Портфельная торговля

[Novikov]

Ты просто не шаришь, что завязался с челом многократно(?) хитрее(?) тебя.

Ну что же вы тут мальчики спорите и ссоритесь? Ведь все равно у меня больше :laugh:

 

[freeway]

officialboob, 
Пожалуйста, пишите по теме. Судя по вашим постам, вы пытаетесь заспамить ветку.

 

[transcendreamer]

Ты просто не шаришь, что завязался с челом многократно(?) хитрее(?) тебя.

А обмануть шизофреника это благородная любезность любого мужа.

Возможно такая поддевка (не надолго) смещает твое сознание в объективную реальность.

Все для тебя, с терапевтическими целями.

такая риторика в твоем сообщении подтверждает лишь то что тебя задело
и это является частью моего глобального плана
ты уже наверное сам понимаешь что не сможешь уйти из этой темы
ты будешь продолжать просматривать сообщения и постить в эту тему
портфели не будут давать тебе спокойно спать
и рано или поздно ты все равно станешь портфельным сектантом

 

[officialboob]

такая риторика в твоем сообщении подтверждает лишь то что тебя задело
и это является частью моего глобального плана
ты уже наверное сам понимаешь что не сможешь уйти из этой темы
ты будешь продолжать просматривать сообщения и постить в эту тему
портфели не будут давать тебе спокойно спать
и рано или поздно ты все равно станешь портфельным сектантом

Ты не можешь этого знать.
Объективная реальность тебе не доступна.

Я могу обмануть тебя в любом из сообщений которое уже было или будет.

Это часть терапии. Потом перейдем к ебошенью током.

(С) Лавров

Вообще я не хотел тебя обидеть.

Наверно резковато вышло.

Хоть ты и параноик, попробуй не воспринимать это как обиду.

Ну что же вы тут мальчики спорите и ссоритесь? Ведь все равно у меня больше :laugh:

Надо перемерять каждые пол года, параметры системы меняются.

 

[transcendreamer]

Ты не можешь этого знать.
Объективная реальность тебе не доступна.

Я могу обмануть тебя в любом из сообщений которое уже было или будет.

Это часть терапии. Потом перейдем к ебошенью током.

вот
что я и говорил
время ответа на мой пост минимальное
по видимому ждал моего сообщения?
это всё, ты уже зацепился, ты на крючке
ты не сможешь остановиться
ты будешь продолжать постить и постить
так постепенно ты будешь сходить с ума
и однажды вступишь в секту портфельного трейдинга

 

[officialboob]

вот
что я и говорил
время ответа на мой пост минимальное
по видимому ждал моего сообщения?
это всё, ты уже зацепился, ты на крючке
ты не сможешь остановиться
ты будешь продолжать постить и постить
так постепенно ты будешь сходить с ума
и однажды вступишь в секту портфельного трейдинга

Да, я ждал твоего поста.

Без конца рефрешил страницу.

Еще кто-то каждый вечер смотрит за тобой в окно.

Не расслабляйся.


Сегодня проведем первый сеанс токотерапии. Коснись языком автомобильный аккумулятор.

 

[benzovoz]

Прикинул некоторые свои робастные сетапчики применительно к портфелям, в итоге на некоторых портфельчиках эти сетапчики образуются от 7 до 14 раз чаще чем на всех парах форекса суммарно. Чо та я начинаю форексу сочувствовать)))
И ещё одно: постоянно вижу упоминания о том что портфель дороже обходится, в чём дороговизна? Допустим если я торгую один инструмент сайзом 10 лотов то портфель из 10 инструментов торгую таким же суммарным объёмом, т.е. каждый из составляющих портфель инструментов имеет объём(грубо) 1 лот. Дороже на небольшую разницу в спредах? Это мизер при профитной торговле, т.к. суммарный спред портфеля практически идентичен спреду инструмента при таком подходе.

 

[transcendreamer]

Вообще я не хотел тебя обидеть.
Наверно резковато вышло.
Хоть ты и параноик, попробуй не воспринимать это как обиду.

обидеть меня невозможно
ты должен был это понять из всей предистории
кроме того я же сумасшедший, ты забыл?
а вот ты видимо уже сам себя обидел
вчера ты публично сознался в том что портфели тебя доконали
потом обещал что прекратишь "любое обсуждение" но так и не смог это сделать
а еще ты имел наглость утверждать будто бы портфель имеет меньшую предсказуемость в терминах теханализа
вот за это тебя следовало бы наказать

 

[officialboob]

обидеть меня невозможно
ты должен был это понять из всей предистории
кроме того я же сумасшедший, ты забыл?
а вот ты видимо уже сам себя обидел
вчера ты публично сознался в том что портфели тебя доконали
потом обещал что прекратишь "любое обсуждение" но так и не смог это сделать
а еще ты имел наглость утверждать будто бы портфель имеет меньшую предсказуемость в терминах теханализа
вот за это тебя следовало бы наказать

Ответ был Банкиру.

