Советник UpDown.mq4, как работает?

[MakarFX]

Итак, придётся снова. Советник не из первого поста, тоже открывающий сделки по рисующему индикатору Фишер и закрывающий тоже по этому индикатору показывает отличные результаты в тестере стратегий. Как это воспринимать?

Как Вы должны были заметить, Ваши результаты теста никто не смог повторить(возможно Вы что-то не договариваете...).
Попробуйте на других парах провести тесты и если результат будет положительным, то желающих разобрать и обсудить работу советника будет больше.

 

[Pirojoque Pro]

Интересно. Можете показать где Вы его обнаружили?

[CODE title="64 и 65 строки"]MaxH = High[iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)];
MinL = Low[iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)]; [/CODE]

 

[MakarFX]

[CODE title="64 и 65 строки"]MaxH = High[iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)];
MinL = Low[iLowest(NULL,0,MODE_CLOSE,period,i)]; [/CODE]

А Дончиан где Вы увидели?

 

[Савинский]

А Дончиан где Вы увидели?

Рискну предположить, что @Pirojoque Pro исходил из этого:

 

[MakarFX]

Рискну предположить, что @Pirojoque Pro исходил из этого:

Это очевидно, но максимум и минимум это только переменные, которые используются не только в Дончиан.
Я в самом начале темы написал какой индикатор здесь осуждается.

 

[NewYork]

Почему то советник не открывает сделки на демо, хотя и индикатор загружен, и в журнале не ругается. Настройки как с первого скрина.

 

[NewYork]

А нет, вот одну сделку открыл, но почему то закрыл тейком, а не закрыл на противоположной стрелке, как указано в настройках.

 

[Pirojoque Pro]

Это очевидно, но максимум и минимум это только переменные, которые используются не только в Дончиан.
Я в самом начале темы написал какой индикатор здесь осуждается.

Повторяю свой тезис: обсуждаемый индикатор является производным от базовой механики скользящего канала по максимумам/минимумам, чем и является канал Дончиана. На этой же механике работает и William's Percent Range, и Stochastic, и разные кастомные разновидности HiLo маркеров и прочих стрелочек. И да, как выше заметил Савинский, я опираюсь на базовую формулу, а не то, как и что в итоге отрисовывается (сами линии, маркеры/стрелочки или даже вторичные построения).

 

[Genry_05]

в тестере торгует... с 10к

 

[NewYork]

в тестере торгует... с 10к
Посмотреть вложение 543815
Посмотреть вложение 543816
Посмотреть вложение 543817

Да он и на демо торгует с 5к на М1 период 8. Но сливает. Поставил на М15, посмотрим.

 

[MakarFX]

Повторяю свой тезис: обсуждаемый индикатор является производным от базовой механики скользящего канала по максимумам/минимумам, чем и является канал Дончиана.

"обсуждаемый индикатор является"-распределением Фишера к каналу Дончиана никакого отношения не имеет.
Не понятно почему Вы так хотите доказать причастность Дончиана.
Посмотрите еще раз код.

 

[Genry_05]

Да он и на демо торгует с 5к на М1 период 8. Но сливает. Поставил на М15, посмотрим.

в теме, где советник создали, про индикатор

и на графике сигналы и входы по ним выглядят как на рисующем индюке.
но рисуя, направление он угадывает, вот сова и торгует в тестере адекватно....

 

[jhndoo]

и на графике сигналы и входы по ним выглядят как на рисующем индюке.
но рисуя, направление он угадывает, вот сова и торгует в тестере адекватно....

Эти пропуски срабатывания советника дают существенную просадку по эквити, пока советник закроет сделку по следующему противоположному сигналу.
Найдёте способ избежать пропуска - будет вам счастье.

 

[Pirojoque Pro]

Эти пропуски срабатывания советника дают существенную просадку по эквити, пока советник закроет сделку по следующему противоположному сигналу.
Найдёте способ избежать пропуска - будет вам счастье.

Если бы был такой способ, любой говняный советник-пересиживальщик мог бы превращаться в граальную денежнкую молотилку

 

[jhndoo]

Если бы был такой способ, любой говняный советник-пересиживальщик мог бы превращаться в граальную денежнкую молотилку

Каждому своё, но я поискал и нашёл.
Я конечно не утверждаю, что это 100% грааль, было бы глупо, но вот результаты за пятницу:
1. советник по - умолчанию;
2. советник предупреждает "дребезг" возле нулевой линии, частично предупреждает ложный вход и закрывает ложные входы не допуская
глубокой просадки по эквити.
Повторяю, это лишь пару шагов в нужном направлении, не будем делать преждевременных выводов.

