-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 31". 10 призовых мест.
Советник BG Rebate. Полный автомат.
- Автор темы Bag-76
- Дата начала
Bag-76
Почетный гражданин
Можно и не ставить. И так всё понятно. Советник надо тестировать по времени GMT с параметрами 5-7/13. Это во первых, а во вторых, ну не может рынок быть абсолютно таким же 15 лет назад...
Многие советники оптимизируют ежеквартально, ежемесячно, еженедельно...
Этот советник мной был пропочен под 2014г., а форвард-тест делался 2008-20015г. Смотреть, что там было в 2000 мягко говоря бессмысленно.
Объясните фразу по поводу отсутствия ликвидности, - 7 сделок в день в среднем это мало?
Последнее редактирование:
Bag-76
Почетный гражданин
А теперь об обещанном тестировании для тех кто торгует моим советником:
Протестировал сов в периоды с 20 декабря по 20 января с 20.12.2005г по 20.01.2005г. Было из десяти пару классных проходов. Это Новый 2006-й и Новый 2015. Остальные года очень даже неважные. Слива конечно не было, но просадки большие и прибыльность маленькая. Не стоит тратить нервы и отключить советник в период как минимум с 23.12.2015г. по 13.01.2016г. включительно.
Протестировал сов в периоды с 20 декабря по 20 января с 20.12.2005г по 20.01.2005г. Было из десяти пару классных проходов. Это Новый 2006-й и Новый 2015. Остальные года очень даже неважные. Слива конечно не было, но просадки большие и прибыльность маленькая. Не стоит тратить нервы и отключить советник в период как минимум с 23.12.2015г. по 13.01.2016г. включительно.
serega163
Активный участник
Здравствуйте. Я тут заглянул на mql сайт и там что то про значение Percent_profit идет речь, но на нерусском языке не очень понял. Дело в том что сова стоит не на отдельном счете я там руками торгую, но пока мои ордера как то во времени не пересекались. Отсюда вопрос что будет если например у меня будут висеть плюсовые ордера мои с общим профитом больше чем стоит по умолчанию у совы 2 ? Он откроется и сразу закроется или как это проявится ? или профит по моим ордерам ему пофиг ?
Bag-76
Почетный гражданин
Добрый день!
Поставьте этот параметр = 0 или 100. В первом случае этот параметр отключён, а во втором, профит должен быть 100%, чтобы он закрыл ордера. Он будет закрывать всё по тралу или по обратному сигналу. Ничего практически не изменится.
Он считает общий профит и неважно на каких парах он получен. Поэтому будет закрывать свои ордера на следующей секунде после открытия.
Этот параметр просили сделать на MQL. Я сделал, но откровенно не особо задумывался о том, как он себя поведёт при параллельном трейдинге. Вот теперь столкнулся с тем, что будет.
Bag-76
Почетный гражданин
Хотел протестировать сов за период 2000-2003. Оказалось, что у Дукаса котиры только с 05.05.2003г. Поэтому тестирование получилось сделать только за период 05.05.2003-31.12.2003гг. Тестирование поводил фиксированным лотом. Начальный депозит 300$, конечный депозит 630$. Максимальная просадка 29%. Многовато конечно, но депо не 5000, а 300... И за полгода удвоение депозита. Поскольку тестировать советника на М1 на кривых метаквотовских котировках абсолютно бесполезное занятие, протестировать его с 2000 года не представляется возможным.
Если у кого-то есть интерес к форвард-тестированию на дефолтных настройках, предлагаю писать любой период времени с 05.05.2003г. Могу протестировать и выложить здесь результаты. В реале советник трудится сейчас на пяти моих счетах.
Если у кого-то есть интерес к форвард-тестированию на дефолтных настройках, предлагаю писать любой период времени с 05.05.2003г. Могу протестировать и выложить здесь результаты. В реале советник трудится сейчас на пяти моих счетах.
Bag-76
Почетный гражданин
_https://www.myfxbook.com/members/Bag76/bg-rebate-14/1444556
Bag-76
Почетный гражданин
Провёл тестирование на дукасовских котировках за последние 8 лет и загрузил на myfxbook. _http://www.myfxbook.com/strategies/bg-rebate-1-4/91512
Тестирование проводилось на последнем билде mt4, который не очень дружит с ТикСториЛайт, поэтому качество моделирования вместо 99,9% пишет n/a. На это можно не обращать внимание, - это не так.
Начальное депо 300$, конечное 13,6 млн. Можно посмотреть все настройки советника, посмотреть доходность по месяцам, провести свой анализ. Также здесь видна более реальная просадка. Она составляет 68%, в то время как тестер показывает 28%.
Вывод однозначный, что риск 0,01 на 300$ довольно высок. При таком режиме торговли прибыль надо выводить постоянно.
Ну и немного статистики:
2009г: +183,26%, макс. просадка -41,72%;
2010г: +683,62%, макс. просадка -55,58%;
2011г. +348,73%, макс. просадка -58,30%;
2012г. +204,93%, макс. просадка -30,33%;
2013г. +414,00%, макс. просадка -29,42%;
2014г. +68,83%, макс. просадка -25,48%;
2015г. +1355,45%, мак. просадка -32,03%.
Худшими месяцами для торговли являются ноябрь, декабрь и январь. Лучшая динамика роста в целом в летние месяцы, но могут быть и провалы. Поэтому надо следить за новостями и графиком цены. Не торговать, когда есть "красные" (три звезды) новости до 12-ти по московскому времени и не торговать в дни, когда накануне было длительное одностороннее движение цены. Также смотрим на ГЭПы.
