Стратегия ОСвН

  • Автор темы Автор темы nY3o
  • Дата начала Дата начала

Gertsog

Почетный гражданин
Если система использует лимитные ордера то тестировать по тикам обязательно, контрольные точки тут не помогут.
В стратегии описаны лимитные ордеры, а вы в советнике прописали стоп-ордера (buystop и sellstop)?
 

Gertsog

Почетный гражданин
а чем лимитные ордера отличаются от стоп ордеров?

стоп-ордера (buystop и sellstop) - это пробойные ордера. Например, сейчас цена 1.2690, ставим sellstop по 1.2650. Затем цена опускается до 1.2640 (плавно) и наш стоп-ордер срабатывает.

Selllimit ниже текущий цены поставить нельзя. Цена 1.2640, ставим selllimit на 1.2650. Если цена поднимется, то 1.2651, а потом снова опустится до 1.2650, то откроется сделка на продажу. А если цена с 1.2640 пойдет вверх без остановок, то ордер не сработает.
Странно, что вы это не знали?
Или вопрос заключается в другом?
 

Юрий FT

Модератор
стоп-ордера (buystop и sellstop) - это пробойные ордера. Например, сейчас цена 1.2690, ставим sellstop по 1.2650. Затем цена опускается до 1.2640 (плавно) и наш стоп-ордер срабатывает.

Selllimit ниже текущий цены поставить нельзя. Цена 1.2640, ставим selllimit на 1.2650. Если цена поднимется, то 1.2651, а потом снова опустится до 1.2650, то откроется сделка на продажу. А если цена с 1.2640 пойдет вверх без остановок, то ордер не сработает.
Странно, что вы это не знали?
Или вопрос заключается в другом?

Спасибо за разьяснения, но лимитные ордера это и стоп ордера и отложенные ордера, все это одно и то же.

Ордера (приказы) бывают двух типов: рыночные (Market orders) и лимитные (Limit orders). Рыночный ордер предполагает совершение сделки по текущим рыночным ценам, в то время как в лимитном ордере устанавливается уровень цены, по которой должна быть совершена покупка или продажа определенного количества финансового инструмента (в случае достижения рынком этого уровня). Рыночная цена может достигнуть, а может и не достигнуть установленного уровня, в таком случае ордер не исполняется.

Поэтому я и писал что при использовании в системе лимитных ордеров нужно обязательно тестировать по тикам. :-)

p/s чем отличается селл стоп и селл лимит я в курсе =)
 

Gertsog

Почетный гражданин
Спасибо за разьяснения, но лимитные ордера это и стоп ордера и отложенные ордера, все это одно и то же.

Ордера (приказы) бывают двух типов: рыночные (Market orders) и лимитные (Limit orders). Рыночный ордер предполагает совершение сделки по текущим рыночным ценам, в то время как в лимитном ордере устанавливается уровень цены, по которой должна быть совершена покупка или продажа определенного количества финансового инструмента (в случае достижения рынком этого уровня). Рыночная цена может достигнуть, а может и не достигнуть установленного уровня, в таком случае ордер не исполняется.

Поэтому я и писал что при использовании в системе лимитных ордеров нужно обязательно тестировать по тикам. :-)

p/s чем отличается селл стоп и селл лимит я в курсе =)
Откуда такое название "Limit orders"? Я всегда думал, что это называется именно "отложенные ордера", а лимитные - другое.

Ваш советник одинаково работает по контрольным точкам и всем тикам - проверил.
 

nemo-x

Активный участник
Откуда такое название "Limit orders"? Я всегда думал, что это называется именно "отложенные ордера", а лимитные - другое.
QUOTE]

Есть такая штука,называется Яндекс...Там есть строка поиск...

-----------------------------------------------------------------------
Что такое лимитный ордер?
Ордера (приказы) бывают двух типов: рыночные (Market orders) и лимитные (Limit orders). Рыночный ордер предполагает совершение сделки по текущим рыночным ценам, в то время как в лимитном ордере устанавливается уровень цены, по которой должна быть совершена покупка или продажа определенного количества финансового инструмента (в случае достижения рынком этого уровня). Рыночная цена может достигнуть, а может и не достигнуть установленного уровня, в таком случае ордер не исполняется.

Лимитные ордера используются для входа/выхода из рынка при достижении цены или пробитии ценой определенного уровня (естественно, необходимо наличие средств на счете для совершения сделки). Лимитные ордера на покупку обычно устанавливаются ниже рыночной цены, а лимитные ордера на продажу устанавливаются выше рыночной цены.
-------------------------------------------------------------------------
 

Юрий FT

Модератор
Откуда такое название "Limit orders"? Я всегда думал, что это называется именно "отложенные ордера", а лимитные - другое.

Ваш советник одинаково работает по контрольным точкам и всем тикам - проверил.

С некоторыми параметрами будет по разному работать, поэтому оптимизацию нужно проводить по тикам.
 

sonic

Активный участник
я тестирую по тикам. с ордерами какая-то чехарда, почти всегда срабатывает выставление двух ордеров. Во вторник в 00:00 ордера не снимаются(хотя может оно и лучше).
Вот отчёт:
Посмотреть вложение 1162
обратите внимание на кол-во сделок и ПФ.

а это условия с которыми тестировал:
Посмотреть вложение 1163
 

Юрий FT

Модератор
я тестирую по тикам. с ордерами какая-то чехарда, почти всегда срабатывает выставление двух ордеров. Во вторник в 00:00 ордера не снимаются(хотя может оно и лучше).
Вот отчёт:
Посмотреть вложение 1162
обратите внимание на кол-во сделок и ПФ.

а это условия с которыми тестировал:
Посмотреть вложение 1163
Спасибо, если не затруднит сделайте скрины где на ваш взгляд происходят ошибки, в том числе где ордера не снимаются а так же сообщите на чьих котировках тестируете. Если есть ошибки исправлю.
 

sonic

Активный участник
Котировки от Альпари.
Ордер выставлен в пятницу, сработьал в следубщий четвергПосмотреть вложение 1164
Аналогично:
Посмотреть вложение 1166
- ордер был снят только при выставлении такого же ордера через неделю(а бывает так что стоят два ордера, один бай, другой селл, с разных недель)

сработали два ордера с одной недели:
Посмотреть вложение 1167
было бы интересно протестировать советник, если бы вы сделали эту опцию отключаемой. Очень часто такие перевароты сасят полученные убытки.

Сразу же предложение: сделать возможность совершать 2-3 входа. Оптимизация даёт несколько близких по результатам момента входа.
Стоит попобовать их использовать все.
 

Юрий FT

Модератор
Котировки от Альпари.
Ордер выставлен в пятницу, сработьал в следубщий четвергПосмотреть вложение 1164
Аналогично:
Посмотреть вложение 1166
- ордер был снят только при выставлении такого же ордера через неделю(а бывает так что стоят два ордера, один бай, другой селл, с разных недель)

сработали два ордера с одной недели:
Посмотреть вложение 1167
было бы интересно протестировать советник, если бы вы сделали эту опцию отключаемой. Очень часто такие перевароты сасят полученные убытки.

Сразу же предложение: сделать возможность совершать 2-3 входа. Оптимизация даёт несколько близких по результатам момента входа.
Стоит попобовать их использовать все.

Спасибо буду смотреть, а в каком смысле 2-3 входа?
 

Юрий FT

Модератор
Котировки от Альпари.
Ордер выставлен в пятницу, сработьал в следубщий четвергПосмотреть вложение 1164
Аналогично:
Посмотреть вложение 1166
- ордер был снят только при выставлении такого же ордера через неделю(а бывает так что стоят два ордера, один бай, другой селл, с разных недель)

сработали два ордера с одной недели:
Посмотреть вложение 1167
было бы интересно протестировать советник, если бы вы сделали эту опцию отключаемой. Очень часто такие перевароты сасят полученные убытки.

Сразу же предложение: сделать возможность совершать 2-3 входа. Оптимизация даёт несколько близких по результатам момента входа.
Стоит попобовать их использовать все.

Так это правильно я так и запрограммировал, ордер удаляется когда появляется новый сигнал, или когда противоположный сработал по тейкпрофиту. Напишите как нужно, сделаю по другому.
 

Anak

Активный участник
Вопрос к Юрию. Исходя из алгоритма работы советника, при тестировании
на временных масштабах М5-Н1, он должен показывать одинаковый результат. На практике результаты разные, почему?
Параметр time=21 это 21.00 мск?
 

Юрий FT

Модератор
Вопрос к Юрию. Исходя из алгоритма работы советника, при тестировании
на временных масштабах М5-Н1, он должен показывать одинаковый результат. На практике результаты разные, почему?
Параметр time=21 это 21.00 мск?

Потому как на минутках 9:59 - считалось что это тоже 9 часов, и бралась последняя цена 9:59 для расчета уровней. Исправил добавил проверку на 0 минут. Так же добавил удаление всех предыдущих ордеров при появлении новых сигналов.
 

Вложения

sonic

Активный участник
нет-нет, Юрий, это предложение как сделать! То есть не одну сделк совершать, а две или три.
 

Посмотрели (1) Посмотреть

Верх