Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 19:00 (CET, серверное время) состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом по экономическим вопросам и валютному регулированию Европарламента. Традиционно речь в Страсбурге будет посвящена перспективам монетарной политики регулятора на ближайшие несколько месяцев. Выступление Драги – ключевое событие валютного рынка на сегодняшний день в условиях продолжающейся стагнации европейской экономики. Не следует исключать новых мер стимулирования инвестиций в ЕС. Мы предполагаем, что речь Драги может привести к повышенной волатильности европейской валюты.

Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на дневном графике. Цена вошла в треугольник консолидации, направленный вдоль дневной медвежьей трендовой линии. При классическом сценарии область нисходящего движения ограничена недельной линией поддержки. Мы видим, что на данный момент уже сформирована бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars, которая показательна в условиях нейтрального движения. Канал DonchianChannel, направленный в зеленую зону, подтверждает дивергенцию. Тем не менее, цена пока демонстрирует баланс, который подтверждается “свечой равновесия” и сближением цены с сигналом трендового индикатора Parabolic SAR.

Однозначный вывод о завершении дневной тенденции можно будет сделать только после пробоя фрактального сопротивления 1.36971, которое совпадает с текущим максимумом канала Дончиана. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.35096 в окрестности недельной линии тренда. Не будем забывать, что даже стабильный тренд может быть разрушен. С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, в окрестности отметки 1.35096. При пересечении ключевого уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение поддержки канала Дончиана. В этом случае предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений – ожидаем пересечение вниз уровня 40.8602 данного осциллятора. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.35096 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.36971. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.

Направление вверх
Buy stop выше 1.36971
Stop loss ниже 1.35096

Направление вниз
Sell stop ниже 1.35096
Stop loss выше 1.36971

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов экономики Канады и США соответственно: продажи в производственном секторе Канады (Manufacturing sales) и индекс цен производителей США (PPI m/m). Оба показателя определяются на основе месячных данных, и характеризуют развитие производственного сектора. Стоит отметить, что изменение объема продаж в производственном секторе Канады является опережающим фактором занятости и потребительских расходов, который значительно влияет на объем инвестиций в экономику.
Индекс цен производителей США является скорее инфляционным показателем, т.к. показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность.
Публикация обоих индикаторов с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности валютной пары USD/CAD.

Рассмотрим поведение канадца на дневном графике. Цена приблизилась к дневной линии нисходящего тренда, крупномасштабное движение также имеет медвежью направленность. Тем не менее, мы видим, что опережающий осциллятор RSI-Bars демонстрирует первый сигнал ослабления тенденции – пробой сопротивления, отмеченный красным овалом на рисунке. Предполагается, что пробой окажется ложным только в том случае, если цена продолжит движении в пределах канала D1 и преодолеет поддержку на отметке 1.06164. Следует дождаться этого сигнала, если мы планируем открывать короткую позицию. Ключевой уровень 1.06164 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR и нижней границей канала DonchianChannel.
Однозначный вывод о завершении дневной падающей тенденции можно будет сделать только после пробоя вверх фрактального сопротивления 1.08930, которое совпадает с историческими значениями трендовых индикаторов. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.06164. В случае, если движение продолжится в рамках канала D1 продажи можно начинать от той же ключевой позиции 1.06164. При пересечении данного уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз поддержки канала Дончиана. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.

При срабатывании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия позиции стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.08930
Stop loss ниже 1.06164

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06164
Stop loss выше 1.08930

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: разрешений на строительство (Building Permits, MN) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims, W1). Оба показателя позволяют косвенно судить о перспективах внутреннего потребления на американском рынке. Наиболее быстрая реакция ожидается после выхода данных по безработице, т.к. они рассчитываются на основе данных недельной давности.
Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность. На сегодняшний день ожидается повышение значения с 304 тыс. до 310 тыс. заявок на пособие по безработице. Публикация индикатора с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности американской валюты по отношению к стабильным азиатским валютам, чем мы и воспользуемся.

Рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в недельной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается слабая бычья тенденция для баров RSI-Bars(13) с наступлением временной коррекции. Разрушение тенденции возможно при пробое поддержки осциллятора 34.049, который совпадет с пересечением ценового уровня 100.783. Одновременно мы зафиксируем прорыв нижней стороны треугольника, и выход за пределы канала DonchianChannel. Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже указанной отметки.

