Брокер БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ

[officialboob]

а не могли бы Вы ,Плиз - чуть больше детализировать ваше видение? немного яснее ?) с каким то примером - чтобы я могла точно ухватить мысль?)


а чтобы не было проблем с " банками"..которые как бы к Форексу ПОКА напрямую вообще отношения не имеют - нужно сделать так, чтобы Имели)

и - " грубый пример" - когда Евро бакс по вашему анализу начинает селиться( то есть евро падает а бакс растет), то в РЕАЛЬНОМ БАНКЕ РЕАЛЬНО ( ну не бумажками конечно) а электронно - ПОКУПАТЬ ДОЛЛАРы - используя имеющиеся Евро ) и тогда проблем не будет ни с реквотами ни с офквотами ни с проскальзываниями ни со свопами НИ С чЕМ - честейшей воды спокойная работа на форексе)
в виде Плеча ( а без него НИКУДА - так как 1 к 1 "плечо" сами понимаете не выгодно ) может выступать и сам банк ( за доп процент или Инвесторы - так же за доп процент и с гарантией БЕЗ РИСКОВОСТИ данной процедуры )

вот Такой бы БРОКЕР сделать - цены бы ему не было )
и никаких всех вышеописанных проблем не было бы - они бы физически не могли бы существовать и начался бы Рай для трейдера )

Есть такое.
Эксанте по такой схеме работает.

Там не обязательно совершать круговую сделку (открытие-закрытие).

Можно купить EURUSD и на балансе отобразится длинная позиция по евро, а потом продать EURJPY и на балансе окажутся ены.

Но компания стремноватая. Врут постоянно.

 

[Rann]

а не могли бы Вы ,Плиз - чуть больше детализировать ваше видение? немного яснее ?) с каким то примером - чтобы я могла точно ухватить мысль?)

Не хочу. Во-первых это лишь предположение и точно я не знаю, а фантазировать не хочу. Во-вторых, не смогу в двух словах, а не в двух времени жалко.

 

[Настя FX]

Есть такое.
Эксанте по такой схеме работает.

Там не обязательно совершать круговую сделку (открытие-закрытие).

Можно купить EURUSD и на балансе отобразится длинная позиция по евро, а потом продать EURJPY и на балансе окажутся ены.

Но компания стремноватая. Врут постоянно.

а казалось бы странным - а что врать то ? конфликт интересов абсолютно отсутствует )

 

[officialboob]

а казалось бы странным - а что врать то ? конфликт интересов абсолютно отсутствует )

А у них еще кухня на прицепе (с другим названием).

Вы почитайте их ветку здесь и все поймете.

 

[tradeall]

Вот простейшими словами рассказано что из себя представляет маркетмейкинг на Мос. бирже. (спред + арбитраж).
На форекс каждый может интерпретировать самостоятельно.

видео прокруткой глядел. помню что там говорили они что не особо прибыльно дело было. а часто бывает и убыточно. если смотреть не несколько инструментов, а какой то отдельно взятый. это как раз относительно того что тут писали, что очень приыбльно у них все и мало рисков.

 

[officialboob]

видео прокруткой глядел. помню что там говорили они что не особо прибыльно дело было. а часто бывает и убыточно. если смотреть не несколько инструментов, а какой то отдельно взятый. это как раз относительно того что тут писали, что очень приыбльно у них все и мало рисков.

Так маркетмейкинг это не золотая шахта.

Это прибыль 0,5-2% в месяц, но хорошо масштабируемая на большой капитал.
И дельта-нейтральная (не направленная то бишь).


Но котировать нужно ликвид. И денег в фиды и инфраструктуру вбухивать немерено.
Иначе перепродать по лучшей для себя цене не успеете.

Потому как, чем ликвиднее актив, тем больше желающих.

 

[tradeall]

Так маркетмейкинг это не золотая шахта.

Это прибыль 0,5-2% в месяц, но хорошо масштабируемая на большой капитал.
И дельта-нейтральная (не направленная то бишь).


Но котировать нужно ликвид. И денег в фиды вбухивать немерено.
Иначе перепродать по лучшей для себя цене не успеете.

