Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Фьючерс на золото продолжает разворачиваться вниз

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник меняется незначительно.
Начиная со старта недели, спрос на фьючерс понижается – во многом из-за появления информации, что Италия ведет переговоры с Китаем о продаже основной доли своих облигаций и привлечении стратегического инвестора. На этом фоне страх игроков относительно распространения долговых проблем в Еврозоне несколько слабеет.
Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.
Фьючерс в ходе торгов на минувшей неделе поднимался до уровня $1915/тройская унция, а золото с немедленной поставкой в прошлый вторник подошло к значению $1920.25 за тройскую унцию, что стало очередным рекордом. Однако уже во второй половине дня, параллельно с падением курс франка на форексе, фьючерс на золото начал сползать вниз – похоже, что те же игроки, что закрывали позиции по франку, делали то же самое и в золоте.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках паттерна «двойная вершина» от уровня 1920 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения к повышательному уровню поддержки на 1770 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции после выхода за пороговую зону (80 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на сахар понижательный

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в среду вновь проходят с понижением.
В целом, сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вверх, хотя в конкретный момент времени игроки не спешат покупать.
По данным F.O. Licht GmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т.
Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие.
Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.
Катализатором роста фьючерса на сырье выступали и новости, что Индия, которая является крупнейшим потребителем сахара в мире, может начать импорт сахара уже в октябре.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня поддержки на 28.00 центов/фунт.
Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки после подъема значения выше порогового уровня 20 пунктов.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на S&P растущий

В четверг декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) подрастает.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер отметил накануне, что крупные европейские экономики заинтересованы в целостности границ Еврозоны, чтобы допустить дефолта Греции.
Как пишет Bloomberg, партия республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета. Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама предложил Конгрессу новый план по стимулированию сектора занятости объемом $440 млрд. План, уже получивший название American Jobs Act, в 2012 году должен сократить налоги для работающих американцев и компаний сектора малого бизнеса, а также способствовать развитию инфраструктурного строительства и текущего ремонта, что создаст дополнительные рабочие места.
Остается менее недели до старта удлиненного заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны быть сделаны заявления относительно стимулировании экономики.
Макроэкономический календарь на сегодня по США полон данных: в 16.30 мск выйдут показатели по потребительским ценам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% м/м). В это же время будут опубликованы показатели по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (прогноз – снижение на 3 тыс.). Параллельно рынок увидит индикатор по балансу счета текущих операций в США за второй квартал. Одновременно готовятся к публикации данные по индексу производственной активности Empire Manufacturing за сентябрь.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – после ретеста уровня 1150 пунктов прогнозируем повышательную коррекцию до отметки 1190 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними выросло.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei можно открывать лонги

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в пятницу продолжает укрепляться.
На плаву рынок держит ожидание, что ситуация с Грецией еще нормализуется, а долговым проблемам Еврозоны не позволят развиться: накануне Европейский центральный банк сообщил о дополнительных мерах по обеспечению своих банков долларовой ликвидностью, тем самым отчасти сняв рыночное напряжение.
В корпоративном секторе бумаги BHP Billiton Ltd растут на 1.5%, Rio Tinto укрепились на 1.9%, китайская Jiangxi Cooper Co прибавила 3.2% капитализации. Акции Samsung Electronics Co взлетели на 4.5%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc – выросли на 3.6%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – покупки до понижательного уровня сопротивления на 8800 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов существенно не изменился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на золото ждет новых сигналов

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в начале новой недели почти не меняется.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
Среднесрочный тренд понижательный с признаками смены на повышательный, текущая цель движения – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 1770 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax пока актуальны лонги

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) сегодня частично отыгрывает вчерашние потери.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня прибавил 0.7%. Продажи понедельника увели индикатор вниз на 2.3%, а с максимума февраля он просел на 23%.
Европейские страны вновь привлекают к себе внимание трейдеров: накануне рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Италии до «А» с предыдущего уровня «А+», прогноз «негативный», это распространяется как на краткосрочный, так и на долгосрочный рейтинги. Однако в начале недели Греция сообщила, что ее переговоры с Евросоюзом оказались продуктивными. Возможно, официальные результаты переговоров станут известны в середине недели.
В корпоративном секторе акции Zodiac Aerospace выросли на 3.6%, когда стали известны уровни выручки за прошедший финансовый год. Акции RWE AG укрепились на 3.6%, бумаги EON AG выросли на 3.3%.
Среднесрочный тренд понижательный с сохранением сигналов на повышательный, текущая цель движения – понижательная консолидация под уровнем сопротивления на 5500 пунктов. Рекомендуем держать лонг на фоне сигналов роста.
Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ¬– признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на нефть лучше оставаться в коротких позициях

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) в среду отступает.
Накануне представитель ливийской National Oil Company заявил, что добыча «черного золота» в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 год. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1.6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.
На фоне углубления долгового кризиса в Еврозоне инвесторы полагают, что спрос на топливо будет сокращаться. Новости о рейтинге Италии и отсутствии решений по Греции этот фактор только усиливают.
По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112/баррель для Brent (ранее $115) и до $90/баррель для WTI (ранее $98).
По данным API, запасы нефти за неделю выросли в США на 2.57 млн баррелей, бензина – на 62 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут представлены в среду, и, согласно опросу Bloomberg, они могут снизиться на 1.3 млн баррелей, до 345.1 млн баррелей.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – тест нижней границы торгового диапазона 85-90 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает слабость «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии бычьей дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.
Осциллятор покинул зону перекупленности. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на нефть – в шорт

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) продолжает падать в четверг.
Инвесторы сокращают свои позиции по фьючерсу в ожидании понижения спроса, так как накануне Федрезерв США подчеркнул, что для американской экономики сильны понижательные риски.
По данным API, запасы нефти за неделю выросли в США на 2.57 млн баррелей, бензина – на 62 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго свидетельствуют, что запасы «черного золота» упали за неделю на 7.3 млн баррелей, до уровня 339 млн баррелей.
Накануне представитель ливийской National Oil Company заявил, что добыча «черного золота» в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 год. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1.6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.
На фоне углубления долгового кризиса в Еврозоне инвесторы полагают, что спрос на топливо будет сокращаться. Новости о рейтинге Италии и отсутствии решений по Греции этот фактор только усиливают.
По мнению экономистов Standard Chartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112/баррель для Brent (ранее $115) и до $90/баррель для WTI (ранее $98).
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой нижней границы торгового диапазона на 84 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает слабость «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательную область. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии бычьей дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.
Осциллятор достиг зоны перепроданности. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

Цель по фьючерсу на сахар – 26.00 центов/фунт

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в пятницу продолжают оставаться в отрицательной зоне.
В целом, сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вниз.
Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие.
Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.
Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4.3-4.4 млн т.
По данным F.O. Licht GmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня поддержки на 26.00 центов/фунт.
Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вернулось в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть лонг только после роста значения индикатора выше порогового уровня в 20 пунктов.

 

[Anna Bodrova]

Продажи по фьючерсу на индекс Nikkei приостановились

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает.
В начале новой недели фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона упали до 15-месячного минимума, что явилось отражением опасений инвесторов по поводу торможения мировой экономики. Ситуация спроецировалась и на фьючерс.
Утренняя просадка в акциях объясняется и понижением прогнозов по прибыли ряда крупных компаний региона.
В корпоративном секторе бумаги Nippon Electric Glass обвалились на 10% – эмитент сообщил об ухудшении прогноза по прибыли за первое полугодие 2011-2012 фискального года на 14%. Акции China Yurun Food потеряли 20% после того как компания заявила о снижении прибыли на фоне роста издержек.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – остановка продаж у годового минимума на 8300 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в отрицательную область значений. Между графиком цен и значением индикатора пока образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на Dax продолжает расти

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) сегодня продолжают начатый накануне рост.
Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 2.1%. За прошедшие три торговых дня показатель вырос на 4.7%.
Так, на рынке обсуждают вероятность принятия решения ЕЦБ на следующей неделе по возобновлению программ выкупа облигаций обеспеченных ипотечными кредитами или ссудами государственному сектору, а также по дополнительному пакету мер смягчения денежной политики.
Однако пока еще нет единого решения по наращиваю объемов Фонда финансовой
стабильности Еврозоны (EFSF). Детали стратегии пока только обсуждаются, но в идеале расширение возможностей фонда позволило бы работать более эффективно.
В корпоративном секторе акции Societe Generale выросли на 8.5%, бумаги Credit Agricole укрепились на 7.3%, Deutsche Bank – на 6%, BNP Paribas – взлетели на 9.6%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – продолжение восстановления от уровня поддержки на 5000 пунктов.
Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ¬– признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото можно открывать длинные позиции

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в середине недели продолжает расти.
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
По расчетам HSBC, в 2011 году цены золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590).
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – восстановление к предыдущему минимуму на 1700 $/тройскую унцию с целью подтверждения понижательного движения.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдалось увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на сахар можно готовиться к лонгам

Торги для мартовского фьючерса (SBH2) в четверг ушли в серьезный минус.
Возможно, продажи объяснялись закрытием позиций по истечении срока действия предыдущего фьючерса.
В целом, сектор сахара все так же подвержен внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вниз.
Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие.
Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.
Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4.3-4.4 млн т.
По данным F.O. Licht GmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – восстановление после пробоя уровня поддержки на 25.00 центов/фунт до диапазона 27.50-28.50 цента/фунт.
Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит выражение тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация подготовиться к лонгу и открыть его после подъема значения индикатора выше порогового уровня в 20 пунктов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро среднесрочный тренд нисходящий

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу ушли в красную зону.
Несмотря на то, что накануне Германия положительно проголосовала за увеличение размеров EFSF – теперь, согласно предварительным расчетам, участие страны в фонде возрастет до 211 млрд евро с текущих 123 млрд евро, позитива надолго в рынке не хватило. Нерешенным остается греческий вопрос, да и статистика под занавес недели подкачала.
Так, розничные продажи в Германии за август упали на 2.9% м/м, что явилось максимальной просадкой с мая 2007 года. Экономисты ждали снижения на 0.5%. Утренние данные по Китаю также не стали драйвером роста.
Сегодня до конца дня «тройка» – МВФ, ЕЦБ и ЕС – должна объявить свое решение по Греции и выделению ей денежного транша в размере 8 млрд евро.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – консолидация под уровнем 1.3600, прогнозируем тест уровня 1.3800.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и наступления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован выход значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на индекс Nikkei продолжит коррекцию

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает после того как утром отыграл слабую статистику по США.
В минувшую пятницу стало известно, что темпы роста расходов американцев снизились в августе и выросли только на 0.2%, а доходы упали на 0.1%.
Помимо этого, сегодня утром был опубликован японский отчет Tankan, согласно которому уровень оптимизма крупных компаний в третьем квартале вырос только до +2 пунктов при ожидании укрепления до +3 пунктов. Стоит отметить, что после мартовского землетрясения показатель составлял +6 пунктов.
В корпоративном секторе бумаги HSBC просели на 3.9%, Commonwealth Bank of Australia – потеряли 3.4%. Акции Toyota Motor Corp сократились на 3.2%, Canon Inc – стали легче на 3.1%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – коррекция от уровня 8750 пунктов с сохранением котировок выше годового минимума на 8300 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото можно открывать длинные позиции

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник продолжает укрепление.
Инвесторы возвращаются во фьючерс, опираясь на нестабильный внешний фон и интересные уровни для покупок.
По расчетам HSBC, в 2011 году цены золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590).
По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.
Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из консолидации с ориентиром восстановления к предыдущему минимуму на 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдалось ранее увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P интересны длинные позиции

В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает начатый накануне вечером рост.
Накануне глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сообщил, что Федрезерв готов стимулировать экономику страны более существенно и столько, сколько потребуется. Кроме того, он отметил, что ожидает, вследствие работы программы Twist, понижения долгосрочных ставок в среднем на 20 базисных пунктов.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 18.00 мск будут представлены данные индексу деловой активности в секторе услуг, ISM Non-Manufacturing , за сентябрь (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 52.8 пунктов с прежнего значения 53.3 пункта).
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление от минимума года 1078 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем выставить длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei длинные позиции держать

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в четверг подрастает.
Сегодня покупки во фьючерсе наблюдаются во многом благодаря позитивной статистике по США, опубликованной накануне вечером. Кроме того, игроки надеются на решительный тон европейского центрального банка, чье заседание проходит сегодня.
Биржи материкового Китая сегодня все еще закрыты из-за государственных праздников.
В корпоративном секторе бумаги Sony Corp выросли на 4.1%, бумаги Cathay Pacific Airways Ltd взлетели на 12%, акции австралийской James Hardie Industries SE выросли на 7.2%.
Акции горнодобывающей BHP Billiton Ltd. укрепились на 2.7% на фоне роста цен на сырье.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – ретест понижательного уровня сопротивления на 8600 пунктов с целью его прохода.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Во фьючерсе на серебро заметна слабость продавцов

Декабрьский фьючерс на серебро (SIZ1) в пятницу умеренно корректируется после резких скачков этой недели.
Пока статистика по США носит неоднозначный характер, о всплеске интереса к драгметаллу со стороны производства говорить не приходится. Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на статданных по занятости в США.
Аналитики Newedge USA, LLC полагают, что к концу текущего года серебро ждет внушительный рост, который приведет к планке в $70/унцию к весне 2012 года. По оценке Citigroup, если ценовое ралли продолжится, как в 1980 году, то в долгосрочной перспективе цены на серебро смогут достичь $100 за унцию, при этом экономисты компании уверены, что долгосрочный восходящий тренд по фьючерсу на металл даже с учетом инфляции пока не завершился.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные ставке безработицы за август (усредненный прогноз Bloomberg – 9.1%, как и ранее). В это же время выйдут показатели по числу рабочих мест в экономике страны за последний летний месяц (прогноз – рост на 55 тыс.). В 18.00 мск выйдут данные по запасам товаров на оптовых складах за август.
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продолжение консолидации внутри диапазона 27.00-33.00 $/тройскую унцию с приоритетом теста верхней границы коридора.
Индикатор MACD сигнализирует о слабости продавцов на фоне движения значения индикатора в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления продаж.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритетны спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Длинные позиции остаются актуальными для нефтяного фьючерса

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) в начале новой недели уверенно растет.
Цены на фьючерс поддерживает новая порция заверений Европы, что с долговыми проблемами она справится – теперь заявления звучат со стороны Германии и Франции.
По мнению министра энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими, мировой спрос на нефть уравновешивается поставками, а сам нефтяной рынок стабилен и сбалансирован, однако Саудовская Аравия готова прикладывать еще больше усилий, чтобы нефтяной сектор не был столь подвержен внешнему фону.
В третьем квартале нефть WTI стала дешевле на 14% – это самое масштабное падение цены с конца 2008 года. В сентябре цена на нефть снизилась на 7%.
По данным API, запасы нефти за неделю снизились в США на 3.1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго показали, что товарные запасы в стране понизились за неделю на 4.7 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз аналитиков составлял -1.5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале Кушинг снизились на 831 тыс. баррелей, составив 30.1 млн баррелей, что является минимальной отметкой с марта прошлого года. Напомним, что на терминале в штате Оклахома гранятся физические объемы нефти.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – рост котировок к уровню 84 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает силу «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» после «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор вошел в зону перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше).