# Русская система! Раздел: Советники, эксперты, форекс роботы Автор темы: Леонов Создана: 2013-01-31 09:02 Ответов: 11671 | Просмотров: 2105358 Страница 102 из 584 Источник: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-102 --- ## Rolandoz — 2013-03-06 14:36 > Цитата (sergey122): > У совы ТП и СЛ в десять раз больше чем должно быть 5 знак ## 1Strelok — 2013-03-06 14:39 Читаем пост автора #2022 "Так набросал малость советничек. Работает на 5 знаках." получается, что не работает. В выносных настройках нет ТП и СЛ чтобы умножить на 10 для 5 знаковых котировок. ## itrnn — 2013-03-06 14:43 > Цитата (grisly): > Лично я использую сову только для рассатновки отложек и затем вырубаю. Потом после того как зацепило отложник. я удаляю все отложки в другую сторону и в 10 пунктах от цены ставлю отложку в другую сторону двойным лотом. Если цена развернулась то мы идем все равно в профит. если снова развернулась то цепляет дальнейшие отложники. Прибыль не ахурменная, но стабильно так можно нарезать бабло. Вот сделали ли бы по такой схеме сову и было бы круто > Я прочитал всю ветку и не понимаю почему до сих пор никто не сделал норм сову без ошибок. Либо ее делают и не выкладывают потому что грааль, либо просто нет смысла во всей этой затее Всем приветище! Работаю примерно так же как Вы сказали - разница лишь в том что я ставлю сразу с рынка два ордера один бай и один селл,а уже от них ставятся на расстоянии отложки стоповые. Почему выгодно ставить сразу два противоположных ордера - объясню, мы не знаем куда пойдёт цена и теряя на спреде мы выигрываем профит на расстоянии до отложки. Пользуюсь совой которая сама расставляет стоповые ордера на заданном расстоянии. А по поводу сеточной совы скажу следующее - на тестере вроде всё красиво получается , но вот только на реале не очень. Сетка боится импульсного движения, а как мы знаем это не редкость - стоит лишь посмотреть на свечечку за прошлую пятницу на фунте,а проскальзывание никто не отменял. Сетка , как мне кажется, должна быть короткая,чтобы её можно было в любое время зафиксировать без ощутимого ущерба для депозита. Рубит она конечно хорошо , но голову прикладывать тоже нужно не хило. Лимитная рубит на флэте, а стоповая в тренде - нужно как то это определять. Профита всем и удачи. ## sergey122 — 2013-03-06 14:46 > Цитата (1Strelok): > Читаем пост автора #2022 "Так набросал малость советничек. Работает на 5 знаках." получается, что не работает. В выносных настройках нет ТП и СЛ чтобы умножить на 10 для 5 знаковых котировок. Скорее всего надо работать не рыночными ордерами , а отложенниками ## sergey122 — 2013-03-06 14:48 > Цитата (Rolandoz): > 5 знак Посмотри на визуализации - сам увидишь что тейк не 10пп а 100пп и стоп лосс не 100пп а 1000пп ## 1Strelok — 2013-03-06 14:54 > Цитата (sergey122): > Посмотри на визуализации - сам увидишь что тейк не 10пп а 100пп и стоп лосс не 100пп а 1000пп Согласен, что не так сов считает ТП и СЛ, вот скрин между закрытыми ордерами по ТП=100 пп, ДЦ 4 зн. котировки. ## Rolandoz — 2013-03-06 14:56 > Цитата (sergey122): > Посмотри на визуализации - сам увидишь что тейк не 10пп а 100пп и стоп лосс не 100пп а 1000пп у меня 4 знак, так что я в коде подправлял -убрал по нулю с тп и сл..Посмотри отчет за день - вроде всё ровно. ## sergey122 — 2013-03-06 14:59 > Цитата (Rolandoz): > у меня 4 знак, так что я в коде подправлял -убрал по нулю с тп и сл..Посмотри отчет за день - вроде всё ровно. Да я сам сразу у себя подправил - график уверенная прямая вниз по наклонной до нуля ## 1Strelok — 2013-03-06 15:04 Нули убрал в коде для 4 зн., вот и у меня тоже вниз кривая, скрин ниже. Есть кто порадует кривой вверх? ## Rolandoz — 2013-03-06 15:08 не знаю, у меня какая-то прибыль даже получается ..Смотрите стейт выше ..вот только не разобрался еще на счет того закрывается ли всё по достижении 30 % просадки и 10% прибыли по еквити..:D ## grisly — 2013-03-06 15:38 > Цитата (itrnn): > Всем приветище! Работаю примерно так же как Вы сказали - разница лишь в том что я ставлю сразу с рынка два ордера один бай и один селл,а уже от них ставятся на расстоянии отложки стоповые. Почему выгодно ставить сразу два противоположных ордера - объясню, мы не знаем куда пойдёт цена и теряя на спреде мы выигрываем профит на расстоянии до отложки. Пользуюсь совой которая сама расставляет стоповые ордера на заданном расстоянии. А по поводу сеточной совы скажу следующее - на тестере вроде всё красиво получается , но вот только на реале не очень. Сетка боится импульсного движения, а как мы знаем это не редкость - стоит лишь посмотреть на свечечку за прошлую пятницу на фунте,а проскальзывание никто не отменял. Сетка , как мне кажется, должна быть короткая,чтобы её можно было в любое время зафиксировать без ощутимого ущерба для депозита. Рубит она конечно хорошо , но голову прикладывать тоже нужно не хило. Лимитная рубит на флэте, а стоповая в тренде - нужно как то это определять. Профита всем и удачи. А смысл открывать сразу 2 ордера в разные стороны? Все равно дойдя до отложки они ничего не дадут, кроме тогоже спреда. Я думаю что мой принцип проще, хотя руками порой очень трудно. Сову бы ## jib07 — 2013-03-06 15:47 Да пошел оффтоп относительно коннекта, но если она работает на флете, а теория коннекта на тренде, почему бы в будущем не соединить, вроде они обе зарабатывают космические деньги. Ладно, по поводу SuperEa посмотрите еще раз EXEL, то что сказал автор это капля в море, по сравнению с постановкой ордеров. Что работает: 1. торговля НОЧЬЮ!!!!!!! Даже не как у автора после 21.00, а после 00.00 2.Если бы было как сказал автор, то в EXEL'е были бы только пары SELL и BUY!!!!! А там такого нет. 3. 7 ордеров Закон!!! Больше семи он не ставил 4.Думаю есть ограничение 30% от зафиксированной прибыли + депо, а не ждать стопы на 100 пп. Но на EXEL'е опять же не было floating > fixed!!!! Возможно даже закрытие при равенстве!!! 5. При 6 отрицательных одноправленных сделках нет хеджа, но floating < fixed Опять же куча вариантов буду пока разбираться, но поверьте не так все просто, и грааль не может быть простым, по ходу это факт! floating - незафиксированная ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ прибыль!! ## itrnn — 2013-03-06 16:05 Вот совёнок который расставляет любые ордера хоть лимитные хоть стоповые и при срабатывание стоплоса или тейкпрофита ордер снова ставится на то же самое место где и был. То есть если по системе элвиса или как там его - можно сделать так, на расстоянии 10пп друг от друга расставляем ордера бай и селл как стоповые так и лимитные с тейком 10 и стопом 100. При срабатывании тейка ордер снова будет ставится на то же место. Пока цена ходит в коридоре менее 100пп у нас будет постоянно срабатывать тейкпрофит. :-) В настройках немного кривовато расписано что за что отвечает. Попробую пояснить : GridSize - шаг между ордерами GridSteps - это ширина сетки,чтобы поставить например по 10 ордеров вверх и 10 вниз, нужно шаг между ордерами умножить на 10 и умножить на 2 UpdateInterval - время в минутах для обновления сетки,расстановки заново сработавших ордеров. лонги и шорты соответственно бай и селл - включаем лимитные и стоповые тоже включаем все фильтры отключаем - ставим false Сова работает без глюков проверенно не раз,по сути это тоже торговая системка с фильтрами по машкам и макду,но можно использовать и просто как обычную сетку. Прогнал на тестере сию методу изъятия профита , что то не очень зарабатывается.:-( Удачи и профита. ## scort — 2013-03-06 16:28 Да вы посмотрите на графики за 5 лет, с каждым годом на них слизывают все шпильки спайки и выпады, смысл именно в накоплении этих выпадов. С каждым годм графики все менее и менее "волосатые". ## 1Strelok — 2013-03-06 16:37 > Цитата (165): > Извиняюсь. Исправил. Попробовал на демо счет поставить сов вылезла ошибка, см. скрин. ## itrnn — 2013-03-06 16:38 > Цитата (grisly): > А смысл открывать сразу 2 ордера в разные стороны? Все равно дойдя до отложки они ничего не дадут, кроме тогоже спреда. Я думаю что мой принцип проще, хотя руками порой очень трудно. Сову бы Смысл в том что дойдя до противоположной отложки будет уже профит по одному из двух ордеров минус конечно спред. Попробуйте сами . Я пробовал сначало так же как вы говорите ставить противоположные ордера с удвоенным лотом , но цена может ходить между ордерами очень долго и намотается огромное количество ордеров с немеренным лотом. Конечно же цене достаточно пройти совсем чуть - чуть чтобы был выигрыш но кто ж его знает когда это произойдёт. Вот прилагаю совёнка - ставит противоположные ордера на все открытые в рынке ордера. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО СОВЕТНИКА - СТАВИТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОПОВЫЕ ОРДЕРА АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ ОТКРЫТЫМ ОРДЕРАМ НА ВСЕХ ИНСТРУМЕНТАХ. И ещё один момент - максимальное количество ордеров 100. Сова не моя - нашёл на просторах инета. По настройкам расскажу: дельта - расстояние для выставления противоположного ордера множитель соответственно выставляемого лота мониторить ордера защитника - при срабатывании выставленного ордера будет выставлен противоположный ордер иначе нет и последний параметр выставить ордер походу цены , т.е. если все параметры ставим true - будет следующая картина при срабатывании нашего локового ордера будут выставлены два противоположных ордера. Вообщем как говорится лучше один раз увидеть чем 100500 услышать:rolf: Дерзайте , удачи и профитов. ## alex1978 — 2013-03-06 16:42 > Цитата (senchakv): > Далее. Исходя из фразы:"После любой 4 сделки запускается алгоритм БУ **просадочной цепочки**, но ТП устанавливаем на все активные ордера. При откате до ТП по просадочной получаем 0, по прибыльной 1/2 профита.", - делаем один из главных выводов, что просадочная цепочка должна уметь зарабатывать, т.е. при откате и пересечении стартовой цены дисбаланс объемов должен быть в сторону направления пересечения. Таким образом мы получаем "удвоенный набор профита при тренде". > > Верхняя цепочка хеджируется шортом, нижняя - лонгом. > > После всего вышесказанного делаем ещё один логический вывод. Хеджирование (естественно) реализуем мартином. Мартин должен быть реализован на основе алгоритма прибавления. > > Если у нас безоткат, то хеджирование нам не нужно. > > Все последующие хеджирующие ордера входят в ту цепочку, которую они хеджируют (будет один magic у них). > Не трудно нарисовать и посчитать, что действительно в тот момент, когда просадочная выйдет в ноль, у нас будет половина прибыли по прибыльной цепочке. > . Вот это"в тот момент, когда просадочная выйдет в ноль, у нас будет половина прибыли по прибыльной цепочке."Я вообще не могу понять.. При каком колличестве ордеров?:question: И почему стоповые ордера идущие с увеличением дадут половину прибыли а не обратный эффект с нарастанием минуса ? ## alex1978 — 2013-03-06 17:02 > Цитата (jib07): > 1. торговля НОЧЬЮ!!!!!!! Даже не как у автора после 21.00, а после 00.00 > 2.Если бы было как сказал автор, то в EXEL'е были бы только пары SELL и BUY!!!!! А там такого нет. > 3!! У автора нет ограничений по времени...во всяком случае днем он торгует 01/15/2013 13:37 Sell 01/15/2013 13:43 Buy 01/15/2013 13:44 Sell 01/15/2013 13:46 Buy 01/15/2013 13:47 Sell 01/15/2013 14:09 Buy 01/15/2013 14:10 Sell 01/15/2013 14:34 Buy 01/15/2013 14:35 Sell ## uzinterello — 2013-03-06 17:04 есть кто тестировал или оптимизировал послед-я вер 4? ## senchakv — 2013-03-06 17:14 > Цитата (alex1978): > Вот это"в тот момент, когда просадочная выйдет в ноль, у нас будет половина прибыли по прибыльной цепочке."Я вообще не могу понять.. > При каком колличестве ордеров?:question: > И почему стоповые ордера идущие с увеличением дадут половину прибыли а не обратный эффект с нарастанием минуса ? Цена пошла вверх, прошла три уровня (1 уровень=шаг), пошла обратно, включаются дополнительные хеджирующие ордера, в момент пересечения обратно стартовой цены мы уже имеет либо полный лок, либо дисбаланс в сторону хеджа (здесь надо посмотреть что и как лучше). К моменту подключения ордеров разворотного тренда у нас УЖЕ прибыль растет по прибыльной цепочке, а по убыточной цепочке у нас уже >= 0. Всё просто на самом деле. Дело времени, надо просто правильно всё рассчитать, формализовать и реализовать. Я уверен в том, что это и есть Коннектовский грааль. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/70763/page-103