Брокер БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ

[Linstep]

Что вы называете ловлей импульсов?

Торговлю ордерами на пробой, или вход во флете перед импульсом.

 

[Rann]

Вы регулирование и биржевые правила/технологию упускаете из виду.

На настоящей ЕЦН любой лимит и тейк-профит трейдера либо маркетмейкера является ликвидностью, а любой стоп-лосс, стоп-ордер или маркет ее выжирает.

Ритейл форекс это агрегация маркетмейкеров. Сбор их котировок в стакан.

Любой маркетмейкер бесконечно много зарабатывает на флете.
Когда количество покупателей и продавцов уравновешено.

И теряет на резких движениях (и на бирже, и где угодно), когда не успевает перекрыться ни на спреде, ни арбитражем.

Идеальный маркетмейкерский рынок: бесконечный флет.

Тут вынужден не согласиться и раскрыть профессиональную тайну. Трейдеры на флэтах зарабатывают, а теряют на трендах. Об этом говорит вся многолетняя статистика нескольких компаний, которая у меня есть.
Я уверен, что банки (ведущие поставщики) двигают цену против общей клиентской позиции, и именно это является определяющим фактором формирования цены. Но это лишь предположение, основанное на понимании того, как все работает. Я не верю в формирование цены процессом спроса и предложения, но не настаиваю на истинности. Это лишь мое мнение. Недавно их немного прищучили и волатильность рынка сразу упала серьезно и надолго. У нас несколько месяцев клиентская база была в совокупном плюсе в этом году.

 

[Rann]

Дополнение к сообщению 345

Кроме того, любое состояние стакана которое к вам приходит, это уже УСТАРЕВШИЙ стакан.
Если на спокойном рынке можно говорить об актуальности (например вы в облаке, пинг до сервера 2 млс (актуальный), а от облака до Москвы 175 млс(не актуальный)) то на новостях даже этого нельзя утверждать.
При отсылки приказа, например у меня среднее время исполнения (от регистрации ордера на стороне сервера до исполнения) это 25-30 млс (плюс млс теряются в самой программе на моей стороне).
Опять же на новостях, 25-30 млс это долго, если охотится за конкретной позицией и объемом на ней.

Вот такая правда жизнь.

Да, в этом есть зерно. А учитывая скорость МТ4, тот вообще говорить не о чем. Хотя последнее время она сильно возросла. Частенько общее исполнение меньше 100 мс, с учетом пингов до МТ и исполнения у поставщиков, если замерять прям из терминала.

 

[565]

обработка этого потока и т.п.

С термином согласен, но он рука об руку идет с увеличением волатильности на рынке. Взаимосвязаны два понятия самым тесным образом.

P.S.
Картинки из постов, которые обращены были к Вам - удалю.
За ответы спасибо, так в принципе и думал. Методика того как в моделирование это учесть, также понятна.

 

[Linstep]

В ECN/STP типа GKFX или FXOpen, контрагентом для трейдера так же может быть как ЛП, так и другой трейдер. А в качестве ЛП могут выступать как Банки и хедж фонды, так и другие брокеры, а могут и институциональные клиенте. Более того, если заставить поставщиков давать ликвидность лимитами, то вообще получится абсолютный аналог биржи. Так сделано в LMAX и FastMatch.

Клиентская ликвидность скорее всего слишком мала, чтобы на что-то влиять.

Платформа FastMatch сама по себе сделана на высоком технологическом уровне, есть даже контроль за исполнением между разными частями программного кода и если например где-то возникнет задержка в 1мс специалисты сразу начнут искать неисправность. Видимо с этим и связано то, что ММ котируют в этой системе лимитами...

 

[565]

Тут вынужден не согласиться и раскрыть профессиональную тайну. Трейдеры на флэтах зарабатывают, а теряют на трендах. Об этом говорит вся многолетняя статистика нескольких компаний, которая у меня есть.

Происхождение этого явления тоже очевидно.
Во флэтах использование мартингейла \ усреднения приносит плоды.
В трендах после продолжительных флэтов, все это сливается, если трейдер глуп по природе и не вывел хотя бы то, что вложил, когда на флэте и мартышке заработал.

Явление усреднения, сильно увязано с таким явлением как человеческая жадность и спешка. Отсюда в принципе и все беды горе трейдеров, которые в массе своей наводняют розничный рынок.

