Ну так вдохни в нее свежее Депо!
Автоматизация парного трейдинга
- Автор темы SilverKZ
- Дата начала
Напоминаю для новичков
[NOTE]* Если корреляция высокая и положительна, то валюты движутся в одном направлении.
* Если корреляция высокая, но отрицательная,тогда валюты движутся в противоположных направлениях.
* Если корреляция низкая (меньше +0.6 и больше -0.6), тогда движение валют не имеет зависимости, такие валюты не подходят для парного трейдинга[/NOTE]
Позиции по валютным парам, имеющим положительную корреляцию (например, EURUSD и GBPUSD), открываются в разные стороны, т.е. buy-sell или sell-buy.
При отрицательной корреляции - в одну сторону, т.е. buy-buy или sell-sell
Корреляцию валютных пар можно посмотреть _http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation здесь или с помощью следующих индикаторов:
по двум инструментам - VininI_Correlation.mq4
по нескольким инструментам (текущую) - iCorrelationTable_v3.zip
Почитайте учебники ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КОРРЕЯЦИЯ-ПАРЫ ИДУТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ,СООТВЕТСТВЕННО И ПОЗИЦИИ ОТКРЫВАЮТСЯ РАЗНОНАПРВВЛЕННЫЕ!!!!!!!!!!!!!
Последнее редактирование модератором:
Гагага!!!
А в Учебнике ничего случаем не написали как Корреляция отрицательной может МГНОВЕННО стать положительной и наоборот???
А может там написано,что уровень корреляции величина постоянная и неизменная???
А может там написано почему пары,исторически имеющие 90% корреляции
внезапно могут показать в моменте и -34% и это может продолжатся от полугода до трех???
Смешно прямо читать такие опусы!!!:laugh:
SilverKZ
Элитный участник
Константин, вы не в теме. Почитайте про парный трейдинг.
adre66, приветствую! Объясните пожалуйста подробнее, как вы определяете нулевую точку? Ведь после фиксирования масштаба график можно двигать как угодно и эта точка получается неоднозначной? Нулевая точка это некий фрактал? В общем, хочется понять. Пожалуйста поясните.
tempr
Активный участник
Просто для статистики, кому интересно.
В своё время реализовал уловку нр. 4 (сложный метод)
от MrSerj'a. Кто помнит, поймёт.
Так вот, анализировались и торговались 28 пар, при "попадании" какой либо пары после 6-го колена, весь портфель переходил в приоритет помощи "попвшей" паре.
Разработки совы и индикатора были мои, не испоьзовал ничего выложенного в форуме.
Индикаторами делился (выкладывал в той ветке).
Результат работы был такой:
Три месяца подряд прибыль просто ошеломляющая!
Потом потихоньку пошла стагнация, т.к. всё больше пар "попадали" и нуждались в поддержке всего портфеля.
Потом в какой-то момент провёл анализ и увидел интересную картину, корреляция большинства пар сбилась на столько, что все сигналы были противоречивыми если мерить по валюте, хотя по индикатору всё было как надо, т.е. в норме.
Выкинул все пары, которые ходили в противоположных направлениях (где обе на бай илт обе на селл открывают) и оставил только те которые с одинаковым знаменателем. (Осталось 10 пар) - Ситуация не улучшилась.
Встроил принудительное закрытие всего портфеля по пятницам, чтобы не накапливать издержки помощи портфеля попавшим парам - ситуация особо не изменилась.
Ещё раз проанализировав, понял принцип всех сдигов корреляций, т.е. как прежде кориллирующие пары перестают коррелировать на денежном/валютном уровне. Это трудно передать словами, а анимацию сделать к сожалению не могу.
Но думаю, будь такая анимация, некоторым она бы помогла в их поисках.
Попробую на словах объяснить...
