Туда - Сюда
В этом посте я Вам расскажу о всех видах арбитража и торговых стратегиях, которые также относят к арбитражу, хотя они и работают по несколько иным принципам.
Постами ранее я писал, что знаю 4 вида арбитража, на сегодняшний день знаю 6.
К огромному сожалению, самые эффективные, прибыльные и безопасные виды арбитража на сегодняшний день на рынке Форекс уже не работают.
Давайте начнем по порядку, с самого первого, с того самого, на котором мне, в свое время удалось хорошо заработать.
1.Разница в котировках на один и тот же торговый инструмент у разных брокеров.
Все мы с Вами знаем, что Форекс это не биржевой рынок и у него нет единой торговой площадки как, например , у фьючерсов на валюту. Форекс это коммуникационная сеть объединяющая в себя крупнейшие банки мира и прочие фин.институты.
Казалось бы, что где, как не на Форекс могут возникать разбеги в ценах на одинаковые валютные пары.
Оно так и было до конца 2008 года.
Можно было найти множество брокеров, у которых котировки, например, на пару /часто отличались друг от друга. Знай себе покупай там где дешевле и продавай где дороже. Жди обратного расхождения, закрывай прибыль и переворачивай сделки.
Раньше котировки стабильно расходились от 5 до 10 пунктов в одну сторону и в другую. Таким образом, с одной арбитражной сделки на спокойном рынке можно было заработать до 20 пунктов минус спред.
В некоторые волатильные моменты, котировки разбегались до 20-30 пунктов.
Ну, а в момент выхода сильных новостей, таких как, например, -, самый большой исторический разбег видел 160 пунктов в одну сторону и затем 80 пунктов в другую.
Знатный тогда куш сорвали.
Со временем брокеры стали защищаться:
· задерживать исполнение заявок
· расширять спреды на момент исполнения
· Точно такие же проблемы возникали с закрытием сделок
Ну, а сейчас котировки почти всех брокеров ходят тик в тик с мизерной разницей, которая не перекрывает даже спредов. По крайней мере, я больше не могу найти брокеров с ощутимым разбегом котировок.
2.Разница по времени
Очень схож с первым видом, но есть отличие. В этом случаи работаешь на техническом не совершенстве брокера.
В чем суть.
Так же нужны два брокера, один из них нужен нам лишь для того, что бы по нему ориентироваться. У этого первого брокера должны быть быстрые котировки, т.е. не запаздывающие по времени. Так как, наблюдая за котировками первого брокера, мы будем знать на перед, на какой-то промежуток времени, какие будут котировки у второго, более "слабого" брокера.
Откуда появляются задержки в котировках.
У каждого брокера есть свой провайдер ликвидности, от которого они получают котировки, и тут уже многое зависит от сервера установленного брокером. Сервер должен обрабатывать поступающую информацию от ликвидпровайдера, должен обрабатывать поступающие заявки клиентов на открытие, закрытие, модификацию, поддержку и расчет существующих и на всё это нужно какое-то время.
Чем выше волатильность и чем больше поступает заявок от клиентов, тем больше нагружается сервер.
И когда в такие моменты происходит разрыв цены, нужно успеть посчитать получишь ли ты прибыль за вычетом спреда и успеть открыть позицию.
Самый большой, мой исторический разрыв во времени и в цене достигал около 7 минут и 120 пунктов прибыли, опять таки на новостях.
В современных условиях использование данного метода весьма затруднительно. Сервера Форекс брокеров стоят у всех мощные и не в единственном числе. Дополнительно брокер может сослаться на пункт договора, о заключении сделки по не биржевым котировкам.
Так же существуют реквоты, условия по минимальному времени жизни сделки, например, что бы Вам засчитали прибыль, сделка должна быть открыта не менее какого-то времени.
3. Межрыночный арбитраж
Арбитраж между спот (Форекс) рынком и фьючерсами на валюту.
Например, сейчас фьючерс на австралийский доллар торгуется ниже на 35 пунктов валютной пары AUD/USD на Форекс.
Метод работает, но имеет ряд недостатков:
· Фьючерсы имеют ограниченный срок жизни
· Своп съедает всю прибыль
· Цены могут не успеть сойтись до экспирации фьючерсов
· Цены могут разойтись еще в большую сторону (нужен продолжительный ряд исторических наблюдений)
· Цены сходятся очень медленно.
· Мизерная прибыль
Даже если открыть так называемый исламский или безсвоповый торговый счет, то ждать целый квартал пока сойдутся 30-50 пунктов, не очень то и интересно.
4.Опережая банки
Возможно, работает до сих пор, давно за этой темой не слежу из- за её малоприбыльности.
Банки, особенно имеющие обширную сеть, не очень расторопны и оперативны в плане работы обмена валют частным клиентам. Раньше, например, замечал, что некоторые банки нашего города обменивают валюты по котировкам позавчерашнего закрытия торгов (естественно добавляя к ним свои спреды).
Дело в том, что данное направление не является основным, плюс наличие бюрократии, пока эти цены согласуют, утвердят, дадут отмашку по филиалам, всё это занимает время.
Банки пошустрее работают по котировкам закрытия вчерашнего дня.
Поэтому, если на рынке валютная пара USD/RUB выросла, например, за день более чем на 50 копеек, то вы можете брать наличку, идти в банк с самым дешевым долларом и покупать валюту. Затем через пару дней, если цена прекратила свой рост, искать наиболее выгодное предложение по продаже доллара.
Почему дожидаться роста не менее 50 копеек?
Потому что, средний спред банков 50 копеек и выше.
Недостатки:
· Перемещение по городу с наличкой
· Высокие банковские спреды
· Небольшие резервы наличной валюты у самих банков. Часто более 10 000 долларов только под заказ на следующий день, по ценам нового дня.
· Небольшая прибыль в среднем около 1% со сделки
· Мало сильных скачков для нормального заработка.
5.Треугольный арбитраж
Хотя это уже скорее не арбитраж, а торговля на неэффективности ценообразования рынка, но эта схема торговли прижилась под этим название названием.
Для работы по методу треугольного арбитража, нам понадобятся три валютные пары, например, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP
Суть этого метода заключается в том, чтобы захеджировать все валюты и максимально уменьшить риск получения убытка. Но хеджировать нужно в определенный момент, когда наступает расхождение валют.
И, в зависимости от того, в какую сторону произошло расхождение, открываются сделки, например:
Buy EUR/USD
Sell GBP/USD
Sell EUR/GBP
Для того, чтобы определить в какие направления и когда именно открывать сделки, для этого необходим ряд исторических наблюдений с фиксацией разбегов. Далее, в моменты наибольших разбегов цен или в какие-то определенные значения, открывать сделки в определенных направлениях по всем трем валютам.
Прибыль фиксировать при достижении обратного определенного разбега.
Необходимо учитывать объем при открытии сделок, т.к. стоимость пункта различных валют, может быть разной.
Много не заработаешь, но и риски ограничены.
Использую данную методику для накопления, так называемого рискового капитала, которым полностью захожу на рынок (в сделку). Тогда, в этом случаи можно хорошо заработать.
6. Отмывание бонусов
Я называю этот метод "От лукавого".
Метод заключается в том, чтобы найти двух Форекс брокеров, которые дают бонусы на депозит участвующие в просадке, т.е. те бонусы, которые можно проиграть.
И Ваша задача, это перелить весь депозит вместе с бонусами на любого из брокеров.
Это самый простой и не затейливый способ, но Вам этим долго наслаждаться не дадут.
Для того что бы ходить по этой воде, нужно знать много подводных камней.
Роман Анкудинов