Адюво
Активный участник
Создание MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособного продукта.
Что входит в «Профитный минимум» (Ядро MVP)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Торговая Система
«Фрактальная Сетка» (на микротрендах)
Статус: "Граальная" («Профитный минимум»).
Базовая концепция: Алгоритмическая сетка ордеров (гридинг) с фиксированной конфигурацией, использующая элементы Мартингейла, взаимного хеджирования (локирования) и динамического сопровождения позиций.
1. Алгоритм входа и логика «вложенности» (Рекурсия)
Первичный вход:
= Открываем первый ордер по направлению тренда.
= Устанавливаем ТП на расстоянии 1 КСО (Канал Стандартного Отклонения). Условие: текущий спред должен быть ощутимо меньше 1 КСО.
= Выставляем два Отложенных Ордера на расстоянии 2 КСО — один выше, другой ниже точки входа.
Суть двухфакторной асимметрии:
Создается математический перевес над рынком за счет совмещения направленности и короткого ТП - на симметричной основе из двух защитных ОО. Это делает потери управляемыми и позволяет при желании торговать без фиксации убытков за счет рекурсивного распределения ордеров (фрактальной сетки).
Подпрограмма «Музыка внутри музыки» (при активации ОО):
Если цена идет против первичного ордера и активирует один из ОО, вместо фиксации убытка запускается рекурсивный алгоритм:
1) Активированный ОО признается «главным» ордером новой изолированной подсистемы.
2) Ему назначается собственный ТП и новая защитная пара ОО выше и ниже него.
3) При входе в замок (локировании) выход из позиции осуществляется по частям: прибыльное крыло закрывается, а для минусового — пересчитывается ТП и выставляется новая защитная пара ОО.
2. Модификации и варианты развития системы
Вариант А: Оптимизация параметров
= Размеры ТП и шага ОО можно динамически менять и оптимизировать через бэктесты под конкретный торговый инструмент.
Вариант В: Реабилитация инструмента через Баланс
= Как альтернатива «Музыки внутри музыки» с использованием накоплений Баланса для частичного или полного принудительного закрытия старых зависших ордеров.
Вариант Е: Контртрендовое перевертывание
= Выставление ТП первого ордера не по направлению текущего тренда, а в контртренд (против него) с последующей оптимизацией. В ходе бэктестов проверяется гипотеза о математической равнозначности трендовой и контртрендовой работы в рамках данной математической модели.
Вариант Ё: Ненаправленная ТС
= Полный отказ от использования индикаторов тренда. Запуск стартового ордера и всей вложенной фрактальной подпрограммы происходит в случайном направлении или по факту пробоя заданных границ ценового диапазона.
Вариант Ж: Применение диссипации рисков
= Использование метода Оскара Грайнда для системного распределения рисков (что позволяет планировать прибыль в допустимых пределах) либо классического Мартингейла, но с жестким ограничением — не более одной итерации (попытки) увеличения лота.
Вариант И: Локирование с эффектом «тетивы лука»
= Стартовый вход в замок, при котором прибыль фиксируется исключительно по контртрендовому ордеру. Оставшийся трендовый ордер использует накопленный потенциал («тетиву лука») для ускоренного разгона в тренде. Но возможно придётся подождать смены микротренда.
Вариант М: Переход на алгоритмический трейдинг (автоматизация)
= При ручной торговле данная ТС генерирует в среднем около 2% доходности в день (с пиковыми днями от 10% до 50% и более). Однако ручной мониторинг ограничивает частоту фиксации прибыли и обновления позиций. Полная автоматизация логики и внедрение индивидуального кода отсечки (трала/закрытия) на каждый отдельный ордер позволят кратно увеличить частоту сделок и общую производительность системы.
Вариант Н: Интегральный метод (синтез направленно-волнового и ненаправленного хеджинг-методов)
= Первичный вход осуществляется выставлением замка (лока).
= Методом перемещения КСО от начала до конца графика выявляются основные ценовые волны — от старших (крупных) до младших (микроволн). Для визуализации волновой структуры используется индикатор i-Regr4. С помощью отрезков трендовых линий строится прогнозный сценарий движения цены, отображающий пределы ступеней обратного перехода младших волн в укрупненные волновые структуры (Эффект бабочки).
= Выбирается подходящая микроволна с учетом текущего спреда. Далее система дожидается движения цены внутри лока примерно до достижения этого минимального отклонения.
= Выбранная микроволна принимается за границы минимального незавершённого флэта и в её пределах закрывается прибыльное крыло лока. Оставшемуся в рынке ордеру назначается ТП в пределах границ данного флэта (на расстоянии не более 1 КСО), а сверху и снизу от него выставляются два защитных ОО на расстоянии 3 КСО.
= Замечание: Для роли минимальной волны можно выбрать на 1 или 2 ступени большую, исходя из желания ускорить результат укрупнением отдельного выигрыша.
= Критический риск: Выбранный флэт минимальной волны может оказаться завешённым. А переход на дивергенцию каскадным. В этом случае либо надо переждать сильный отрицательный выброс, либо применить реабилитацию. Ну а если сильный выброс положительный, то применить отсечку. И к бабке не ходи!
КОНЕЦ ОПИСАНИЯ ТС профитного минимума.
Что входит в «Профитный минимум» (Ядро MVP)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Торговая Система
«Фрактальная Сетка» (на микротрендах)
Статус: "Граальная" («Профитный минимум»).
Базовая концепция: Алгоритмическая сетка ордеров (гридинг) с фиксированной конфигурацией, использующая элементы Мартингейла, взаимного хеджирования (локирования) и динамического сопровождения позиций.
1. Алгоритм входа и логика «вложенности» (Рекурсия)
Первичный вход:
= Открываем первый ордер по направлению тренда.
= Устанавливаем ТП на расстоянии 1 КСО (Канал Стандартного Отклонения). Условие: текущий спред должен быть ощутимо меньше 1 КСО.
= Выставляем два Отложенных Ордера на расстоянии 2 КСО — один выше, другой ниже точки входа.
Суть двухфакторной асимметрии:
Создается математический перевес над рынком за счет совмещения направленности и короткого ТП - на симметричной основе из двух защитных ОО. Это делает потери управляемыми и позволяет при желании торговать без фиксации убытков за счет рекурсивного распределения ордеров (фрактальной сетки).
Подпрограмма «Музыка внутри музыки» (при активации ОО):
Если цена идет против первичного ордера и активирует один из ОО, вместо фиксации убытка запускается рекурсивный алгоритм:
1) Активированный ОО признается «главным» ордером новой изолированной подсистемы.
2) Ему назначается собственный ТП и новая защитная пара ОО выше и ниже него.
3) При входе в замок (локировании) выход из позиции осуществляется по частям: прибыльное крыло закрывается, а для минусового — пересчитывается ТП и выставляется новая защитная пара ОО.
2. Модификации и варианты развития системы
Вариант А: Оптимизация параметров
= Размеры ТП и шага ОО можно динамически менять и оптимизировать через бэктесты под конкретный торговый инструмент.
Вариант В: Реабилитация инструмента через Баланс
= Как альтернатива «Музыки внутри музыки» с использованием накоплений Баланса для частичного или полного принудительного закрытия старых зависших ордеров.
Вариант Е: Контртрендовое перевертывание
= Выставление ТП первого ордера не по направлению текущего тренда, а в контртренд (против него) с последующей оптимизацией. В ходе бэктестов проверяется гипотеза о математической равнозначности трендовой и контртрендовой работы в рамках данной математической модели.
Вариант Ё: Ненаправленная ТС
= Полный отказ от использования индикаторов тренда. Запуск стартового ордера и всей вложенной фрактальной подпрограммы происходит в случайном направлении или по факту пробоя заданных границ ценового диапазона.
Вариант Ж: Применение диссипации рисков
= Использование метода Оскара Грайнда для системного распределения рисков (что позволяет планировать прибыль в допустимых пределах) либо классического Мартингейла, но с жестким ограничением — не более одной итерации (попытки) увеличения лота.
Вариант И: Локирование с эффектом «тетивы лука»
= Стартовый вход в замок, при котором прибыль фиксируется исключительно по контртрендовому ордеру. Оставшийся трендовый ордер использует накопленный потенциал («тетиву лука») для ускоренного разгона в тренде. Но возможно придётся подождать смены микротренда.
Вариант М: Переход на алгоритмический трейдинг (автоматизация)
= При ручной торговле данная ТС генерирует в среднем около 2% доходности в день (с пиковыми днями от 10% до 50% и более). Однако ручной мониторинг ограничивает частоту фиксации прибыли и обновления позиций. Полная автоматизация логики и внедрение индивидуального кода отсечки (трала/закрытия) на каждый отдельный ордер позволят кратно увеличить частоту сделок и общую производительность системы.
Вариант Н: Интегральный метод (синтез направленно-волнового и ненаправленного хеджинг-методов)
= Первичный вход осуществляется выставлением замка (лока).
= Методом перемещения КСО от начала до конца графика выявляются основные ценовые волны — от старших (крупных) до младших (микроволн). Для визуализации волновой структуры используется индикатор i-Regr4. С помощью отрезков трендовых линий строится прогнозный сценарий движения цены, отображающий пределы ступеней обратного перехода младших волн в укрупненные волновые структуры (Эффект бабочки).
= Выбирается подходящая микроволна с учетом текущего спреда. Далее система дожидается движения цены внутри лока примерно до достижения этого минимального отклонения.
= Выбранная микроволна принимается за границы минимального незавершённого флэта и в её пределах закрывается прибыльное крыло лока. Оставшемуся в рынке ордеру назначается ТП в пределах границ данного флэта (на расстоянии не более 1 КСО), а сверху и снизу от него выставляются два защитных ОО на расстоянии 3 КСО.
= Замечание: Для роли минимальной волны можно выбрать на 1 или 2 ступени большую, исходя из желания ускорить результат укрупнением отдельного выигрыша.
= Критический риск: Выбранный флэт минимальной волны может оказаться завешённым. А переход на дивергенцию каскадным. В этом случае либо надо переждать сильный отрицательный выброс, либо применить реабилитацию. Ну а если сильный выброс положительный, то применить отсечку. И к бабке не ходи!
КОНЕЦ ОПИСАНИЯ ТС профитного минимума.