NPBFX (до 2016 года - Нефтепромбанк): обсуждение

[ProfyFX]

а можете объяснить механику процесса, почему лимиты в плюс не скользят? что им мешает?

 

[Lonerwild]

Банк зарабатывает не "со сливов", как вы выразились, а с перекрытия клиентских сделок, поэтому за всю историю предоставления банком услуг на FOREX, не было ни одной клиентской претензии на невыплату прибыли клиенту или отмену сделок, хотя за 19 лет таких прибыльных клиентов было немало.

Я конечно извиняюсь за вопрос! Когда клиент Нефтепромбанка снимает прибыль со своего форекс счета,банк отдает свои деньги или же перечисляет полученные дивиденды напрямую с внебиржевого валютного рынка?

 

[Lonerwild]

Банк зарабатывает не "со сливов", ..., а с перекрытия клиентских сделок...

Что значит ,банк зарабатывает с перекрытия клиентских сделок? Расшифруйте плиз!:question:

 

[Satan Claws]

100% кухня

 

[exploits]

А ребята ведь поют, что они только посредники и выводят напрямую все сделки, оказывается не так. Теперь я не удивлен, почему мне палки в колеса начали вставлять.

 

[Нефтепромбанк]

Я конечно извиняюсь за вопрос! Когда клиент Нефтепромбанка снимает прибыль со своего форекс счета,банк отдает свои деньги или же перечисляет полученные дивиденды напрямую с внебиржевого валютного рынка?

Что значит ,банк зарабатывает с перекрытия клиентских сделок? Расшифруйте плиз!:question:

В соответствии с Регламентом проведения арбитражных операций с иностранными валютами на условиях «Margin Trading» для физических лиц, между Клиентом и Банком заключаются сделки по покупке или продаже безналичной валюты одного вида за безналичную валюту другого вида. В результате заключения такой сделки у Банка образовывается открытая валютная позиция, которая несет для Банка риск получения убытка (отрицательной курсовой разницы). Для устранения такого риска Банк перекрывает каждую клиентскую сделку у поставщика ликвидности. Перекрытие всех сделок, заключаемых Клиентом через торговую платформу, проходит в полностью автоматическом режиме (STP-технология). Например, если Клиент заключает с Банком сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD, то Банк автоматически заключает такую же сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD с поставщиком ликвидности. Таким образом Банк "зануляет" (хеджирует) открытую валютную позицию, снимает с себя риск получения убытка по ней, а значит исключается конфликт интересов с Клиентом. При перекрытии позиции Банк заключает сделку по поставщиком ликвидности по цене лучше, чем цена сделки с Клиентом. Разница между этими ценами называется "маркап", и это является доходом Банка от обслуживания Клиентов. Например, Банк заключил с Клиентом сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.12500, а с поставщиком ликвидности ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.124495. Маркап=1.12500-1.12495=0.00005 (0.5 пункта или 5 USD на объеме 1.0 лот).
Для заключения сделок с поставщиками ликвидности Банк может разместить у них депозит, аналогично тому, как Клиент размещает средства на гарантийно-торговом счете. Некоторые поставщики ликвидности могут открыть Банку кредитную линию, т.е. размещать средства необязательно, достаточно ежедневно проводит расчеты по заключенным сделкам. Если по перекрытым валютным позициям образуется положительная курсовая разница, то поставщики ликвидности выплачивают ее Банку, если отрицательная, то Банк рассчитывается с поставщиками ликвидности. При таком риск-менеджменте очевидно, что если клиентская позиция прибыльна, то и позиция Банка у поставщиков ликвидности также прибыльна. Т.е. упрощенно (если откинуть бухгалтерский банковский учет и т.п., а оставить только принципиальную схему бизнес-модели) действительно можно сказать, что Банк выплачивает Клиентам прибыль с прибыли полученной на межбанке.

 

[Нефтепромбанк]

100% кухня

"Кухнями" обычно принято называть компании, которые не перекрывают клиентские сделки. В России определение "кухня" несет также дополнительный негативный смысл и под ним понимают компании, которые не выплачивают клиентам прибыль или отменяют заключенные клиентами сделки. Ни один из перечисленных смыслов определения к банку не применим, поскольку:
а. все клиентские сделки выводятся банком на поставщиков ликвидности и у банка не образуется открытой валютной позиции, которая могла бы служить причиной конфликта интересов;
б. за 19 лет обслуживания банком клиентов на FOREX не было ни одного случая невыплаты клиенту прибыли или отмены клиенту заключенных сделок.

 

[Satan Claws]

В соответствии с Регламентом проведения арбитражных операций с иностранными валютами на условиях «Margin Trading» для физических лиц, между Клиентом и Банком заключаются сделки по покупке или продаже безналичной валюты одного вида за безналичную валюту другого вида. В результате заключения такой сделки у Банка образовывается открытая валютная позиция, которая несет для Банка риск получения убытка (отрицательной курсовой разницы). Для устранения такого риска Банк перекрывает каждую клиентскую сделку у поставщика ликвидности. Перекрытие всех сделок, заключаемых Клиентом через торговую платформу, проходит в полностью автоматическом режиме (STP-технология). Например, если Клиент заключает с Банком сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD, то Банк автоматически заключает такую же сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD с поставщиком ликвидности. Таким образом Банк "зануляет" (хеджирует) открытую валютную позицию, снимает с себя риск получения убытка по ней, а значит исключается конфликт интересов с Клиентом. При перекрытии позиции Банк заключает сделку по поставщиком ликвидности по цене лучше, чем цена сделки с Клиентом. Разница между этими ценами называется "маркап", и это является доходом Банка от обслуживания Клиентов. Например, Банк заключил с Клиентом сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.12500, а с поставщиком ликвидности ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.124495. Маркап=1.12500-1.12495=0.00005 (0.5 пункта или 5 USD на объеме 1.0 лот).
Для заключения сделок с поставщиками ликвидности Банк может разместить у них депозит, аналогично тому, как Клиент размещает средства на гарантийно-торговом счете. Некоторые поставщики ликвидности могут открыть Банку кредитную линию, т.е. размещать средства необязательно, достаточно ежедневно проводит расчеты по заключенным сделкам. Если по перекрытым валютным позициям образуется положительная курсовая разница, то поставщики ликвидности выплачивают ее Банку, если отрицательная, то Банк рассчитывается с поставщиками ликвидности. При таком риск-менеджменте очевидно, что если клиентская позиция прибыльна, то и позиция Банка у поставщиков ликвидности также прибыльна. Т.е. упрощенно (если откинуть бухгалтерский банковский учет и т.п., а оставить только принципиальную схему бизнес-модели) действительно можно сказать, что Банк выплачивает Клиентам прибыль с прибыли полученной на межбанке.

На межбанке можно перекрыться только если клиент покупает полностью целый лот валюты. А у вас же дается плечо 1:100. То есть на каждые 100$ клиента вы даете ему 9000$.
Хотите сказать вы такие богатые и всем раздаете бесплатные займы? Допустим, у вас несколько тысяч клиентов.
И у каждого клиента по 100$ минимум и он покупает валюту с плечом 1:100, это значит, что вы должны всегда иметь при себе по 90000*1000=90000000$(90 миллионов долларов). Только свободных средств. Сомневаюсь, что у вас столько есть и настолько нерационально кто-то будет использовать такие средства.

Не говоря уже о том, что давать займ в 9000$ на каждую сотню клиента - нереально.

Поэтому и плечо и сделки у вас - фейковые, кухонные.

 

[Нефтепромбанк]

А ребята ведь поют, что они только посредники и выводят напрямую все сделки, оказывается не так. Теперь я не удивлен, почему мне палки в колеса начали вставлять.

Еще раз дополнительно обращаю Ваше внимание на то, что Ваши запросы на заключение сделки были подробно нами разобраны и представлены в следующем посте. Причины полученных реджектов - это попытка сделать сделку по уже нерыночной цене. При этом технически это происходило либо:
а. на уровне клиентского терминала, т.е. даже не доходило до торговой системы Банка;
б. на уровне подтверждения запроса поставщиком ликвидности.
Подробно это можно увидеть в разборе Ваших логов.

При этом хочу дополнительно отметить, что в текущем пуле наших поставщиков ликвидности нет таких, которые могут подтвердить исполнение по уже ушедшей цене без добавления к запросу допустимого проскальзывания. Если Вы знаете таких поставщиков ликвидности, то, пожалуйста, дайте нам о них знать и мы попробуем подключить их в наш агрегатор.

 

[Нефтепромбанк]

На межбанке можно перекрыться только если клиент покупает полностью целый лот валюты.

Я не знаю откуда у Вас такая информация, но это абсолютное заблуждение. На сегодняшней день практически все институциональные участники валютного рынка, включая крупнейшие мировые банки, позволяют проводить транзакции объем от 10'000 единиц базовой валюты (0,1 лота) и даже от 1'000 единиц базовой валюты (0,01 лота).

А у вас же дается плечо 1:100. То есть на каждые 100$ клиента вы даете ему 9000$.
Хотите сказать вы такие богатые и всем раздаете бесплатные займы? Допустим, у вас несколько тысяч клиентов.
И у каждого клиента по 100$ минимум и он покупает валюту с плечом 1:100, это значит, что вы должны всегда иметь при себе по 90000*1000=90000000$(90 миллионов долларов). Только свободных средств. Сомневаюсь, что у вас столько есть и настолько нерационально кто-то будет использовать такие средства.

Не говоря уже о том, что давать займ в 9000$ на каждую сотню клиента - нереально.

Поэтому и плечо и сделки у вас - фейковые, кухонные.

Банк не предоставляет никаких "бесплатных займов". Мне сложно комментировать приведенные Вами расчеты, поскольку они не имеют никакого отношения к операциям, которые проводятся в рамках Регламента проведения арбитражных операций с иностранными валютами на условиях «Margin Trading». Возможно, Вы неверно понимаете для себя суть маржинальной торговли. Рекомендую Вам ознакомиться с Регламентом. В частности, там есть и определение маржинальной торговли.
Что касается механизмов перекрытия сделок и некоторых аспектов взаимоотношения с поставщиками ликвидности, то кое-что из этого я описывал несколькими постами выше.

 

[Нефтепромбанк]

а можете объяснить механику процесса, почему лимиты в плюс не скользят? что им мешает?

В нашем случае основная причина - это "перевешивание" лимитных ордеров у поставщиков ликвидности. Т.е., если клиент размещает лимитный ордер, то банк размещает такой же ордер у поставщика ликвидности. В этом случае, к сожалению, поставщики ликвидности исполнят ордер без проскальзывания. Тут выход только один - это исполнять все ордера у поставщиков ликвидности "по рынку", тогда клиентские лимиты могут скользить "в плюс". Так мы и планируем это делать в ближайшем будущем. Также это потребует некоторых работ в технической части программно-технического комплекса. Так или иначе, но конкуренция между STP-компаниями требует исполнять клиентам лимитные ордера с проскальзыванием "в плюс", поэтому, как я уже писал выше, банк это обязательно реализует.

 

[sibman]

Так или иначе, но конкуренция между STP-компаниями требует исполнять клиентам лимитные ордера с проскальзыванием "в плюс

В нашем случае основная причина - это "перевешивание" лимитных ордеров у поставщиков ликвидности. Т.е., если клиент размещает лимитный ордер, то банк размещает такой же ордер у поставщика ликвидности. В этом случае, к сожалению, поставщики ликвидности исполнят ордер без проскальзывания. Тут выход только один - это исполнять все ордера у поставщиков ликвидности "по рынку", тогда клиентские лимиты могут скользить "в плюс". Так мы и планируем это делать в ближайшем будущем. Также это потребует некоторых работ в технической части программно-технического комплекса. ", поэтому, как я уже писал выше, банк это обязательно реализует.

Но если вы начнёте исполнять лимитники "по рынку" они начнут скользить не только в плюс но и в минус. Это противоречит самой сути лимитного ордера.
Лимитный ордер может не исполниться, но в минус скользить не может. На рынке гарантировать можно только что-нибудь одно, или цену, или исполнение. Либо цена не может быть хуже указанной, но ордер имеет шансы не залиться, либо исполнение гарантировано, но цена (извините) как есть.

 

[Алекc1234]

Так или иначе, но конкуренция между STP-компаниями требует исполнять клиентам лимитные ордера с проскальзыванием "в плюс
Но если вы начнёте исполнять лимитники "по рынку" они начнут скользить не только в плюс но и в минус. Это противоречит самой сути лимитного ордера.
Лимитный ордер может не исполниться, но в минус скользить не может. На рынке гарантировать можно только что-нибудь одно, или цену, или исполнение. Либо цена не может быть хуже указанной, но ордер имеет шансы не залиться, либо исполнение гарантировано, но цена (извините) как есть.

Стоповые ордера бывает, что и в плюс скользят - это ничего не значит, поскольку в основном они в минусе. Точно так же лимитники могут и в минус скользить, но больше 90% бывает в плюс все-таки.

 

[sibman]

Стоповые ордера бывает, что и в плюс скользят - это ничего не значит, поскольку в основном они в минусе. Точно так же лимитники могут и в минус скользить, но больше 90% бывает в плюс все-таки.

В НПБ сейчас сделано правильно. Когда я ставлю лимитный ордер, я ожидаю от него адекватной реакции- исполнения по заданной цене или не исполнения. Все эти маркитанткие революции вывода лимитных ордеров маркетами лажа полная. Кому нужно поскользить могут это делать в GKFX. Лимитник не должен скользить никуда.

 

[Сепаратист]

б. за 19 лет обслуживания банком клиентов на FOREX не было ни одного случая невыплаты клиенту прибыли или отмены клиенту заключенных сделок.

Надеюсь и не будет?

 

[Lonerwild]

В соответствии с Регламентом проведения арбитражных операций с иностранными валютами на условиях «Margin Trading» для физических лиц, между Клиентом и Банком заключаются сделки по покупке или продаже безналичной валюты одного вида за безналичную валюту другого вида. В результате заключения такой сделки у Банка образовывается открытая валютная позиция, которая несет для Банка риск получения убытка (отрицательной курсовой разницы). Для устранения такого риска Банк перекрывает каждую клиентскую сделку у поставщика ликвидности. Перекрытие всех сделок, заключаемых Клиентом через торговую платформу, проходит в полностью автоматическом режиме (STP-технология). Например, если Клиент заключает с Банком сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD, то Банк автоматически заключает такую же сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD с поставщиком ликвидности. Таким образом Банк "зануляет" (хеджирует) открытую валютную позицию, снимает с себя риск получения убытка по ней, а значит исключается конфликт интересов с Клиентом. При перекрытии позиции Банк заключает сделку по поставщиком ликвидности по цене лучше, чем цена сделки с Клиентом. Разница между этими ценами называется "маркап", и это является доходом Банка от обслуживания Клиентов. Например, Банк заключил с Клиентом сделку ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.12500, а с поставщиком ликвидности ПОКУПКА 1.0 EURUSD по цене 1.124495. Маркап=1.12500-1.12495=0.00005 (0.5 пункта или 5 USD на объеме 1.0 лот).
Для заключения сделок с поставщиками ликвидности Банк может разместить у них депозит, аналогично тому, как Клиент размещает средства на гарантийно-торговом счете. Некоторые поставщики ликвидности могут открыть Банку кредитную линию, т.е. размещать средства необязательно, достаточно ежедневно проводит расчеты по заключенным сделкам. Если по перекрытым валютным позициям образуется положительная курсовая разница, то поставщики ликвидности выплачивают ее Банку, если отрицательная, то Банк рассчитывается с поставщиками ликвидности. При таком риск-менеджменте очевидно, что если клиентская позиция прибыльна, то и позиция Банка у поставщиков ликвидности также прибыльна. Т.е. упрощенно (если откинуть бухгалтерский банковский учет и т.п., а оставить только принципиальную схему бизнес-модели) действительно можно сказать, что Банк выплачивает Клиентам прибыль с прибыли полученной на межбанке.

Согласен, при такой схеме бизнес-модели,Вашему банку действительно выгодно не "топить" своих клиентов. Однако есть большое НО! Как на счет кредитного плеча 1:100, которое предоставляет Ваш уважаемый банк?
Получается , если клиент в прибыли, то и Вы увеличиваете свою прибыль во 100 раз, точно так же и при убыточной сделке, Вы теряете во 100 раз больше , чем клиент. По статистике , лишь 5% из работающих с форексом умеют успешно и торговать и стабильно получать прибыль , не зависимо от какого-либо брокера, их услуг, сервиса. Уверен, в Вашем банке наблюдаете ту же "картину маслом". А теперь включим воображение...Допустим Ваш Банк зарегистрировал 10 гарантийно-торговых счетов, с кредитным плечом 1:100. По стате, лишь один счет Вам вероятнее всего дает постоянную прибыль. Остальные же 9 счетов тянут Вас на "дно". По сути, у вас получается убыток превышает в 9 раз , чем прибыль! Почему я так решил? Потому что, вышеизложенная Вами хеджированная модель может работать только при кредитном плече 1:1 ! Отсюда мораль! Как говорил старик Станиславский-" НЕ ВЕРЮ!!!" Наверняка у Вас есть иная схема , которая предохраняет Банк от полного "разгрома" при таком неудачном раскладе и при таком кредитном плече! Сможете подробнее описать схему бизнес-модель №2?

 

[probosciger]

Я не то, что бы защищаю и, конечно, я знаком с брокерской деятельностью только со стороны клиента, но провайдеры ликвидности тоже дают брокеру плечо. А провайдеры это уже большие кухни, т. е. там варятся ордера и если клиенты сливают, то это бабло уходит в карман провайдеру, ну а если зарабатывают, то тот же провайдер платит клиенту.

Но, конечно, я не претендую на ответ, давайте услышим мнение представителя

 

[Сепаратист]

Согласен, при такой схеме бизнес-модели,Вашему банку действительно выгодно не "топить" своих клиентов. Однако есть большое НО! Как на счет кредитного плеча 1:100, которое предоставляет Ваш уважаемый банк?
Получается , если клиент в прибыли, то и Вы увеличиваете свою прибыль во 100 раз, точно так же и при убыточной сделке, Вы теряете во 100 раз больше , чем клиент. По статистике , лишь 5% из работающих с форексом умеют успешно и торговать и стабильно получать прибыль , не зависимо от какого-либо брокера, их услуг, сервиса. Уверен, в Вашем банке наблюдаете ту же "картину маслом". А теперь включим воображение...Допустим Ваш Банк зарегистрировал 10 гарантийно-торговых счетов, с кредитным плечом 1:100. По стате, лишь один счет Вам вероятнее всего дает постоянную прибыль. Остальные же 9 счетов тянут Вас на "дно". По сути, у вас получается убыток превышает в 9 раз , чем прибыль! Почему я так решил? Потому что, вышеизложенная Вами хеджированная модель может работать только при кредитном плече 1:1 ! Отсюда мораль! Как говорил старик Станиславский-" НЕ ВЕРЮ!!!" Наверняка у Вас есть иная схема , которая предохраняет Банк от полного "разгрома" при таком неудачном раскладе и при таком кредитном плече! Сможете подробнее описать схему бизнес-модель №2?

Что вы вообще этим хотите сказать? Принцип работы брокеров, в том числе STP объяснялся уже раз +100500 на этом форуме. Сорри, но я нифига не понял в чем тут вопрос. Можете представить, что брокер не банк, а вы, а я ваш клиент. Вы мне даете плечо 1/100, а вы например кроете мою сделку в том же Нефтепроме, который тоже дает вам плечо 1/100, но у вас спред в Нефтепроме 1 п., а вы мне даете 3 п, добавляя к биду и аску по 1 п. Я делаю с вами сделку, а вы кроете в Нефтепроме на 1 пипс лучше. Ну и допустите, что таких клиентов не только я 1 у вас, но и еще штук 10. Вот так и брокерите. Доходчиво, не?

 

[forexiii]

В НПБ сейчас сделано правильно. Когда я ставлю лимитный ордер, я ожидаю от него адекватной реакции- исполнения по заданной цене или не исполнения. Все эти маркитанткие революции вывода лимитных ордеров маркетами лажа полная. Кому нужно поскользить могут это делать в GKFX. Лимитник не должен скользить никуда.

Лимитники скользят даже на СМЕ.

 

[sibman]

Лимитники скользят даже на СМЕ.

На СМЕ лимитный ордер не будет скользить в минус. А вот если "креативный брокер" ваш лимитник маркетом туда зафигачит, то да даже на СМЕ заскользит. Только такому брокеру нужно на своем заборе большими буквами написать. "МЫ МОШЕННИКИ!!!"