DIMMKKA
Новичок форума
просто как узнать какой будет последующий год, что бы подобрать депозит, например депозит 5000$ хватит мне его на 2013 год, а Вы просто взяли большой депозит и прогнали по истории, что бы наверняка.
Советник STR
- Автор темы spore
- Дата начала
- Статус
просто как узнать какой будет последующий год, что бы подобрать депозит, например депозит 5000$ хватит мне его на 2013 год, а Вы просто взяли большой депозит и прогнали по истории, что бы наверняка.
spore
Элитный участник
будет ли кризис в 2013 или нет?
ваш вопрос из той же серии
знаете, везде, при продаже подобного софта, продавец пишет: "любые прошлые достижения не являются гарантией будущего профита".
но, если вам 7 лет мало, чтобы убедиться в стабильности советника - то тогда наверное проще в банк деньги положить, на депозит.
будут позже тесты, и с депо 5000. оптимизация в процессе. новые версии ресурсоемкие, медленно оптимизируются.
DIMMKKA
Новичок форума
если не секрет новые версии как часто вы выпускаете, а то получиться так, допустим приобрету последнюю версию советника, а вы каждую неделю будете новые версии выпускать, которые конечно же будут лучше прежних и моя версия окажется уже неактуальной, и будут ли скидки на приобретение новых версий тем кто уже приобрел ваш продукт ранее
spore
Элитный участник
[IMPORTANT]Особенности покупки различных версий советника STR[/IMPORTANT]
Если вы купили версию 4, например, но потом захотели приобрести версию 6 - то вы доплатите лишь разницу между этими версиями.
Помимо этого, на сайте действует система персональных скидок - размер скидки можно видеть в личном кабинете.
Если вы купили версию 4, например, но потом захотели приобрести версию 6 - то вы доплатите лишь разницу между этими версиями.
Помимо этого, на сайте действует система персональных скидок - размер скидки можно видеть в личном кабинете.
spore
Элитный участник
не часто - лишь при появлении новой стоящей идеи. процесс сей не быстр, требует осмысления.
ближайший апдейт, если будет, скорее всего будет включен в версию 7. тем, кто приобретет 7ю версию ранее, апдейт будет выслан бесплатно.
spore
Элитный участник
Очередные бэк-тесты.
Прогон за 11 лет - с 2001 по сегодня, январь 2013.
Два варианта, настройки одинаковые, только в одном случае стартовое депо 5000, во втором - 10000.
Количество сделок - около 2900. В году 21 рабочий день, 21 х 12 х 11 = 2772 дня за период теста (11 лет), что дает примерно 1 сделку в день.
Просадка для системы такого типа и за такой период в рамках "общепринятой" - 70%
Можно снизить и до 30% - тогда соотношение время / прибыль упадет.
Но суть таких долгих прогонов не в этом - а чтобы показать стабильность модели, показать, что алгоритмы входа и фиксации прибыли "долгоживущие" и стабильные.
Данные бэк-тесты выполнены на версии 5, тоже самое умеет и 4 версия.
Версии 6 и 7 в процессе оптимизации.
Прогон за 11 лет - с 2001 по сегодня, январь 2013.
Два варианта, настройки одинаковые, только в одном случае стартовое депо 5000, во втором - 10000.
Количество сделок - около 2900. В году 21 рабочий день, 21 х 12 х 11 = 2772 дня за период теста (11 лет), что дает примерно 1 сделку в день.
Просадка для системы такого типа и за такой период в рамках "общепринятой" - 70%
Можно снизить и до 30% - тогда соотношение время / прибыль упадет.
Но суть таких долгих прогонов не в этом - а чтобы показать стабильность модели, показать, что алгоритмы входа и фиксации прибыли "долгоживущие" и стабильные.
Данные бэк-тесты выполнены на версии 5, тоже самое умеет и 4 версия.
Версии 6 и 7 в процессе оптимизации.
Вложения
Последнее редактирование:
spore
Элитный участник
А вот, собственно говоря, различия между версиями.
Два теста- настройки одинаковые, размер депозита одинаковый, тест с 01 октября 2008.
В забеге участвовали две версии - 5 и 7.
Итог - 5-ая слив. 7ая - успех. По настройкам вы можете увидеть, что разница в том, что в 7-ой версии включена опция DayLimit.
Два теста- настройки одинаковые, размер депозита одинаковый, тест с 01 октября 2008.
В забеге участвовали две версии - 5 и 7.
