Авторская торговая стратегия "3 MA Intraday"

[hoca]

Игорь вопрос по стопам: они выставляются как процент от сделки или за локальным экстремумом?

 

[avmohr]

видимо всё таки работать лучше самому, руками, хотя и не всегда удобно

Интересно, это общий вывод или конкретно по данной стратегии?
Если общий, то понятно. Кому как удобно, кто во что верит и т.п.
А если этот вывод именно из данной стратегии и обсуждения здесь, поясните, пожалуйста. Может что удастся добавить в советник.

 

[mrGennadiy]

Не трогать ТР - имею ввиду, не тралить прибыль по мувингам или еще как-то. Оставить только в настройках.
Значения 47, 48 - близкие к установленному 50пп - это без учета спреда и комиссий. В последних версиях исправлено.
Ну и теперь, видимо, совсем последняя версия, если не будет интересных пожеланий. Абсолютно то-же самое, что и предыдущая v6, только в коде больше порядка и комментариев.

Торгует нормально, идея правильная:?:, осталось самая малость:idea:- чего не хватает практически всем МТС, - это конечно грамотный фильтр...
avmohr, - РЕСПЕКТ

 

[temen6]

Торгует нормально, идея правильная:?:, осталось самая малость:idea:- чего не хватает практически всем МТС, - это конечно грамотный фильтр...
avmohr, - РЕСПЕКТ

поддерживаю стоит поиграться с фильтрами, + выход из сделок по достижению стох, adx зон перекупленности-перепроданности...

 

[avmohr]

поддерживаю стоит поиграться с фильтрами, + выход из сделок по достижению стох, adx зон перекупленности-перепроданности...

Прежде чем продолжать, хотелось-бы услышать мнение автора ветки.
Чем дальше, тем больше мы уходим от первоначальной идеи. Я так-то неуютно себя чувствую. Флуд получается.

 

[melman898]

соглашусь)начинается... фильтры...мартины...
работает не трогайте)

 

[mrGennadiy]

соглашусь)начинается... фильтры...мартины...
работает не трогайте)

Посмотрите на скрин! Вставать сделкай против дневного тренда, это всеравно-что - пле..ть против ветра.
Поэтому дальше не стал тестировать..., Для меня результат очевиден. Руками торговать можно(учитывая ст.ТФ), а в советник просится фильтрация по ст.ТФ...ИМХО

 

[melman898]

ну так кто ж мешает сову включать тогда когда считаешь нужным а не на полном автомате?сам трейдер и есть фильтр
а в дополнительных индикаторах можно погрязнуть поуши и испортить прибыльную систему

имхо конечно же, нельзя портить

 

[avmohr]

ну так кто ж мешает сову включать тогда когда считаешь нужным а не на полном автомате?сам трейдер и есть фильтр
а в дополнительных индикаторах можно погрязнуть поуши и испортить прибыльную систему

имхо конечно же, нельзя портить

Оно конечно, так. Включил, выключил и все в свое время. Но хочется ведь полного автомата. Чтоб сидеть и ничего не делать. (Интересно, такое бывает или только в сказках?)

Посмотрите на скрин! Вставать сделкай против дневного тренда, это всеравно-что - пле..ть против ветра.
Поэтому дальше не стал тестировать..., Для меня результат очевиден. Руками торговать можно(учитывая ст.ТФ), а в советник просится фильтрация по ст.ТФ...ИМХО

Как предлагаете использовать старшие ТФ? Ждать сигнала от расхождения МА на определенную величину и только один раз в одну сторону, как в основной стратегии или просто "цена выше/ниже МА"?

 

[Дорин Игорь]

Интересно, это общий вывод или конкретно по данной стратегии?
Если общий, то понятно. Кому как удобно, кто во что верит и т.п.
А если этот вывод именно из данной стратегии и обсуждения здесь, поясните, пожалуйста. Может что удастся добавить в советник.

Я поясню.
Торговля роботом дает успешный результат и ее удобства очевидны, их перечислять не нужно. НО !..
Результат всегда можно улучшить. Ручная работа выше цениться. верно?
Например... Робот не сможет использовать несколько масштабов по этой ТС на одном счету и одной паре, а вручную мы можем. см.рис.

 

[avmohr]

Я поясню.
Торговля роботом дает успешный результат и ее удобства очевидны, их перечислять не нужно. НО !..
Результат всегда можно улучшить. Ручная работа выше цениться. верно?
Например... Робот не сможет использовать несколько масштабов по этой ТС на одном счету и одной паре, а вручную мы можем. см.рис.