Покупки имеет смысл начинать только, если курс вырастет выше, чем 102.345. Это фрактальное сопротивление подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.
При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 102.345
Stop loss ниже 100.783

Направление вниз
Sell stop ниже 100.783
Stop loss выше 102.345

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

IFC Markets: Технический Анализ XAU/USD 21.07.2014

Добрый день уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента XAU/USD (GOLD) на дневном графике. Цена находится в месячной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается бычья тенденция для сигнала RSI-Bars(13) и временная коррекция. Недельный и дневной трендовые каналы цены подтверждают направленность. Дополнительное ускорение в зеленую зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1346.98, которое подтверждается историческими значениями и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска на уровне 1290.16. В этом случае ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.

Не следует исключать сценария, при котором инерционности дневного тренда окажется недостаточной для пробоя треугольника. В этом случае ожидаем коррекцию, которая имеет шансы преодолеть недельную линию поддержки треугольника – данная поддержка является менее значимой, чем месячная линия. Консервативным трейдерам рекомендуется убедиться, что при этом разрушена последняя поддержка осциллятора RSI-Bars – она обведена красным овалом на рисунке. Продажи имеет смысл начинать после прохождения уровня 1251.36 в красную зону. Эта отметка подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и DonchianChannel.

При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 1346.98
Stop loss ниже 1290.16

Направление вниз
Sell stop ниже 1251.36
Stop loss выше 1346.98

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация ежемесячного индекса потребительских цен (Core CPI) Департаментом Трудовой Статистики США. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет темпы инфляции, которые в свою очередь влияют на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, например европейской валюты.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной треугольником. При этом следует отметить, что верхняя сторона треугольника является более значимой, т.к. образована месячной нисходящей линией тренда в отличие от недельной поддержки. Таким образом, консолидация имеет более высокое ожидание к продолжению медвежьих настроений. Дневной трендовый канал подтверждает направленность, также как и значение трендового индикатора ParabolicSAR. Дополнительное ускорение движения в красную зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1.34815, которое подтверждается тринадцатидневной поддержкой DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с фиксацией риска на уровне 1.37060. Здесь может быть расположен консервативный стоп, т.к. данный уровень подтвержден историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel.
Обратите внимание, что на данный момент наблюдается бычья дивергенция сигнала RSI-Bars(13). Перед открытием короткой позиции необходимо убедиться в пробое сопротивления осциллятора 32.01105.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34815
Stop loss выше 1.37060

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация Бюро Статистики Канады ежемесячного базового индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индикатор показывает изменение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки розничных магазинов. Результирующие значения не включают в себя продажи волатильной компоненты – автомобилей, которые составляют 20% от всего объема продаж. Core Retail Sales определяет уверенность потребителей и соответственно готовность инвесторов вкладывать средства в развитие розничных сетей и новых производств. Именно поэтому публикация показателя может привести к значительному импульсу валюты Канады относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Крупномасштабная направленность движения определяется падающим дневным и недельным трендовыми каналами. Тем не менее, на данный момент наблюдается локальная консолидация в зоне треугольника (обозначен на рисунке), которая подтверждается пересечением цены с сигналом трендового индикатора ParabolicSAR. Следует обратить внимание на пересечение вверх трендовой линии осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал является предвестником возможного медвежьего разворота цены, т.к. в зоне консолидации наиболее корректные опережающие сигналы поступают со стороны осцилляторов. Таким образом, сигнал о продолжении медвежьих настроений появиться только после пробоя поддержки осциллятора 46.71375 вниз. Ожидается, что наступление этого события совпадет с пересечением фрактальной отметки цены 1.06124, которая является началом отсчета продаж. Данный уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, а также поддержкой канала PivotPoints. Ограничение рисков разумно установить на фрактальном уровне сопротивления 1.07970, который также подтверждается историческими значениями обоих индикаторов.

Эта отметка может быть рассмотрена как позиция для открытия отложенного ордера на покупку. Срабатывание ордера необходимо приведет к дальнейшему росту сигнала RSI-Bars. Стоп может быть размещен на противоположном ключевом уровне - 1.06124.После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06124
Stop loss выше 1.07970

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06124

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация сразу двух базовых показателей внутреннего спроса США: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, 14:30 CET) и Новые продажи недвижимости (New Home Sales, 16:00 CET). Первый показатель вычисляется на основе недельных данных, которые собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Unemployment Claims позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. New Home Sales выпускается статистическим бюро США 1 раз в месяц и показывает число новых проданных домов расчете на 1 семью. Данный индикатор является ведущим индикатор экономического развития – обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. К тому же New Home Sales определяется большим объемом статистических данных, чем Unemployment Claims. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит могут повлиять на укрепление или ослабление американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/JPY на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной “медвежьим” треугольником – верхняя сторона образована нисходящей недельной линией тренда. Графическая фигура подтверждается барами осциллятора RSI-Bars, на четырехчасовом масштабе сформирован равносторонний треугольник. Рынок набирает энергию для новой фазы высокой волатильности. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже фрактальной поддержки 100.769, которая подтверждается историческими значениями канала DonchianChannel. Убедиться, что пробой не является ложным, нам поможет сигнал осциллятора. В этот момент ожидается одновременное пересечение уровня индикатора 32.236 и выход из его зоны консолидации. Консервативная защита позиции может быть сформирована на основе фрактального сопротивления 101.826. Она подтверждается верхней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также медвежьей трендовой линией D1. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вниз
Sell stop ниже 100.769
Stop loss выше 101.826

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

IFCMarkets: Теханализ композитного инструмента [DJI+Nd100]/[DAX+EUR] 25/07/2014

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассмотрим позицию для инвестирования в спредовый инструмент, составленный на основе котирования портфеля США против портфеля ЕС.
Военный конфликт в Украине спровоцировал введение 2 пакетов санкций против России со стороны блока экономических партнеров (США и ЕС) в мая и июле 2014 г. Отметим, что более тесная интеграция России с ЕС делает санкции наиболее опасными именно для европейцев. Так по итогам 2013 года доля ЕС во внешней торговле России составила 49,4%, в то время как доля США – всего 3.3%. Европейские инвесторы сопротивляются введению санкций и это объяснимо. Объем накопленных прямых инвестиций из ЕС в Россию составил $78.4 млрд в 2013 г. и только $14 млрд из США. Для эффективного воздействия на Россию необходима согласованность экономического давления со стороны блока притом, что чувствительность экономики ЕС на введение санкций окажется значительно выше. Это тем более очевидно, что ЕС еще не оправился от рецессии – низкая занятость тормозит восстановление. Если безработица в США сократилась с 10% на пике рецессии до 6% в июне этого года, то в ЕС она наоборот выросла с 7% до 10% за этот же период. Выздоровление экономики США кажется еще более очевидным после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен заявила на слушаниях в Банковском комитете Сената США, что учётная ставка может быть повышена раньше, чем ожидалось.
Вместе с тем, США остается ближайшим партнером ЕС и вынуждает европейцев принимать все более серьезные шаги. Так 18 июля Европейский инвестиционный банк, по рекомендации Европейского совета, прекратил новое финансирование проектов в России. Эта совокупность факторов приводит к тому, что европейские рынки при каждом новом витке обострения на Украине теряют позиции значительно быстрее, чем США.

Воспользуемся этой ситуацией для выгодного инвестирования. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [DJI+Nd100]/[DAX+EUR]. Базовый портфель DJI(25%)+Nd100(25%) характеризует состояние американского рынка, его производственной (Dow Jones Industrial) и высокотехнологического сектора (NASDAQ). В качестве котируемой части выбран портфель из фондового индекса Германии DAX и европейской валюты: DAX (25%)+EUR(25%). DAX характеризует состояние основного драйвера экономического роста ЕС, т.к ВВП Германии имеет наибольшее значение среди участниц Евросоюза – почти 20% от ВВП ЕС. Покупка синтетического спреда идентична операции покупки DJI(25%)+Nd100(25%) и одновременной продажи котируемого портфеля DAX (25%)+EUR(25%). Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала. Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций.

Недельный график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что сокращение инвестиций со стороны Европейского инвестиционного банка и введение 2 пакета санкций ЕС в июле привело к ускоренному росту спреда относительного европейского портфеля. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на покупку расположен на отметке 1.00191. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного бычьего тренда. Консервативным инвесторам рекомендуется дождаться дополнительного сигнала от осциллятора RSI – пробоя сопротивления 84%, чтобы быть уверенными в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 0.98062, которая подтверждается скользящей средней и историческими значениями ParabolicSAR. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Мы рекомендуем параллельно продолжать следить за фундаментальной ситуацией и в первую очередь за новыми шагами со стороны США. На данный момент американские индексы не реагируют на обострение ситуации в Украине и санкции – наоборот мы наблюдаем устойчивый рост американского портфеля (см. график внизу). Инвесторы хеджируют риски и уводят капиталы из ЕС в стабильный американский рынок, обеспечивая тем самым его дальнейший рост.

Направление вверх
Buy stop выше 1.00191
Stop loss ниже 0.98062

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей в США (CB Consumer Confidence, 16:00 CET). Данный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель косвенно оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит, могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.

Рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Опережающий осциллятор RSI-Bars совершил корректный разворот в окрестности медвежьей линии тренда и определил новую фазу роста цены. Последний бар индикатора обновил максимум, пробив сопротивление 55.70772. Мы ожидаем, что графическая модель повторится на ценовом графике, тем более, что трендовый индикатор ParabolicSAR уже развернулся в сторону зеленой зоны. Предпоследний бар цены пересек вверх сопротивление канала DonchianChannel и укрепил уверенность в направленности движения. Позиция на покупку может быть открыта немедленно в окрестности отметки 1.07970. Консервативная защита позиции формируется на основе фрактальной поддержки 1.06125. Она подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss.
Следует отметить, что растущие объемы торгов подтверждают начало медвежьего импульса. Так, на графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами USD/CAD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции совпадает с началом нового восходящего движения цен. Объемы торгов подтверждают ценовую модель согласно одному из постулатов Чарльза Доу.

Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и восходящий импульс будет со временем ослаблен. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону дневного трендового канала. Короткая позиция может быть открыта ниже поддержки 1.06125. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.07970
Stop loss ниже 1.06125

Направление вниз
Sell stop ниже 1.06125
Stop loss выше 1.07970

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets) 29/07/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. На данный момент мы видим, что цена пробила месячную линию тренда и опускается в красную зону. Произошло разрушение и недельного сопротивления, т.е. движение значительно ускоряется. Одновременно произошел пробой канала DonchianChannel и разворот трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, нет сомнений в высокой вероятности зарождения нового медвежьего импульса, тем более, что опережающий осциллятор RSI-Bars продолжает падение в узком канале без значительных коррекций.

Единственным настораживающим фактором являются низкие объемы сделок. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами EUR/USD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции пока не наблюдается. Таким образом, объемы торгов не подтверждают уверенность медведей, и это возможно является тревожным сигналом ложного пробоя. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться ситуации, когда число заявок по фьючерсам и опционам превысит уровень 180 000. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре возможно здесь.

Сразу после этого может быть открыт отложенный ордер на продажу евро от ключевого уровня 1.34161. Эта поддержка подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Ограничивать риски будет разумно уровнем 1.35606, который усилен параболиком и трендовой медвежьей линией. Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и нисходящий импульс будет со временем ослаблен, тем более, что мы все еще видим низкие объемы торгов. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону месячного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1.35606. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.35606
Stop loss ниже 1.34161

Направление вниз
Sell stop ниже 1.34161
Stop loss выше 1.35606

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

IFC Markets:Динамика по XAU/USD 30.07.2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассматриваем поведение инструмента XAU/USD на дневном графике. На прошлой неделе вышли оптимистичные данные по безработице в США - 284 тыс. заявок против прогнозируемых 307 тыс. Позитивные данные позволяют ФРС продолжить ужесточение монетарной политики, сделав американскую валюту более привлекательной для капиталовложений. Инвесторы ожидают сегодняшних результатов заседания ФРС и продолжают избавляться от защитных активов (золото, серебро), вкладывая капиталы в американские акции и валюту. Это приводит к тому, что на данный момент установилась медвежья тенденция по золоту, которая имеет все фундаментальные предпосылки для продолжения - показатели экономики США уверенно улучшаются.

На данный момент мы видим, что на дневном графике цена консолидирована вблизи месячной падающей линии тренда. Высока вероятность пробоя недельной поддержки, тем более что трендовый индикатор Parabolic SAR движется вдоль трендовой линии D1. Канал DonchianChannel также совершил разворот в красную зону. Единственным настораживающим фактором для нас является движения сигнала осциллятора – модель обведена красным цветом на рисунке. Мы полагаем, что следует дождаться пробоя поддержки RSI-Bars для того, чтобы уверенно открывать короткую позицию XAU/USD. В качестве ключевого уровня выступает отметка 1287.61 доллар за унцию, которая подтверждается поддержкой DonchianChannel и фракталом. Риски ограничиваем на уровне 1325.53. Это значение усилено как линией тренда, так и историческими значениями Parabolic и Fractals.
На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами золота на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что наблюдается подтверждение падающей тенденции – объемы торгов выросли и преодолели отметку 300 000 заявок. Отслеживать объемы для данного инструмента возможно здесь.

