Аналитика FIBO Group

[Anna Bodrova]

Короткие позиции по фьючерсу на Dax все еще актуальны

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в четверг торгуется в положительной зоне.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0.7%. С начала года индикатор потерял 14%.
Резкое падение фьючерса в середине недели компенсируется небольшим подъемом в четверг, тем более что поводы есть. Так, сегодня ЕЦБ заявил о необходимости изменения требований к капиталу банков с тем, чтобы предотвратить недопустимые изменения, когда собственный капитал заменяется заемным. Новые правила могли бы помочь избежать кредитного кризиса.
В корпоративном секторе акции Old Mutual выросли на 9.1% на корпоративных новостях бумаги TUI укрепились на 6.8%. Акции Bouygues добавили в свой актив 2%.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – попытка пробоя уровня 5700 пунктов открывает перспективы снижения до уровня 5500 пунктов.
Индикатор MACD остается в положительной области – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

www.fibo.ru

 

[Anna Bodrova]

Продажа фьючерса на золото остается в силе

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу торгуется ощутимо выше вчерашнего закрытия.
Пауза в росте курса доллара США позволяет фьючерсу восстановиться.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1.65 млн т руды, то есть примерно 129.000 унций.
Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой уровня 1670 $/тройскую унцию с последующим ориентиром на 1540 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления на 1600 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательную область. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору в красной зоне при снижении цен на фьючерс – «медвежья дивергенция» – признак ослабевания продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор торгуется в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на нефть лучше сохранять короткие позиции

Январский фьючерс на нефть (CLF2) в понедельник активно растет в цене.
Согласно обнародованному прогнозу МЭА, в первом квартале 2012 года спрос на нефть сократится на 2.8% по сравнению с текущим кварталом.
Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте уровня запасов нефти за прошедшую неделю на 462 тыс. баррелей. Позже Минэнерго США сообщило, что товарные запасы «черного золота» за неделю сократились на 1.9 млн баррелей, до значения 334.2 млн баррелей.
Накануне в Вене прошло заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где
Было принято решение об увеличении квот на добычу нефти до 30 млн баррелей в сутки с 24.845 млн баррелей/сутки ранее. На прошлой неделе ОПЕК повысил прогноз спроса на «черное золото» до 30.1 млн баррелей/сутки.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция к уровню 94.00 $/баррель. Ожидаем ослабления продаж с попыткой возврата котировок в диапазон 95.00-102.50 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. Наша рекомендация – сохранять короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на S&P собрался на разворот

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) укрепляется.
По мнению президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, в 2012 году США сохранят умеренный рост, несмотря на замедление мировой экономики, а инфляция будет соответствовать целевому ориентиру. Монетарный политик уверен, что в следующем году экономика страны вырастет на 2-2.5%.
Предрождественская неделя для фьючерса вряд ли будет особенно активной, пишет MarketWatch. Инвесторы хотели бы увидеть сигналы о мерах по решению проблем долгового кризиса в еврозоне и статистику, которая бы показала восстановление рынка жилья в США – однако ни первого, ин второго, скорее всего, не будет до завершения 2011 года.
WSJ пишет, что в текущем квартале американская экономика может показать максимальный темп прироста со II квартала 2010 года, несмотря на сохранение части рисков. При этом экономисты Goldman Sachs повысили свои ожидания по темпам роста экономики США на этот квартал до 3.7% (3.5% ранее), в Nomura ждут 3.9%-ного роста ВВП.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 17.30 мск выйдут данные по числу новостроек в ноябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1.1%, до 635 тыс. домов).
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – ожидаем разворот из зоны 1180-1200 пунктов к уровню 1260 пунктов с реализацией на текущей неделе.
Индикатор MACD указывает на восстановление значения в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж в рамках нахождения в зоне перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на медь можно держать лонги

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в середине недели остается в плюсе.
По итогам ноября 2011 года Китай нарастил импорт меди и продукции из нее на 29% г/г, до 452.022 тыс. т – по данным Steelguru, в месячном исчислении прирост составил 18%.
В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление красного металла в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.
Как считают в BNP Paribas, в следующем году цены на красный металл снизятся на 2.2%, при этом в первом квартале 2012 года стоимость меди может упасть на 4.3%. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют в том же направлении: мировые цены на медь будут сокращаться из-за высокой чувствительности котировок к замедлению темпов мирового роста.
По данным International Copper Study Group, в январе-августе текущего года мировой дефицит меди снизился до 161 тыс. т при том, что в 2010 году за аналогичный период времени показатель составлял 339 тыс. т.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – уровень 340.00 цента/фунт.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит смена продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть длинные позиции при выходе значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Niikei также актуальна торговля от покупок

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в четверг подрастает, однако находится ниже уровней вчерашнего закрытия.
Инвесторов насторожил чрезмерно высокий спрос на трехлетние кредиты Европейского центрального банка – по всей видимости, игроки предполагают напряженную обстановку с ликвидностью в европейских банках.
Накануне Япония расстроила инвесторов: японский ЦБ признал, что темпы восстановления экономики вялые из-за спада экспорта и дорогой йены, а влияние европейского кризиса слишком сильное.
В корпоративном секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc просели на 0.8%, акции Bank of Communications потеряли 1.1%, акции Macquarie Group стали легче на 0.9%. Бумаги Tokio Marine Holdings Inc просели на 2.6% на корпоративных новостях.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – остановка продаж у отметки 8300 пунктов со сменой вектора на рост и ориентиром на 8800 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о нахождении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд для фьючерса на евро остается нисходящим

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в финале недели проходят в незначительном плюсе.
За последние два дня для фьючерса оказалось слишком много разнополярной информации. С одной стороны, это понижение суверенного рейтинга Венгрии агентством S&P на одну ступень, сложности переговоров Греции с частными кредиторами и итальянская статистика, показавшая спад ВВП в третьем квартале – негатив отчасти нивелировался позитивным отчетом по росту экономики Великобритании в прошедшие три месяца. Позже стало известно о том. что рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Словакии на одну ступень с «негативным» прогнозом, ожидая ухудшения в экономике из-за близости к эпицентру европейского кризиса.
С другой стороны, инвесторы анализируют итоги первого аукциона Европейского центрального банка по предоставлению неограниченных трехлетних кредитов – банки привлекли 489 млрд евро, в то время как предварительно ожидался спрос на 292 млрд евро. Первой реакцией на информацию был рост, однако позже трейдеры пришли к выводу, что европейские банки испытывают проблемы с ликвидностью, что негативно.
Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – промежуточный разворот наверх до 1.3200. Возможен рост на 1.3400.
Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована медвежья дивергенция ¬– признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото можно открывать лонги

Февральский фьючерс на золото (GCG2) во вторник теряет позиции.
Как обычно в последнее время, рост интереса к доллару США среди игроков играет не в пользу фьючерса.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1.65 млн т руды, то есть примерно 129.000 унций.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой уровня 1600 $/тройскую унцию с последующим ориентиром на 1670 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательную область. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору в красной зоне при снижении цен на фьючерс – «медвежья дивергенция» – признак ослабевания продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

 

[Anna Bodrova]

Цель коррекции по фьючерсу на евро – 1,31

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в середине недели проходят со слабым повышением.
Европа продолжает следить за итальянскими аукционами – накануне доходность десятилетних бумаг вновь превысила планку в 7%, что стало сигналом о недоверии игроков. Сегодня Италия предлагает рынку 179-дневные казначейские купоны объемом в 9 млрд евро, а также двухлетние бонды.
В остальном внешний фон крайне скудный, что закономерно перед новогодними каникулами.
Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, цель текущего движения – коррекция до уровня 1.3100.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного тренда. Понижательный уровень поддержки проходит через уровень 1.2800. Промежуточный уровень сопротивления –1.3100.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция – признак появления покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть и держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

 

[Anna Bodrova]

Фьючерс на медь готов корректироваться

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в четверг ушли в «красную» зону.
По данным International Copper Study Group, в январе-августе текущего года мировой дефицит меди снизился до 161 тыс. т при том, что в 2010 году за аналогичный период времени показатель составлял 339 тыс. т.
Как считают в BNP Paribas, в следующем году цены на красный металл снизятся на 2.2%, при этом в первом квартале 2012 года стоимость меди может упасть на 4.3%. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют в том же направлении: мировые цены на медь будут сокращаться из-за высокой чувствительности котировок к замедлению темпов мирового роста.
По итогам ноября 2011 года Китай нарастил импорт меди и продукции из нее на 29% г/г, до 452.022 тыс. т – по данным Steelguru, в месячном исчислении прирост составил 18%.
В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление красного металла в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.
Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – коррекция и возобновление покупок до уровня 350.00 цента/фунт.
Индикатор MACD перешел в положительную область, ключевые средние индикатора образовали «бычье» пересечение. В настоящий момент происходит смена продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

