Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

На грани баланса (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация торгового баланса США и Канады (Trade Balance). Этот показатель представляет собой соотношение между объемом экспорта и импорта. Если разница является положительной величиной, то торговый баланс является активным (положительное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты и оказывает значительное влияние на рынок. Одновременная публикация показателей двух торговых партнеров предполагает непротиворечивую трактовку. По этой причине сегодня мы можем ожидать сегодня нового импульса волатильности для валютной пары USD/CAD.

Валютная Пара USD/CAD

Рассмотрим график USD/CAD:H4. Цена пробила четырехчасовую медвежью линию тренда в сторону зеленой зоны. Новый минимум и максимум расположены выше предыдущих значений, что позволяет говорить о формировании новой бычьей тенденции. После того, как исторические значения Parabolic пересекли линию тренда H4, канал Donchian развернулся вверх, и этот сигнал подтверждает настроения рынка. Единственный тревожный сигнал соответствует опережающему осциллятору RSI-Bars, последний бар которого пробил бычью линию тренда вниз. Ложность пробоя может быть подтверждена только после пересечения уровня осциллятора 77.6035%. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно или раньше пробоя ценовой отметки 1.13830, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку. На данный момент вблизи этого уровня формируется бычья свечная модель “поглощение” (выделена желтым цветом), которая подтверждает краткосрочную бычью тенденцию. Предварительное ограничение рисков может быть использовано ниже уровня фрактальной поддержки 1.12557.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13830
Stop loss ниже 1.12557


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Спад евро (IFC Markets)

Сегодня мы рассмотрим дневной график валютной пары EUR/USD. На данный момент цена движется в пределах нисходящего трендового канала D1 – наблюдается небольшая коррекция внутри дневной тенденции. Значимости медвежьей тенденции также добавляет падающий недельный канал. У нас есть все подтверждения направления движения цены со стороны трендовых индикаторов: исторические значения Parabolic движутся вдоль линии тренда, а цена касается нижней стенки канала Donchian. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars: сигнал вышел из зоны падающего канала и пробил линию сопротивления (отмечено красным овалом на рисунке). Это дает нам дополнительный подтверждающий сигнал о продолжении текущей тенденции. Мы ожидаем завершения коррекции цены одновременно с касанием уровня фрактального сопротивления на отметке 1.26080. Текущая отметка цены может быть использована для открытия немедленного ордера. Риски ограничиваем отметкой 1.27793, которая подтверждена фрактальным максимумом и пересечением с дневной трендовой линией.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell текущая цена
Stop loss выше 1.27793


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Неуверенное падение (IFC Markets)

Вчера вышли позитивные данные американского рынка труда. Месячный индекс занятости в несельскохозяйственном секторе ADP Non-Farm Employment Change, выпускаемый компанией Automatic Data Processing, оказался выше как прогнозируемого уровня (+7%), так и предыдущего значения (+2%). Параметры индекса базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и увеличение показателя выше прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к укреплению американской валюты, что мы и наблюдали вчера вечером. Одновременно произошло обновление минимума фьючерсом на золото. Следует отметить, что американский фондовый рынок продолжает восстановление и инвесторы склонны отказываться от защитных активов в пользу рисковых операций.
Вместе с тем, нельзя не отметить нервозность рынков, обусловленную геополитической неопределенностью в Европе. Возможность введения 3 пакета санкций в отношении России и нарушение минских договоренностей может спровоцировать очередной виток напряженности на восточной Украине. Если это произойдет, то спрос на защитные активы такие, как драгоценных металлов, может начать рост и падение стоимости XAU/USD замедлится.

Рассмотрим дневной график цены фьючерса золота – XAUUSD (Gold). На фоне позитивных данных из США вчера произошел пробой дневной линии поддержки. Вместе с тем, была сформирована парная медвежья модель "поглощение" (отмечена желтым цветом), последовавшая сразу после одиночной модели "падающая звезда". Свечные сигналы подтверждают медвежьи настроения на рынке. Трендовый индикатор Parabolic также продолжил нисходящее движение, и мы ждем скорого разворота канала Donchian в сторону красной зоны. В данный момент цена движется вдоль нижней стенки канала. Стоит обратить особое внимание на сигнал осциллятора RSI-Bars. Последний бар находится вблизи поддержки подтвержденной моделью "двойное дно" осциллятора. Для уверенного открытия позиции на продажу, нам следует дождаться пробоя уровня 17.8771%. По нашему мнению это произойдет одновременно с обновлением минимума канала DonchianChannel(13).

Следует отметить, что объемы торгов фьючерсами на золото на Чикагской товарной бирже подтверждают текущую тенденцию. Вчера произошло очередное обновление максимума, который на данный момент расположен выше уровня 375000 заявок. Мы предполагаем, что дальнейшее продолжение тенденции не позволит объемам упасть ниже уровня 187 000. Отслеживать состояние объема торгов вы можете здесь.

При наличии всех подтверждающих сигналов позиция на продажу может быть открыта по текущей цене, с ограничением потерь выше уровня 1248.94. Эта отметка подтверждается медвежьей трендовой линией и лежит выше исторических значений Parabolic. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell текущая цена
Stop loss выше 1248.94


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Индекс евро - решение ЕЦБ (IFC Markets)

Сегодня мы рассматриваем валютный индекс &EUR_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов — PCI. Индекс предназначен для иллюстрации движения базовой европейской валюты EUR относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка используется портфель наиболее ликвидных валют, торгуемый против главной европейской валюты: EUR/[USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+CHF(19.2%)+AUD(19.8%)+CAD(19.65%)]. Цена каждой валюты индекса выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация и онлайн график индекса могут быть получены здесь www.ifcmarkets.com/ru/trading-conditions/personal-instrument-pci/EUR_Index
Отметим, что реакция &EUR_Index на фундаментальные события экономики Европы является максимально очевидной и устойчивой – индекс формирует стабильный трендовый канал в то время, как чувствительность на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна. Напомним, что в четверге на конференции ЕЦБ было объявлено, что базовая процентная ставка по кредитам остается на прежнем уровне 0,05% годовых, ставки по депозитам на уровне минус 0,2%. Это событие произошло вопреки обещаниям начать скорое количественное смягчение для стимулирования восстановления экономики ЕС. Заявление ЕЦБ привело к временному ослаблению евро относительно наиболее ликвидных валют. Тем не менее, результат был прогнозирован многими экономистами и долгосрочная медвежья тенденция так и не была сформирована. В настоящее время индекс &EUR_Index ожидает новых фундаментальных сигналов и пока находится в состоянии долгосрочной неопределенности несмотря на позитивные новости из США.

Рассмотрим дневного график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что цена дрейфует в боковом коридоре, который подтверждается фрактальными максимумами и минимумами. Сигнал осциллятора RSI также сформировал коридор между уровнями 40% и 61% на основе моделей “двойная вершина” и “двойное дно” (выделены черными овалами). Мы будем ожидать резкого всплеска волатильности после пробоя любой из границ коридора на фоне фундаментальных новостей, и поэтому предлагаем установить два отложенных ордера на покупку и на продажу индекса. Отложенный ордер на покупку может быть установлен выше отметки 1.00644 с ограничением риска ниже уровня 0.99542, который подтвержден 4 фракталами Билла Вильямса. Ордер на продажу размещается симметричным образом. Консервативным трейдеры рекомендуется дождаться подтверждения пробоя со стороны сигнала осциллятора, который должен преодолеть локальные уровни перекупленности/перепроданности 40% и 61%.
После открытия ордера противоположный ордер может быть удален — таким образом мы предоставляем возможность рынку выбрать направление. Стоп перемещается каждый день вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (продажа), или минимума (покупка). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.99542
Stop loss выше 1.00644
Позиция Покупка
Buy stop выше 1.00644
Stop loss ниже 0.99542

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта «Краткое Руководство по созданию и торговле PCI» www.ifcmarkets.com/ru/portfolio-trading-method-faq

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Инерция валютного рынка и ожидание (IFC Markets)

Сегодня не ожидается значимых фундаментальных событий, которые могут повлиять на движение наиболее ликвидных инструментов валютного рынка. Это значит, что мы будем ориентироваться на психологическую инерцию рынка, которая может быть выявлена при помощи инструментов технического анализа. Первая значимая информация выходит в среду – мы ожидаем выступления управляющего банка Англии Марка Карни. До этого момента – наиболее вероятный характер движения валютной пары GBP/USD – боковой коридор, который, тем не менее, может быть пробит на фоне ожиданий инвесторов дальнейшего укрепления американской валюты.

