Спонсоры для советника "Парный трейдинг"

[Санча]

Сильвер, пожалуйста отзовитесь на мое личное сообщение.

 

[lba]

SilverKZ

я бы для себя хотел советника по индикатору эквити,
в который я буду забивать от 3-... пар ,
указывать дату нулевой точки или вертикальной линией её задавать,
указывать дельту одного колена
или чтобы автоматом считалось ( например максимум / 5), а задавать количество колен (5),
указать лотность каждого колена(доливки) (0.1, 0.2..).
и всё... вроде бы
Это возможно? Было бы супер. За такой советник я бы заплатил, потому как для меня в нём всё было бы всё чётко и понятно.
Один набор таких пар у меня уже есть. Только торгую вручную.

 

[rapaks]

Считаю, что нужно объединяться и всем вместе тестить советник на демо. Но для этого нужно, чтобы советник автоматом открывался, чтобы свести к минимуму человеческий фактор. Предлагаю открыть демосчета с одинаковыми депозитами, например 10 000 едениц, входить минимальными лотами, но предварительно договориться, чтобы стратегии входа были разные. Так потестить с месяцок и сравнить результаты, наиболее прибыльные и с минимальными просадками развивать дальше.

Дельная мысль, я первый в очереди тестеров!

 

[OlegSk]

Скажу сейчас крамольную мысль – в уловке №4 «Портфельный хедж» вообще можно обойтись без учета раздвижек. Сейчас аргументирую.

* По уловке, позиция открывается по одному «кроссу», т.е. торгуется один инструмент и парный трейдинг не используется (имеется ввиду открытие позиций по ногам).
* Пары инструментов, образующих «кросс», используется лишь для учета раздвижек и принятия решения об открытии позиции по «кроссу».
С этим ведь все согласны, далее.
* Наилучшими точками для открытия позиции по оптимальным раздвижкам, можно считать точки, которые в любом случае совпадают с локальными экстремумами (фракталами) на графиках, т.е. по сути, торгуются волны с входом на пиках (мин/макс)
* Отсюда следует, что для определения данных входов необязательно использовать расчет раздвижек, для этой цели подойдут и классические способы технического анализа, например, индикатор ОсМА (на рисунке).

В результате, нашей главной задачей, является подбор индикатора (или системы индикаторов), который наилучшим образом показывал бы моменты разворота (смену волн).

Единственный минус, это возникающая дивергенция индикатора и цены. Здесь уже используется вторая часть уловки - система доливок (простая, сложная), она же называется усреднением.

Посмотреть вложение 74943

Сейчас набросаю для согласования ТЗ по следующему плану:

Техническое задание – советник «Портфельный Парный Хедж»

1. Торгуемые инструменты: портфель 28 валютных пар

Спойлер

Посмотреть вложение 74944

2. Используемые индикаторы

3. Правила открытия позиций

4. Правила открытия дополнительных позиций (правила доливок)

5. Сопровождение позиций (Trailing Stop и т.п.)

6. Правила закрытия позиций

7. Дополнительные правила управления портфелем (одновременное закрытие всех позиций по портфелю, и т.п.)

8. Условия управления капиталом (размер рабочего лота, расчет минимального депозита)

9. Контроль и обработка ошибок торговых операций

10. Общие условия работы советника (настройки, отображение информации и т.п.)

Моё личное видение. Просьба к более опытным дополнить и поправить.

2. Используемые индикаторы:
MACD или HedgeOnDiffMAHist (лучше по MACD, это даст возможность тестирования и оптимизации в МТ4 по каждой паре отдельно), + можно использовать тот же OsMA для определения момента разворота.

3. Правила открытия позиций:
1. По каждой паре отдельно. "0" точки определяются индикатором (MACD). Отсчет раздвижки идет от "0" точки, а не от MA.
Момент начала разворота цены определяется по (OsMA) (или какому нибудь другому индикатору).
Открытие позиций производится по статистическим данным для каждой пары отдельно, например первый вход на растоянии (30) пунктов от "0" точки, после сигнала по OsMA.
2. Портфелем. Открытие позиций производится по статистическим данным всем портфелем с выбранными парами сразу. Например первый вход на суммарном растоянии (500) пунктов от "0" точки. Можно прикрутить 4 Ind_ZeroLagMACD(portfolio) или взять значения с индикаторов на каждой паре, для более ясной картины, выбора "0" точки и раздвижки по всем парам. Скрин прилагается.
Также можно сделать вход в "0" точке всем портфелем в одну сторону (false/true), чтобы не ждать долго входа.

Есть ещё не проверенный вариант: "А давайте посмотрим на нулевую точку (ZeroPoint), с другой стороны! Визуализуем её в виде линии (оси Х). Линия будет отображать одну из главных валют (к примеру USD), и посмотрим как другие бумаги плавают волнообразно рядом?"

4. Правила открытия дополнительных позиций (правила доливок):
Вариант 1. Отдельно по каждой паре.
Количество колен (5). Доливки через каждые (20) пунктов, после сигнала. Если сигнала нет и цена идет далее, после прохождения (25)пунктов от последнего уровня ставим отложеный ордер по сетке.
Вариант 2. По всему портфелю одновременно при общей просадке через каждые (100) пунктов/$. Количество колен (5).

5. Сопровождение позиций (Trailing Stop и т.п.):
По мере прохождения цены и выставления последнего отложенного ордера по сетке, удаляем первый не исполненный.
1. Trailing Stop - (40), после образования новой "0" точки - (10)
2. Трал по общему профиту.

6. Правила закрытия позиций:
Для каждой пары отдельно Stop loss условный/фиксированный - (100).
Частичная фиксация позиций (false/true) на уровне "0" точки от которой призводился отсчет (вывести переменные, в (30)% от "0" точки), или при образовании новой нулевой точки (false/true).
Тake profit на уровне (200)% от максимального значения движения цены.
При срабатывании доливки 1, Тake profit ставим в (100)% возврата цены от максимального значения.
При срабатывании доливки 2, Тake profit ставим в (75)% возврата цены от максимального значения.
При срабатывании доливки 3, Тake profit ставим в (50)% возврата цены от максимального значения.

7. Дополнительные правила управления портфелем (одновременное закрытие всех позиций по портфелю, и т.п.):
Закрытие части портфеля (false/true) (2 пары) при сигнале условного Stop loss по одной из пар при условии выхода в безубыток. Закрытие всего портфеля при следующем сигнале условного Stop loss (просадке в %/п.) по одной из пар, после выхода в профит (100/%)

8. Условия управления капиталом (размер рабочего лота, расчет минимального депозита):

9. Контроль и обработка ошибок торговых операций

10. Общие условия работы советника (настройки, отображение информации и т.п.)
Вывод на экран информации о состоянии позиций по каждой паре в пунктах, валюте, %просадки, количество доливок. Общую просадку в % и валюте, желательно в виде гистограммы. Можно прикрутить индикатор HistoryInfo_v8_mod

!
Нужно сделать чтобы при прогоне советника в тестере, собирались все данные о раздвижках в файл для дальнейшего анализа в excel. Также автоматический сбор статистики при дальнейшей работе.
NeColla: "для анализа иметь результат раздвижек в виде "гистограммы" спреда (и его составляющих) от времени входа до схлопывания в 0 - а также если явный положительный результат в точке 0 - то и "трал" ведение позиции до следующей точки входа, кратно 10 пунктам
типа ряд для спреда :
+10 +10 +10 +10 -10 +10 -10 -3|| +40 -13
т.е. максимальная раздвижка для этой сделки была 40 пунктов - закрылась в 0ой точке на 27 пунктах от максимума - откат = 13 пунктов...
и также и для ног составляющих этот спред глядищь и мысли про ММ появятся
---
ЗЫ ну а также добавить разновидности "гистограмм"
типа
- вариант с доливками от момента входа до закрытия в 0ой точке
- вариант с доливками до момента закрытия при сигнале на расширение Раздвижки
ну и ещё несколько вариантов можно добавить
---
всё это можно во время ведения сделки складывать в символьную переменную через пробел, и выводить в текстовый файл по окончании сделки - можно разные варианты в разные файлы, а потом их в ексель для дальнейшего анализа", "Получив массив исходов раздвижек (максимум - конечн.результ), выбираем средний уровень который в 80% случаев - при Схлопывании даёт Положительный результат
ну для Увеличения прибыльности - делим на 2-3 уровня полученный максимум и делаем там Доливки простые - без увеличения, а также подсчитываем Убытки которые иногда будут случаться ( когда на следующей 0 точке физически пары не схлопнутся (скоэнтегрируются "

Скрин 1. Индикаторы MACD, HedgeOnDiffMAHist с параметрами 5,180.
Скрин 2. Ind_ZeroLagMACD(portfolio), HistoryInfo_v8_mod.

