Советник TMA

[azmir]

А чем не подошла ТМА от Алексея Полякова?

Дело в том что я живу в стране где с февраля введен лимит на электричество даже в некоторых городах с 5 до 8:30 утром с 5 до 9:30 вечером)) у меня ПК и просто не успел проверит, я попробую

 

[azmir]

1. Если центральная линия канала текущего ТФ ниже центральной линии канала ТФ+1 и они обе ниже центральной линии канала ТФ+2, то открываются только ордера БАЙ. Закрываются они когда появляется условие - центральная линия канала текущего ТФ выше центральной линии канала ТФ+1 и обе они выше центральной линии канала ТФ+2.

2. Если центральная линия канала текущего ТФ выше центральной линии канала ТФ+1 и они обе выше центральной линии канала ТФ+2, то открываются только ордера СЕЛЛ. Закрываются они когда появляется условие - центральная линия канала текущего ТФ ниже центральной линии канала ТФ+1 и обе они ниже центральной линии канала ТФ+2.

Так что ли ?
Не проверял но должно работать так: если ц-линияТФ3 ниже ц-линияТФ1 и они обе ниже
ц-линияТФ2 = Бай
и наобарот

 

[azmir]

Если на отбое по тма снизить риски до 0,5%, ограничить количество торгуемых инструментов то сливать будете просто дольше.
Примерно пару лет. Потом разочаровавшись пойдете пилить машки. Этот процесс вечен.

Установлен на 20 графиков (10 пар H1 и H4) и работает 24/5 .
Первую неделю пережили без сливов, надеюсь хотя бы месяц продержимся
Но до машек еще далеко, мы еще Рси и Стохастик не насиловали, потом мб перейдем на машку

 

[NewYork]

Так что ли ?
Не проверял но должно работать так: если ц-линияТФ3 ниже ц-линияТФ1 и они обе ниже
ц-линияТФ2 = Бай
и наобарот

В понедельник проверим.
А вы все ту же ТМА там использовали?

 

[azmir]

А вы все ту же ТМА там использовали?

Пока да, я просто переделал наш старый TMA. Сейчас рассматриваю вариант Genry_05, меняю TMA на ТМА от Алексея Полякова.
Если у Вас есть любая идея по поводу TMA пишите, буду только рад

 

[NewYork]

В понедельник проверим.
А вы все ту же ТМА там использовали?

Поставил на впс, раньше времени не было.

 

[NewYork]

Пока да, я просто переделал наш старый TMA. Сейчас рассматриваю вариант Genry_05, меняю TMA на ТМА от Алексея Полякова.
Если у Вас есть любая идея по поводу TMA пишите, буду только рад

Какие то подвижки есть?

 

[azmir]

Какие то подвижки есть?

По ТМА нет. Пока просто наблюдаю

 

[den77777]

Шарп и фактор восстановления низковат.

 

[azmir]

Шарп и фактор восстановления низковат.

Мы и не ожидали большего. Это всё на что способна TMA. Результаты всего лишь на 6 дней, возможно дальше будет еще ниже.
Кому как но для меня главное не Шарп и даже не прибыль, а просадка. Если просадка превысить 30% ликвидируем счет и тему в архив, пока идет оптимизация и доработка, так что издевательство над TMA продолжается

 

[Genry_05]

Мы и не ожидали большего. Это всё на что способна TMA. Результаты всего лишь на 6 дней, возможно дальше будет еще ниже.
Кому как но для меня главное не Шарп и даже не прибыль, а просадка. Если просадка превысить 30% ликвидируем счет и тему в архив, пока идет оптимизация и доработка, так что издевательство над TMA продолжается

День добрый!
Потенциальную просадку можно контролировать на стадии оптимизации.
Для себя когда-то разработал такой алгоритм (в мт4).
1. В параметры совы добавляется значение максимальной просадки.
К примеру, если депо 1000, то соответственно параметр будет равен либо в процентах =30%, либо в валюте депозита = 300$
2. Каждый раз при открытии первой сделки фиксируется размер средств.
3. Если по ходу сделки просадка превышает значение параметра п.1, то этот вариант оптимизации останавливается. Чтобы остановить оптимизацию надо последовательно создать два события:
вызов функции: ExpertRemove();
затем деление на 0: int b = 0; int a=0; int STOP_EA = a/b;
При таком контроле идет проверка размера просадки от начального депозита ЕА на всем интервале оптимизации.
Успехов!