Потому как, чем ликвиднее актив, тем больше желающих.

так я свои вопросы стал удивленно задавать, когда увидел что кто то сказал в таком духе, что это очень мегаприбыльное занятие. и как правило всегда без риска. и вроде это были вы.


и вот по поводу котирования ликвида не совсем согласен. выгодно то естественно так, но мм ведь обычно изначально загоняют на неликвид. чтоб инструмент раскачать. и людям было об кого крыться и с кем то заключать сделки. теоретически на ликвидном инструменте мм не нужен ведь

вы себе отчетливо представляете работу мм? сами смогли бы котировать? ну то есть, саму стратегию понимаете? как бы вы это делали.

 

[officialboob]

так я свои вопросы стал удивленно задавать, когда увидел что кто то сказал в таком духе, что это очень мегаприбыльное занятие. и как правило всегда без риска. и вроде это были вы.


и вот по поводу котирования ликвида не совсем согласен. выгодно то естественно так, но мм ведь обычно изначально загоняют на неликвид. чтоб инструмент раскачать. и людям было об кого крыться и с кем то заключать сделки.

вы себе отчетливо представляете работу мм? сами смогли бы котировать? ну то есть, саму стратегию понимаете? как бы вы это делали.

Маркетмейкинг выгоден только на крупных и длинных деньгах.
Из-за колоссальных расходов и низких доходов (но более-менее стабильных).

Я мог писать о ММ-кухне, который набирает направленную позицию. Такой ММ не ищет постоянного мгновенного перекрытия.

ММы бывают разные. Черные. Белые. Красные.

 

[tradeall]

Маркетмейкинг выгоден только на крупных и длинных деньгах.
Из-за колоссальных расходов и низких доходов (но более-менее стабильных).

Я мог писать о ММ-кухне, который набирает направленную позицию. Такой ММ не ищет постоянного мгновенного перекрытия.

ММы бывают разные. Черные. Белые. Красные.

нет) в том контексте было о мм, что ликвидность дают. не дилерах в общем. ну да ладно не суть)

 

[officialboob]

нет) в том контексте было о мм, что ликвидность дают. не дилерах в общем. ну да ладно не суть)

Так это тоже ММ. Я понял про который вы говорите.

Ну вот смотрите, в двух словах.

Брокер агрегирует ликвидность от провайдеров ликвидности.
Провайдеры ликвидности агрегируют ликвидность от банков, хедж-фондов и независимых маркетмейкеров, плюс могут предоставлять собственную.

А уже банк (тот, который в самом конце цепочки) может выступать как ММ-кухня, или ММ с перекрытием по лучшей цене, или по гибридной модели.

 

[Linstep]

а казалось бы странным - а что врать то ? конфликт интересов абсолютно отсутствует )

Конфликт интересов отсутствует когда есть клиринг с порядком взаиморасчетов по покупаемому/продаваемому активу. Как правило он есть у прайм-брокеров (в виде прямого договора или договора с банком, работающего в системе Cls).

Иначе (при желании) на балансе можно что угодно нарисовать и отобразить - хоть межгалактические гульдены .

 

[officialboob]

Конфликт интересов отсутствует когда есть клиринг с порядком взаиморасчетов по покупаемому/продаваемому активу. Как правило он есть у прайм-брокеров (в виде прямого договора или договора с банком, работающего в системе Cls).

Иначе (при желании) на балансе можно что угодно нарисовать и отобразить - хоть межгалактические гульдены .

А форекс-брокерам клиринг обеспечивают их провайдеры ликвидности.
Почему это так может возмущать?

При желании можно организовать внешний. И отчехлять ему лишний бабос.
Который, в конечном итоге, будете оплачивать вы.

 

[Linstep]

и вот по поводу котирования ликвида не совсем согласен. выгодно то естественно так, но мм ведь обычно изначально загоняют на неликвид. чтоб инструмент раскачать. и людям было об кого крыться и с кем то заключать сделки. теоретически на ликвидном инструменте мм не нужен ведь

Если не ошибаюсь К.Фарелл описал в своей книге то как он работает по схеме ММ: выбирает низколиквидные акции (где спред шире) и выставляет заявки по лучшей цене в системе. Расчет здесь на следующее: на то что спред изначально дает статистическое преимущество в торговле, на то что оба ордера сработают почти одновременно - первый откроет сделку, а второй тут же зафиксирует прибыль, на отсутствие конкуренции с крупными ММ и соответственно бОльший потенциал прибыли (за счет бОльшего спреда). за счет выбора акций второго и третьего эшелона.

ПыСы: как я понял такой подход, по крайней мере в то время когда писалась книга, себя оправдывал.

ПыПыСы: некоторые трейдеры по такой же схеме на спредах фьючерсов с дальним сроком поставки работают...

 

[officialboob]

Если не ошибаюсь К.Фарелл описал в своей книге то как он работает по схеме ММ: выбирает низколиквидные акции (где спред шире) и выставляет заявки по лучшей цене в системе. Расчет здесь на следующее: на то что спред изначально дает статистическое преимущество в торговле, на то что оба ордера сработают почти одновременно - первый откроет сделку, а второй тут же зафиксирует прибыль, на отсутствие конкуренции с крупными ММ и соответственно бОльший потенциал прибыли (за счет бОльшего спреда). за счет выбора акций второго и третьего эшелона.

ПыСы: как я понял такой подход, по крайней мере в то время когда писалась книга, себя оправдывал.

ПыПыСы: некоторые трейдеры по такой же схеме на спредах фьючерсов с дальним сроком поставки работают...

Сейчас это утопия.

1. Не масштабируется на капитал из-за низкой ликвидности.
2. Риск черного лебедя на мусорных акциях.
3. Высокие изначальные расходы ради мизерной прибыли неликвида (который потому и неликвид, что его никто не покупает).

 

[Linstep]

А форекс-брокерам клиринг обеспечивают их провайдеры ликвидности.
Почему это так может возмущать?

Потому-что я знаю что такое "клиринг у ЛП" .

При желании можно организовать внешний. И отчехлять ему лишний бабос.
Который, в конечном итоге, будете оплачивать вы.

Комиссии на бирже и ECN меньше 1п + отсутствие маркапов. Так что цена входа в сделку ничуть не выше чем у ДЦ на форекс.

 

[officialboob]

Потому-что я знаю что такое "клиринг у ЛП" .

Боюсь это был "клиринг у кухни", а не у ЛП.

Комиссии на бирже и ECN меньше 1п + отсутствие маркапов. Так что цена входа в сделку ничуть не выше чем у ДЦ на форекс.

Биржевой объем с брокерским еще забыли сравнить.
Цены щас равны. У биржи спред выше.
+ еще миллион "если".

 

[Linstep]

Сейчас это утопия.

1. Не масштабируется на капитал из-за низкой ликвидности.
2. Риск черного лебедя на мусорных акциях.
3. Высокие изначальные расходы ради мизерной прибыли неликвида (который потому и неликвид, что его никто не покупает).

Возможно что так, но не только по этим причинам: в последние годы произошел бум hft-роботов, который наверняка затронул все активы на которых можно извлекать прибыль, соответственно конкурировать с hft в этой нише стало на порядки сложнее..

 

[officialboob]

Возможно что так, но не только по этим причинам: в последние годы произошел бум hft-роботов, который наверняка затронул все активы на которых можно извлекать прибыль, соответственно конкурировать с hft в этой нише стало на порядки сложнее..

Если положить деньгу в банк это будет эффективнее котирования всякого мусора.

 

[Linstep]

Боюсь это был "клиринг у кухни", а не у ЛП.

А разве это не одно и тоже)))))?

Биржевой объем с брокерским еще забыли сравнить.
Цены щас равны. У биржи спред выше.
+ еще миллион "если".

Если сравнивать не с биржей, а с ECN то там условия не хуже чем в ДЦ ...

 

[officialboob]

А разве это не одно и тоже)))))?

Нет. Даже близко не одно и тоже.

Если сравнивать не с биржей, а с ECN то там условия не хуже чем в ДЦ ...

Условия паритетны.

+некоторые отличия, которые важны лишь для очень малого кол-ва понимающих зачем это нужно.