 

[officialboob]

Тут вынужден не согласиться и раскрыть профессиональную тайну. Трейдеры на флэтах зарабатывают, а теряют на трендах. Об этом говорит вся многолетняя статистика нескольких компаний, которая у меня есть.
Я уверен, что банки (ведущие поставщики) двигают цену против общей клиентской позиции, и именно это является определяющим фактором формирования цены. Но это лишь предположение, основанное на понимании того, как все работает. Я не верю в формирование цены процессом спроса и предложения, но не настаиваю на истинности. Это лишь мое мнение. Недавно их немного прищучили и волатильность рынка сразу упала серьезно и надолго. У нас несколько месяцев клиентская база была в совокупном плюсе в этом году.

С этим я тоже согласен, и писал об этом раньше.

Просто рынок это совокупность сложных процессов, где присутствует и то, и другое.
+ зависимость от других рынков и производных инструментов.

Нужно смотреть в 3D.

 

[565]

Linstep всё правильно говорит.

Разница между сделками на бирже и ритейл Форексом огромна.
Разница между сделками на любой биржевой площадке и институциональным рынком Форекс никакой (методология обработки ордеров и там, и там, абсолютно идентичны).

Вы читали ветки форума Московской биржи?
Там насчет проскальзывания столько крокодиловых слез пролито.
Кто-то решает технически эту проблему, кто-то нет. Все зависит от необходимых знаний и кошелька.

 

[Rann]

Клиентская ликвидность скорее всего слишком мала, чтобы на что-то влиять.

Платформа FastMatch сама по себе сделана на высоком технологическом уровне, есть даже контроль за исполнением между разными частями программного кода и если например где-то возникнет задержка в 1мс специалисты сразу начнут искать неисправность. Видимо с этим и связано то, что ММ котируют в этой системе лимитами...

Скажу, что у нас ECN тоже на всех этапах обложена таймингами и мы знаем потерю каждой миллисекунды на каждом этапе, если она появляется. Считаю, что это должно быть стандартом разработки. Если такое не делается, то грош цена разработчикам.

 

[nevvermind]

Происхождение этого явления тоже очевидно.
Во флэтах использование мартингейла \ усреднения приносит плоды.
В трендах после продолжительных флэтов, все это сливается, если трейдер глуп по природе и не вывел хотя бы то, что вложил, когда на флэте и мартышке заработал.

Явление усреднения, сильно увязано с таким явлением как человеческая жадность и спешка. Отсюда в принципе и все беды горе трейдеров, которые в массе своей наводняют розничный рынок.

Rann, дело правда в мартингейлах-успреднениях? Вряд ли основная масса этим пользуется. Я думаю что дело в другом, во флете стопы как-то поменьше, что ли. Проще отследить убыток и зафиксировать и он меньше. А в тренде проще ошибиться и дать убытку расти.

 

[officialboob]

Rann, дело правда в мартингейлах-успреднениях? Вряд ли основная масса этим пользуется. Я думаю что дело в другом, во флете стопы как-то поменьше, что ли. Проще отследить убыток и зафиксировать и он меньше. А в тренде проще ошибиться и дать убытку расти.

Мартингейлом пользуется огромное количество трейдеров.
Просто огромнейшее.

Это потом всех и закапывает разом.

 

[565]

Rann, дело правда в мартингейлах-успреднениях? Вряд ли основная масса этим пользуется. Я думаю что дело в другом, во флете стопы как-то поменьше, что ли. Проще отследить убыток и зафиксировать и он меньше. А в тренде проще ошибиться и дать убытку расти.

Люди привыкают к легким деньгам и одурманены процентами доходности при использование мартингейла (надо же колено нарастить).
когда начинается тренд, многие просто усредняются, думая что это флэт но чуть более широкий )))))

Может ошибаюсь. Просто сложилось такое мнение, читая форумы и просматривая самые популярные и самые обсуждаемые автоматические стратегии основанные на свечных графиках.

 

[565]

Многие люди почему-то думают что у них бесконечный капитал.
Смотрел много счетов в системах копирования (зулутрейд, mql5).
Истории сделок, открытые текущие позиции.
Без СЛЕЗ на это смотреть просто невозможно, реально. Особенно на некоторые простыни из открытых ордеров через 2-10 пунктов.
Чем мотивировано бывает огромное количество подписчиков, объяснений нет.
Все хорошо когда флэт, но когда начинается тренд, в комментах к счету начинается всеобщий вой и призывы к трейдеру, которому фиолетово на самом деле, либо который просто самообладание теряет после удачного временного интервала характеризуемого флэтом.

 

[Rann]

Rann, дело правда в мартингейлах-успреднениях? Вряд ли основная масса этим пользуется. Я думаю что дело в другом, во флете стопы как-то поменьше, что ли. Проще отследить убыток и зафиксировать и он меньше. А в тренде проще ошибиться и дать убытку расти.

Я не знаю в чем дело. Возможно, в том, что при флэте цена рано или поздно возвращается, а при тренде стоп аут приходит раньше. А выдерживать прибыльную позицию мало кто умеет, чуть цена выросла, сразу кроют многие. Только убыточные могут пересиживать до упора.

 

[tradeall]

Аксиома: никто из LP, ММ - старается на себя рисков не брать.
Все стараются работать с безрисковыми стратегиями.
Брокеры как посредники, так же стараются на себя риски не брать.

Риски берут и несут в полной мере, только клиенты по всему миру.

Спреды, маркапы, проскальзывания - всё это чья-то прибыль и чей-то убыток.

Клиент который начинает генерировать объемы (количество сделок, высокочастотная торговля или просто крупные сделки но при желание сохранить низкие издержки) начинает задаваться вопросами, как экономить на текущих расходах.
И тут либо клиент упирается в технический отдел и стену либо едет в офис, встречается с компетентными людьми и пытается разобраться на территории брокера.
Правда только в том, что компетентных, готовых рассказать и показать, днем с огнем на этом рынке не встретишь.
Вот и получается ЧЕРНЫЙ ЯЩИК.

здравствуйте. а можете раскрыть свою мысль. как мм может без риска сидеть. то что все они стараются не брать риск понятно. а как реализуется это в курсе? расскажите если знаете. например нужно котировать акцию. на которой даже нет фьюча. как это будет происходить. как он будет котировать без риска. совсем недавно искали мм на один инструмент. предлагали торговлю без комсы, да и бонусы в виде $ за нахождение в стакане с довольно большим спредом 1.5-2%. не согласились.а те кто согласился взяли очень большой риск. на раскрученных инструментах уже наверное да, довольно много возможностей захеджироваться. да и с учетом бонусов от биржи можно быть и в прибыли. но есть достаточно много инструментов где берется просто огромнейший риск. за это собственно и приплачивают. даже на рос бирже в принципе теоретически легко можно стать мм. открытые условия и возможности. но котируют только одна две компании. потому что риски там серьезные. а если без риска все захотят то инструменты будут просто пустые.

в общем был бы признателен если раскроете этот момент с вашей точки зрения. и ваши сообщения почитал пару штук. задаете очень интересные вопросы. и в догонку вопрос почему ваши знания и изучения не направите на биржевой рынок. спасибо за ответы

 

[officialboob]

Рынок — огромная машина где есть все.

От кукловодтва, до политических решений и арбитражного маркетмейкинга, от влияния множества производных фин. инструментов, и реального экспортно/импортного потока, и до ритейла на индикативном потоке.

Обычно в разговоре все цепляются за какую-то им понятную его (рынка) часть и начинают утверждать, что рынок только такой и не как иначе.

Механизм очень не линеен.

 

[tradeall]

Вот-вот. Linstep, мы вам с вами не спорить хотим. Вы просто глупости говорите. Какая разница между сделкой на бирже и на Форекс? Цель одна- заработать на изменении цены. Какой инструмент- разницы нету. И не обращайте внимание на поддержку Фирса. По-моему, для трейдера такие вещи, как сделка, позиция и ее перекрытие должны быть понятными как "дважды два"

очень спорное утверждение...

 

[officialboob]

Жаркая суббота на forexsystems.ru

Не переключайтесь...

 

[santazii]

Я не верю в формирование цены процессом спроса и предложения, но не настаиваю на истинности. Это лишь мое мнение.

Даже если это так, двигать цену можно, скорее всего, только покупками или продажами, так что спрос и предожение как были, так и остались

 

[santazii]

Рынок — огромная машина где есть все.

От кукловодтва, до политических решений и арбитражного маркетмейкинга, от влияния множества производных фин. инструментов, и реального экспортно/импортного потока, и до ритейла на индикативном потоке.

Обычно в разговоре все цепляются за какую-то им понятную его (рынка) часть и начинают утверждать, что рынок только такой и не как иначе.

Механизм очень не линеен.

Вот это надо отдельной темой вынести. Не ирония.