Я ТУТ ХВАСТАЮСЬ ГРААЛЕМ!!!

[ale002]

Дима, я не вникал в алгоритм. Не оч верю в системы, где прибыль получается тока из увеличения лота, т.е. пирамидинга/усреднения. Звиняй, но мой могучий моск гоняеццо за другими тараканами

 

[Леонов]

По Моему у Нас все правильно. Дошла цена до 2го ордера ставим под ним БУ. Если цена зацепила по очереди 1селл, 1бай 2селл, 2бай и т.д. вплоть до 4го, то при выходе к 10му ордеру Мы в плюсе. Главное правильно тралить цену. У автора все сетки закрываются 10м ордером.

 

[frostdm]

цитирую его сообщение:

При закрытии всех открытых сделок по профиту 2% - сначала удаляются все отложки
После удаления всех отложек - начинают открыватся две сделки - бай и селл одновременно
Затем если успешно открылась например сделка селл - начинает ставится сетка селл отложек
И тоже самое с бай

В любом случае мы получаем шаг 16 для откатных отложек и шаг 8 для трендовых
На каждую откатную отложку поверх ставится трендовая отложка и между откатными тоже ставится трендовая
Прибавление лота у всех цепочек и направлений одинаково
поэтому получаем - если бай:
и цена прошла:
8п = трендовая 0.5лот
16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж)
24п=трендовая 1.5лот
32п=трендовая 2.0лот + откатная 1.0лот(хедж)
и т.д.
Когда достигло профита в 2% от депо (около 30п) - закрываются все открытые ордера и алгоритм повторяется

То есть у нас получается, что плюс мы собираем только от ордеров № 2 4 6 по 8 пунктов и с них же имеем минус когда цена пойдет вниз.. то есть по логике мы будем иметь прибыль только с номера противоположного лота большего.. надо пересчитывать еще этот момент...

 

[Rolandoz]

По Моему у Нас все правильно. Дошла цена до 2го ордера ставим под ним БУ. Если цена зацепила по очереди 1селл, 1бай 2селл, 2бай и т.д. вплоть до 4го, то при выходе к 10му ордеру Мы в плюсе. Главное правильно тралить цену. У автора все сетки закрываются 10м ордером.

А Если цена зацепила по очереди 1-ый селл, 1-ый бай, потом 2-ой раз 1-ый селл, 1-ый бай, 3-ий раз 1-ый селл, 1-ый бай,....n-тый раз 1-ый селл, 1-ый бай...?? Ведь бывают такие участки...:question:

 

[Леонов]

Нет. От всех нечетных, в данном случае, ордеров Мы будем иметь только половину прибыли. 16п = трендовая 1.0лот + откатная 0.5лот(хедж) т.е. от этого Мы имеем 0,5 лота в плюс или же минус. Вот почему Я предлагаю использовать, только половину лота без хеджа, так как здесь хедж теряет смысл. А в таблице на откат все верно. Там для отката хедж учтен.

 

[Леонов]

А Если цена зацепила по очереди 1-ый селл, 1-ый бай, потом 2-ой раз 1-ый селл, 1-ый бай, 3-ий раз 1-ый селл, 1-ый бай,....n-тый раз 1-ый селл, 1-ый бай...?? Ведь бывают такие участки...:question:

То ничего не происходит. Сетка выставляется вся сразу, и доп ордера не выставляются. Мы просто ждем когда перевесит либо бай либо селл. Цена побьется в это канале и уйдет вверх или вниз.
P.S. Критикуйте господа.Критикуйте. Либо разбейте этот г... в пух и прах, либо же...

 

[Vladix]

Кое какой смысл и логика в этом конечно же есть. Но не забывайте что одни и те же новости с одинаковыми цифрами(исходом) не всегда будут отрабатываться как мы этого ожидаем. Это как знание того что если мы возьмём камень и кинем его в воду- то мы знаем что пойдут круги, но надо ведь учитывать десятки других факторов, к примеру высоту с которой кидаем, плотность воды, температуру(может это вообще лёд), от куда дует ветер (состояние экономии страны Н) и может мы вообще кидаем в море во время 9-бальноо шторма(какие там могут быть круги?) - так что знание того что должно быть то-то или это не обязательно гарантирует что так оно и будет. Ну во Вы и сами вообще-то упомянули просадки. Извиняюсь -маленько увлёкся.

Не знаю возможен ли советник по такому алгоритму....ведь в этой идее алгоритм в принципе невозможен...Или я ошибаюсь?

Как же невозможен? Ведь алгоритм - это описание шагов, которые нужно выполнить в определенной последовательности, а именно это в моем предыдущем посте и есть.

Если вы имели в виду реализацию этого алгоритма, то это тоже возможно, только например у меня заняло около двух лет.

А теперь давайте немножко абстрагируемся в сторону волн и проведем параллели:
- высота с которой кидаем - это дисбаланс новости с ожиданием;
- вес камня - это лот, которым входим;
- плотность воды, температуру(может это вообще лёд) - характеризует текущая волатильность;
- откуда дует ветер (состояние экономии страны Н) - расчетное влияние новостной группы;
- может мы вообще кидаем в море во время 9-бального шторма(какие там могут быть круги?) - видимо кто-то кинул камень несопоставимых с нашими размеров :rolf:

Насчет просадок - еще раз повторю, что все зависит от жадности. Например, для участия в ATC2012 лот выбирался максимальным, при этом просадка счета за три неполных месяца составила 18%. Уменьшаем лот - уменьшается просадка. То же самое с временем удержания позиции - чем оно меньше, тем меньше просадка.

В-общем здесь же граалями хвастаются? Так вот это он и есть, проверенный в том числе и на истории вариант, без всяких "к сожалению индюк перерисовывается", всего 11 простых шагов.

 

[gush]

А их у него нет. Либо он дурак либо гений создавший г... который не нуждается в СЛ. ТП по достижению прибыли.

дык сетка у него разве не с увеличением?
Значит такс..
пошла цена вверх - открываем бай (0,01 допустим)
пошла еще вверх - открываем селл (0.02) - прибыль с первого лота уже не потеряем.. соответственно ведь и стопы не нужны..
но вот если цена пошла еще вверх - тут нужен расчет на байстоп..

пошарил в своих архивах - на нашел, увы (

спросите у кого-нить другого, вон gush грозился поделиться с желающими)

да, у меня на флешке лежит такой шедевр, оочень многое можно узнать и понять про работу мт-сервака..

Плохо автор connect495 молчит, не понятно почему.

молчит, потому что сказать нечего..
он не тот человек, чтобы вот так просто уйти (при положительных резах)..

 

[Rolandoz]

Как же невозможен? Ведь алгоритм - это описание шагов, которые нужно выполнить в определенной последовательности, а именно это в моем предыдущем посте и есть.

Если вы имели в виду реализацию этого алгоритма, то это тоже возможно, только например у меня заняло около двух лет.

А теперь давайте немножко абстрагируемся в сторону волн и проведем параллели:
- высота с которой кидаем - это дисбаланс новости с ожиданием;
- вес камня - это лот, которым входим;
- плотность воды, температуру(может это вообще лёд) - характеризует текущая волатильность;
- откуда дует ветер (состояние экономии страны Н) - расчетное влияние новостной группы;
- может мы вообще кидаем в море во время 9-бального шторма(какие там могут быть круги?) - видимо кто-то кинул камень несопоставимых с нашими размеров :rolf:

Насчет просадок - еще раз повторю, что все зависит от жадности. Например, для участия в ATC2012 лот выбирался максимальным, при этом просадка счета за три неполных месяца составила 18%. Уменьшаем лот - уменьшается просадка. То же самое с временем удержания позиции - чем оно меньше, тем меньше просадка.

В-общем здесь же граалями хвастаются? Так вот это он и есть, проверенный в том числе и на истории вариант, без всяких "к сожалению индюк перерисовывается", всего 11 простых шагов.

К сожалению я только начинающий программист...и для меня написать такой код то же самое что написать прогу которая обыграет Каспарова. У вас может имеются соображение как это всё можно (именно обработку новостей) внести в код?

 

[Леонов]

молчит, потому что сказать нечего..
он не тот человек, чтобы вот так просто уйти (при положительных резах)..[/QUOTE]
Это все понятно. Вы с сеткой Нам поможе, или хотя бы со скриптом, для торговли по тренду.

 

[ale002]

8. За N секунд до релиза ставим два отложенных ордера на расстоянии входных порогов
9. Сильная новость пробивает пороги, дальше трейлим позицию или сразу закрываем ее
10. Слабая новость не доходит до порога пробития, после чего отложенники удаляются

Это идеальная картинка, но часто перед/после новостей бывает всплеск в противоположную сторону и в резалте имеем отрицательный лок. Чтобы обойти - ставим противоположные ордера на разных счетах. Можно входить всем депозитом - один счёт будет слит, др всё компенсирует. А ещё круче - открывать под это дело 2 таких счета с халявным бонусом перед ежемесячным НонФармПэйРоллом. Это классический грааль, против которого ДЦ давно борюццо, как я слышал - спреды перед новостями, один акк в одни руки и т.п.

 

[gush]

Вы с сеткой Нам поможе, или хотя бы со скриптом, для торговли по тренду.

не помню оригинальные название скриптов..
на этом форуме где-то..
но вот..

 

[Леонов]

А их у него нет. Либо он дурак либо гений создавший г... который не нуждается в СЛ. ТП по достижению прибыли.

Это Я конечно погорячился, извиняюсь, стоп все же есть 50% просадки от депо. А все остальное только БУ. Т.е. нет закрытия в минус, кроме случая просадки.

 

[Леонов]

не помню оригинальные название скриптов..
на этом форуме где-то..
но вот..

Вот это спасибо.

 

[Vladix]

К сожалению я только начинающий программист...и для меня написать такой код то же самое что написать прогу которая обыграет Каспарова. У вас может имеются соображение как это всё можно (именно обработку новостей) внести в код?

Допустим, у вас есть список новостей на следующую неделю в Excel-е (каким образом они туда попали нас не интересует). Тогда в советнике, написанном на MQL4, штатными можно организовать программное чтение этого файла, предварительно сохраненного как csv. Ну а дальше делайте с ними что хотите.

Еще один вариант - можно код советника генерировать самому, встраивая события как часть кода, а потом компилировать и запускать на платформе.

 

[Vladix]

Это идеальная картинка, но часто перед/после новостей бывает всплеск в противоположную сторону и в резалте имеем отрицательный лок. Чтобы обойти - ставим противоположные ордера на разных счетах. Можно входить всем депозитом - один счёт будет слит, др всё компенсирует. А ещё круче - открывать под это дело 2 таких счета с халявным бонусом перед ежемесячным НонФармПэйРоллом. Это классический грааль, против которого ДЦ давно борюццо, как я слышал - спреды перед новостями, один акк в одни руки и т.п.

Самое интересное, что те ситуации, о которых вы говорите - это стандартное выдумывание привидений там, где их нет. Классический пример - Nonfarm Payrolls, вертолеты на нем - дело обычное. Так вот связаны они с тем, что пэйроллы выходят в виде двух новостных событий, причем близких по влиянию на рынок, но слегка сдвинутых по времени релиза. Вертолет образуется тогда, когда одна новость поглощает предыдущую.

 

[Maygli 00]

Уже удалили, Успел хоть скачать? Я о ролике на Ютуб.

Если вы об этом- то такую наглость сейчас редко увидишь.Видимо придумали что-то другое.


_http://video.yandex.ru/users/4611686020512158148/view/112759332/

 

[frostdm]

я блин уже 8 лет знаком с форексом из них 6 сидел на нем плотняком, прошел обучение в академии МФ и еще много где, убедился что на форексе зарабатывают только гении или те кто пашет без устали и печали в глазах. и уверяю кроме как сказанных але002 способов заработать на новостях просто нет. не тратьте на это время, уже пройденный этап. то что предложил connect495 стоит внимания, хотя бы доказательства неработоспособности. Математический расчет нужен очень четкий. займусь им завтра более детально. переделаю таблицу и попробую все же составить ТЗ, потом будем писать сову. Не стоит вносить директивы в то, что еще даже никто не понимает

 

[ale002]

Самое интересное, что те ситуации, о которых вы говорите - это стандартное выдумывание привидений там, где их нет. Классический пример - Nonfarm Payrolls, вертолеты на нем - дело обычное. Так вот связаны они с тем, что пэйроллы выходят в виде двух новостных событий, причем близких по влиянию на рынок, но слегка сдвинутых по времени релиза. Вертолет образуется тогда, когда одна новость поглощает предыдущую.

Видел этот вариант не только на НонФарме. Я же не отговариваю и спорить не буду. Но приведения вас посетят, бо в этой корреляции участвует больше переменных чем просто "название новости = изменение цены"

 

[shymaser]

Если вы об этом- то такую наглость сейчас редко увидишь.Видимо придумали что-то другое.


_http://video.yandex.ru/users/4611686020512158148/view/112759332/

чистой воды.... правда... и большинство об этом знает. Ну что ж и все равно продолжают торгашить далее