Авторская торговая стратегия "3 MA Intraday"

[Goodman]

С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...

Как вариант закрытия - тоже фиксированный СЛ.
Который вынести во внеш. настройки для оптимизации.

Отключение этого фильтра желАтельно сделать, согласен.
А особенно отключение фильтра по Н4, если сразу его собираетесь делать.

 

[avmohr]

нет, у автора по-другому, судя по его скринам.

Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим.

Как вариант, следим за Д1 так же как Н1 и открываем виртуальные ордера - просто устанавливаются флаги.
Если на Д1 у нас открыта продажа, на Н1 не покупаем в течение этого периода. И наоборот.

С открытием вирт. ордеров всё понятно, над закрытием надо подумать...

Версия с фильтром. Проверяйте.
Прогон по истории без фильтров полностью соответствует версии 6 или 7.
С фильтром количество сделок резко сократилось. За прошлый год всего 9, если не использовать стопы.
Вход в рынок только при условии того, что МАшки на D1, Н4 и Н1 направлены и раскрыты на дельту в одну сторону и произошло касание средней МА на Н1. Закрытие по смене направления на Н4. Если исключить мувинги с Н4 при открытии ордера, то возникает ситуация, когда сигнал Н4 противоречит остальным и ордер, не успев пожить, закрывается следующим тиком.
Плюс при прогоне в визуальном режиме и при торговле реалтайм сов будет ставить стрелочки в направлении D1 и Н1.

Как вариант закрытия - тоже фиксированный СЛ.
Который вынести во внеш. настройки для оптимизации.

Отключение этого фильтра желАтельно сделать, согласен.
А особенно отключение фильтра по Н4, если сразу его собираетесь делать.

Фиксированные стопы были во всех версиях, и тут остались.
Отключение фильтров предусмотрено.

Первое с чего стоит начать, имхо, - если на Д1 уже был сигнал вниз и цена пересекала красную вверх, т.е. какбы открылись в продажу, то на Н1 в бай не входим

Цене необязательно касаться D1. Достаточно того, что МА на D1 раскрыты, например, вниз. Сигнала покупки уже не будет.

 

[Rolandoz]

avmohr - спасибо тебе большое за работу - RESPECT.

Парадоксально, но из 9-ти версий совы Алигатора наилучшие результаты у ПЕРВОЙ (!!!) версии. Все версии тестировал с настройками по умолчанию. СЛ=50, ТП=50 , в версиях где есть функция БУ, БУ ставил больше ТП чтобы он не работал. Период где то 7 месяцев. 3-тя версия в тестере не совершала сделок(терминал 4-знак)(не успел об этом написать, как появилась 4-тя версия, где всё было ОК) Последнюю версию (с фильтром) тестил с СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ.

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.

Я выбираю 1-ю версию!!!

Прилагаю отчеты первой версии с СЛ=25 ТП=35 и СЛ=50 ТП=50

 

[avmohr]

avmohr - спасибо тебе большое за работу - RESPECT.

Парадоксально, но из 9-ти версий совы Алигатора наилучшие результаты у ПЕРВОЙ (!!!) версии. Все версии тестировал с настройками по умолчанию. СЛ=50, ТП=50 , в версиях где есть функция БУ, БУ ставил больше ТП чтобы он не работал. Период где то 7 месяцев. 3-тя версия в тестере не совершала сделок(терминал 4-знак)(не успел об этом написать, как появилась 4-тя версия, где всё было ОК) Последнюю версию (с фильтром) тестил с СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ.

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.

Я выбираю 1-ю версию!!!

Спасибо за оценку моей деятельности.
Надеюсь, Вы эту сову не на реал поставите. Результаты в тестере как правило, могут отличаться от реальной торговли, просто потому, что нет тиковой истории. Тики в тестере моделируются программой, и это может сказаться на результатах. Пусть бы она на демке покрутилась пару месяцев.
С другой стороны, алгоритм открытия позиций до боли простой.
первая версия может показывать лучшие результаты, потому что в ней открывается 2 ордера, почти то-же самое, что и двойным лотом в последующих. Мне кажется, более удачная 7 с параметрами СЛ=50, ТП=80 с использованием БУ = 50 и закрытием пол-позиции на этом уровне.
Хотя кому как нравится.
Я завтра на микро 200 центов попробую запустить на Инста.

 

[Дорин Игорь]

Ну почему-же не сможет? От других ТФ сможет.
Я правильно понял, что основной сигнал получаем со старшего ТФ, например, от дневного. Сигналом будет пересечение и расхождение МА и затем последующее касание ценой средней МА. Далее ждем сигнала (расхождение и касание) в том же направлении на Н1 и входим в рынок.
Вот тут вопрос возникает: какие последующие сигналы в том же направлении будем пропускать? От старшего или от младшего? Или от обоих? Мне кажется, если от старшего или обоих, тогда резко сократится количество входов.

нет не правильно
стрелками указаны моменты входов в рынок

 

[Goodman]

Первая версия с СЛ=25 и ТП= 35 ...результаты незначительно хуже , но просадка в более чем 2 раза меньше.

Это называется не хуже а результаты вдвое лучше Спасибо
То есть ты не оптимизировал? Если оптимизировал то на каком периоде?

avmohr - спасибо тебе большое за работу и от меня!

 

[Rolandoz]

То есть ты не оптимизировал? Если оптимизировал то на каком периоде?

Нет не оптил, период Н1,на GBPUSD, поменял только стопы...Но из за того что эта версия (первая) работает чуть не так как надо по ТЗ..-может из за этого ( потеря сигнала из за уменьшения Дельты) меньше убыточных входов..??

Хотелось бы увидеть как у других получилось так как у меня история никакая..

 

[avmohr]

нет не правильно
стрелками указаны моменты входов в рынок

Здравствуйте, Игорь.
Вы хотите сказать, что на D1 сигнал второй продажи, т.е. цена выше тяжелого мувинга и соответственно в этот день (и только в этот) в покупку не входим. В другие дни можно, ведь был-же сигнал на покупку днем ранее, и его взяли. Теперь-то до меня дошло или я опять не прав?
И еще, хотелось-бы все-таки узнать ваше мнение относительно торговли одним ордером (касание средней МА) и всего остального, до чего мы тут договорились и допрограммировались.

Всем участникам я очень благодарен за поддержку.

 

[i_346]

avmohr, спасибо большое!
Ну что, будет новая неделя будем тестить.
Просьба ко всем кто тестит, давайте в конце недели выложим каждый свои отчеты по работе (какой советник, какие настройки, ТФ, пара и т.д.) и посмотрим как ведет себя советник, что можно улучшить (есле надо будет).
Всем удачи!

 

[i_346]

Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"

 

[Goodman]

Но из за того что эта версия (первая) работает чуть не так как надо по ТЗ..-может из за этого ( потеря сигнала из за уменьшения Дельты) меньше убыточных входов..??

Да, это не авторская уже стратегия
Типа Билла Уильямса что-то )
Но главное - результат

 

[mrGennadiy]

Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"

В таком случае надо добавить функцию "просмотра истории" (если такое возможно).
Советник должен "оглянуться" назад и проверить, была-ли до этого возможность войти в рынок? Да или нет, и принять соответствующее алгоритму решение, как будто-бы он был давно включен. Прошу прощенье за путанную подачу мысли...

 

[VAlAn]

Фунт в видео-ролике был взят просто в качестве примера.
После проводилось много тестов на истории и в реале. Оптимальным инструментом для этой ТС стала USD/JPY на масштабе М15, H4 и Н1
Но М15 значительно лучше.

По моему на паре USD JPY эта стратегия сейчас не актуальна.

 

[avmohr]

Мои наблюдения по поводу включения/выключения советника в определенный момент.

Пример привожу на рисунке.
Если мы включим советник в точке 1, то сделка откроется в селл и закроется по ТП +50 (могли бы взять +77). А вот если мы включим советник в точке 2, то сделка откроется тоже в селл и закроется по СЛ -50 (общий минус -67). Оба открытия по алгоритму советника.
Так-что я думаю, что не надо "игратся" с включением/выключением, итог может быть плачебным, а потом будет разговор, что "это сливатор!"

В таком случае надо добавить функцию "просмотра истории" (если такое возможно).
Советник должен "оглянуться" назад и проверить, была-ли до этого возможность войти в рынок? Да или нет, и принять соответствующее алгоритму решение, как будто-бы он был давно включен. Прошу прощенье за путанную подачу мысли...

Я тоже об этом думал. Сделать это в общем-то несложно. Сделаю чуть позже. Как раз сегодня такая ситуация по йене.
А включение-выключение без какого-либо повода всегда плачевно. У меня на ноутбуке крутится круглосуточно. Но, например, можно включить советника в преддверии будущего сигнала, чтоб не ждать у терминала или не терзаться сомнениями.

 

[avmohr]

Версия с предварительной обработкой истории. Глубина задается во входных параметрах. (параметр History по умолчанию =500). Плюс рисуются стрелочки на предварительном сигнале и основном.
Логика работы та же, что в предыдущей версии.
Если есть интерес к первым версиям, может стоит вернуться к двум ордерам?
И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?

 

[mrGennadiy]

Логика работы та же, что в предыдущей версии.
Если есть интерес к первым версиям, может стоит вернуться к двум ордерам?
И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?

1. Да, ордера должно быть два.
2. Фильтра надо поюзать, два(как я просил) по D1 и Н4.
3. Если тренд D1 направлен против Н4 вход запрещен в оба направления.

 

[mrGennadiy]

И что, в конце-концов, будем делать с фильтром?

Вот , то о чем я хотел сказать, разнонаправленные тренды на ст. ТФ ловят лосей... и еще, там где мы хорошо вошли, надо держать позу, выходить по противоположному сигналу или по смене тренда: Н4, D1(вкл\выкл) отдельно для каждого ТФ.

 

[avmohr]

Вот , то о чем я хотел сказать, разнонаправленные тренды на ст. ТФ ловят лосей... и еще, там где мы хорошо вошли, надо держать позу, выходить по противоположному сигналу или по смене тренда: Н4, D1(вкл\выкл) отдельно для каждого ТФ.

Как будем определять тренд? По каким-то дополнительным индикаторам или по тем-же МА? Если по дополнительным, то мое предложение на пробу АDX. Сделать его сглаженным, чтоб не так сильно прыгал, и в принципе, можно даже на том-же ТФ.

 

[mrGennadiy]

Как будем определять тренд? По каким-то дополнительным индикаторам или по тем-же МА? Если по дополнительным, то мое предложение на пробу АDX. Сделать его сглаженным, чтоб не так сильно прыгал, и в принципе, можно даже на том-же ТФ.

Надо попробовать сглаженный стохастик или что-то в этом виде (перепроданность-перекупленность)..., хотя конкретно не могу подсказать:question:
основная мысль: не открываться в разнонаправленных трендах на D1-H4.

 

[Goodman]

Версия с фильтром неправильная.
Во-первых, дельту надо сделать вещественной. Вполне может оказаться что дробное число окажется оптимальнее.
Во-вторых, сфигали на Д1 у нас та же самая дельта??? Там должна быть своя дельта. И оптиться отдельно.