1.
2.

 

[maxstah]

Котировки треугольников

Правильно выразился Сильвер: один шаг вперёд, два назад.
Я решил рассчитать раздвижки в треугольниках не индикаторным методом, а техническим. Я взял 27 валютных пар, взял котировки по этим парам из архива котировок терминала (цены закрытия часовых свечей) и математическим методом каждую котировку выводил через другие валюты.
Какого же было моё удивление, когда всё посчитав, я обнаружил, что самая большая раздвижка была не более 13 пунктов. Может это я выбрал неудачное время? Вообщем прийдётся брать котировки за какой-то период (как минимум месяц) и сравнивать всё в динамике. На данный момент я сомневаюсь в правильности любого индикаторного подхода к выявлению раздвижек.

 

[SilverKZ]

Exp_Portfolio28 v.3

Полуавтомат ТС «Портфельный Парный Хедж», простой метод

Описание метода

Спойлер

Уловка № 4

«Портфельный Парный Хедж».

В этом подходе к методики, не применяются стопы, а все риски хеджируются портфелем.
Есть 3 варианта (простой, индикаторный и сложный), применять Портфельный хедж.

1. Простой метод:

Вы берете, просчитываете все треугольники, выявляете оптимальные значения расхождения и записываете их, к примеру, на бумагу (ниже расскажу, что с этими данными делать) .
Теперь. Берем ранее сохраненные оптимальные данные по всем треугольникам, каждое из значений по треугольнику, к примеру: по первому треугольнику среднестатистическое расхождение (с учетом возврата к профиту) у нас 100 пунктов. Теперь делим это значение на какое-то количество колен, то есть 100 к примеру поделить (/) на 5, получаем значение 20 пунктов (это значение может быть разным).
Теперь эти 20 пунктов расхождения (Внимание!По каждому отдельному треугольнику, а не для всех сразу) будут нам служить как сигнал для доливки по текущим сделкам, в том же направлении что и первая сделка, по данному треугольнику и т.д.Далее если разошлось еще на 20 п. и уже составило расхождение в 40 п. по первой сделки или же 20 п. по 2 сделки (которую мы долились на уровне расхождения 20п. чуть раньше), то еще доливаемся, если еще разошлись уже до 60 п. то еще один раз доливаемся к уже имеющимся 2 доливкам и одной основной позы в самом начале и так до тех пор, пока по заранее рассчитанными нами параметрами расхождение не дойдет до предполагаемого стоп-лосса. Теперь… Важно! Если расхождение дошло до уровня стоп лосса, мы НЕ ЗАКРЫВАЕМ эти позиции фиксируя убыток, что мы делаем дальше, я расскажу позже, а теперь коснемся фиксации профита.

Открытие позиций:
Далее… берете текущее расхождение по всем треугольникам, не важно, на сколько они разбежались, входите по всем треугольникам сразу, одновременно, но так чтобы соблюдать направление позиций по каждому треугольнику.
Далее по схеме описано выше, если происходит по каждому отдельному треугольнику проседание мы доливаемся, доливки происходят именно по тому треугольнику, где произошло проседание. Теперь… получается так что мы торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите), потом после фиксации профита по одному из треугольников, открываем его опять тут же сразу, по всем правилам направления. И подобное торговля по отдельности всеми треугольниками длится до тех пор, пока из этого портфеля треугольников по какому-то из треугольников сработает потенциальный стоп-лосс.
Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник. Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.

Советник открывает позиции по указанным в настройках инструментам и направлениям, управляет системой доливок, закрывает позиции по профиту
Оптимальное расхождение, количество колен, направление открытия позиций, размер профита для закрытия - определяется пользователем самостоятельно.

//--------------------------------------------------------------------
//  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТА       
//--------------------------------------------------------------------
extern bool    OpenPortfolio = false; // true - открыть портфель, 
                                      // false - ни чего не делать
extern bool    ClosePotfolio = false; // true - принудительно закрыть весь портфель, 
                                      // false - ни чего не делать 
extern int     Magic         = 1028;  // Уникальный номер ордеров
//+-----------------------------------+
extern string  a0         = "---------------------------"; 
extern string  Symb0      = "EURUSD"; // Торгуемый инструмент
extern bool    Trade0     = true;     // true - Open / false - None
extern bool    Order0     = true;     // true - Buy / false - Sell
extern int     Delta0     = 100;      // Расхождение в пунктах
extern int     Count0     = 5;        // Количество колен
extern int     Profit0    = 20;       // Профит в пунктах по инструменту
extern double  Lot0       = 0.01;     // Рабочий размер лота
//+-----------------------------------+