Твое сознание уже замещает других людей, ты пытаешься мультиплицировать себя на других личностей.

Ты уже провел упражнение с аккумулятором?

 

[transcendreamer]

Выскажу свою точку зрения...

На мой взгляд использование произвольного синтетика позволяет пользователю надеяться, что против него не смогут сыграть большие дяди...

Ведь любой канал по любой паре светится ещё ярче, чем публичный дом в день получки, а значит любой взрослый дядя при желании может быстро остудить иллюзии любого скубента, возжелавшего поймать отбой, отскок, прилив, отливы и что там ещё ловят каналостроители...

А ловить канал абстрактного синтетика задача может оказаться не из тривиальных, потому и привлекает ещё неокрепшие души

отчасти я соглашусь с этим утверждением
на тикерах все модели видны всем
на портфелях - только тем кто их построил
однако...
бывает так что портфель имеет сходные элементы графика с его компонентами
особенно если этот компонент имеет высокий вес
но это касается в основном трендовых участков
при формировании спреда вариация уменьшается и часть движений какбы взаимоуничтожаются (сложение отрицательно коррелированных) поэтому это позволяет получить то что не видно на обычных графиках

 

[officialboob]

Прикинул некоторые свои робастные сетапчики применительно к портфелям, в итоге на некоторых портфельчиках эти сетапчики образуются от 7 до 14 раз чаще чем на всех парах форекса суммарно. Чо та я начинаю форексу сочувствовать)))
И ещё одно: постоянно вижу упоминания о том что портфель дороже обходится, в чём дороговизна? Допустим если я торгую один инструмент сайзом 10 лотов то портфель из 10 инструментов торгую таким же суммарным объёмом, т.е. каждый из составляющих портфель инструментов имеет объём(грубо) 1 лот. Дороже на небольшую разницу в спредах? Это мизер при профитной торговле, т.к. суммарный спред портфеля практически идентичен спреду инструмента при таком подходе.

Так это нормальный результат.

Потому что сетапы бывают абсолютно разные.

У кого-то сетап это отклонение МА, а у кого то пробитие Н-ного уровня, и таких сетапов мульен.

 

[transcendreamer]

Прикинул некоторые свои робастные сетапчики применительно к портфелям, в итоге на некоторых портфельчиках эти сетапчики образуются от 7 до 14 раз чаще чем на всех парах форекса суммарно. Чо та я начинаю форексу сочувствовать)))

привет, benzovoz!
с новым годом тебя, ты как обычно, врываешься в тему с граалем
поясни как тебе удалось насчитать от 7 до 14 раз?
портфели конечно дают хороший буст к теханализу .... но такой???
пиши наверное в личку, а то тут сам-знаешь-кто затроллит )))

И ещё одно: постоянно вижу упоминания о том что портфель дороже обходится, в чём дороговизна? Допустим если я торгую один инструмент сайзом 10 лотов то портфель из 10 инструментов торгую таким же суммарным объёмом, т.е. каждый из составляющих портфель инструментов имеет объём(грубо) 1 лот. Дороже на небольшую разницу в спредах? Это мизер при профитной торговле, т.к. суммарный спред портфеля практически идентичен спреду инструмента при таком подходе.

поясню что я имел в виду:
ты купил 10 лотов евро доллара, заплатил определенную комиссию и спред, потом ты купил портфель суммарно на ту же стоимость, заплатил приблизительно такой же спред и комиссии, но... если портфель формировался как спредовый, то его движения непосредственно вблизи правой границы будут небольшими по размаху (если не вышли новости и спред еще не порвало) то есть получается что соотношение размаха движений и издержек будет повыше у евробакса (ну или удельная эффективность на каждый пипс движения цены), а у портфеля получается пониже потому что его динамика еще инерционно спредовая - в этом смысле портфель получается немного более дорогой, если посмотреть на М5 то там будет заметно, если на Ч1 то заметно меньше, а на Д1 вообще эта разница в относительной эффективности пренебрежимо мала..... зато после того как спред порвало, дисперсия портфеля может измениться принципиально и тогда уже портфель будет полностью эффективным

 

[officialboob]

Бензовоз, кстати, со своим 7-14 раз пока сильно отстает от главного кукловода. Тот уже модели на 144-х кратный рост выводит.


