# Советник по обьемам Раздел: Предложения торговых систем для автоматизации Автор темы: mironrzg Создана: 2019-08-06 15:41 Ответов: 37 | Просмотров: 14890 Страница 2 из 2 Источник: https://forexsystemru.com/threads/88000/page-2 --- ## mironrzg — 2019-08-27 09:38 ## MrGreen86 — 2019-08-28 01:45 можно, проверяйте. ## mironrzg — 2019-09-07 16:27 ## MrGreen86 — 2019-09-09 00:40 а где файл настроек и отчет? ## mironrzg — 2019-09-09 17:43 Так пойдет. ## JacksonZP — 2019-09-10 00:32 Всем привет, возможно ли сделать тп и сл задаваемые в ручную( без кф и умножений) и вынести настройки во входные параметры? ## mironrzg — 2019-09-16 09:04 Поставил версию 1.1 настройки те же. Бешена версия думаю денег хватит:rolleyes: ## JacksonZP — 2019-09-16 09:19 > Цитата (mironrzg): > Поставил версию 1.1 настройки те же. Бешена версия думаю денег хватит:rolleyes: Это за какой период? ## lsv107 — 2019-09-18 21:46 > Цитата (MrGreen86): > можно, проверяйте. Коллега, я тут проходил мимо, скачал вашего робота, потестировать предложенную систему, но уж больно медленно он тестируется из-за обращения к индикатору через iCustom. Потом вспомнил, что делал расчёт значений индикатора BetterVolume в самом советнике в виде обычной функции. Я для себя изменил код вашего советника, скорость тестирования выросла в 5-6 раз. Счёл нужным поделиться с вами кодом. ``` //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция принимает переменные red,yellow,green,white,magenta | //| и записывает в них значения столбцов соответствующего цвета | //| индикатора BeterVolume | //| look_back - расчётный период индикатора | //| bar - номер свечи, для которой рассчитывается значение индикатора| //+------------------------------------------------------------------+ void GetBetterVolume(int look_back,int bar,double &red,double &yellow,double &green,double &white,double &magenta) { double Range,Value2=0,Value3=0,HiValue2=0,HiValue3=0,LoValue3=FLT_MAX,tempv2=0,tempv3=0; red=0; yellow=0; green=0; white=0; magenta=0; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates,true); if(CopyRates(_Symbol,_Period,bar,look_back,rates)<=0) return; Range=rates.high-rates.low; Value2=rates.tick_volume*Range; long min_volume=LONG_MAX; for(int j=0; j=NormalizeDouble(HiValue2,_Digits)) HiValue2=tempv2; if(NormalizeDouble(rates.tick_volume*(rates.high-rates.low),_Digits)!=0) { double hl=rates.high-rates.low; if(NormalizeDouble(hl,_Digits)!=0) tempv3=rates.tick_volume/hl; if(tempv3>HiValue3) HiValue3=tempv3; if(tempv3(rates.high+rates.low)/2.0) red=double(rates.tick_volume); // Climax High if(NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits)) green=double(rates.tick_volume); if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) && NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits)) magenta=double(rates.tick_volume); if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) && rates.close<=NormalizeDouble((rates.high+rates.low)/2.0,_Digits)) white=double(rates.tick_volume); // Climax Low } ``` Использование ``` double red,white; //red = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i); //red = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i+1); //white = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i); //white = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i+1); GetBetterVolume(ind_LookBack,i,red,yl,gr,white,mg); GetBetterVolume(ind_LookBack,i+1,red,yl,gr,white,mg); ``` ## MrGreen86 — 2019-09-18 23:01 > Цитата (lsv107): > Коллега, я тут проходил мимо, скачал вашего робота, потестировать предложенную систему, но уж больно медленно он тестируется из-за обращения к индикатору через iCustom. Потом вспомнил, что делал расчёт значений индикатора BetterVolume в самом советнике в виде обычной функции. Я для себя изменил код вашего советника, скорость тестирования выросла в 5-6 раз. Счёл нужным поделиться с вами кодом. > ``` //+------------------------------------------------------------------+ > //| Функция принимает переменные red,yellow,green,white,magenta | > //| и записывает в них значения столбцов соответствующего цвета | > //| индикатора BeterVolume | > //| look_back - расчётный период индикатора | > //| bar - номер свечи, для которой рассчитывается значение индикатора| > //+------------------------------------------------------------------+ > void GetBetterVolume(int look_back,int bar,double &red,double &yellow,double &green,double &white,double &magenta) > { > double Range,Value2=0,Value3=0,HiValue2=0,HiValue3=0,LoValue3=FLT_MAX,tempv2=0,tempv3=0; > > red=0; > yellow=0; > green=0; > white=0; > magenta=0; > > MqlRates rates[]; > ArraySetAsSeries(rates,true); > > if(CopyRates(_Symbol,_Period,bar,look_back,rates)<=0) > return; > > Range=rates.high-rates.low; > Value2=rates.tick_volume*Range; > > long min_volume=LONG_MAX; > > for(int j=0; j { > > if(rates.tick_volume min_volume=rates.tick_volume; > > tempv2=rates.tick_volume*(rates.high-rates.low); > > if(NormalizeDouble(tempv2,_Digits)>=NormalizeDouble(HiValue2,_Digits)) > HiValue2=tempv2; > > if(NormalizeDouble(rates.tick_volume*(rates.high-rates.low),_Digits)!=0) > { > double hl=rates.high-rates.low; > if(NormalizeDouble(hl,_Digits)!=0) > tempv3=rates.tick_volume/hl; > if(tempv3>HiValue3) > HiValue3=tempv3; > if(tempv3 LoValue3=tempv3; > } > } > > if(rates.tick_volume==min_volume) > yellow=double(min_volume); > if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) && > rates.close>(rates.high+rates.low)/2.0) > red=double(rates.tick_volume); // Climax High > if(NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits)) > green=double(rates.tick_volume); > if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) > && NormalizeDouble(Value3,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue3,_Digits)) > magenta=double(rates.tick_volume); > if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits) && > rates.close<=NormalizeDouble((rates.high+rates.low)/2.0,_Digits)) > white=double(rates.tick_volume); // Climax Low > } > ``` > > Использование > ``` double red,white; > //red = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i); > //red = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,0, i+1); > //white = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i); > //white = iCustom(NULL,0,"bettervolume1.4",0,"",ind_MAPeriod,ind_LookBack,4, i+1); > > GetBetterVolume(ind_LookBack,i,red,yl,gr,white,mg); > GetBetterVolume(ind_LookBack,i+1,red,yl,gr,white,mg); ``` да это хороший вариант, спасибо. еще один момент как можно ускоритьего работу, запоминать последние "wait_for_signal_bars" свечей, а не обсчитывать их каждый раз. тоже должен ускорить тестирование в несколько раз. займусь на днях. ## lsv107 — 2019-09-18 23:51 > Цитата (MrGreen86): > да это хороший вариант, спасибо. > еще один момент как можно ускоритьего работу, запоминать последние "wait_for_signal_bars" свечей, а не обсчитывать их каждый раз. тоже должен ускорить тестирование в несколько раз. > займусь на днях. Правильно мыслите. Я вот только сомневаюсь в необходимости самого этого параметра - "wait_for_signal_bars". Насколько я понимаю, это вы его добавили в систему, чтобы отсекать слишком долгие участки ожидания сигнала. Хотя, я не очень вникал в тему. Та функция, что я дал, избыточна, конечно, нам нужны только красные и белые "столбики", а она рассчитывает все. Для себя я вообще предельно упростил расчёт объёмов. Вот так: ``` //+------------------------------------------------------------------+ //| OP_BUY - bars_amount подряд красных столбика диаграммы | //| OP_SELL - bars_amount подряд белых столбика диаграммы | //| EMPTY - все другие цвета | //+------------------------------------------------------------------+ int GetBarsState(int look_back, int index, int bars_amount=2) { int red=0,white=0; double Value2=0,HiValue2=0,tempv2=0; for(int n=index+bars_amount-1; n>=index; n--) { Value2=iVolume(_Symbol,_Period,n)*(iHigh(_Symbol,_Period,n)-iLow(_Symbol,_Period,n)); for(int j=n; j=NormalizeDouble(HiValue2,_Digits)) HiValue2=tempv; } if(NormalizeDouble(Value2,_Digits)==NormalizeDouble(HiValue2,_Digits)) { if(iClose(_Symbol,_Period,n)>(iHigh(_Symbol,_Period,n)+iLow(_Symbol,_Period,n))/2.0) red++; // Climax High else if(iClose(_Symbol,_Period,n)<=(iHigh(_Symbol,_Period,n)+iLow(_Symbol,_Period,n))/2.0) white++; // Climax Low } } if(red==bars_amount) return(OP_BUY); if(white==bars_amount) return(OP_SELL); return(EMPTY); } ``` ``` if(time_bar!=Time) { time_bar = Time; for(i = signal_bars+1; i0; r--) { if(!check_only_body) signal_range_min = Low[ iLowest(NULL,0,MODE_LOW,signal_bars,r) ]; else signal_range_min = MathMin(Open[ iLowest(NULL,0,MODE_OPEN,signal_bars,r) ],Close[ iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,signal_bars,r) ]); if(NormalizeDouble(signal_range_min - range_max,_Digits)>0.0) { if(r==1) { signal = 0; signal_stop_loss = range_min; create_rectangle("svbuy_"+(string)Time,range_max,Time,range_min,Time[i+1],STYLE_SOLID,1,clrDeepSkyBlue,true); create_rectangle("svbuy2_"+(string)Time,range_max,Time,range_min,Time,STYLE_SOLID,1,clrDeepSkyBlue,false); } break; } } break; } if(bars==OP_SELL) { range_max = MathMax(High,High[i+1]); range_min = MathMin(Low,Low[i+1]); for(r=i-signal_bars; r>0; r--) { if(!check_only_body) signal_range_max = High[ iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,signal_bars,r) ]; else signal_range_max = MathMax(Open[ iHighest(NULL,0,MODE_OPEN,signal_bars,r) ],Close[ iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,signal_bars,r) ]); if(NormalizeDouble(range_min - signal_range_max,_Digits)>0.0) { if(r==1) { signal = 1; signal_stop_loss = range_max; create_rectangle("svsell_"+(string)Time,range_max,Time,range_min,Time[i+1],STYLE_SOLID,1,clrTomato,true); create_rectangle("svsell2_"+(string)Time,range_max,Time,range_min,Time,STYLE_SOLID,1,clrTomato,false); } break; } } break; } if(signal!=-1) break; } } ``` ## MrGreen86 — 2019-10-25 00:42 Спасибо **lsv107 **за предложенные функции. Дошли руки, внедрил в советника и его стало возможно тестировать с адекватной скоростью ) Стратегия слабовата, на стандартных настройках сливает вообще везде. лучшие результаты получились по AUDCAD, EURUSD, USDJPY. Отчеты и файлы настроек прикрепил. ## MrGreen86 — 2019-10-25 00:43 Ну точнее тут прикрепил. Тестил на [**Тикмиле**]('https://secure.tickmill.com/?utm_campaign=ib_link&utm_content=IB39615212&utm_medium=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&utm_source=link&lp=https%3A%2F%2Ftickmill.com%2Fru%2Faccounts%2F'). Не так интересно, как другие тут советники. ## pulio5g — 2020-10-23 22:12 > Цитата (MrGreen86): > Спасибо **lsv107 **за предложенные функции. Дошли руки, внедрил в советника и его стало возможно тестировать с адекватной скоростью ) > > Стратегия слабовата, на стандартных настройках сливает вообще везде. > лучшие результаты получились по AUDCAD, EURUSD, USDJPY. > Отчеты и файлы настроек прикрепил. Идея норм. Нужно просто доработать советник. И тестировать на нормальных котировках в Метатрейдер 5 ## fzeter — 2020-11-19 09:12 Погуглите советник GridMachine из маркета. Это сетка. Советник распространяется бесплатно. Есть и МТ4, МТ5 версии, тесты, сеты... Как утверждает автор, сова ищет объемы и входит по ним, понятное дело, что всё на тиковых объемах, реальных естественно брать не откуда, но под описание этой темы вполне попадает. Сам немного торговал им на центовых реалах, вполне нормально торгует, не строчит ордера, перед выборами в штатах отложил, сейчас мб опять поставлю, посмотрю. ## kpll — 2022-01-31 13:32 > Цитата (mironrzg): > Вот здесь я спал:( Надо было завести будильник - разбудил бы:) ## Milord — 2022-09-16 19:33 > Цитата (MrGreen86): > Спасибо **lsv107 **за предложенные функции. Дошли руки, внедрил в советника и его стало возможно тестировать с адекватной скоростью ) > > Стратегия слабовата, на стандартных настройках сливает вообще везде. > лучшие результаты получились по AUDCAD, EURUSD, USDJPY. > Отчеты и файлы настроек прикрепил. спасибо за советник,а можно ли в него добавить трейлинг стоп? ## pulio5g — 2022-10-10 19:25 При тестах заметил, что робот не видит разницы между выкупом движения и пробоем. В этом проблема. В остальном, шикарная стратегия. Именно сама стратегия требует доработки, надо как-то определять.