Ну почему-же не сможет? От других ТФ сможет.
Я правильно понял, что основной сигнал получаем со старшего ТФ, например, от дневного. Сигналом будет пересечение и расхождение МА и затем последующее касание ценой средней МА. Далее ждем сигнала (расхождение и касание) в том же направлении на Н1 и входим в рынок.
Вот тут вопрос возникает: какие последующие сигналы в том же направлении будем пропускать? От старшего или от младшего? Или от обоих? Мне кажется, если от старшего или обоих, тогда резко сократится количество входов.

 

[avmohr]

Кстати, для мувингов даже и необязательно переключаться на старший ТФ, чтоб не грузить робота переходами с одного на другое. Достаточно умножить период на 24 и на часовом чарте получим копию с дневного.

 

[mrGennadiy]

ну так кто ж мешает сову включать тогда когда считаешь нужным а не на полном автомате?сам трейдер и есть фильтр
а в дополнительных индикаторах можно погрязнуть поуши и испортить прибыльную систему

имхо конечно же, нельзя портить

Вот это мысль рациональная:idea:. ориентируясь на Д1 включать либо-лонг, либо-шорт...

 

[Goodman]

Кстати, для мувингов даже и необязательно переключаться на старший ТФ, чтоб не грузить робота переходами с одного на другое. Достаточно умножить период на 24 и на часовом чарте получим копию с дневного.

Ну это будет не копия я проверял

как в принципе - конечно иногда нормально проходит это.

но в роботе ничто не мешает брать с нужного тф машку.

 

[mrGennadiy]

Ну почему-же не сможет? От других ТФ сможет.
Я правильно понял, что основной сигнал получаем со старшего ТФ, например, от дневного. Сигналом будет пересечение и расхождение МА и затем последующее касание ценой средней МА. Далее ждем сигнала (расхождение и касание) в том же направлении на Н1 и входим в рынок.
Вот тут вопрос возникает: какие последующие сигналы в том же направлении будем пропускать? От старшего или от младшего? Или от обоих? Мне кажется, если от старшего или обоих, тогда резко сократится количество входов.

В идеале(а надо к этому стремиться:?, если:
1. Д1 и Н4 противоречат друг-другу, то в рынок не входим ВООБЩЕ:idea:
2. Дожидаемся когда Д1 и Н4 будут со-направлены и входим только в этом направлении - противоположные входы игнорируем.
3. из рынка выходим, как только Н4 поменяет направление тренда.
4. установка ТР, - это ограничение своих прибылей...
5. стопы ставить обязательно и обоснованно...

 

[avmohr]

В идеале(а надо к этому стремиться:?, если:
1. Д1 и Н4 противоречат друг-другу, то в рынок не входим ВООБЩЕ:idea:
2. Дожидаемся когда Д1 и Н4 будут со-направлены и входим только в этом направлении - противоположные входы игнорируем.
3. из рынка выходим, как только Н4 поменяет направление тренда.
4. установка ТР, - это ограничение своих прибылей...
5. стопы ставить обязательно и обоснованно...

Это уже больше похоже на техзадание. Только вот опять вопрос: что значит "сонаправлены". Имеется ввиду что, например, для покупки быстрая выше средней на дельту, средняя выше тяжелой на дельту для обоих старших ТФ? Или все-же ждать повторного касания ценой средних МА на них?
п.5 - что значит "обоснованно".

 

[Goodman]

Это уже больше похоже на техзадание. Только вот опять вопрос: что значит "сонаправлены". ...

нет, у автора по-другому, судя по его скринам.

Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим.

Как вариант, следим за Д1 так же как Н1 и открываем виртуальные ордера - просто устанавливаются флаги.
Если на Д1 у нас открыта продажа, на Н1 не покупаем в течение этого периода. И наоборот.

С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...

 

[mrGennadiy]

нет, у автора по-другому, судя по его скринам.

Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим.

Как вариант, следим за Д1 так же как Н1 и открываем виртуальные ордера - просто устанавливаются флаги.
Если на Д1 у нас открыта продажа, на Н1 не покупаем в течение этого периода. И наоборот.

С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...

да , правильно, не нарушая основных правил Автора (Игоря), добавляем "фильтр" по ст. ТФ, не входим против ст. ТФ и все. а как это реализовать я не программер, не знаю:-(.
закрываем ордер по сигналу Н4(смена тренда)

 

[avmohr]

да , правильно, не нарушая основных правил Автора (Игоря), добавляем "фильтр" по ст. ТФ, не входим против ст. ТФ и все. а как это реализовать я не программер, не знаю:-(.
закрываем ордер по сигналу Н4(смена тренда)

Ясно. Попробую реализовать в коде.

 

[mrGennadiy]

Ясно. Попробую реализовать в коде.

Если можно, во входных параметрах поставьте для фильтра:
1. вкл\выкл -D1
2. вкл\выкл -Н4