Джокер:

Пока что я взял планку 9кратного роста за две недели (пример работы такой модели во вложении - выше) что даст в месяц 81 кратное увеличение. Модели с 12кратным выхлопом за 2 недели сейчас у меня уже есть,но они крайне нестабильны ( с такими бешеными рисками получается стабилизирующая модель с параметрами 12x8), т.е. теоретически 12*12 = 144 кратное теоретическое увеличение в месяц уже возможно, но технологию формирования суперпозиции надо еще стабилизировать.

Основная проблема - отловить признак направления движения набора оптимальных параметров и косвенные индикаторы для решения этой задачи уже есть, но над ними надо еще работать.

Примеры параболических параметров ТС - ниже:

Пример параболического параметра ТС

вот эта штука и гуляет влево-вправо по набору оптимальных параметров со временем, что и меняет модель оптимальной ТС. Если работать тупо по максимуму, то шансов на фэйл практически нет - может только снизиться доходность так как ваша ТС окажется на одном из плече парабол оптимальных параметров ТС и свалится только после продолжительного времени ( грубо говоря пустите на самотек - сольете стопудов ).

С течением времени можно определить в какую сторону движется набор оптимальных параметров и действуя на упреждение можно отловить в будущем максимальное значение этого набора, тем самым максимизируя эффективность ТС. Для этого используем обычную физику с элементарной задачей 1-го класса:

поезд выехал с точки А в направлении точки Б, движется со скоростью N, вопрос: через сколько он прибудет в точку Б? или В каком месте он будет через время T?

Только поезд этот особенный - может остановиться на пол пути и поехать в обратную сторону )поскольку углы движения спредов могут меняться в любом направлении, но в долгосрочной перспективе их углы линейные.

Главное не забывать сдабривать это все большим кол-вом картинок.
И постоянно упоминать "приватные чаты". (И кукла).

 

[transcendreamer]

Бензовоз, кстати, со своим 7-14 раз пока сильно отстает от главного кукловода. Тот уже модели на 144-х кратный рост выводит.

Джокер:

Главное не забывать сдабривать это все большим кол-вом картинок.
И постоянно упоминать "приватные чаты". (И кукла).

просто ты завидуешь ))))
Бензовоз смог построить скальпинг с помощью простейших МА
а ты все программируешь эджи ))))

а вообще если серьезно то все очень хорошо
тебя зацепило вчера и ты не смог смириться с поражением и усиленно начал штудировать портфельную теорию, вот даже уже начал с других форумов посты копировать ))))

"приватные чаты" и правда существуют
ну а как же, в полном соответствии с правилами тайных обществ

"Твое сознание уже замещает других людей, ты пытаешься мультиплицировать себя на других личностей."

конечно, я всегда так делаю
а что в этом необычного?

Коснись языком автомобильный аккумулятор.

аккумулятор не выдержал напряжения с языка и взорвался

 

[benzovoz]

привет, benzovoz!
с новым годом тебя, ты как обычно, врываешься в тему с граалем
поясни как тебе удалось насчитать от 7 до 14 раз?
портфели конечно дают хороший буст к теханализу .... но такой???

Привет trans! Не помню, говорил тебе или нет но я "визуальщик", т.е. сетапы нахожу визуально на графиках, на истории. При этом прекрасно знаю что в реале таких сетапов больше т.к. историю мы видим по клозе а множество сетапов до клозе уже отработали, и мало того некоторые сетапы срабатывают по несколько раз внутри бара. Это я к тому что переписал свои паттерн-индюки под портфели и просмотрел историю))) Это было на католическое Рождество, с тех пор торгую это и торговля подтверждает предварительные выводы. Торговал до самого закрытия рынка 31 декабря и 4 января сразу "в бой", торговля идёт практически непрерывно. Это всего два портфельчика, а их можно раскоррелированных построить много, т.е. можно вообще из рынка не вылезать. И я ещё преуменьшил, от 7 до 14 раз это расчётный диапазон, по факту торговли получается побольше чем 14.
К слову, предыдущая торговля закончилась 31 декабря т.к. из за ставок ФРС перелил некоторые валюты в бакс и закинул на торговый баксовый счёт. Поэтому отсчёт пошёл с НГ, старая торговля закончилась с прибылью 550% годовых, спецом дотянул до круглой цифры, это за неполных 10 месяцев, расчётная была 1000-1200% годовых и я бы на неё вышел за оставшееся время. Теперь прикинь в 7-14 раз больше

