Русская система!

И какова будет версия техзадания в окончательном варианте?:-)
То техзадание ,которое выкладывал коннект уже проверено
Как раз ТЗ по Коннекту еще и не проверено, то что у Михаила, это не по Коннекту, проверьте параметры сетки, они другие...
 
шестая версия по коннекту полностью.

Сейчас её и гонял Миша. Ну начать хотя-бы с первых ордеров, где отступ от цены 4пп...? Отступ лимитников по Коннекту тоже не 16пп..., от цены я имею ввиду, отсюда неправильное построение всей сетки...
 
Уже на данном этапе разработки результаты впечатляют (v6 01-01-12 по сегодня):
30397ab2603f.gif

Спасибо senchakv! Было сам начал писать но за Вами не угнаться. Так держать. Если какая помощь нужна в тестировании оптимизации и т.п., пишите в личку, с радостью возьмусь за дело.
 
Сейчас её и гонял Миша. Ну начать хотя-бы с первых ордеров, где отступ от цены 4пп...? Отступ лимитников по Коннекту тоже не 16пп..., от цены я имею ввиду, отсюда неправильное построение всей сетки...

Вот именно нужно сделать отступ от цены - половина шага стоповой сетки
 
Вот именно нужно сделать отступ от цены - половина шага стоповой сетки
В ТЗ Коннекта нет величины отступа первого лимитника от цены, поэтому вы и путаетесь..., есть отступ от первого стопового ордера...
 
В ТЗ Коннекта нет величины отступа первого лимитника от цены, поэтому вы и путаетесь..., есть отступ от первого стопового ордера...

Ну да, но все же нужно ввести параметр на каком расстоянии от цены сработает стоповый ордер
 
Должен признать, что обновлённая 4-ерка и мне нравится.:-) Раньше тестил разные версии (РС), что то шло что то нет...резы тоже когда как...а сейчас дай думаю попробую-поставил и сразу пошла да и плюс ничего такой..Хмм...мош на реал кинуть.??:question:
 
Все по порядку.
Банковские заработки, на форекс, 0,5% в сутки и секретная схема.
БРЕД. Неужели никто не думает Свой головой. Вы входите в рынок 1 лотом. Хорошоя сделка берете 100пип, сколько взяли % от той суммы, которой вошли? Правильно 1%. Думаете оно надо банку? Все ДЦ, это дочерние компании банков. Вы покупаете 1 лот, другой продает 1 лот, Вас сводят и Вы друг другу продаете 1000$, без всякого кредитного плеча. (Кредитное плечо, это коэфициент Вашего риска, а остальное фикция) При этом ДЦ получает Свой%. Безо Всяких огромных затрат. А у Банка есть тысяча способов заработать и без форекс. Секретной формулы нет, есть холодный расчет. Это Мы с копейками ищем г...
Автолот.
Автолот всячески нужен, он одна из составляющих быстрого удвоения депо.
ТЗ Коннекта. Понять бы его полностью. Не понимая суть, того что делаешь - ничего не сделаешь!
 
ТЗ Коннекта. Понять бы его полностью. Не понимая суть, того что делаешь - ничего не сделаешь!
В том-то и дело..Коннект как Нострадамус:-)
Вроде и текста много и как бы всё понятно, но попробуй расшифруй
Причем каждый видит предсказание по-своему :-)
А вообще, слишком много непонятного и противоречий в его текстах.
 
Все ДЦ, это дочерние компании банков.
Подавляющее большинство россиянских ДЦ принадлежат частным лицам и нигде никак не зарегистрированы, являясь по сути подпольными и криминальными структурами с бандитской и ментовской крышей.
Никакой правды и управы на них нет, все решается одним-двумя владельцами, часто по понятиям.
Советую поинтересоваться историей одного из крупнейших российских "брокеров" в жирных кавычках - "броко".
 
Я заранее прошу прощения, но вы можете объяснить что такое отступ? Как он должен выглядеть в математическом смысле? Меня детали интересуют. А то, признаюсь, я чуть-чуть теряюсь при слове "отступ" применимо к отложенным ордерам.
 
Я заранее прошу прощения, но вы можете объяснить что такое отступ? Как он должен выглядеть в математическом смысле? Меня детали интересуют. А то, признаюсь, я чуть-чуть теряюсь при слове "отступ" применимо к отложенным ордерам.

Насколько я понял это расстояние от текущей цены до ближайших отложенных ордеров (когда сетка только ставится). Можно расставлять отложенные ордера сразу начиная в половине шага от текущей цены, либо после касания ценой любого из ордеров "передвигать" всю противополжную сетку на один шаг в сторону задетого ордера чтобы между всеми близрасположенными ордерами было одинаковое расстояние.
 
шестая версия по коннекту полностью.

Миша, ордера ложатся всё правильно по расписанию, единственное что при срабатывании первого стопа, удалённые ордера я так понимаю, должны подтягиватся к открытому ордеру, а у нас получается промежуток в 18 пунктов между стоповыми ордерами,а лимитниками целых 30 пунктов. или изначально они должны ложится, чтоб между ними было уже одинаковое растояние. Плюс есть одна загвоздка с открытием ордеров, если смотреть по Коннекту, то лот должен расчитываться 0.1, 0.1+0,1 , 0.1+0.2, и т.д, то у нас идёт в каждой сделке с опазданием смотри расчёт как идёт, 1) 0.36, 2) идёт 0.54, а должен 0.72, 3) только открывается 0.72, а должен 1.08 ну и так далее, может ещё в этом загвоздка быть, как кто думает?
 

Вложения

  • 0000000000.gif
    0000000000.gif
    52,4 КБ · Просмотры: 209
Насколько я понял это расстояние от текущей цены до ближайших отложенных ордеров (когда сетка только ставится). Можно расставлять отложенные ордера сразу начиная в половине шага от текущей цены, либо после касания ценой любого из ордеров "передвигать" всю противополжную сетку на один шаг в сторону задетого ордера чтобы между всеми близрасположенными ордерами было одинаковое расстояние.
По-моему, речь идет о том,чтобы ставить стоповые ордера с нечетным шагом а лимитные с четным. Иначе, каждые 16п уровень стопового и лимного ордеров совпадают. А нужно чтобы стоповые были между лимитными и поверх лимитных.
Потому как теряется сам смысл лимитных ордеров,иначе их просто можно заменить на стоповые(объем стопового минус объем лимитного):-)
 
По моему тут в modify() логическая ошибка.
Код:
if (profit>val && lvl==0) lvl=Close[0];
close[0] - нулевой бар еще не закрылся, а значит цены закрытия у него нет.
Я считаю, что для расчета стопов и профитов нужно рассчитывать от желаемого эквити. Тогда провалов не будет как на картинке.

Я могу и ошибаться, но мне кажется, что эти провалы из-за непредсказуемости close[0].
 
Точно... ошибка в этом.
здесь в первой картинке close[0], а во второй close[1]
Разница, как говорится, на лицо.

Считаю, нужно делать расчет цены от желаемого эквити. Тогда еще лучше должно получиться.
 

Вложения

  • 1.gif
    1.gif
    12,8 КБ · Просмотры: 108
  • 2.gif
    2.gif
    13 КБ · Просмотры: 179
Последнее редактирование:
Добавлю.
Так делать нецелесообразно...
Код:
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) 
    {
        if (OrderMagicNumber() == magic)
        {
          if (OrderStopLoss()!=0 || OrderTakeProfit()!=0)
          {
            if (OrderType() == OP_SELL)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0, 0,OrderExpiration(),White);        
            }
            else
            if (OrderType() == OP_BUY)
            {
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0, 0,OrderExpiration(),White);
            }
          }  
   //если количество активных ордеров изменилось, обнуляем ТП и СЛ         
        }    
    }
Зачем обнулять тп и сл? Если их можно сразу модифицировать...
А вдруг сразу после обнуления связь пропадет?

P.S. Есть еще ошибка с закрытием ордеров, бот закрывает иногда ордера в приличный минус. Но сейчас уже поздно, завтра попробую найти.
 
Последнее редактирование:
По-моему, речь идет о том,чтобы ставить стоповые ордера с нечетным шагом а лимитные с четным. Иначе, каждые 16п уровень стопового и лимного ордеров совпадают. А нужно чтобы стоповые были между лимитными и поверх лимитных.
Потому как теряется сам смысл лимитных ордеров,иначе их просто можно заменить на стоповые(объем стопового минус объем лимитного):-)

Возможно Вы и правы, однако как лимитники не ставь, они всеравно будут локировать позицию и чего цена коснется последним перед разворотом, лимитника или стоповика, точно не известно. Но вот пустое пространство в месте расставления ордеров при развороте тренда значительно увеличивает расстояние, которое необходимо пройти цене для выхода в профит. Хотя в то же время более менее позволяет цене "определиться" с направлением в момент расставления ордеров. Поэтому я и предложил при срабатывании передвигать обратные ордера для устранения этого зазора. Но это только мое мнение, никому его не навязываю.:-)
 

Посмотрели (620) Посмотреть

Отслеживают (414) Посмотреть

Назад
Верх