Возможный способ поймать вход в рынок крупного игрока

[garry119]

Это еще не полноценная торговая система, а лишь ее идея. Если вы, форумчане, поддержите меня, будем вместе разрабатывать эту тему.

Суть идеи. Что происходит тогда, когда крупный игрок разово открывает крупную позицию на рынке? Да, согласен, большая часть больших заявок исполняется алгоритмически, то есть, дробится на тысячи маленьких заявок, но все же - я уверен, что крупные входы все еще есть. Так вот, когда крупная заявка выставляется по рынку, она забирает всю ликвидность из стакана.

Что должно привести к резкому скачку спреда.

Что если наблюдать за спредом, вести его запись (есть специальные индикаторы), и при мощном расширении спреда, если это не новости - входить в рынок в сторону импульса?

есть только один способ увидеть крупный реальный лот на рынке.
это уширение спреда.
маркетмейкеры исполняют крупные ордера уширяя спред.
скачайте индикаторы мониторинга спреда в сети. тут на форуме есть два-три в ветках. через поиск найдете.
другие способы отслеживать крупные реальные лоты на рынке отсутствуют

 

[garry119]

P.S.
один из этих двух поставьте и следите за спредом.
на его всплесках всегда крупные реальные лоты.
других способов не бывает

 

[kudinoff]

А не нарисован ли этот спред у брокеров от балды (просто как некоторая доля прибыли брокера в каждой сделке, обоснованная только жадностью самого брокера)? Да и внутри одного брокера есть множество разных счетов с разными с разными спредами, маржинальными требованиями, типом исполнения Instant/Market Execution. Сильно сомневаюсь, что все это многообразие спецификаций обосновано только текущими рыночными условиями. ДЦ, способный в одностороннем порядке в любой момент установить запрет на открытие сделок, OnlyClose, MarketClosed и т.д. уж тем более запросто нарисует любое расширение спредов.
Мне больше думается, что спреды связаны с состоянием ликвидности самого ДЦ, и всякое расширение или торговые ограничения означают, что у конкретного ДЦ проблемы.

 

[Selefior]

Здесь под спредом подразумевается high-low свечи.

 

[Юлия]

А что нам вообще это дает? Ну то есть - увидеть, что движение сделал крупный игрок. Как это использовать?

 

[rena8484]

А что нам вообще это дает? Ну то есть - увидеть, что движение сделал крупный игрок. Как это использовать?

Заход крупного капитала по инструменту дает возможность для удержание позиции в среднесрок .Крупный игрок будет заходить в рынок только при условии что есть необходимая ликвидность для входа и выхода на его объёмы - это ответ на вопрос что это дает .Как использовать каждый решает сам ,исходя из своей статистики.

 

[garry119]

А не нарисован ли этот спред у брокеров от балды (просто как некоторая доля прибыли брокера в каждой сделке, обоснованная только жадностью самого брокера)? Да и внутри одного брокера есть множество разных счетов с разными с разными спредами, маржинальными требованиями, типом исполнения Instant/Market Execution. Сильно сомневаюсь, что все это многообразие спецификаций обосновано только текущими рыночными условиями. ДЦ, способный в одностороннем порядке в любой момент установить запрет на открытие сделок, OnlyClose, MarketClosed и т.д. уж тем более запросто нарисует любое расширение спредов.
Мне больше думается, что спреды связаны с состоянием ликвидности самого ДЦ, и всякое расширение или торговые ограничения означают, что у конкретного ДЦ проблемы.

есть такое. очень редко.
мне известен только робофорекс в этом плане.
у них платформа ориентирована для роботов и спред сглаженный, всегда одинаковый.
все остальные брокеры берут рыночные котировки и рыночные спреды, там все всплески совпадают. даже когда затирают шпильки "нерыночных" котировок, которые в действительности являются самыми верными показателями появления очень крупных лотов

 

[garry119]

Здесь под спредом подразумевается high-low свечи.

нет.
под спредом тут подразумевается то, что в терминале и обозначено спредом - разницу между бидом, аском и ценой по которой заключается сделка в этот момент

 

[Юлия]

Заход крупного капитала по инструменту дает возможность для удержание позиции в среднесрок .Крупный игрок будет заходить в рынок только при условии что есть необходимая ликвидность для входа и выхода на его объёмы - это ответ на вопрос что это дает .Как использовать каждый решает сам ,исходя из своей статистики.

А вы можете дать пример использования?
Удержание позиции на среднесрок - не совсем понятно.

 

[Selefior]

нет.
под спредом тут подразумевается то, что в терминале и обозначено спредом - разницу между бидом, аском и ценой по которой заключается сделка в этот момент

Эта информация ничего не даст, обычный маркап, у некоторых дилингов он всегда может быть 0-5 пп, на биржевом форексе 0-1 тик. Автор же прямо указывает: . "Так вот, когда крупная заявка выставляется по рынку, она забирает всю ликвидность из стакана. Что должно привести к резкому скачку спреда."

 

[Sergey85]

Юлия​

Приведу пример на покупке-продажи малоликвидной криптовалюты на бирже. Инструмент малоликвиден. Объемов мало. Захотел купить за 10 рублей на 200 000 рублей... И о чудо... не получилось... По факту все купилось по 15 рублей... Толкнул график вверх так сказать себе в убыток. Тоже самое с продажей малоликвидного инструмента. В момент продажи продасться на много дешевле, чем хотел... толкнул рынок вниз...
Так же тут. Своими объемами он конечно не в ДЦ торгует. В дц на цену не повлиять. По логике вещей куда импульс - туда и движение после откатика. Тут поможет лишь сбор статистики. Расширение спрэда именно на таких быстрых свечах обычно.

 

[Sergey85]

Кстати никто не мешает набирать позицию, маленько растянуто во времени, а не разом... Тогда следов не останется о крупном игроке... И кто сказал, что сам крупный игрок не сделает провакацию импульсом? Бабахнет рынок вниз импульсом и будет скупать все растянуто во времени... А расширение спрэда на ложном движении... В общем смотреть надо долго за этим. Месяца три хотя бы...

 

[garry119]

Кстати никто не мешает набирать позицию, маленько растянуто во времени, а не разом... Тогда следов не останется о крупном игроке... И кто сказал, что сам крупный игрок не сделает провакацию импульсом? Бабахнет рынок вниз импульсом и будет скупать все растянуто во времени... А расширение спрэда на ложном движении... В общем смотреть надо долго за этим. Месяца три хотя бы...

накопление объемов может быть во флетах. лоты появляются один за другим. затем на очередном начинается движение.
импульсом там повоцировать дураков нет. кому это надо деньги терять. на ложном движении спред не уширяют. только когда цепляют лот уширяя спред. обычно на крупных лотах сразу и шпилька, и уширение спреда

 

[garry119]

Эта информация ничего не даст, обычный маркап, у некоторых дилингов он всегда может быть 0-5 пп, на биржевом форексе 0-1 тик. Автор же прямо указывает: . "Так вот, когда крупная заявка выставляется по рынку, она забирает всю ликвидность из стакана. Что должно привести к резкому скачку спреда."

в стакане могут быть только ордера без исполнений самого маркетмейкера. ликвидностью они не являются. тиковые объемы то же самое, никакой информации о реальных лотах. кластерный анализ тоже не дает информации о реальных лотах.
и как бы там не было, уширение спреда всегда говорит о том, что маркетмейкер исполняет крупный реальный лот.
вся эта чепуха с объемами теряет значение, когда отслеживается спред.
в этих моментах вполне достаточно сигнала стохастика на уширении спреда

 

[NSerega]

Юлия​

Приведу пример на покупке-продажи малоликвидной криптовалюты на бирже. Инструмент малоликвиден. Объемов мало. Захотел купить за 10 рублей на 200 000 рублей... И о чудо... не получилось... По факту все купилось по 15 рублей... Толкнул график вверх так сказать себе в убыток. Тоже самое с продажей малоликвидного инструмента. В момент продажи продасться на много дешевле, чем хотел... толкнул рынок вниз...
Так же тут. Своими объемами он конечно не в ДЦ торгует. В дц на цену не повлиять. По логике вещей куда импульс - туда и движение после откатика. Тут поможет лишь сбор статистики. Расширение спрэда именно на таких быстрых свечах обычно.

Можно подробнее, не совсем понял это момент? Это вы по текущим ценам покупали? Никто же вас не может заставит покупать по 15. Только если кто то предложит более выгодную цену. Но когда тот ордер исполнится, то цена опять вернется к вашей цене по 10. Но в вашем случае получается, что вы покупали по не выгодной для себя цене, зачем то.

Будете двигать только если вы сами будете, умышленно, выставлять ордера по разным ценам. Выставили ордер по нужной цене и ждите пока исполнится. Вряд ли его перепрыгнут.

 

[Selefior]

в стакане могут быть только ордера без исполнений самого маркетмейкера. ликвидностью они не являются. тиковые объемы то же самое, никакой информации о реальных лотах. кластерный анализ тоже не дает информации о реальных лотах.
и как бы там не было, уширение спреда всегда говорит о том, что маркетмейкер исполняет крупный реальный лот.
вся эта чепуха с объемами теряет значение, когда отслеживается спред.
в этих моментах вполне достаточно сигнала стохастика на уширении спреда

Достаточно просто посмотреть как котируют рынок, когда в него заливают деньги. На прошлой странице в ролике по sxp залили на несколько % и котирование в стакане так и осталось 0.005 usdt, алгоритмы постоянно подкидывают мелкие объемы в спред. Так и на CME level1 (E6) разбит на 30-40 контрактов и ликвидность там на 200 тиков при просмотре level2 , и если он расширяется значит его просто не сдерживают, а не кто-то зашел в рынок, из стакана убрали лимиты чтобы не уйти в минус.

 

[rena8484]

Кстати никто не мешает набирать позицию, маленько растянуто во времени, а не разом... Тогда следов не останется о крупном игроке... И кто сказал, что сам крупный игрок не сделает провакацию импульсом? Бабахнет рынок вниз импульсом и будет скупать все растянуто во времени... А расширение спрэда на ложном движении... В общем смотреть надо долго за этим. Месяца три хотя бы...

Скупая ликвидность как лимитами так и по рынку он в любом случае оставит следы ,трейдеры отфильтруют те диапазоны в которых он набирал либо разгружал позицию.А первичный импульс будут ожидать на экстремах либо пробой либо ложный пробой ,все будет зависеть от наличия открытых позиций в рынке на момент исполнения импульса

 

[IRIP]

Скупая ликвидность как лимитами так и по рынку он в любом случае оставит следы

акулы входят в рынок, когда "ликвидность" на нуле (чем ниже, тем лучше)

 

[rena8484]

акулы входят в рынок, когда "ликвидность" на нуле (чем ниже, тем лучше)

При условии что вся ликвидность собрана -это уже при фазе распределения ближе к концу кульминации

 

[garry119]

Достаточно просто посмотреть как котируют рынок, когда в него заливают деньги. На прошлой странице в ролике по sxp залили на несколько % и котирование в стакане так и осталось 0.005 usdt, алгоритмы постоянно подкидывают мелкие объемы в спред. Так и на CME level1 (E6) разбит на 30-40 контрактов и ликвидность там на 200 тиков при просмотре level2 , и если он расширяется значит его просто не сдерживают, а не кто-то зашел в рынок, из стакана убрали лимиты чтобы не уйти в минус.

какой бы там мишуры не вешали, закон один:
крупный лот всегда исполняется с уширением спреда.
а там в стаканах пусть чудят что хотят дальше: разбивают лот, дурят объемами или кластерами или еще какими либо заморочками.......
маркетмейкер уширяя спред дает тем самым себе фору, ибо ему предстоит тянуть рынок в сторону этого лота. ибо следом могут появиться еще такие же лоты, особенно если это интервенция какого нибудь центробанка с намерением сдвинуть курс основательно.
маркемейкер всегда играет против тренда и уширение спреда это его маленькая страховка.
так было всегда, так всегда и будет

а то, что вам в стаканах там бурду какую то мутят это другой вопрос и увидеть там крупный реальный лот не представляется возможным