Рассмотрим GBP/USD:H4. Цена движется в рамках дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. В данный момент мы наблюдаем коррекцию, которая завершится после пробоя фрактальной поддержки 1.57789. Это произойдет одновременно с пересечением исторических значений Parabolic и разворотом трендового индикатора в сторону красной зоны. Значимость уровня поддержки подтверждается также нижней границей канала Donchian. Наиболее тревожный сигнал поступил со стороны RSI-Bars: пробой вверх линии тренда. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться возврата сигнала осциллятора в область трендового канала. Стоп разумно разместить выше отметки 1.60252, которая подтверждается верхней границей Donchian и фракталом Билла Вильямса.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.57789
Stop loss выше 1.60252

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Ослабление делового оптимизма (IFC Markets)

Сегодня в 1:30 (CET) был опубликован индекс делового оптимизма Австралии NAB Business Confidence. Этот диффузионный показатель рассчитывается Национальным Банком Австралии каждый месяц на основе результатов опроса более 300 компаний. Индикатор позволяет прогнозировать улучшение инвестиционного климата в стране, потребительские траты и уровень безработицы. В этом месяце Business Confidence упал до четырех пунктов против пяти в прошедшем месяце, что незамедлительно сказалось на динамике курса AUD/USD. C учетом усиления доллара США на фоне сворачивания QE мы можем ожидать дальнейшего снижения курса.

Рассмотрим график AUD/USD H4. Цена движется в рамках дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. В данный момент мы наблюдаем формирование новой тенденции, которая усилится после пробоя фрактальной поддержки 0.85317. Текущее направление в краткосрочной перспективе подтверждается свечной моделью “поглощение”, которая отмечена желтым цветом на рисунке. Мы также видим, что уже произошло пересечение исторических значений Parabolic и разворот трендового индикатора в сторону красной зоны. Значимость уровня поддержки подтверждается также нижней границей канала Donchian. Осциллятор RSI-Bars подтверждает текущую тенденцию, но окончательный подтверждающий сигнал мы ожидаем после пробоя уровня 39.7701%. По нашему мнению это произойдет одновременно с преодолением ценовой отметки 0.85317, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Стоп разумно разместить выше отметки 0.86873, которая подтверждается верхней границей Donchian, фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.85317
Stop loss выше 0.86873

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Речь Марка Карни (IFC Markets)

Сегодня в 11:30 (CET) мы ожидаем выступление управляющего банка Англии Марка Карни, который прокомментирует квартальный финансовый банка. Отчет будет посвящен инфляционным ожиданиям и фактической ситуации в экономике. Чрезмерный рост денежной массы может спровоцировать изменения в денежно-кредитной политике регулятора, например повышение базовой ставки. Наоборот опасность дефляции провоцирует смягчение политики. По этой причине сегодня мы ожидаем возможный импульс волатильности британской валюты после того, как ситуация за последний квартал прояснится.

Рассмотрим GBP/USD на таймфреме H4. Цена продолжает двигаться в рамках дневной медвежьей тенденции, но, тем не менее, мы зафиксировали пробой четырехчасовой линии тренда в зеленую зону. Сигнал усилен пересечением линии шеи медвежьей модели "голова-плечи". Мы могли бы рассматривать эту позицию как возможность покупки, если бы не близость дневной линии тренда, которая ограничивает потенциал движения по сравнению с допустимыми рисками. Именно по этой причине мы можем обратиться к зеркальной модели "собака Баскервиллей", которая будет реализована, если цена совершит пробой поддержки 1.57951. Этот уровень может быть использован для выставления отложенного ордера на продажу. Его значимость подтверждается историческими значениями Parabolic, фракталом Билла Вильямса и нижней границей канала Donchian. Пересечение данной отметки с высокой вероятностью спровоцирует значительный медвежий импульс. В настоящий момент цена подает первые признаки неуверенного нисходящего движения. Стоит обратить внимание на свечную модель "падающая звезда", которая выделена желтым цветом на рисунке. Также следует заметить формирование нового минимума сигнала опережающего осциллятора RSI-Bars, который свидетельствует о грядущем развороте цены.Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя уровня поддержки осциллятора 32.9498%, который предположительно будет предшествовать основному движению цены в сторону красной зоны.

Предварительный стоп может быть размещен выше уровня 1.59522. Он подтверждается как фракталом, так и верхней стенкой тринадцатидневного канала. После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса(5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.57951
Stop loss выше 1.59522


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Равновесие на рынке золота (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график цены фьючерса золота – XAUUSD (Gold). Цена двигалась в рамках дневной коррекции до того, как сформировался неустойчивый баланс медведей и быков (см. треугольник на рисунке). Последняя свеча пробила четырехчасовую линию тренда в сторону красной зоны. Тем не менее, подтверждения со стороны осциллятора RSI-Bars не получено.

