Обсуждение парного трейдинга

[Kvant]

Думаю необходимо оптимизировать параметры MA почаще, так можно будет подстраиваться под текущий рынок. С тестированием на истории проблем не вижу, форвард тест покажет результат оптимизации и по кривой баланса будет видно как часто необходимо оптимизировать параметры. Может я что то упустил?

Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...

 

[OlegSk]

Не проще. Советник работает по показаниям индикатора, который и собирает статистику. Значит оптимизировать нужно индикатор, а это как?
А, с другой стороны, как тест прогнать за пару лет, чтобы понять убыточный советник или нет, если его параметры меняются в ходе теста?

Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...

А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.

 

[Kvant]

А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.

Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.

 

[Kvant]

Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.

А в ветке Альпари точно есть подсказки, я почти все прочел, правда уже и подзабыл многое.

 

[OlegSk]

Так это уже реализовано в индикаторе Ind_2 Line. Кстати, именно на его базе и построен индикатор, на котором Никола и демонстрирует возможности парного трейдинга.

Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.

 

[LMaster]

С волатильностью тут еще одна проблема. Все дело в том что на коротких ТФ (до М15 включительно) ее величина сильно зависит от новостей. Новости - резкий скачек волатильности, а потом возврат ее в прежнее русло. Я так понял, что Некола ищет (или уже нашел) методы борьбы с этим. В ветке про мартин (на альпари) он предлагал такой способ борьбы: если цена начинает двигаться быстрее обычного в неск. раз (например, за 5 мин проходит 15-20 пунктов) мы раздвигаем уровни доливок, при замедлении движении цены уровни сдвигаются. Возможно это можно дополнительно прикрутить к парному и проверить даст ли результат, а не так просто раздвижка расширилась - доливаем.
И еще. Не видел ни у кого чтобы входы/доливки фильтровались по величине корреляции (по индикатору), хотя о приемлемых диапазонах корреляции не раз говорилось и на альпари и в ветке мрСерж`а.
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.

 

[LMaster]

Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...

скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.

 

[Kvant]

Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.

Никола говорил, что как фильтр, надо брать размер раздвижки.

 

[NeColla]

ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.

Тут такое дело как ктото Слишком близко приближается к Правильному решению проблемы... поток моих слов иссякает - я же не мрСерж раздающий граали,
яж так.. намётки для ищущих и думающих даю...

 

[NeColla]

Кручу Период усреднения ATR и кроме изменения обьемов не вижу никаких изменений. Там идет только расчет объемов для торговли, а я имел ввиду связать волатильность с параметрами MA, причем не обязательно по ATR.

ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:

//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  kPrice1=100; 
  kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; }

 

[Kvant]

скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.

Так оно и есть. И еще, похоже, что по одной ноге надо работать по тренду, а по другой - против. А индикатор корреляции в виде гистограммы кто-нибудь встречал? Это если предположить, что корреляция и раздвижка - разные вещи.

 

[NeColla]

ЗЫ, Ретсам - я не Серж хотя в своё время много общался с ним в переписке, делал по нему советники и многие егоные идеи согласуются с моей практикой

 

[NeColla]

насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать)?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...

 

[LMaster]

НеКолла, я знаю что мрСерж другая личность (вернее, сильно на это надеюсь, так как достоверно этого никто не знает). Вы лучше откоментите идею с статистикой по индикатору с динамическими МАшками.
и вторая загадка которая не дает покоя: _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2627333&postcount=3706 про нулевую точку в любой момент - выходит что переворотами доливками всегда выходим в нужное направление. Значит не раздвижка + ММ, а ТОЛЬКО ММ.

 

[NeColla]

ну как бы сказать что есть то есть - НО и сигналами на сдвижку не брезгую,
доливаясь Дополнительными лотиками

 

[LMaster]

насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать)?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...

Нужно проверять, к сожаления, лично я не успеваю проверять все варианты ибо они рождаются значительно быстрее чем дело делается.
По отливкамс (закрытию, переворотам) думаю тестировать сигнал на уменьшение лота по просевшему ФИ сообразно не только самой просадке, а и по росту парного ФИ. Т.о. СигналНаЗакрытиеФИ1=а*УвеличениеПросадкиФИ1+b*РостПрофитаФИ2, где a+b=конст, а их соотношение может подчиняться какому либо закону. Какому?

 

[Kvant]

насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать)?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...

Переворачивать, с увеличением лота, честно говоря, не пробовал.

 

[OlegSk]

ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:

//------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  kPrice1=100; 
  kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
...
...
   if (UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; }

Значит это не так реализовано как надо, на MA изменение значений не влияет (или почти не влияет). Я к сожалению не программист.

 

[OlegSk]

Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?

 

[Kvant]

Подскажите, стоит ли читать ветку на альпари полностью, или на посты каких людей обращать внимание?

Да полностью конечно не стоит, но, на все сообщения Николы, стоит обратить внимание. Ну и Heroix и Retsam можно почитать. Остальных уже и не помню.