Расчет арбитражного среднего

[Novikov]

Сделал просчет за 6 месяцев - результат не утешительный:



Это картинка по 2м парам - самая максимальная и самая минимальная.

В расчетах, которые приводил выше (максимальное-продаем, минимальное-покупаем), предположил, что лучше будет, если сделать на оборот.

Взял 3 самые максимальные и 3 самые минимальные для диверсификации рисков: максимальные buy+buy+buy и минимальные sell+sell+sell получил
за 6 месяцев такие данные: 9577 + 2467 -1441 -9750 -592 -20444 всего -20183 пунктов

 

[Novikov]

Да я не об этом... Вы говорите, что это не тренд, а перетекание. Но денежная масса находящаяся на рынке постоянно меняется, и она наполовину виртуальна. Поэтому стоит ловить моменты входа и выхода денежной массы в рынок из-за этого и происходит раздвижка.

Клацая в экселе циферки, нашел подтверждение тому, что одна валюта перетекает в другую! Может это как то можно использовать!?



В таблице результаты размеров свечей на 28 парах за март.
Внизу видим общее смещение индекса на определенное количество пунктов (сумма 7 пар).
Если сложим показания смещения всех индексов, то получим ноль, что можно трактовать, как перетекание одной валюты в другую. *hi*

 

[mnem0n1k]

Клацая в экселе циферки, нашел подтверждение тому, что одна валюта перетекает в другую! Может это как то можно использовать!?

Можно, если сможем вычислить цикличность и если она вообще есть. Т.е. если в прошлом месяце было aud->eur->gbp->....->nzd, то и в следующем месяце (цикле) ждем что из aud перетечет в eur, потом в gbp и т.д...

 

[Novikov]

Можно, если сможем вычислить цикличность и если она вообще есть. Т.е. если в прошлом месяце было aud->eur->gbp->....->nzd, то и в следующем месяце (цикле) ждем что из aud перетечет в eur, потом в gbp и т.д...

Если бы можно было анализировать объемы индексов (суммарный объем по 7 парам), то наверно смогли бы пронаблюдать как объем одного индекса растет, а другого/других падает.

 

[mnem0n1k]

Если бы можно было анализировать объемы индексов (суммарный объем по 7 парам), то наверно смогли бы пронаблюдать как объем одного индекса растет, а другого/других падает.

В это все и упирается. На форекс нельзя отследить движение денег, по крайней мере, предсказать это.

 

[Novikov]

В это все и упирается. На форекс нельзя отследить движение денег, по крайней мере, предсказать это.

Отследить нельзя, но спрогнозировать, с меньшим или большим мат.ожиданием можно

 

[mnem0n1k]

Отследить нельзя, но спрогнозировать, с меньшим или большим мат.ожиданием можно

Может быть, не спорю. Если бы на форекс нельзя было слепить хоть что-то с положит. МО, то нас бы тут не было.. уже давно разочаровались бы и ушли в казино играть.. там хоть наливают и кормят.)

 

[Novikov]

Произвел небольшие расчеты, в поисках ответа на вопрос - как уравновесить и зациклить 3 пары в треугольник, что бы при любом движении в любую сторону какой либо 1 пары или 2 пар их общее эквити оставалось в узком коридоре.
Если не ошибаюсь, то 3 пары в треугольнике взаимодвижимы и тянут друг друга в ту или иную сторону. Вот что получилось:

Спойлер: треугольник из трех пар

 

[mnem0n1k]

Произвел небольшие расчеты, в поисках ответа на вопрос - как уравновесить и зациклить 3 пары в треугольник, что бы при любом движении в любую сторону какой либо 1 пары или 2 пар их общее эквити оставалось в узком коридоре.
Если не ошибаюсь, то 3 пары в треугольнике взаимодвижимы и тянут друг друга в ту или иную сторону. Вот что получилось:

Спойлер: треугольник из трех пар

Я тебе об этом писал почти сразу.
http://forexsystemsru.com/819356-post18.html
Посчитай общий спред с трех пар, посмотри на ширину канала и забудь.

 

[kot287]

А формула балансировки с учетом стоимости пункта у Вас имеется?
Или лотность ставили метотом подбора?

 

[Novikov]

Я тебе об этом писал почти сразу.
http://forexsystemsru.com/819356-post18.html
Посчитай общий спред с трех пар, посмотри на ширину канала и забудь.

Ну что же ты такой категоричный :facepalm:
Все ж зависит от того, как это использовать и трактовать!
Вот результат с 26 марта по данному треугольнику, только в обе стороны:

 

[Novikov]

А формула балансировки с учетом стоимости пункта у Вас имеется?
Или лотность ставили метотом подбора?

Попробую описать.
В индикатор ATR с периодом 480 запихиваю MA с тем же периодом.
Получаю среднюю валатильность = 8
И так с каждой парой.

Узнаю цену пункта для 1 лота каждой пары и получаю такие данные:

EURUSD = 13p * 10.0$ = 130$
GBPUSD = 16p * 10.0$ = 160$
EURGBP = 8p * 16.8$ = 134.4$

Максимальное значение = 160$ - к нему и выравниваем валатильность с помощью лотности ордеров.

EURUSD = 160/13/10 = 1.23 лота
GBPUSD = так и остается = 1 лот
EURGBP = 160/8/16.8 = 1.19 лота

Кажется не ошибся

 

[wersuk]

Произвел небольшие расчеты, в поисках ответа на вопрос - как уравновесить и зациклить 3 пары в треугольник, что бы при любом движении в любую сторону какой либо 1 пары или 2 пар их общее эквити оставалось в узком коридоре.
Если не ошибаюсь, то 3 пары в треугольнике взаимодвижимы и тянут друг друга в ту или иную сторону. Вот что получилось:

Спойлер: треугольник из трех пар

А на сколько он узок? позволит ли его ширина отбить в плюс сумму затраченную на спред? если да, то поздравляю тебя-это храаль.

 

[Novikov]

А на сколько он узок? позволит ли его ширина отбить в плюс сумму затраченную на спред? если да, то поздравляю тебя-это храаль.

Думаю, что ширина канала эквити, это и есть сумма спредов.
А если бы спредов не было, то имели бы просто линию эквити 3х пар.

 

[mnem0n1k]

Думаю, что ширина канала эквити, это и есть сумма спредов.
А если бы спредов не было, то имели бы просто линию эквити 3х пар.

Не обязательно.. учитывай еще котирование. У разных брокеров эта тройка выглядит по-разному. А всплески, через один - банальное отсутствие котировки по какому-то из трех инструментов, что разбалансирует канал на минуту-две.