Анализ eur/usd на базе открытых позиций от Tickmill

[Armada Markets]

Добрый день! Перед предстоящими праздниками воздержимся от торговли и каких-либо прогнозов, т.к. рынок будет очень “тонким” и стоит ожидать абсолютно неадекватные движения/шипы в обе стороны. В такое время лучше не торговать, т.к. есть большой риск, что любой стоп-лосс будет исполнен. Прошлая наша торговая идея не сработала – пара eur/usd поползла сразу вверх так и не дойдя до нашего buy limit’а. Поэтому рассмотрим текущие открытые позиции участников.

По данным CFTC за 14.12, частными клиентами было открыто 51к контрактов на покупку и 83к на продажу EURO FX. Хеджеры сократили свои позиции, и удерживали 133к контракта на покупку и 99к на продажу. Клиенты одного из крупнейших брокеров ОАНДЫ тоже ставят на падение пары eur/usd – около 69% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу. Аналогичная ситуация и с парой gbp/usd, где более 76% от суммарной нетто-позиции удерживается на продажу. Интересно, что по CFTC именно хеджеры удерживают более крупную позицию на продажу – 127к против 76к на покупку. Частные клиенты позиционируются на покупку, 65к против 37к. Если предположить, что с большей доли вероятности рост eur/usd и gbp/usd продолжится, то в случае с фунтом, ММ заработает именно на хеджерах.

По металлам мы можем наблюдать “хронический лонг”, который открыт с самых вершин и усреднен несколько раз. Глядя на все это на фоне таких покупок золото явно идет на обновление локального дна. Сегодня мы увидели 1635, но многие продолжают упорно усредняться. В ОАНДЕ покупки по драг.металлам уже неделями за 80%+ от суммарной нетто-позиции. Наименьший путь сопротивления рынка – в сторону стоп-лоссов и маржин-коллов по данным активам, и металлам не помогает даже рост eur/usd.

Практика показывает, что рынок разворачивается лишь после того, как “схлопнется” позиция толпы, которая позиционируется против движения рынка в надежде на коррекцию. До тех пор, пока большинство не закрылось по стоп-лоссу/маржин-коллу, мы склонны думать, что рост евро и фунта (и падение металлов) продолжится. Самая большая ошибка трейдеров – это отсутствие стоп-лосса и надежда на то, что “сейчас цена вернется”. Мы не устанем повторять, что на рынке мы можем контролировать лишь одну вещь – свой риск.

 

[Armada Markets]

Добрый день! В первую очередь хотим всех поздравить с наступившим новым годом и пожелать трейдерского счастья – прибыльную торговую систему (с положительным мат.ожиданием) и силы воли следовать ей и соблюдать свои же сигналы. А теперь посмотрим, что произошло на рынках в конце 2012/начале 2013 и как повели себя участники.

В нашем прошлом обзоре от 21.12, мы отметили высокую позицию продаж в паре eur/usd, что, как правило, ведет к росту пары. На рисунке кружком отмечен момент, когда мы, в очередной раз, рекомендовали работать только от покупок. Пара сходила вверх на более чем 100 пунктов два раза, без просадки. Каждый такой заход больно бил по продавцам – по маржин-коллу выбило последних, кто-то закрыл позицию сам или залокировался около 1.3250, что еще хуже. В финальном росте до 1.3299 позиция частных клиентов стала, наконец, резко “схлопываться”. Держатели фьючерсов на евро закрыли свои убыточные позиции тоже на самых вершинах, как и было задумано ММ.

Спойлер

По данным CFTC за 28.12, когда цена eur/usd была 1.3160-1.3250, частные клиенты удерживали практически нулевую нетто-позицию (75к long и 77к short), как и хеджеры. Как мы уже неоднократно говорили – “схлопывание” убыточной позиции = конец движения. Клиенты ОАНДЫ тоже прошли через маржин-коллы, и их нетто-позиция на данный момент составляет 58% на продажу. Про “хронические покупки” по золоту и серебру мы пишем давно, на их фоне оба металла обновили сегодня многомесячные минимумы. Сейчас нет ярко-выраженных позиций, и стоит ожидать дальнейшее снижение eur/usd (т.к.паравоз уже пустой), либо длительный флэт, что-бы участники смогли оправиться и открыть доминирующую позицию в некую сторону.

Из торговых идей – сейчас сложно зайти с коротким стопом, будем пристально следить за технической картиной. В случае коррекции по золоту будем продавать металл от 1650, стоп 1657. По eur/usd будем ждать возврата к 1.3150, если он будет.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! Начало года дарит нам очень интересные движения. Оправившись от недавних потерь, участники рынка стали с удвоенной силой продавать пару eur/usd, особенно по мере вчерашнего роста. Продажи усилились еще 8 января (тогда курс падал до 1.3050), о чем мы написали в своем твиттере и обозначили целью для роста 1.3170. После столь волатильного падения в достижение данного уровня верилось слабо, но пара улетела даже на 100 пунктов выше. По данным CFTC на 4 января, участники фьючерсного рынка удерживали нулевую нетто-позицию, однако ситуация могла поменяться к 10.01. На рисунке ниже мы видим два очень похожих паттерна, однако мы не ожидали что ММ поведет себя столь цинично и полностью повторит первый паттерн, только в более мелком масштабе. В нижней части графика видно позиционирование клиентов ОАНДЫ. Ни о каком падении или смене тренда при таких продажах не может быть и речи, максимум коррекция до 1.3130. Шансов заработать от покупок по прежнему больше.

Спойлер

Подведем итоги: наш прошлый прогноз по золоту сработал частично. Цена отскочила от указанного нами уровня примерно на 10$, не задев стоп-лосс. Развития движения не последовало, однако была возможность забрать до 10$ движения без просадки, или, в худшем случае, закрыться в 0. Торговая идея на сегодня – пара aud/usd, где мы будем ждать точку входа в покупку. Ставим buy limit на 1.0510, стоп 1.0475, тейк 1.0580. Мы рассчитываем на отскок от уровня проторговки, как это случилось в прошлый раз (см.рисунок). В добавок, на рынке преобладает “короткая” позиция по данной паре, это и есть главный аргумент за рост в нашем анализе.

Спойлер

 

[tradervostoka]

таким образом, вы предполагаете что лучше покупать нежели продавать?

 

[Руся Россеянкин]

таким образом, вы предполагаете что лучше покупать нежели продавать?

Что тут не ясного то? Конечно покупать, крупняк вошел в бай, теперь на пол года бычий тренд обеспечен, не без сюрпризов конечно

 

[melman898]

соглашусь)только особо не распространяйтесь)а то вдруг перестанут продавать и топлива для роста не будет)))как бы парадоксально это не звучало))

P.S. тема отличная жаль раньше не заглядывал)

 

[Armada Markets]

соглашусь)только особо не распространяйтесь)а то вдруг перестанут продавать и топлива для роста не будет)))как бы парадоксально это не звучало))

P.S. тема отличная жаль раньше не заглядывал)

Да, спасибо ) а вот и 1.3400 по eur/usd, если все продали - то как рынок пойдет вниз? (грустное наблюдение основанное на фактах).

 

[shymaser]

Да, спасибо ) а вот и 1.3400 по eur/usd, если все продали - то как рынок пойдет вниз? (грустное наблюдение основанное на фактах).

согласен. На все 100. Бери и торгуй против толпы... но беда в том что оанда показывает только мелюзгу типо нас. Вот бы интересно было посмореть на разные фонды...хедж пенсионные и т.д.

 

[Armada Markets]

Что тут не ясного то? Конечно покупать, крупняк вошел в бай, теперь на пол года бычий тренд обеспечен, не без сюрпризов конечно

Ну, пол года, конечно, нет - как только пройдет волна маржин-коллов (а стоп-лоссы, новички, как правило, не ставят - убыток закрывается исключительно по маржину), то идти выше просто уже не будет смысла - там денег нет. Тогда будет откат, который многие купят (тренд то вверх), но пара будет падать камнем вниз, и история повторится...

 

[melman898]

я говорю завязывайте тут гральные мысли в слух писать)

 

[Armada Markets]

согласен. На все 100. Бери и торгуй против толпы... но беда в том что оанда показывает только мелюзгу типо нас. Вот бы интересно было посмореть на разные фонды...хедж пенсионные и т.д.

Эта "мелочь" и есть самый лакомый кусочек, т.к. толпа не соблюдает никакие риски и пытается пересидеть убыток до последнего (( Профессионалам такое не позволено. ОАНДА - просто крупный брокер, но кого именно брать - не принципиально, перед каждой статьей мы просматриваем статистику еще нескольких брокеров, и у всех динамика примерно одна и таже - работает закон больших чисел. ОАНДА, или кто-то еще - просто "срез" общей массы, который позволяет судить обо всей остальной, гораздо большей, части. Данный метод, конечно, не грааль, однако заслуживает внимания и способен увеличить положительное мат.ожидание любой торговой системы. На то и ставка)

 

[Armada Markets]

я говорю завязывайте тут гральные мысли в слух писать)

Нельзя так просто взять и поставить стоп-лосс, а без него никакой грааль не поможет! (но вы всеравно правы)

 

[shymaser]

от такие щас расклады по опцыонам

Спойлер

 

[melman898]

вот рад был бы безгранично если ли бы ктонибудь пояснил про опционы
чей та такое это?)))))

 

[maximusdevil]

Это своего рода уровни поддержки и сопротивления.

 

[Armada Markets]

Добрый день! На рынке продолжается фаза роста eur/usd, в прошлом обзоре, когда пара была на уровне 1.3250, мы утверждали, что легче будет заработать именно от покупок, и пока мы уперлись в 1.3400. Частные инвесторы по всему миру по-прежнему верят в падение и активно продают – 68% от нетто-позиции клиентов ОАНДЫ открыто на продажу. По данным CFTC за 15.01, разница между продавцами и покупателями составляла 8к контрактов в пользу первых. По данным SAXO-банка, вереница продаж в паре тянется еще от 1.2960. Статистическое преимущество и на данный момент на стороне покупателей.

Спойлер

Наша прошлая торговая идея сработала неплохо – паттерн действительно повторился и цена отскочила от нами указанного уровня на 47 пунктов, однако до тейк-профита не дошла. Радует то, что потерять на данном трэйде было просто невозможно. Идея на сегодня – аккуратно-экспериментальная попытка продать пару nzd/usd от 0.8395. Очень похожий паттерн уже сработал в паре-союзнике aud/usd, где можем наблюдать продажи ровно от середины последней проторговки, но это лишь технический аспект входа. Главный аргумент – CFTC, по их данным участниками открыто 122к контракта на покупку и всего 42к на продажу AUD. Касательно NZD, участниками удерживается 26к на покупку и 7к контрактов на продажу. Все это значит, что по данным парам вполне можем сходить ниже – там денег (читай стоп-лоссов) больше.

Спойлер

 

[aleftrader]

Всем доброго дня!
А я считал, что среди мелких спекулянтов эта мысль никого не посещает, ну или почти никого. А кого посетила, те сидят и помалкивают. Я, ведь, тоже думаю, что крупнейшие участники валютного рынка работают против остальных. И в этой теории и кроется успех в трейдинге. Вот только как вычислять, что прошла волна маржин-коллов и расти/понижаться дальше нет смысла?

 

[Armada Markets]

Только смотреть те данные по позициям, что имеются в открытом доступе...

 

[Armada Markets]

Добрый день! Пара eur/usd движется все выше и выше, как мы неоднократно писали – статистическое преимущество было и есть на стороне покупателей, и пока позиция на продажу не “схлопнется” – тренд не закончится. Впервые за последние месяцы мы получили первый тревожный звонок – крупные частные клиенты, судя по отчету CFTC за 25.01, поверили в восходящий тренд и встали в покупку, в итоге перевес нето-позиции наконец склонился на сторону покупателей – 84к на покупку и 62к контрактов на продажу. Это уже очень сильный сигнал. При первой весомой коррекции участники будут покупать пару более усиленно, но пара продолжит падение – это и будет разворот тренда, минимальное ожидаемое движение в таком случае – порядка 300 пунктов. Клиенты ОАНДЫ до сих пор удерживают 67% от суммарной нетто-позиции на продажу. Конечно, после такого тренда пара не грохнется просто так, а сперва будет снижаться осторожно, что-бы не распугать покупателей. В таком случае уцелевшие продавцы смогут, наконец, забрать прибыль, но через пол фигуры большинство уже перевернется на покупку. При слабом снижении первой поддержкой будет 1.3490.

А теперь разбор полетов: наш торговый план по usd/nzd и ставка на снижение (аналогично с aud/usd) сработала частично. Да, обе пары значительно упали, как мы и предполагали, так как большинство частных клиентов стояло/стоит на покупку по данным парам. По данным CFTC, по паре aud/usd клиенты удерживают 144к контрактов на покупку и 47к на продажу. В ОАНДЕ 59% от суммарной позиции открыто на покупку. Сейчас будет проще заработать от продаж. До нашей цели цена дошла, но сперва нас выбило по стоп-лоссу. Красивый отскок по нашей системе случился лишь позже, ровно от центра последней проторговки, как показано на рисунке. Как говорится, на рынке мы можем контролировать лишь риск.

Спойлер

На эту неделю у нас есть 2 идеи – одна долго- и краткосрочная. По паре gbp/usd пробуем мини-трейд на покупку от границы последней проторговки 1.5763, стоп 30 пунктов, тейк 1,5830. Вторая идея – продажа пары aud/jpy по текущей цене 94.85, стоп – за вчерашний дневной шип, тэйк-профит 93.20, но если мы правы и вчера мы наблюдали финальное “снятие стопов” у продавцов, то движение может развиться гораздо более сильное. (На заметку: наш средний спрэд по gbp/usd 0.4 пункта, по aud/jpy 0.9).

Спойлер

Спойлер

 

[melman898]

а не подскажете где на сайте CFTC это смотреть?
"По данным CFTC, по паре aud/usd клиенты удерживают 144к контрактов на покупку и 47к на продажу"