Итог - 5-ая слив. 7ая - успех. По настройкам вы можете увидеть, что разница в том, что в 7-ой версии включена опция DayLimit.
Вложения
Dimentor-spb
Местный житель
А есть ли прогон на нормальных котировках?
spore
Элитный участник
В смысле? Что значит нормальные?
spore
Элитный участник
Подробнейшее описание советника есть на сайте, состоит из 6 картинок, 1 видео, 384 слов.
Все достаточно просто - если у вас после такого объема информации остаются сомнения (или же вы просто не понимаете смысл работы советника) - не покупайте этот продукт.
Демо-версии нет и не будет.
spore
Элитный участник
Пришла идея. Сделать хедж-машину на основе этого робота.
Поскольку STR торгует по принципу "продавать на вершине - покупать на дне" (что уже неплохо), то иногда он встает в положительный замок.
Трабл в том, что вершина, которую определил индикатор, иногда может таковой и не быть. Так как робот хеджировать не умеет, то пришла следующая идея:
- берем одну пару - я взял EURGBP;
- ставим на нее несколько роботов STR (для этих целей сгодится версия № 4), у всех роботов одинаковый меджик-номер.
- каждый из роботов открывается по своим настройкам. первый робот открывается на маленьких экстремумах, второй открывается с точностью наоборот, т.е. хеджирует (индикатор позволяет настроить реверсивный сигнал), но открывает противоположную сделку со сдвигом на определенное количество баров. третий робот открывается на больших экстремумах.
- один из роботов следит за всеми ордерами - так как мэджик один у всех - и фиксирует прибыль при достижении установленного значения. фиксирует ВСЕ ордера.
Проблема в том, что в тестере невозможно прогнать такую стратегию, так как она, по сути, мультивалютная, отдельно взятый робот сольет. Но вместе... Поэтому вся настройка идет вживую. Замониторил счет на 1 000 - если месяц устоит, выложу мониторинг в доступ.
Поскольку STR торгует по принципу "продавать на вершине - покупать на дне" (что уже неплохо
), то иногда он встает в положительный замок.Трабл в том, что вершина, которую определил индикатор, иногда может таковой и не быть. Так как робот хеджировать не умеет, то пришла следующая идея:
- берем одну пару - я взял EURGBP;
- ставим на нее несколько роботов STR (для этих целей сгодится версия № 4), у всех роботов одинаковый меджик-номер.
- каждый из роботов открывается по своим настройкам. первый робот открывается на маленьких экстремумах, второй открывается с точностью наоборот, т.е. хеджирует (индикатор позволяет настроить реверсивный сигнал), но открывает противоположную сделку со сдвигом на определенное количество баров. третий робот открывается на больших экстремумах.
- один из роботов следит за всеми ордерами - так как мэджик один у всех - и фиксирует прибыль при достижении установленного значения. фиксирует ВСЕ ордера.
Проблема в том, что в тестере невозможно прогнать такую стратегию, так как она, по сути, мультивалютная, отдельно взятый робот сольет. Но вместе... Поэтому вся настройка идет вживую. Замониторил счет на 1 000 - если месяц устоит, выложу мониторинг в доступ.
spore
Элитный участник
ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВЛИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТНИКА “eSTR” ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ “ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕТКИ” ОРДЕРОВ (МЕТОДА УСРЕДНЕНИЯ).
При использовании метода усреднения (который можно включать или отключать в советнике STR), для достоверного результата тестирования, большое значение имеет дата начала бэк-теста. Нужно принимать во внимание факт использования различных функций советника, которые рассчитывают некоторые параметры динамическим образом, т.е. при изменении баланса счета может меняться размер начального лота в сетке ордеров, может меняться количество ордеров в сетке, а также значение общей прибыли, при достижении которой происходит закрытие всех ордеров сетки.
Для того, чтобы добиться достоверного результата, имеет смысл выполнить несколько бэк-тестов, смещая дату старта на определенные временные промежутки, вперед или назад, при этом настройки должны быть одинаковые, без изменений, для всех прогонов.
Были проведены 40 бэк-тестов, версия советника № 7, пара GBPUSD, таймфрейм M1, качество моделирования 25% (стандартное для M1). Настройки одинаковые и не изменялись во всех тестах. Настройки (параметры индикатора) были оптимизированы на отрезке 2010 – 2012 г.г., таймфрем при оптимизации – M5 (однако прогоны были выполнены на M1 для максимально достоверного результата, поскольку настройки индикатора позволяют работать на “соседних” таймфреймах), на отрезке 2008-2009 были скорректированы параметры фиксации прибыли. Начальный депозит – 14 000 единиц валюты.
Первые 20 тестов были произведены со сдвигом вперед на 1 неделю, остальные 20 тестов были проведены случайным образом, с любого дня недели любой даты.
Для удобства данные всех бэк-тестов сведены в таблицу. Средний срок тестирования – 6 лет.
Подробные результаты всех 40 прогонов в тестере - _http://www.telfordsystems.com/uploads/downloads/eSTR_backtests_randomizestart.pdf
При использовании метода усреднения (который можно включать или отключать в советнике STR), для достоверного результата тестирования, большое значение имеет дата начала бэк-теста. Нужно принимать во внимание факт использования различных функций советника, которые рассчитывают некоторые параметры динамическим образом, т.е. при изменении баланса счета может меняться размер начального лота в сетке ордеров, может меняться количество ордеров в сетке, а также значение общей прибыли, при достижении которой происходит закрытие всех ордеров сетки.
Для того, чтобы добиться достоверного результата, имеет смысл выполнить несколько бэк-тестов, смещая дату старта на определенные временные промежутки, вперед или назад, при этом настройки должны быть одинаковые, без изменений, для всех прогонов.
Были проведены 40 бэк-тестов, версия советника № 7, пара GBPUSD, таймфрейм M1, качество моделирования 25% (стандартное для M1). Настройки одинаковые и не изменялись во всех тестах. Настройки (параметры индикатора) были оптимизированы на отрезке 2010 – 2012 г.г., таймфрем при оптимизации – M5 (однако прогоны были выполнены на M1 для максимально достоверного результата, поскольку настройки индикатора позволяют работать на “соседних” таймфреймах), на отрезке 2008-2009 были скорректированы параметры фиксации прибыли. Начальный депозит – 14 000 единиц валюты.
Первые 20 тестов были произведены со сдвигом вперед на 1 неделю, остальные 20 тестов были проведены случайным образом, с любого дня недели любой даты.
Для удобства данные всех бэк-тестов сведены в таблицу. Средний срок тестирования – 6 лет.
Подробные результаты всех 40 прогонов в тестере - _http://www.telfordsystems.com/uploads/downloads/eSTR_backtests_randomizestart.pdf
Вложения
spore
Элитный участник
Как и обещал, хотя месяц еще не прошел - мониторинг стратегии из трех роботов STR (это демо).
Два робота настроены на маленькие экстремумы, причем торгуют разнонаправленно (сигналы одинаковые, но у одного они реверсивные и со сдвигом по времени открытия ордера). Т.е. здесь один иногда хеджирует другого.
Третий робот настроен на более сильные экстремумы - он только усредняет то, что пооткрывали два других робота.
Понятно, что для такой системы просадка и в 70% будет вполне рабочей, на мой взгляд. Задача - добиться максимальной устойчивости. Напомню, что роботы торгуют EURGBP - просто откройте график этой пары и посмотрите что она выделывает в последнее время ))
С такой волатильностью усреднители сливаются, если только не депо в несколько 10 кило и мизерный риск.
Моя система пока что дала 44% относительной просадки (максимальная не превышает на данный момент 10%).
Начальный депо - 1 000 единиц, уже проторговано 5 лотов.
Подбор настроек происходит вживую. Так что слив вероятен.
![a>](http://forexsystemsru.com/<a href="http://www.myfxbook.com/members/spore/estr-ver4-hedge-method/475641"><imgborder="0" src="http://widgets.myfxbook.com/widgets/475641/large.jpg"/></a>)
Два робота настроены на маленькие экстремумы, причем торгуют разнонаправленно (сигналы одинаковые, но у одного они реверсивные и со сдвигом по времени открытия ордера). Т.е. здесь один иногда хеджирует другого.
Третий робот настроен на более сильные экстремумы - он только усредняет то, что пооткрывали два других робота.
Понятно, что для такой системы просадка и в 70% будет вполне рабочей, на мой взгляд. Задача - добиться максимальной устойчивости. Напомню, что роботы торгуют EURGBP - просто откройте график этой пары и посмотрите что она выделывает в последнее время ))
С такой волатильностью усреднители сливаются, если только не депо в несколько 10 кило и мизерный риск.
Моя система пока что дала 44% относительной просадки (максимальная не превышает на данный момент 10%).
Начальный депо - 1 000 единиц, уже проторговано 5 лотов.
Подбор настроек происходит вживую. Так что слив вероятен.
Последнее редактирование:
- Статус