и далее аналогично еще по 27 инструментам

Особенности:
* Каждый инструмент портфеля необходимо настроить.
* Запуск работы по портфелю OpenPortfolio = true, далее на открытие позиций не влияет. Но если весь портфель закрывается по профиту и в OpenPortfolio будет стоять false, то портфель не открывается, а если стоит true, то продолжается работа.
* Запрет на торговлю и направление открытия позиций определяется по каждому инструменту отдельно.
* Смена направления по инструменту настраивается параметром Order0 = true; // true - Buy / false – Sell. Например, по инструменту имеются открытые позиции buy и Order0=true, вы устанавливаете Order0=false, что на процесс работы по инструменту не повлияет, и далее при закрытии по методу всех ордеров инструмента, направление открытия позиций сменится на sell и т.д.
* Количество доливок по каждому инструменту = Count, т.е. по каждому инструменты может быть одновременно открыто Count+1 ордеров, далее включается портфельный хедж и все позиции закрываются при условии эквити>баланса

Count по каждому инструменту должен быть не более = (Максимальное количество открытых ордеров, установленное вашим брокером / Количество инструментов в портфеле) минус 1 , например, 100/28-1=2, т.е. 2 доливки и один первый ордер по каждому инструменту. Короче нужно следить, чтобы не превысить ограничение по количеству открытых ордеров.

На демо проверял работу советника, количество ордеров достигло максимального, выставить ордера брокер не дает, просадка по убыточным ногам увеличивается, вот так может случиться



Не удержался и прогнал для интереса в тестере за месяц по одному инструменту (EURUSD) с фиксированным направлением открытия позиций, т.к. в процессе тестирования нельзя менять настройки

Buy



Sell



сажусь за полный автомат
автомат будет только для споносров

 

[Nels]

сажусь за полный автомат
автомат будет только для споносров [/QUOTE]

Я в доле!

 

[b2v2]

+один спонсор 50$
V.3 уже 2$ заработал

 

[Irvine]

Хотелось бы тоже поучавствовать в проекте «Portfolio28». Поскольку программирование мой «конёк», то готов присоединиться к спонсорам, если конечно ещё есть свободные вакансии. Как и все внесу 50 Джорджей Вашингтонов. При необходимости и с общего согласия колличество американских президентов можно увеличить.

 

[gefrony]

SilverKZ, когда вы все успеваете..?
тестирую последнюю версию Exp_Portfolio28 v.3.ex4 - полет нормальный!!!
скажите, а будет ли версия с открытым кодом Exp_Portfolio28 v.2.ex4?

готов присоединиться к спонсорам! +50$

 

[maxstah]

Хотелось бы тоже поучавствовать в проекте «Portfolio28». Поскольку программирование мой «конёк», то готов присоединиться к спонсорам, если конечно ещё есть свободные вакансии. Как и все внесу 50 Джорджей Вашингтонов. При необходимости и с общего согласия колличество американских президентов можно увеличить.

На данный момент есть 17 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444), 150 евро, 450$.

 

[gefrony]

тоже хочу присоединиться к спонсорам! +50$

 

[Rintuk]

На данный момент есть 15 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine), 150 евро, 350$.

Запишите меня в спонсоры. Хочу посчупать автомат

 

[petr444]

с меня тоже 50$

 

[skalper2011]

Меня не забудте на 50 $. Я правда в личку уже отписал.

 

[maxstah]

Меня не забудте на 50 $. Я правда в личку уже отписал.

Никого не забудем: 19 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444, skalper2011, SCALPENATOR), 150 евро, 500$.

P.S. Сильвер, бросайте вашу основную работу, мы насобираем вам на "хлеб с маслом"!

 

[den665]

и я готов поучаствовать в этой афере - 50$

 

[Andri770]

Пора пока счёт,придумать где открыть ,с каким плечом,и какой дц....

 

[SCALPENATOR]

На данный момент есть 17 спонсоров (maxstah, coxah, Andri770, bpv4574, Rusmafia, lba, LMaster, VenerA, OlegSk, rapaks, foster, MaKKeHu, tempr, next19, Irvine, gefrony, Rintuk, petr444), 150 евро, 450$.

Я с вами!

 

[skalper2011]

Пора пока счёт,придумать где открыть ,с каким плечом,и какой дц....

Для чего счет??