Берём два почти прозрачных листа тонкой бумаги,
Ложим друг на друга и рисуем две кориллирующие волны с их раздвижками (одну на одном листе, другую на другом и накладываем листы друг на друга)
Теперь поднимаем двумя руками, направляем на окно/люстру (чтобы волну заднего листа было видно) и начинаем медленно двигать верхний лист пальцами вперёд, назад - тут мы видим как происходит сдвижение корреляции двух пар на рынке,
а теперь сдвигаемправую сторону верхнего листа вверх, потом догоняем левой стороной - тут мы получили расхождение с точкой невозврата (так её вроде тут называют) т.е. в валютном соотношении мы на дооооолго зависли в минусе.
А теперь вся красота этой рыночной псевдо-корреляции: двигаем верхний лист одновременно вверх и поднимаемправую сторону, потом влево и вниз и.т.д
Короче перемещаем хаотично в разных комбинированных направлениях.
- это и есть настоящая рыночная псевдо-корреляция.
Тут кто-то сказал, что корреляции на самом деле не существует, он в чём-то прав, т.к. такие рыночные движения настоящей корреляцией назвать нельзя, хоть у некоторых пар и один и тот-же знаменатель.
И уже зная эти пинципы, я всё ещё не могу составить расчёты для определения "местоположения" и градуса наклона верхнего листа, для того чтобы определить истинную раздвижку, которая несомненно скоро схлопнится.
Был бы признателен, если кто нибудь может сделать такую анимацию (к стати, нижний лист тоже надо двигать, т.к. нет статичных пар)
И есть ли у кого идеи на этот счёт?
В своё время реализовал уловку нр. 4 (сложный метод)
от MrSerj'a. Кто помнит, поймёт.
Так вот, анализировались и торговались 28 пар, при "попадании" какой либо пары после 6-го колена, весь портфель переходил в приоритет помощи "попвшей" паре.
Разработки совы и индикатора были мои, не испоьзовал ничего выложенного в форуме.
Индикаторами делился (выкладывал в той ветке).
Результат работы был такой:
Три месяца подряд прибыль просто ошеломляющая!
Потом потихоньку пошла стагнация, т.к. всё больше пар "попадали" и нуждались в поддержке всего портфеля.
Потом в какой-то момент провёл анализ и увидел интересную картину, корреляция большинства пар сбилась на столько, что все сигналы были противоречивыми если мерить по валюте, хотя по индикатору всё было как надо, т.е. в норме.
Выкинул все пары, которые ходили в противоположных направлениях (где обе на бай илт обе на селл открывают) и оставил только те которые с одинаковым знаменателем. (Осталось 10 пар) - Ситуация не улучшилась.
Встроил принудительное закрытие всего портфеля по пятницам, чтобы не накапливать издержки помощи портфеля попавшим парам - ситуация особо не изменилась.
Ещё раз проанализировав, понял принцип всех сдигов корреляций, т.е. как прежде кориллирующие пары перестают коррелировать на денежном/валютном уровне. Это трудно передать словами, а анимацию сделать к сожалению не могу.
Но думаю, будь такая анимация, некоторым она бы помогла в их поисках.
Попробую на словах объяснить...
Берём два почти прозрачных листа тонкой бумаги,
Ложим друг на друга и рисуем две кориллирующие волны с их раздвижками (одну на одном листе, другую на другом и накладываем листы друг на друга)
Теперь поднимаем двумя руками, направляем на окно/люстру (чтобы волну заднего листа было видно) и начинаем медленно двигать верхний лист пальцами вперёд, назад - тут мы видим как происходит сдвижение корреляции двух пар на рынке,
а теперь сдвигаемправую сторону верхнего листа вверх, потом догоняем левой стороной - тут мы получили расхождение с точкой невозврата (так её вроде тут называют) т.е. в валютном соотношении мы на дооооолго зависли в минусе.
А теперь вся красота этой рыночной псевдо-корреляции: двигаем верхний лист одновременно вверх и поднимаемправую сторону, потом влево и вниз и.т.д
Короче перемещаем хаотично в разных комбинированных направлениях.
- это и есть настоящая рыночная псевдо-корреляция.
Тут кто-то сказал, что корреляции на самом деле не существует, он в чём-то прав, т.к. такие рыночные движения настоящей корреляцией назвать нельзя, хоть у некоторых пар и один и тот-же знаменатель.
И уже зная эти пинципы, я всё ещё не могу составить расчёты для определения "местоположения" и градуса наклона верхнего листа, для того чтобы определить истинную раздвижку, которая несомненно скоро схлопнится.
Был бы признателен, если кто нибудь может сделать такую анимацию (к стати, нижний лист тоже надо двигать, т.к. нет статичных пар)
И есть ли у кого идеи на этот счёт?
tempr
Активный участник
хоть пивот, хоть фибоначчи - улучшений нет, принципов закрытия перепробовал много, сделал вывод: теряя суть парного трэйдинга (когда пары одновременно и открываться и одновременно закрываться должны) к улучшению результата не приводит.
Идея - обратиться к человеку, который сможет сделать такую анимацию.
Например, ко мне. Не зря же я ею уже лет 20 занимаюсь!
))))
Alphamatic
Местный знаток
Решал похожую задачку месяца три назад. Лучший результат по корреляции получился при ранжировании цены инструмента в канале девиации другого, но потом бросил эту затею... сделал проще:
1. вычислил индексы символов.
2. создал средний канал девиации пар по символу.
3. пронормировал по каналу текущую цену пары, получил % распределение пары в канале.
Этим и пользуюсь...
1. вычислил индексы символов.
2. создал средний канал девиации пар по символу.
3. пронормировал по каналу текущую цену пары, получил % распределение пары в канале.
Этим и пользуюсь...
tempr
Активный участник
идея с индексами была, но забросил (может раньше времени)
скрин твоего индикатора не выложишь?
Последнее редактирование:
lease:
Novikov
Гуру форума
Индикатор КК для парного трейдинга
Вот вам индикатор для парного трейдинга от хорошего человека с соседнего красного форума!
На скрине параметры от балды, что бы для наглядности отобразилось много пар в правом верхнем углу.
красные пары (отрицательная корреляция) с дельтой
> 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только продаем!
< 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> 200, значит первую продаем, а вторую покупаем
< 200, значит первую покупаем, а вторую продаем
Для начала рекомендую ордер 0,1 для депо 10К и более 3 парных пар не открывайте, в индикаторе используйте такие параметры:
КК1=120, КК2=480, Уровень КК=от80до90, Кол.баров Дельты=50, Delta_level=от500до1000 (менее 500 не рекомендуется, чем больше дельта, тем реже вход, но более точнее)
Используйте усреднение для 2 открытых ордеров на расстоянии Delta_level
Всем удачи и профита в новом году!
Всех с новым годом!!!
p.s. если здесь есть программисты, желающие доработать и улучшить данный индикатор, пишите в личку - есть идеи!
Вот вам индикатор для парного трейдинга от хорошего человека с соседнего красного форума!
На скрине параметры от балды, что бы для наглядности отобразилось много пар в правом верхнем углу.
красные пары (отрицательная корреляция) с дельтой
> 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только продаем!
< 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> 200, значит первую продаем, а вторую покупаем
< 200, значит первую покупаем, а вторую продаем
Для начала рекомендую ордер 0,1 для депо 10К и более 3 парных пар не открывайте, в индикаторе используйте такие параметры:
КК1=120, КК2=480, Уровень КК=от80до90, Кол.баров Дельты=50, Delta_level=от500до1000 (менее 500 не рекомендуется, чем больше дельта, тем реже вход, но более точнее)
Используйте усреднение для 2 открытых ордеров на расстоянии Delta_level
Всем удачи и профита в новом году!
Всех с новым годом!!!
p.s. если здесь есть программисты, желающие доработать и улучшить данный индикатор, пишите в личку - есть идеи!
Последнее редактирование модератором:
что то не корректно работает индикатор, вот что пишет:
2014.01.02 13:37:16 КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 EURCHF,M5: object name passed to ObjectDelete function cannot be an uninitialized or empty string
и то что с права не печатается
это расчет корреляции Пирсона, Спирмена или еще кого то?
что означают цифры с права?
и если с права отображается темно синим что это значит?
Посмотреть вложение 146038
Последнее редактирование:
Novikov
Гуру форума
По поводу ошибки ничего не могу сказать, у меня так же есть ошибка
"2014.01.02 13:43:15 КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 EURJPY,H1: object name passed to ObjectDelete function cannot be an uninitialized or empty string"
но видимо она не влияет на работу индикатора!
А синим отображается то, что у меня отображается зеленым! Поменяй цвет на зеленый и будет то же самое и лучше видно, что и у меня на скрине!
Как рассчитывается корреляция - без понятия, не я писал индюк!
Про цифры справа я описал и цветом выделил - читай внимательно!
Последнее редактирование:
Наконец то разобрался как работает индюк, давненько хотел функцию корреляции для 2 валют вытащить из какова нибудь индикатора, у хренЭФИКСА сложно все устроенно, копаться долго)), здесь попроще все, теперь она у меня есть))
Надо сделать поправки к комментариям настроек:
ControlBars = 50; //фильтр баров дельты
Delta_level = 500; //фильтр ПУНКТОВ дельты
ну и алгоритм обозначу)):
рассчитываем корреляцию сочетания по 1периоду
если больше заданного подтверждаем по 2периоду
если подтверждается рассчитываем дельту
если дельта больше заданных пунктов кидаем на экран (печатаем с права)
Надо сделать поправки к комментариям настроек:
ControlBars = 50; //фильтр баров дельты
Delta_level = 500; //фильтр ПУНКТОВ дельты
ну и алгоритм обозначу)):
рассчитываем корреляцию сочетания по 1периоду
если больше заданного подтверждаем по 2периоду
если подтверждается рассчитываем дельту
если дельта больше заданных пунктов кидаем на экран (печатаем с права)
Последнее редактирование:
r@/BOT/nik
Активный участник
По поводу ошибки: Аналогичная проблема.С чем она связана?
r@/BOT/nik
Активный участник
Ещё пара вроди бы простых вопросов назрела:
Поясни что какие из стрелок (направление) означают больше/меньше -
В какой строке кода сменить цвет цифр в правом верхнем углу?
Вроди проще некуда,а понять не могу.
Да и какие ТФ показывают лучший процент отработки показаний?
Поясни что какие из стрелок (направление) означают больше/меньше -
(красные пары (отрицательная корреляция) с дельтой
> 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только продаем!
< 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> 200, значит первую продаем, а вторую покупаем
< 200, значит первую покупаем, а вторую продаем
> 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только продаем!
< 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> 200, значит первую продаем, а вторую покупаем
< 200, значит первую покупаем, а вторую продаем
В какой строке кода сменить цвет цифр в правом верхнем углу?
Вроди проще некуда,а понять не могу.
Да и какие ТФ показывают лучший процент отработки показаний?
Последнее редактирование:
Novikov
Гуру форума
Ещё пара вроди бы простых вопросов назрела:
Поясни что какие из стрелок (направление) означают больше/меньше -(красные пары (отрицательная корреляция) с дельтой
> (больше) 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только продаем!
< (меньше) 200, значит эти пары с отрицательной корреляцией только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> (больше) 200, значит первую продаем, а вторую покупаем
< (меньше) 200, значит первую покупаем, а вторую продаем
В какой строке кода сменить цвет цифр в правом верхнем углу?
Вроди проще некуда,а понять не могу.
Да и какие ТФ показывают лучший процент отработки показаний?
:facepalm::laugh: я тоже иногда туплю, так что не расстраивайся, ты не один
В твоем процитированном сообщении (открой скрытый текст) добавил пояснение, где больше, а где меньше!
И то, что меньше - с минусом и красное, а то, что больше без минуса и зеленое!
А по поводу цвета найди "Blue" и замени на "Lime" *hi*
По поводу ТМ, на мой взгляд лучше подойдет H1. Сделки получаются не слишком часто и не слишком долго ждать приходится, если ТМ больше!
С 06.01.14 начну обкатку ручной системы по данному индикатору, а через месяц открою тему с описанием и результатами именно по данному индикатору!
Последнее редактирование: