Жаль что авторы этих не кому ничего больше не расказали и исчезли.
Просто есть небольшое предположение по этому ТЗ, вот и хотелось бы их услышать, направление мыслей правильное? или нет?
Вообщем по порядку.
Попробую объяснить на идеальном варианте: спред=0, стоплевел=0 (понятно что такого нет и не будет, но на то это и идеальный вариант. Так просто легче будет объяснить)
имеем параметр шаг сетки (1 наш параметр, нам надо набрать 6 таких). Допустим шаг сетки=10пп. Выставляем сетку из стоповых отложек, но на каждой цене сразу байстоп и селлстоп. Выставляем например 10 таких в одну сторону и 10 в другую, да и лот у всех возъмем одинаковый (2й параметр).
допустим цена пошла вверх, и через 10пп сработает сразу селл и бай. У обоих ставится стоплосс (3й параметр), допустим стоплосс=10пп.
дальше цена пошла опять вверх на 10пп. тут происходит 4 действия:
1. селл закрывается по сл - убыток 10пп
2. бай у нас пока в прибыли, и тут мы на него ставим трал (у трала 2 параметра - итого 5 параметра)
3. открывается бай
4. открывается селл
так как у бая трал, то даже если цена пойдет вниз, то будет хоть и не большая но прибыль (но в совокупности с селлом, который закрылся по сл будет убыток, но он будет уже меньше 10пп). если же цена пойдет вверх, то уже получаем прибыль.
если нет открытых сделок, то сетку надо выстроить заново.
(6й параметр это меджик).
Данная система хороша только в идеальном мире. На деле все убъет спред и стоплевел.
так как в этой сетке, можно сказать, используется тиковая зависимость (в трале) то в тестере советник тоже может показать отличный результат (что возможно нам и выкладывали). Но на демо и тем более реале результат будет один, думаю объяснять не стоит.
На следующей недели сделаю такого советника, посмотрим что да как