 

[azmir]

День добрый!
Потенциальную просадку можно контролировать на стадии оптимизации.
Для себя когда-то разработал такой алгоритм (в мт4).
1. В параметры совы добавляется значение максимальной просадки.
К примеру, если депо 1000, то соответственно параметр будет равен либо в процентах =30%, либо в валюте депозита = 300$
2. Каждый раз при открытии первой сделки фиксируется размер средств.
3. Если по ходу сделки просадка превышает значение параметра п.1, то этот вариант оптимизации останавливается. Чтобы остановить оптимизацию надо последовательно создать два события:
вызов функции: ExpertRemove();
затем деление на 0: int b = 0; int a=0; int STOP_EA = a/b;
При таком контроле идет проверка размера просадки от начального депозита ЕА на всем интервале оптимизации.
Успехов!

Премного благодарен.

 

[ИванМН]

вызов функции: ExpertRemove();
затем деление на 0: int b = 0; int a=0; int STOP_EA = a/b;

О Господи, Генри, что за жуткий способ останова через аварийное завершение? Не проще ли применить одно волшебное слово return? На следующем тике советник будет остановлен.

 

[Genry_05]

О Господи, Генри, что за жуткий способ останова через аварийное завершение? Не проще ли применить одно волшебное слово return? На следующем тике советник будет остановлен.

Лет 7 назад это было Уже и не упомню почему ExpertRemove() не всегда отрабатывал.
Помню писал метаквотам, но обещанного 3 года ждут - пришлось пристрелить советника делением на 0 .
Спасибо за подсказку, надо проверить

 

[NewYork]

День добрый!
Потенциальную просадку можно контролировать на стадии оптимизации.
Для себя когда-то разработал такой алгоритм (в мт4).
1. В параметры совы добавляется значение максимальной просадки.
К примеру, если депо 1000, то соответственно параметр будет равен либо в процентах =30%, либо в валюте депозита = 300$
2. Каждый раз при открытии первой сделки фиксируется размер средств.
3. Если по ходу сделки просадка превышает значение параметра п.1, то этот вариант оптимизации останавливается. Чтобы остановить оптимизацию надо последовательно создать два события:
вызов функции: ExpertRemove();
затем деление на 0: int b = 0; int a=0; int STOP_EA = a/b;
При таком контроле идет проверка размера просадки от начального депозита ЕА на всем интервале оптимизации.
Успехов!

Ну или можно еще в сову добавить параметр "работать средствами Х долларов". Пример - депо 1000, параметр задаем например равным 500, и сова работает только со средствами 500, и соответственно выставляет ордера меньшими лотами. Была в свое время такая функция в роботах senchakv, очень хорошо помогала не сливаться.

 

[Genry_05]

Ну или можно еще в сову добавить параметр "работать средствами Х долларов". Пример - депо 1000, параметр задаем например равным 500, и сова работает только со средствами 500, и соответственно выставляет ордера меньшими лотами. Была в свое время такая функция в роботах senchakv, очень хорошо помогала не сливаться.

Да, гибкий ММ с нормальным функционалом всегда на пользу трейдеру

 

[vitto.mq4]

Ну или можно еще в сову добавить параметр "работать средствами Х долларов". Пример - депо 1000, параметр задаем например равным 500, и сова работает только со средствами 500, и соответственно выставляет ордера меньшими лотами. Была в свое время такая функция в роботах senchakv, очень хорошо помогала не сливаться.

Стоплосс в процентах от депо и не надо заморачиваться с "работать средствами Х долларов"
А слить можно и используя не 50%, а 10% от депозита!

 

[azmir]

Небольшое обновления
*Добавлено контроль просадки, - при указанном просадке по валюте или по % от депозита , можно закрыть все ордера и остановить работы советника, спасибо Genry_05 за идею.
* Ускорено скорость тестирование (раньше советник получал данные из индикатора на каждом тике и из за этого тестировался очень медленно что невозможно было оптимизировать, спасибо ИванМН за совет. теперь сова получает данные из индюка на закрытии текущего бара, по этому советую тестировать на мелком тф (M5) и менять ТФ индикатора в параметрах советника рекомендуется H1 и выше)
*Исправлены мелкие ошибки которые были обнаружены при тестирование на демо.

 

[den77777]

Мы и не ожидали большего. Это всё на что способна TMA. Результаты всего лишь на 6 дней, возможно дальше будет еще ниже.
Кому как но для меня главное не Шарп и даже не прибыль, а просадка. Если просадка превысить 30% ликвидируем счет и тему в архив, пока идет оптимизация и доработка, так что издевательство над TMA продолжается

Попробуй отфильтровать через pz swing, пока он красный, открываемся только от верхней границы тма(шортим), зеленый, от нижней(покупаем), таймфрейм часовой. Стоп, переворот в обратную сторону pz swing.

 

[Genry_05]

Премного благодарен.

Фактор восстановления (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке;
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester( void ) {
//---
return(NormalizeDouble(GetRecoveryFactor(), 4));
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetRecoveryFactor( void ) {
double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
return((MaxDD != 0)?TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD : 0.0);
}