поясню что я имел в виду:
ты купил 10 лотов евро доллара, заплатил определенную комиссию и спред, потом ты купил портфель суммарно на ту же стоимость, заплатил приблизительно такой же спред и комиссии, но... если портфель формировался как спредовый, то его движения непосредственно вблизи правой границы будут небольшими по размаху (если не вышли новости и спред еще не порвало) то есть получается что соотношение размаха движений и издержек будет повыше у евробакса (ну или удельная эффективность на каждый пипс движения цены), а у портфеля получается пониже потому что его динамика еще инерционно спредовая - в этом смысле портфель получается немного более дорогой, если посмотреть на М5 то там будет заметно, если на Ч1 то заметно меньше, а на Д1 вообще эта разница в относительной эффективности пренебрежимо мала..... зато после того как спред порвало, дисперсия портфеля может измениться принципиально и тогда уже портфель будет полностью эффективным

Тут я считаю всё просто - если портфель имеет незначительное преимущество или не имеет такого перед одним инструментом то такой портфель ф топку, торговать портфель имеет смысл когда его профитнось + надёжность в сумме значительно лучше таковой по одному инструменту, тогда и никакой дороговизны нет.

 

[officialboob]

аккумулятор не выдержал напряжения с языка и взорвался

Аккумулятор не выдержал напряжение точно так же, как ты превзошел синтетикой 1 инструмент.

Т.е. только в твоем искаженном воображении.

Продолжай токотерапию. Результат будет. Но в твоем случае не скоро.


И не забывай, что они могут постоянно за тобой наблюдать.

 

[transcendreamer]

Аккумулятор не выдержал напряжение точно так же, как ты превзошел синтетикой 1 инструмент.

Т.е. только в твоем искаженном воображении.

Продолжай токотерапию. Результат будет. Но в твоем случае не скоро.

И не забывай, что они могут постоянно за тобой наблюдать.

доктор, а почему у вас рога на голове? и хвост? и как вам удалось отрастить столько щупальцев? не смотрите на меня так вашими восемью глазами

 

[acronis7]

ЗЫ перечитываю хренфикса

посмотри на этот страшный график.
_https://pamm.fxopen.com/Pamm/hrenfx

Кто мне скажет, что показано серой линией?

 

[transcendreamer]

Привет trans! Не помню, говорил тебе или нет но я "визуальщик", т.е. сетапы нахожу визуально на графиках, на истории. При этом прекрасно знаю что в реале таких сетапов больше т.к. историю мы видим по клозе а множество сетапов до клозе уже отработали, и мало того некоторые сетапы срабатывают по несколько раз внутри бара.

но ведь ты и раньше смотрел только клозы на своём тройном индикаторе?

Это я к тому что переписал свои паттерн-индюки под портфели и просмотрел историю))) Это было на католическое Рождество, с тех пор торгую это и торговля подтверждает предварительные выводы. Торговал до самого закрытия рынка 31 декабря и 4 января сразу "в бой", торговля идёт практически непрерывно. Это всего два портфельчика, а их можно раскоррелированных построить много, т.е. можно вообще из рынка не вылезать. И я ещё преуменьшил, от 7 до 14 раз это расчётный диапазон, по факту торговли получается побольше чем 14.
К слову, предыдущая торговля закончилась 31 декабря т.к. из за ставок ФРС перелил некоторые валюты в бакс и закинул на торговый баксовый счёт. Поэтому отсчёт пошёл с НГ, старая торговля закончилась с прибылью 550% годовых, спецом дотянул до круглой цифры, это за неполных 10 месяцев, расчётная была 1000-1200% годовых и я бы на неё вышел за оставшееся время. Теперь прикинь в 7-14 раз больше

великолепно
по видимому ты всё так же отторговываешь от м15 до нескольких часов
поэтому тебя миновали запилы на часовых, 4-часовых и дневных портфелях
еще один повод пересмотреть диапазон торговли в пользу интрадей )))

Тут я считаю всё просто - если портфель имеет незначительное преимущество или не имеет такого перед одним инструментом то такой портфель ф топку, торговать портфель имеет смысл когда его профитнось + надёжность в сумме значительно лучше таковой по одному инструменту, тогда и никакой дороговизны нет.

портфель портфелю рознь
и все-таки, если я правильно понял, есть понимание/предположение что в долгосроке портфели будут лучше чем чем "тройной" машечно-осцилляторный подход?

 

[acronis7]

в следующем обновлении портфельного индикатора (уже скоро) будет реализованы методы оптимизации которые были в recycle и recycle2 но в более удобной упаковке, теперь оптимизация портфелей будет формально соответствовать требованиям best practices по минимизации дисперсии (метод2) и регрессии против нуля с ограничением на ненулевые корни (метод1)

У хренфикса такой график

а это те же зубчики, что и на треугольниках. которые мы признали неприбыльными.
синтетик из 7 мажоров - это просто набор треугольников.