 

[Anna Bodrova]

Среднесрочный тренд по фьючерсу на нефть растущий

Февральский фьючерс на нефть (CLG2) во вторник уверенно растет.
Участники рынка ожидают выхода статданных по запасам сырья в США на этой неделе – Минэнерго опубликует свои показатели в середине недели, и экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают роста запасов нефти за прошлую неделю на 1 млн баррелей.
Определенная доля напряженности в позициях по фьючерсу на нефть сохраняется из-за дисбаланса в Иране.
Норвегия открыла в стране новое крупное месторождение «черного золота» – запасы нефти разведаны в Skrugard в Баренцевом море. По оценкам госкорпорации Statoil, новое месторождение может содержать нефть и газ до 300 млн баррелей в эквиваленте.
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции вниз, текущая цель движения – разворот котировок вниз к уровню 99.20 $/баррель, в случае пробоя открывается возможность продаж до уровня 95.00 $/баррель.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P можно держать длинные позиции

В среду мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) продолжает умеренный рост.
Внимание рынка постепенно переключается на политическую составляющую: в США начались первые праймериз, от республиканской партии уверенно лидирует экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Он уже обошел своего ближайшего соперника Рика Санторума. Ромни относят к умеренным республиканцам, он полагает, что государство должно меньше вмешиваться в экономические процессы, а также выступает против расширения социальных программ.
Макроэкономический календарь на сегодня по США практически пуст, за исключением публикации данных по запасам нефти за неделю.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – возможный поход на 1300 пунктов при условии уверенного прохода уровня 1283 пункта.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними нивелировано.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария покупок при торговле в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото можно открывать короткие позиции

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу ушел в отрицательную область.
По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но и то не факт: инвесторам могут понадобиться наличные, тогда продажи фьючерса продолжатся.
Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.
Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1.65 млн т руды, то есть примерно 129.000 унций.
ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост к уровню 1650 $/тройскую унцию с дальнейшей коррекцией вниз.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в положительной области. Наблюдается рост объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем прикрыть длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Nikkei стоит торговать от продаж

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник торгуется с едва заметным приростом.
Сегодня фьючерс отыгрывает пятничное решение агентства Standard & Poor’s о понижении суверенных рейтингов 9 крупных европейских стран, в том числе и Франции с Австрией, которые лишились высшего рейтинга «ААА». Еще ряду стран Европы S&P пересмотрело на понижение прогнозы по рейтингу.
В корпоративном секторе бумаги Australia New Zealand Banking Group Ltd сократились на 1.9%, акции Sony Corp снизились на 2.5%. Акции Guangzhou RF Properties Company Ltd потеряли 2.2% на ожидании данных по ВВП Китая за четвертый квартал 2011 года.
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – коррекция вниз от отметки на 8450 пунктов.
Индикатор MACD сигнализирует о неопределенности вблизи пограничной отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак покупателей. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше.

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P есть смысл держать длинные позиции

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) продолжает стремиться вверх.

По словам члена совета управляющих американского ЦБ Элизабет Дьюк, ФРС намерена улучшать стратегию общения с рынками – уже с января регулятор начнет публиковать отдельные прогнозы по базовой процентной ставе для каждого члена ФРС, позже рынку покажут и мнения представителей FOMC по поводу сроков повышения ставки после длительного перерыва.

По мнению главы ФРБ Ричмонда г-на Лэкера, в дополнительном стимулировании американской экономики необходимости нет – по его оценке, в 2012 году экономика страны будет расти на 2-2.5%, а CPI составит не более 2%. При этом глава ФРБ Чикаго г-н Эванс считает, что из-за роста уровня безработицы в США Федрезерву придется рассмотреть вероятность QE3.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 17.30 мск выйдут данные по январскому индексу производственной активности Empire Manufacturing (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 11 пунктов против декабрьского значения 9.53 пункта).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – поход на 1300 пунктов при консолидации выше уровня 1283 пункта. Пока оптимистичный сценарий развития покупок под вопросом, и мы прогнозируем появление продаж.
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1260 пунктов, сохраняют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда, при этом котировки нацелены на торговлю вокруг уровня 1283 пункта.

Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о слабости покупок у бывшего уровня сопротивления на 1283 пунктов даже при его пробое.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж при выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на S&P длинные позиции «держать»

В четверг мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) немного отступает.
Между тем, статистика накануне инвесторов вначале не обрадовала: промпроизводство в США в декабре выросло на 0.4% м/м во многом благодаря росту спроса на автомобили и стройматериалы, однако рынок ждал укрепления на 0.5%. Положение позже поправил МВФ, предложивший увеличение собственных ресурсов.
По словам члена совета управляющих американского ЦБ Элизабет Дьюк, ФРС намерена улучшать стратегию общения с рынками – уже с января регулятор начнет публиковать отдельные прогнозы по базовой процентной ставе для каждого члена ФРС, позже рынку покажут и мнения представителей FOMC по поводу сроков повышения ставки после длительного перерыва.
Макроэкономический календарь на сегодня по США полон данных: в 17.30 мск выйдет статистика по числу заявок на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 15 тыс., до 384 тыс.). В это же время готовится к публикации показатель по CPI за декабрь. Одновременно выйдут данные по новостройкам за прошлый месяц.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – поход на 1305 пунктов при рисках массированных продаж.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор сигнализирует о возврате в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на золото среднесрочный канал растущий

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу понижается.
По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но и то не факт: инвесторам могут понадобиться наличные, тогда продажи фьючерса продолжатся.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1.65 млн т руды, то есть примерно 129.000 унций.
ЕЦБ за 2011 год нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.
В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост к уровню 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается снижение объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор готов к покиданию зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax можно держать длинные позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в начале новой недели снижается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0.1%.

На минувшей неделе Греция не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга, несмотря на намеченное на сегодня заседание министров финансов ЕС, которых очень интересует обстановка в экономике этой страны. Пока у сторон есть время до 31 января.
В корпоративном секторе акции Monte dei Paschi di Siena растут на 14% на фоне полученного у ЕЦБ трехлетнего кредита. Бумаги Intesa Sanpaolo и Banco Popolare добавили в свой актив более 3%. Акции Hannover Re, равно как и Aegon, выроcли на 1%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз от уровня 6500 пунктов с ориентиром на уровень 6250 пунктов.
Индикатор MACD восстановился в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора – признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на Dax предпочтительны длинные позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник теряет позиции.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня отступил на 0.7%.
Греция все еще не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга, несмотря на намеченное на сегодня заседание министров финансов ЕС, которых очень интересует обстановка в экономике этой страны. Пока у сторон есть время до 31 января. При этом Еврогруппа уже заявила, что ставка купона около 4% не устроит Европу.
В корпоративном секторе акции Barclays Plc проседают на 2.6%, бумаги BNP Paribas SA теряют 0.5%. Акции BHP Billiton Plc снижаются на 1.4%, Rio Tinto Plc снижаются на 0.8%.
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция вниз от уровня 6500 пунктов с ориентиром на уровень 6250 пунктов.
Индикатор MACD восстановился в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ¬– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

 

[Anna Bodrova]

По фьючерсу на евро актуальны длинные позиции

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в середине недели ушли в «красную» зону.

Германская статистика до полудня еще поддерживала инвесторов: в январе индекс доверия немецких предпринимателей от Ifo вырос до 108.3 пунктов против 107.3 пункта пересмотренного декабрьского значения.
Однако позже фьючерс вернулся к боковику, а затем и начал понижение. Вопрос с долгами Афин все так же остается нерешенным. Греция не достигла сколько-нибудь объективных результатов в переговорах с частным капиталом по вопросу списания греческого долга. Пока у сторон есть время до 31 января. При этом Еврогруппа уже заявила, что ставка купона около 4% не устроит Европу.
Между тем, уже в марте Греции предстоит довольно масштабное погашение своих обязательств, что без сторонней помощи будет невозможно.

Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, цель текущего движения – тест уровня 1.3050. Ожидаем замедление роста в рамках достигнутых технических целей.
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках коррекции среднесрочного понижательного тренда, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного тренда. Понижательный уровень поддержки проходит через уровень 1.2600. Промежуточный уровень сопротивления –1.3050.
Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬– признак приоритета покупок.
Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о входе в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов).