Он на самом деле на многое указал.
Повторю без цитат:
1) никаких лимитников, одни стопы
2) убыточная позиция закрывается почти сразу, а прибыльная тралится по-максимуму
3) количество убыточных сделок почти равно количеству прибыльных
Жаль что авторы этих не кому ничего больше не расказали и исчезли.
Просто есть небольшое предположение по этому ТЗ, вот и хотелось бы их услышать, направление мыслей правильное? или нет?
Вообщем по порядку.
Попробую объяснить на идеальном варианте: спред=0, стоплевел=0 (понятно что такого нет и не будет, но на то это и идеальный вариант. Так просто легче будет объяснить)
имеем параметр шаг сетки (
1 наш параметр, нам надо набрать 6 таких). Допустим шаг сетки=10пп. Выставляем сетку из стоповых отложек, но на каждой цене сразу байстоп и селлстоп. Выставляем например 10 таких в одну сторону и 10 в другую, да и лот у всех возъмем одинаковый (
2й параметр).
допустим цена пошла вверх, и через 10пп сработает сразу селл и бай. У обоих ставится стоплосс (
3й параметр), допустим стоплосс=10пп.
дальше цена пошла опять вверх на 10пп. тут происходит 4 действия:
1. селл закрывается по сл - убыток 10пп
2. бай у нас пока в прибыли, и тут мы на него ставим трал (
у трала 2 параметра - итого 5 параметра)
3. открывается бай
4. открывается селл
так как у бая трал, то даже если цена пойдет вниз, то будет хоть и не большая но прибыль (но в совокупности с селлом, который закрылся по сл будет убыток, но он будет уже меньше 10пп). если же цена пойдет вверх, то уже получаем прибыль.
если нет открытых сделок, то сетку надо выстроить заново.
(
6й параметр это меджик).
Данная система хороша только в идеальном мире. На деле все убъет спред и стоплевел.
так как в этой сетке, можно сказать, используется тиковая зависимость (в трале) то в тестере советник тоже может показать отличный результат (что возможно нам и выкладывали). Но на демо и тем более реале результат будет один, думаю объяснять не стоит.
На следующей недели сделаю такого советника, посмотрим что да как
