цена вниз... затем вверх - потом вниз... и каждую сделку прокоментю.. может подможет

 

[NeColla]

>>>если покупать/продавать сериями то не проще ли сразу по средней цене?
по средней цене покупать продавать в Любой момент НЕ получится
для чего и делаем постоянные купли продажи периодных лотиков...

условно динамика цены была
100 110 120 110 100 90 80 70
МА период 4
100 - 1ый лот - СЦ = 100
110 - 2ый лот - СЦ = 105
120 - 3ый лот - СЦ = 110
110 - 4ый лот - СЦ = 110
100 - 5ый лот (1ый убираем) - СЦ =110

т.е. Очень редко СЦ будет = Текущей цене