Маловероятно, но возможно, что медвежья тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов. Вечером Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC)сделает запланированное заявление. Если вопреки ожиданиям курс на ужесточение монетарной политики не подтвердиться, то мы конечно можем ожидать возврат цены в зону недельного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1345.37. После срабатывания любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1345.37
Stop loss ниже 1287.61

Направление вниз
Sell stop ниже 1287.61
Stop loss выше 1325.53

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets) 31/07/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. На сегодняшний день ключевыми событиями второй половины дня являются публикация ВВП Канады в месячном выражении (GDP Canada m/m) и первичных заявок по безработице США (Unemployment Claims). Оба показателя могут оказать значительное влияние на валютный курс USD/CAD. Тем не менее, мы ожидаем, что публикация ВВП окажется более значимой. Напомним, что этот показатель выражает изменение стоимости произведенных продуктов и услуг на территории Канады за прошедший месяц и выпускается с поправкой на инфляцию. ВВП позволяет оценить интегральные показатели экономики в то время, как Unemployment Claims – только внутренний спрос и потенциал потребительского кредитования. Помимо всего прочего Unemployment Claims публикуется на основании недельных данных и, следовательно, имеет меньшую статистическую значимость, чем GDP.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что перелома растущей тенденции для канадца пока не наблюдается – объемы торгов выросли и преодолели отметку 75 000 заявок, а значит мы можем рассчитывать на продолжение роста. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

Можно поздравить всех, кто вместе с автором открыл длинную позицию на отметке 1.08039 в соответствии с техническим анализом от 28 июля. Прибыль продолжает расти, и как только обозначится новый фрактальный минимум, стоп лосс следует поместить немного ниже, переведя позицию в безубыточное состояние. Мы также можем нарастить позицию в соответствии с новой ситуацией. На данный момент цена пробила линию сопротивления дневного тренда, что может привести к ускорению роста, тем более, что дистанция между ценой и сигналом Parabolic продолжает расти. Следует отметить, что максимумы канала DonchianChannel обновляются без временных коррекций - игра становится опасной. Именно поэтому мы рекомендуем дождаться пробоя отметки 67,91382 опережающего осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал подтвердит уверенность быков. В этом случае новый ордер может быть открыт выше следующего фрактального максимума – 1.09657. Предполагается, что следующая поддержка будет расположена в окрестности предыдущего сопротивления – эффект переворота позиции. Именно по этой причине предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить на уровне 1.08039.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например неожиданно высокого изменения ВВП Канады. В этом случае возможен сильный медвежий импульс: шорт открываем ниже новой поддержки 1.08039. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.09657
Stop loss ниже 1.08039

Направление вниз
Sell stop ниже 1.08039
Stop loss выше 1.09657

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Санкции 3.0: возвращение Шорта (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы рассмотрим позицию для инвестирования в спредовый инструмент, составленный на основе котирования фондового портфеля российских деривативов против евро-американского валютного портфеля. Рассматриваются депозитарные расписки, торгуемые на Лондонской фондовой бирже: Роснефть, Сбербанк и ВТБ24. Напомним, что 16 июля со стороны США были введены санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под действие санкций попали компании банковского и энергетического секторов с государственным участием - более 50% совокупного капитала. На данный момент, американским компаниям запрещено инвестировать в новые акции и облигации компании Роснефть. Это создает серьезные препятствия для привлечения капитала и приводит к замораживанию новых программ развития. Игорь Сечин заявил, что в связи с санкциями не исключает того, что реализация совместных с Exxon Mobile проектов по добыче углеводородов в Мексиканском заливе и Канаде будет отсрочена на неопределенный срок.

Один из основных игроков банковского рынка России, ВТБ24 в результате введения новых санкций США и ЕС больше не сможет привлекать “длинные деньги”, необходимые для позиционного инвестирования: американским и европейским компаниям запрещено предоставлять кредиты на срок более 90 дней. Инсайдеры констатируют, что общий курс на ужесточение санкций в отношении России уже привел к тому, что европейские банки превентивно ограничивают сотрудничество: объем выданных кредитов в первом полугодии 2014 г. снизился на 82% - до уровня кризисного для России 2009 г. 30 июня истек срок ультиматума ЕС по деэскалации Россией конфликта на востоке Украины. Это ознаменовало неизбежность секторальных санкций со стороны ЕС, наиболее чувствительных для России. Как результат за месяц с 30 июня по 31 июля рубль потерял по отношению к доллару 6%, а индекс ММВБ - 8%. Описанная совокупность факторов приводит к тому, что банковский, энергетический сектор несут репутационные и инвестиционные потери. Рефлексия приводит к дополнительной панике инвесторов и ослаблению рубля.

Воспользуемся этой ситуацией для выгодного инвестирования в портфель коротких позиций. Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [ROSN+SBER+VTBR+RUB]/[EUR+USD]. Базовый портфель ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) характеризует состояние энергетического и банковского сектора России с определяющим государственным участием. В качестве котируемой части выбран портфель из европейской и американской валюты с равными долями капитала. Программа NetTradeX позволяет автоматически рассчитать стоимость базовой и котируемой части инструмента по отношению к американскому доллару. Продажа синтетического спреда идентична операции продажи ROSN(25%)+SBER(25%)+VTBR(25%)+RUB(25%) и одновременной покупки котируемого портфеля EUR (50%)+USD(50%). Здесь в процентах выражена доля вложенного капитала ($). Отметим, что котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальное влияние санкций.

Недельный график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что секторальные санкции США от 16 июля привели к выходу из бокового коридора в красную зону. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на продажу расположен на отметке 0.98662. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного медвежьего тренда. Консервативным инвесторам рекомендуется дождаться дополнительного сигнала от осциллятора RSI – пробоя поддержки 21%, чтобы быть уверенными в направленности тренда. Риски разумно ограничить отметкой 1.05108, которая подтверждается трендовой линией и фракталом Билла Вильямса.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции. Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”. Любознательные инвесторы также могут ознакомится в вебинаром, посвященным долгосрочным перспективам банковского сектора России (English): http://www.youtube.com/watch?v=LAOjoeTPOVI&list=UUieYcYT5gEvmI93gbcq4CFw

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых фундаментальных событий первой половины дня является публикация индекса деловой активности в сфере строительства Великобритании (Construction PMI, 10:30 CET). Этот диффузионный показатель британской экономики публикуется каждый месяц и вычисляется на основе опроса 170 менеджеров по закупкам. Респонденты оценивают изменение делового климата, включая занятость, производство, новые заказы и производственные запасы в сфере строительства. Строительство стимулирует создание новых рабочих мест, а также создает спрос на технологические товары. Помимо всего прочего, недвижимость в Великобритании является привлекательной для инвестиций, а следовательно Construction PMI может оказать существенное влияние на британский фунт.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что перелома падающей тенденции для британца пока не наблюдается – объемы торгов выросли и преодолели отметку 120 000 заявок, а значит, мы можем рассчитывать на продолжение падения. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

На данный момент цена пробила линию поддержки дневного тренда, что может привести к ускорению падения, тем более что дистанция между ценой и сигналом Parabolic продолжает расти. Следует отметить, как обновляются минимумы канала DonchianChannel без временных коррекций. Осциллятор RSI-Bars демонстрирует медвежью дивергенцию, которая отмечена красным овалом на рисунке вверху. Более того, падающий трендовый канал значительно менее узок (волатилен), а значит, является более значимым для оценки рыночных тенденций. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже следующего фрактального минимума – 1.66867. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше отметки нового сопротивления 1.71919. Этот уровень был подтвержден 3 фракталами (!) Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel и поэтому может считаться надежным.

Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например, неожиданно высокого значения Construction PMI. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем выше нового сопротивления 1.71919. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы растущего трендового канала с его одновременным расширением. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.71919
Stop loss ниже 1.66867

Направление вниз
Sell stop ниже 1.66867
Stop loss выше 1.71919

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Из ключевых событий сегодняшнего дня следует выделить публикацию торгового баланса США (Trade Balance, 14:30 CET) и индекса промышленного производства Великобритании (Manufacturing Production m/m, 10:30 CET). Оба показателя выпускаются в месячном выражении. Несомненно, более ожидаемым является торговый баланс, который является глобальным показателем экономики и рассчитывается на основе разницы между экспортом и импортом. Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса американской валюты.
Индекс промышленного производства является локальным показателем и поэтому менее значимым. Тем не менее, индикатор является ключевым для экономики Великобритании. Именно обрабатывающая промышленность, которая составляет до 80% промышленного производства страны, опирается на высокотехнологичные решения и создает высокую добавленную стоимость, что делает ее привлекательной для инвестиций. Помимо всего прочего именно этот сектор наиболее чувствителен к потребительским настроениям, определяемым безработицей и доходами. Публикация обоих показателей может сообщить дополнительный импульс валютной паре GBP/USD, которую мы рассматриваем сегодня на дневном графике.

На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что перелома падающей тенденции для британца пока не наблюдается – объемы торгов растут, а значит, мы можем рассчитывать на продолжение падения. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.

Мы видим, что цена пробила линию поддержки дневного тренда, что может привести к ускорению падения, тем более что обновляются минимумы канала DonchianChannel. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции. Отметим, что осциллятор RSI-Bars скорректировался выше уровня 23.9%. Таким образом,для получения дополнительной уверенности в направлении движения рекомендуется дождаться пробоя этой отметки вниз. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже фрактального минимума 1.67901, который подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше нового сопротивления 1.72014. Этот уровень был подтвержден 3 фракталами (!) Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel и поэтому может считаться достаточно надежным.
Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например, неожиданно высокого значения Manufacturing Production. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем выше сопротивления 1.72014. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы растущего трендового канала с его одновременным расширением. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция продажа
Sell stop ниже 1.67901
Stop loss выше 1.72014

Позиция покупка
Buy stop выше 1.72014
Stop loss ниже 1.67901

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD/USD (IFC Markets) 7/08/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары AUD/USD. Данная валютная пара находится в долгосрочной восходящей тенденции, но в рамках дневного диапазона возникает модель разворота, и цены падают до минимума за 2 месяца. На данный момент, цены валютной пары находятся ниже предполагаемых нисходящих трендовых линий, и, как мы видим, существует вероятность установления медвежьего тренда. Кроме того, скользящие средние формируют негативный тройной крест, который увеличивает медвежьи ожидания. Текущая свеча валютной пары является медвежьим поглощением, она существенно опустилась на дневной торговой сессии сегодня; также был совершен прорыв нижней полосы Боллинджера. Впрочем, свеча еще не завершена, и поэтому её сигнал не действителен, мы должны дождаться закрытия торгов сегодня, чтобы сделать соответствующие выводы. При падении цены до следующей поддержки нет никаких препятствий, предположительно следующая поддержка образуется на отметке 0,9240, которая находится на 161,8% растяжения Фибоначчи от 0,9329 до 0,9471. Таким образом, на основе анализа цен мы ожидаем, что валюта пара будет двигаться ниже 0.9240.

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что 28, 29 и 30 июля объемы торгов возрастали, и 30 июля при высоком объеме торгов, цены пробили поддержку на отметке 0.9329. Далее, был резкий скачок в цене при торговых объемах, оставшихся на том же уровне, или даже сократившихся. В конечном счете, при сегодняшних медвежьих торгах мы будем ожидать выпуска сегодняшних объемов торгов Чикагской товарной биржи (CME), чтобы подтвердить обоснованность медвежьей свечи.

Рассмотрим осцилляторы: MACD постепенно снижается, и существует вероятность дальнейшего падения на нижние отметки. Стохастический осциллятор пересек свою сигнальную линию сверху, скользящая средняя осциллятора является нейтральной. На наш взгляд, нисходящая тенденция, скорее всего, продолжится в направлении отметки 0,9240, и если закрытие текущей свечи считать за большое медвежье поглощение, то также есть шансы превысить отметку 0,9207. Кроме того, если объемы торговли возрастут, тогда наши надежды на установление медвежьей тенденции подтвердятся другим инструментом анализа. Наконец, рекомендуется торговать ниже отметки 0,9207, где образуется двойная вершина долгосрочной модели разворота, которая будет ознаменовать нисходящий тренд.


Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets) 08/08/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD. Как видно на дневном графике валютная пара пробила восходящую линию тренда, что увеличивает надежду на формирование нисходящего движения. Кроме того, в данный момент простые скользящие средние (20 и 50) формируют «смертельный крест», что усиливает медвежьи настроения. Тем не менее, глубокий переход вниз от верхушки на отметке 1,7187 к действующей поддержке на 1,6811 не создает разворотную модель, и также представляет собой 78,6% коррекции от 1.6692 к 1,7187. Поэтому мы могли бы рассмотреть это как сильную коррекцию, что подразумевает, что восходящий уклон может возродиться в последующих сессиях.

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем значительно сократился, в то время как цены остановились на отметке 1.6811, что может означать ослабление медвежьих настроений рынка.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор незначительно поднялся над зоной перепроданности, скользящая средняя осциллятора по прежнему находится на прежних отметках, маловероятно нисходящее направление движения. Осциллятор RSI (14) движется вниз, но в меньшем временном диапазоне, мы можем наблюдать бычью дивергенцию. По нашему мнению, шансы благоприятствуют восходящему движению валютной пары GBP/USD. Объемы торгов снизились, и поэтому любой прорыв ниже отметки 1,6811 может оказаться ложным. Макроэкономические данные сегодня также окажут свое влияние. Ожидается выход данных по торговому балансу в Великобритании, и при условии, что отрицательное сальдо торгового баланса сократится на £8.9 млрд., предполагается начало восходящего уклона.

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets) 11/08/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD. Как видно на графике, валютная пара находится в медвежьей тенденции, на что указывает нисходящая трендовая линия. Недельная восходящая трендовая линия продолжала движение до тех пор, пока не произошел пробой нижней границы коридора, что является знаком о завершении бычьего тренда. Кроме того, сглаженные скользящие средние находятся выше цен, добавляя отрицательного давления. Однако, цена валютной пары остановилась на долгосрочном уровне поддержки на отметке 1.3333, которая является самой низкой с ноября 2013. Вероятно, давление в сторону понижения сохранится в соответствии с ценовой моделью, но мы предполагаем, что поддержка не станет так легко сдаваться.

На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем оказался высоким, и это придает обоснованность последней бычьей свечной модели. Кроме того, в последнем обзоре настроения рынка, охватывающий неделю до 4ого августа, мы видим, что совокупная медвежья позиция по евро находится на 2-летнем предельном уровне, предполагая разворот неизбежным.


Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор движется вверх; мы предполагаем, что цены могут положительно отреагировать в дневном диапазоне. Скользящая средняя осциллятора также постепенно растет, и RSI (14) дает интересный знак, что можно считать бычьей дивергенцией. Последний осциллятор указывает на то, что медвежье настроение ослаблено и, вероятно, цены ниже больше не упадут. На наш взгляд, учитывая объем торгов, медвежье настроение рынка, мощную поддержку и бычью дивергенцию, мы приходим к выводу, что шансы благоприятствуют восходящей коррекции. Точка разворота может первоначально двигаться к сопротивлению на отметке 1,3507.

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets) 12/08/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD. Сильная коррекция от поддержки на отметке 1,0620 наконец обрисовала линию сопротивления на 1,0985, что можно считать максимальной отметкой более чем за 2 месяца, и расширилась в боковой тренд. Как мы видим, пробой падающей трендовой линий произошел задолго, что ознаменовало слабый бычий настрой. На данный момент простые скользящие средние находятся ниже цены, обеспечивая дополнительную поддержку, и вместе с восходящей трендовой линией указывают на то, что восходящий уклон набирает силу.



На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов в основном можно считать стабильным. Это указывает на то, что на данный момент быки и медведи имеют равную мощь. Вполне вероятно, что флэт может развиться в графическую модель "флаг", которая является моделью продолжения тренда в техническом анализе.

Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор вернулся из зоны перекупленности, и это предоставляет шанс ценам продолжить свое восхождение вверх. MACD находится в положительном значении, а OsMA постепенно снижается. На наш взгляд, шансы слегка благоволят продолжению предыдущей восходящей структуры. Однако это должно быть подтверждено надежным пробоем верхней границы на отметке 1,0985. Пробой этого уровня в сочетании с большим объемом торгов можно считать надежным сигналом. Кроме того, как только цена валютной пары USDCAD пересечет нижнюю границу на 1,0903, это может указывать на разворот восходящего тренда, и возможное развитие нисходящей траектории.

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets) 13/08/2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары AUD/USD. Скорее всего, валютная пара сформировала разворотную модель, от 9-месячного максимума на отметке 0,9502 до последней поддержки на 0,9240, или же это может оказаться широкий диапазон между высшей отметкой 0,9502 и нижней на 0,9207. В случае если мы наблюдаем краткосрочное образование, нисходящие трендовые линии предполагают преобладание медвежьих настроений. Кроме того, простые скользящие средние сформировали тройной «смертельный» крест, подтверждающий ожидания смещения уклона вниз. Тем не менее, поддержка на отметке 0,9240 является 161,8% расширением восходящего движения от 0,9329 до 0,9471, предыдущий минимум был отмечен приблизительно между 0,9240 и 0,9207, который предполагает, что вероятно эти уровни поддержки трудно преодолеть.


На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов сократился. Когда была сформирована большая медвежья свеча 7-ого августа, объем торгов был высоким, указывая на укрепление медвежьего тренда.

Рассмотрим осцилляторы: MACD постепенно снижается и оставляет место для падения до более низких отметок, предполагая продолжение нисходящего тренда. Стохастический осциллятор опустился и находится немного выше зоны перепроданности; учитывая нисходящий тренд в краткосрочной перспективе, осциллятор может опуститься еще больше. Скользящая средняя осциллятора (OsMA) предполагает продолжение коррекции. На наш взгляд, нисходящий тренд существует до тех пор, пока объем подтверждает медвежьи свечные модели, текущее движение вверх вызвано поддержкой на 0,9241, и еще более сильной поддержкой на 0,9207, где размещаются ордера на покупку. Мы полагаем, что медведи накапливают силу в данный момент, и цены снова вернутся к нижней границе на 0,9241, и скорее всего, также проверят на прочность нижнюю поддержку на 0,9207.

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]