ShadowCandle
Гуру форума
Добрый день, ваше сообщение получил, ответил там же. 
Программирование под заказ
- Автор темы ShadowCandle
- Дата начала
- Статус
ShadowCandle
Гуру форума
Оптимизация. Как часто мы пытаемся сделать оптимизацию того или иного советника, но чаще всего результаты этой самой оптимизации получаются в итоге простой и банальной подгонкой под историю. Так как же сделать оптимизацию меньшей подгонкой и реально ли это?
Ответ скорее да, но не для всех советников это получится одинаково хорошо, и нужно соблюдать некоторые принципы, которые помогут уменьшить фактор подгонки параметров под участок истории. Например при использовании каких-либо индикаторов-фильтров для открытия или закрытия позиции ориентирующихся на уровни, не стоит разделять оптимизацию этих уровней для открытия продажи и покупки, я бы рекомендовал использовать обратное значение и оптимизировать не 2 уровня, а один, но с учётом "переворота" для разных направлений позиции. Ещё не стоит перебирать периоды индикаторов от 1 до бесконечности, лучше задать некоторое кратное значение с кратным шагом, например для М5 можно использовать период 12 (12*5минут=60минут или один час) и шаг 6 (6*5минут=30минут) и таким образом мы немного уменьшаем фактор подгонки под историю ведь 30 минут и 1 час - это неплохие периоды...
Кроме этого не стоит выбирать весь доступный период истории валюты, но и слишком маленький период даст худшие результаты, и некоторые годы истории могут слишком сильно отличаться от остальных, так что внимательнее выбирайте участки для оптимизации.
Ну и конечно стоит обязательно проверить полученный результат на других участках истории, не вошедших в период оптимизации, и вот только после этого можно пробовать ставить советник на демо, чтобы понять и проверить, насколько нам удалось подобрать хорошие параметры и не будут ли они показывать результат много хуже, чем мы рассчитываем...
И самое главное, это всего лишь моё личное мнение и не обязательно оно правильное
Но и на последок небольшой пример того, что можно получить в результате. Оптимизация некоторого советника сделана за менее чем 2 года, работает по закрытым барам на открытии, и вот стейт с полученными параметрами с 01.01.2000 по сегодня, авто лот % от депозита, конечно есть много "но", ведь тогда был другой спред и не такие хорошие условия торговли, но как хочется помечтать о прекрасном Ну и отдельно текущий год, тоесть как ведут сейчас себя параметры, подобранные на другом участке (форвард тест)
Ответ скорее да, но не для всех советников это получится одинаково хорошо, и нужно соблюдать некоторые принципы, которые помогут уменьшить фактор подгонки параметров под участок истории. Например при использовании каких-либо индикаторов-фильтров для открытия или закрытия позиции ориентирующихся на уровни, не стоит разделять оптимизацию этих уровней для открытия продажи и покупки, я бы рекомендовал использовать обратное значение и оптимизировать не 2 уровня, а один, но с учётом "переворота" для разных направлений позиции. Ещё не стоит перебирать периоды индикаторов от 1 до бесконечности, лучше задать некоторое кратное значение с кратным шагом, например для М5 можно использовать период 12 (12*5минут=60минут или один час) и шаг 6 (6*5минут=30минут) и таким образом мы немного уменьшаем фактор подгонки под историю ведь 30 минут и 1 час - это неплохие периоды...
Кроме этого не стоит выбирать весь доступный период истории валюты, но и слишком маленький период даст худшие результаты, и некоторые годы истории могут слишком сильно отличаться от остальных, так что внимательнее выбирайте участки для оптимизации.
Ну и конечно стоит обязательно проверить полученный результат на других участках истории, не вошедших в период оптимизации, и вот только после этого можно пробовать ставить советник на демо, чтобы понять и проверить, насколько нам удалось подобрать хорошие параметры и не будут ли они показывать результат много хуже, чем мы рассчитываем...
И самое главное, это всего лишь моё личное мнение и не обязательно оно правильное
Но и на последок небольшой пример того, что можно получить в результате. Оптимизация некоторого советника сделана за менее чем 2 года, работает по закрытым барам на открытии, и вот стейт с полученными параметрами с 01.01.2000 по сегодня, авто лот % от депозита, конечно есть много "но", ведь тогда был другой спред и не такие хорошие условия торговли, но как хочется помечтать о прекрасном
Ну и отдельно текущий год, тоесть как ведут сейчас себя параметры, подобранные на другом участке (форвард тест)Вложения
Последнее редактирование:
Vikshaban66
Прохожий
Здравствуйте!Хочу задать вопрос-можно ли работать на Alpari NZ MT4?Я пробовал торговать,но все советники которых я пользовал сливали деп.Или я дурак или Там что то нечисто,на других платформах те же советники приносили прибыль,но правда на демо-счете. А здесь и на демо и в реале в минус.И ещё,какой ДЦ вы посоветуете.
ShadowCandle
Гуру форума
Не видя кода советника, я могу только предположить, и вероятнее всего ваши советники рассчитаны на 4-х знаковые котировки (2-х для "ейновых" пар и металлов), а в Альпари 5-ти знак (3 для "ейновых" пар и металлов), потому как среды одни из лучших и если сливает в Альпари, будет, вероятно, лить и в других подобных ДЦ.
Гребенской
Новичок форума
Добрый день! В одной из веток Вы дали рецензию на нижеприкрепленный индикатор или подобный:
" Ошибаетесь уважаемый, рисует ещё и как мало того, что он смотрит наоборот, тоесть от текущего бара и назад в историю, а не как надо от истории к текущему бару: for(i = 0; i <= limit; i++) {
так ещё и пытается в "будущее подглядывать":
fasterEMAafter = iMA(NULL, 0, FasterEMA, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i-1);
slowerEMAafter = iMA(NULL, 0, SlowerEMA, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i-1);
RSIafter=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i-1);
И по своей сути очень похож, если не его точная копия, на известный многим Sidus."
Вопрос : Вы сможете его отремонтировать чтобы сигналы которые он "рисует" соответствовали реальным сигналам?
" Ошибаетесь уважаемый, рисует ещё и как мало того, что он смотрит наоборот, тоесть от текущего бара и назад в историю, а не как надо от истории к текущему бару: for(i = 0; i <= limit; i++) {
так ещё и пытается в "будущее подглядывать":
fasterEMAafter = iMA(NULL, 0, FasterEMA, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i-1);
slowerEMAafter = iMA(NULL, 0, SlowerEMA, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i-1);
RSIafter=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i-1);
И по своей сути очень похож, если не его точная копия, на известный многим Sidus."
Вопрос : Вы сможете его отремонтировать чтобы сигналы которые он "рисует" соответствовали реальным сигналам?
ShadowCandle
Гуру форума
Добрый день. Что именно вы подразумеваете под словом ремонт, чтобы он не перерисовывал свои значения? В результате вы получите совершенно другой индикатор с абсолютно иной логикой и его сигналы вообще не будут совпадать с оригиналом, и скорее всего полученное вам не понравится.
Во первых присланный индикатор ведёт свои расчёты от текущего бара назад в историю, тоесть при формировании каждого нового бара он неизбежно должен учесть возможные пересечения на новом баре и в зависимости от этого "пересмотреть" свои значения на прошлых барах, и кроме того он "заглядывает" вперёд на один бар, тоесть как минимум его показания придётся сдвинуть назад на один бар, а чтобы избежать перерисовки, будет необходимо поменять направление расчёта условий, в общем вы получите нечто новое и не такое красивое, а может и вообще бесполезное.
Тогда в результате "ремонта" сидуса получилось "нечто", не знаю насколько это пригодилось, а как я уже говорил это очень похожий индикатор, если не переименованный сидус... Вы уверены, что это вам нужно?
Посмотрите как пример с "ремонтом" ТМА (ветка про нерисующий ТМА) - в результате получился практически "канал кельтнера", но это уже совершенно другой индикатор, и его использование абсолютно иное, так что я вас предупредил, но выбор за вами :?:
Последнее редактирование:
botagovo
Активный участник
ShadowCandle такой советника сможете написать?
На картинке в приложении в принципе изложена вся схема..
При запуске советника открываем сразу два ордера в разные стороны и выставляем два отложенника buy stop и sell stop в разные стороны на расстоянии шага (вывести во входные параметры)...
На левой картинке цикл прибыльный, на второй цикл убыточный. После закрытия цикла не важно по прибыли или убытку, новый не открывать, пока не перезапустишь советника (вывести в настройки, true открывать сразу новый цикл, false - не открывать до перезапуска)...
В настройках только лот и шаг, шаг равен расстоянию до следующего ордера, текйпрофиту и стоплоссу.
Тейкпрофиты и стоплоссы должны устанавливаться на сервере...
На картинке в приложении в принципе изложена вся схема..
При запуске советника открываем сразу два ордера в разные стороны и выставляем два отложенника buy stop и sell stop в разные стороны на расстоянии шага (вывести во входные параметры)...
На левой картинке цикл прибыльный, на второй цикл убыточный. После закрытия цикла не важно по прибыли или убытку, новый не открывать, пока не перезапустишь советника (вывести в настройки, true открывать сразу новый цикл, false - не открывать до перезапуска)...
В настройках только лот и шаг, шаг равен расстоянию до следующего ордера, текйпрофиту и стоплоссу.
Тейкпрофиты и стоплоссы должны устанавливаться на сервере...
Вложения
ShadowCandle
Гуру форума
Картинки - это хорошо, но лок - это нулевая прибыль (это раз), и что если дойдя до байстоп цена развернётся и пойдёт на селлстоп? (это два) Подобные советники уже не раз писались поищите, вариаций очень много, в случае флэта получите хороший стоп или слив депозита... Попробуйте по истории посмотреть... :?:
uzinterello
Элитный участник
ShadowCandle, можно написать советник по систему Juku. (можете ответить в личку)
ShadowCandle
Гуру форума
Написать можно всё, вопрос нужно ли
Ссылку на систему или описание пришлите.
uzinterello
Элитный участник
вот ссылка, неплохая системаНаписать можно всё, вопрос нужно ли
http://forexsystemsru.com/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65036-juku-5-0-40-100p-v-den%60-na-m1.html
ShadowCandle
Гуру форума
Насколько мне известно были попытки автоматизации системы самим автором, но система не была завершена или не приносила прибыли в итоге.
Гребенской
Новичок форума
Тогда в результате "ремонта" сидуса получилось "нечто", не знаю насколько это пригодилось, а как я уже говорил это очень похожий индикатор, если не переименованный сидус... Вы уверены, что это вам нужно?
Посмотрите как пример с "ремонтом" ТМА (ветка про нерисующий ТМА) - в результате получился практически "канал кельтнера", но это уже совершенно другой индикатор, и его использование абсолютно иное, так что я вас предупредил, но выбор за вами :?:[/QUOTE]
Нет я не фанат конкретно этого индикатора, я имею в виду точность его показаний , возможно ли добиться такого с помощью чего либо? Может у Вас уже есть что-то аналогичное что можно было бы купить?
Посмотрите как пример с "ремонтом" ТМА (ветка про нерисующий ТМА) - в результате получился практически "канал кельтнера", но это уже совершенно другой индикатор, и его использование абсолютно иное, так что я вас предупредил, но выбор за вами :?:[/QUOTE]
Нет я не фанат конкретно этого индикатора, я имею в виду точность его показаний , возможно ли добиться такого с помощью чего либо? Может у Вас уже есть что-то аналогичное что можно было бы купить?
ShadowCandle
Гуру форума
Что вы подразумеваете под точностью? Многие индикаторы показывают точно, но на истории (прошлых котировках), потому как смысл индикаторов и есть показать "историю", по заданной внутри формуле, например тот же индикатор скользящей средней (МА) он тоже точно показывает, а вот как его применить с успехом, тут уже личное дело каждого, в том и есть смысл разработки системы, поиска закономерностей, ведь рисующие индикаторы тоже можно успешно применять, их просто сложнее проверить и подобрать параметры, но кто-то может торговать и по ним, и у двух разных людей получится абсолютно разно торговать по примерно одинаковым системам... Так что даже не знаю, что вам и сказать...
botagovo
Активный участник
Слив депозита сразу не произойдет, либо получаешь единицу профита, либо единице убытка... поэтому я в настройках указал чтобы останавливал торговлю после закрытия цикла...
по истории за три года посмотрел, в итоге плюс, все зависит от шага, поэтому и нужен сов, чтобы прогнать и подобрать этот шаг оптимальный и на демо протестировать...
Вы сможете реализовать?
ShadowCandle
Гуру форума
Или я чего-то не понял, или объясните смысл лока? Тот же самый эффект будет, если просто будет стоять отложник... И лучше нанесите вашу картинку на график для наглядности, неудобно считать в Единицах...
ShadowCandle
Гуру форума
Ответил в ЛС...
ShadowCandle
Гуру форума
В последнее время заметил всплеск заказов советников с усреднением или "Маритином", а также с локами, люди, пожалуйста, просчитывайте ваши советники, хотя бы на бумаге или в экселе, сеточники и локеры практически всегда приводят к сливу (потере депозита или его весомой части), посмотрите хотя бы по форумным веткам, возможно, вам повезёт и вы попадёте на период, где удастся заработать, но больше вероятно попасть на период где сразу всё сольёте.
Сколько было попыток придумать алгоритм хорошего раскрытия замка (лока), но пока я этого не встречал, даже "местные ветки" рано или поздно наступали на грабли, когда после раскрытия лока цена пошла в сторону убытка.
А усреднение или Мартин, на хорошем безоткатном тренде получит "стопаут" ("маржинколл"). :?:
В общем стройте вашу систему лучше без использования этих "отсрочек лося" и Мартин усреднителей...
Сколько было попыток придумать алгоритм хорошего раскрытия замка (лока), но пока я этого не встречал, даже "местные ветки" рано или поздно наступали на грабли, когда после раскрытия лока цена пошла в сторону убытка.
А усреднение или Мартин, на хорошем безоткатном тренде получит "стопаут" ("маржинколл"). :?:
В общем стройте вашу систему лучше без использования этих "отсрочек лося" и Мартин усреднителей...
- Статус