Как видим и на автомате советник является прибыльным, но при разумном использовании, он ещё и будет являться и малорисковым.
Тестирование проводилось на последнем билде mt4, который не очень дружит с ТикСториЛайт, поэтому качество моделирования вместо 99,9% пишет n/a. На это можно не обращать внимание, - это не так.
Начальное депо 300$, конечное 13,6 млн. Можно посмотреть все настройки советника, посмотреть доходность по месяцам, провести свой анализ. Также здесь видна более реальная просадка. Она составляет 68%, в то время как тестер показывает 28%.
Вывод однозначный, что риск 0,01 на 300$ довольно высок. При таком режиме торговли прибыль надо выводить постоянно.
Ну и немного статистики:
2009г: +183,26%, макс. просадка -41,72%;
2010г: +683,62%, макс. просадка -55,58%;
2011г. +348,73%, макс. просадка -58,30%;
2012г. +204,93%, макс. просадка -30,33%;
2013г. +414,00%, макс. просадка -29,42%;
2014г. +68,83%, макс. просадка -25,48%;
2015г. +1355,45%, мак. просадка -32,03%.
Худшими месяцами для торговли являются ноябрь, декабрь и январь. Лучшая динамика роста в целом в летние месяцы, но могут быть и провалы. Поэтому надо следить за новостями и графиком цены. Не торговать, когда есть "красные" (три звезды) новости до 12-ти по московскому времени и не торговать в дни, когда накануне было длительное одностороннее движение цены. Также смотрим на ГЭПы.
Как видим и на автомате советник является прибыльным, но при разумном использовании, он ещё и будет являться и малорисковым.
Bag-76
Почетный гражданин
Не складывается что?
10% в месяц против 10% в год банковских? Это более 200% в год.
Никто не ведёт речи о депо в 390$. С таким депо на форексе в принципе делать нечего. Давайте прикинем, если депо у Вас будет хотя бы 5k баксов. За три недели отбивается покупка советника за 300$. И далее идёт чистая прибыль. Через год ваш депо уже 15K вместо 5-ти.
andd7272
Местный знаток
ВРЯД ли робот этот будет стабилен! стратегия опасная и вы знаете это.
В портфель с перспективными роботами я бы не взял его.
У вас кстати, он стоит на серьезном депо хотя бы 5 000 баксов?
Bag-76
Почетный гражданин
Слово "ВРЯД ли" тут неприемлимо по той причине, что тут всё в ваших руках. Советник показывает стопроцентное совпадение сделок реала с тестером. И насколько опасна стратегия бы ни была, тестирование на истории даёт не только понимание будущей прибыльности, но и помогает избежать потенциально опасных входов в некоторые дни.
Тестер и архив экономического календаря, это те вещи, которые могут сделать этот советник стабильным при наличии желания зарабатывать им стабильно.
Ну и в настоящий момент работает четвёртая версия советника, которая и на автомате показывает приемлимые результаты. К слову, - попытки улучшить советник закончил только три дня назад. Версий сделано несколько десятков. Сейчас на маркете лучшая.
Если отключать сов в определённые дни, то работать можно вполне комфортно. Как минимум половину убыточных дней можно отсеять, если следить за графиком цены и новостями.
У меня к сожалению нет сейчас такого депо. В общей сложности, на нескольких счетах депозит всего что-то около половины этой суммы. Разумеется, при возможности увеличения депозита, он будет увеличен.
serega163
Активный участник
Я пару недель его гоняю и могу подтвердить что тестер с реалом совпадают полностью (ну конечно с небольшими отклонениями на реале из за движения цены , но они не критичны ) . А на счет прибыльности он и по 40% в некоторые месяцы дает , но главное что он не сливает на протяжении длительного времени при соблюдении ММ. Отлично подойдет тем для кого сохранение депо стоит на первом месте. Что бы получить реальную картину тестируйте с тем спредом какой у вас на счете , у автора если не ошибаюсь счет proecn там минимальный спред, поэтому ставьте свой и будет реальная картина .
andd7272
Местный знаток
Вы бы выложили мониторинг свой, думаю стабильности не будет уже скоро, судя по тестированию
Bag-76
Почетный гражданин
Зачем человеку, взявшему в аренду советник и торгующему не только им на одном счёте выкладывать для кого-бы то ни было мониторинг? С какой целью?
Я выложил три моника. На сайте МКЛ их четыре. У трёх разных брокеров. Три типа счёта.
Мне кажется, что более чем достаточно.
Конечно стабильности не будет скоро, - впереди рождественские и новогодние каникулы. Советник не для D1, а для M1. Торговать в это время просто глупо.
Я например, буду торговать в этом году ещё 3 дня. И всё. Потом каникулы до 13-го января.
Fed77
Гуру форума
Посмотрите на свою динамику (изменение прибыльности по месяцам) с июня 2015 по сей день _http://www.myfxbook.com/strategies/bg-rebate-1-4/91512 и задумайтесь чего ждать от этой совы в будущем :facepalm:
Bag-76
Почетный гражданин
Вы знаете, если бы я над этим не задумывался, то я наверное бы этим совом сам не торговал и не предлагал бы его другим для торговли.
Почему надо смотреть именно с июня 2015? а не с марта 2013г например? )))