 

[jhndoo]

Как Вы должны были заметить, Ваши результаты теста никто не смог повторить(возможно Вы что-то не договариваете...).
Попробуйте на других парах провести тесты и если результат будет положительным, то желающих разобрать и обсудить работу советника будет больше.

Простите, но другие пары тут не работают, совсем. Я и так много рассказал.
Тот, кто реально понимает рынок, давно уже всё понял.

 

[Genry_05]

Каждому своё, но я поискал и нашёл.
Я конечно не утверждаю, что это 100% грааль, было бы глупо, но вот результаты за пятницу:
1. советник по - умолчанию;
2. советник предупреждает "дребезг" возле нулевой линии, частично предупреждает ложный вход и закрывает ложные входы не допуская глубокой просадки по эквити.
Повторяю, это лишь пару шагов в нужном направлении, не будем делать преждевременных выводов.

На выходные посмотрел индикатор повнимательнее.
Нулевая линия - часто точка бифуркации, может пробить или отбиться...
Поэтому и дребезг....
Если учесть ускорение индюка (и цены) у нулевой линии - входы почище.

Спойлер: вариант

[CODE title="ускорение"] bool close_buy,close_sell;
//---
double ind1 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift),4); //,_Digits);
double ind2 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift+1),4);
double ind3 = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,IndName,period,Treshold,0,Shift+2),4);
//---
if(TrailingStop>0) Trailing();
//---
//double diff = fabs(ind1-ind2);
bool up=false,dn=false;
switch (CPattern) {
case Close2: up = Close[Shift]>Close[Shift+1];
dn = Close[Shift]<Close[Shift+1];
break;
case HighLow3: up = High[Shift]>High[Shift+1] && High[Shift+1]>High[Shift+2];
dn = Low[Shift+1]<Low[Shift] && Low[Shift+2]<Low[Shift+1];
};
[/CODE]

Также посмотрел входы от экстремума... выглядит лучше.
Но экстремумы у него тоже требуют анализа

Спасибо за тему.
Будет время - еще поковыряю индикатор, может что и получится

 

[jhndoo]

Спасибо за тему.
Будет время - еще поковыряю индикатор, может что и получится

Научить бы этого советника не пропускать явные точки входа. Интересно, как у автора это реализовано?
Что считать входом и на каком баре?
Я бы считал входом пересечение индикатором нулевого уровня и закрытия следуюещей свечи за этой линией.

 

[Genry_05]

Научить бы этого советника не пропускать явные точки входа. Интересно, как у автора это реализовано?
Что считать входом и на каком баре?
Я бы считал входом пересечение индикатором нулевого уровня и закрытия следующей свечи за этой линией.

из-за рисовки индикатора сигналы и входы не совпадают и это затрудняет анализ.
я сделал не рисующую версию, но это как не рисующая ТМА - сигналы сразу ушли вправо и стали сильно запаздывать. Уменьшение периода увеличивает дребезг линии индюка.
Поэтому напрашивается вход на экстремумах индикатора - тогда сигналы уйдут влево.
Но не рисующая версия не такая гладкая и на экстремумах будут ранние ложные сигналы - надо подбирать фильтр или гладить.
Возможно рисующая версия не такая уж и плохая

Но этот так. был свободный час - поупражнялся.
Я торгую руками и тему советников давно забросил. Использую их только в подборе параметров индюков для ручной торговли.

 

[jhndoo]

из-за рисовки индикатора сигналы и входы не совпадают и это затрудняет анализ.
я сделал не рисующую версию, но это как не рисующая ТМА - сигналы сразу ушли вправо и стали сильно запаздывать. Уменьшение периода увеличивает дребезг линии индюка.
Поэтому напрашивается вход на экстремумах индикатора - тогда сигналы уйдут влево.
Но не рисующая версия не такая гладкая и на экстремумах будут ранние ложные сигналы - надо подбирать фильтр или гладить.
Возможно рисующая версия не такая уж и плохая

Но этот так. был свободный час - поупражнялся.
Я торгую руками и тему советников давно забросил. Использую их только в подборе параметров индюков для ручной торговли.

Советник в родном тестере стратегий с 2004 до сегодня, понимаю это так себе показатель, показывает просадку не более 20%.
Я уже писал: такие результаты обычно выдают высокочастотники с нулевым спредом и подсматривающие на истории.
Тут что то другое, может стоящее? Сегодня на золоте флэт, посмотрим что покажет этот день на демо.