Рынок продолжает искать равновесие. В этой ситуации может быть открыто два противоположных симметричных ордера на основе уровня сопротивления 1173.72 и поддержки 1145.30. Обе отметки подтверждаются границами канала Donchian, историческими значениями Parabolic, а также фракталами Билла Вильямса. После срабатывания одного из ордеров, второй может быть отменен. Предоставим рынку выбор направления движения, не ограничивая прибыль.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1145.30
Stop loss выше 1173.72
Направление вверх
Buy stop выше 1173.72
Stop loss ниже 1145.30


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Антидоллар выжидает перед атакой (IFC Markets)

Сегодня мы рассматриваем валютный индекс антидоллара &VSUSD_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Валютный индекс предназначен для иллюстрации движения американской валюты USD относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка FX используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD, торгуемый против американского доллара: [EUR(12.7%)+JPY(14.5%)+GBP(17.5%)+CHF(19.1%)+AUD(18.1%)+CAD(18.1%)]/USD. Цена каждой валюты портфеля выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация и онлайн график индекса могут быть получены на странице индекса антидоллара &VSUSD_Index.

Отметим, что реакция &VSUSD_Index на фундаментальные события экономики США является максимально очевидной и устойчивой – индекс формирует стабильный трендовый канал в то время, как чувствительность на фундаментальные события остальных валютных зон минимальна. Напомним, что сегодня будет опубликован показатель базовых розничных продаж в США – Core Retail Sales. Индикатор выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров. Индекс определяет уверенность потребителей и спрос, а следовательно может значительно повлиять на предпочтения инвесторов. Сегодня индекс &VSUSD_Index ждет новых фундаментальных сигналов и пока находится в состоянии неопределенности.

Рассмотрим дневной график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что цена пересекла вниз тринадцатидневную скользящую среднюю и готовится к пробою фрактальной поддержки 0.96916. Трендовый индикатор Parabolic подтверждает направление тенденции так же, как и сигнал осциллятора RSI-Bars. Недельный макротренд находится под влиянием медведей и у нас нет сомнений в наиболее вероятном направлении дальнейшего движения цены. Следует также отметить, что нисходящее движение совпало с пробоем нижней стороны треугольника, верхняя сторона которого образована медвежьей моделью “двойная вершина”. Уровень поддержки 0.96916 может быть использован для установки отложенного ордера на продажу с ограничением риска выше 0.97674. Данная отметки подтверждается экспоненциальной скользящей средней, которая выступает в роли динамической линии сопротивления. Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя уровня осциллятора 25% для подтверждения медвежьего импульса цены.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.96916
Stop loss выше 0.97674

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”. http://www.ifcmarkets.com/ru/portfolio-trading-method-faq

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

В ожидании Драги (IFC Markets)

Сегодня в 15:00 (CET) мы ожидаем выступление Марио Драги перед комитетом по экономическим вопросам и кредитной политике. На выступлении, которое состоится в Брюсселе, инвесторы готовы услышать комментарии главы ЕЦБ относительно низкой инфляции и медленного экономического роста Еврозоны. По прежнему, основной опасностью для экономики ЕС остается возможность перехода в дефляцию с последующим сокращением выручки и рентабельности производств. Комментарии Марио Драги относительно состояния экономики ЕС могут оказать влияние на волатильность наиболее ликвидных валютных пар, которые подвержены воздействию экономической политики ЕС.

Рассмотрим инструмент USD/CHF на графике H4. Цена по-прежнему движется в рамках дневного восходящего тренда, но, тем не менее, существует ряд опасных сигналов ослабления движения. К ним следует отнести, во-первых, пробой нижней стенки треугольника, совпадающий с медвежьей свечной моделью поглощение (модель отмечена на рисунке желтым цветом). Во-вторых, цена дрейфует в нижней половине трендового канала. Наконец, сигнал осциллятора RSI-Bars демонстрирует медвежью дивергенцию и пробил нижнюю границу бокового канала 34.9337%. Возврат с русло бычьих настроений возможен только после значительной перестройки рынка. В качестве необходимых условий следует отметить пробой верхней стенки треугольника на отметке 0.96876. Это событие приведет к развороту трендового индикатора Parabolic в сторону зеленой зоны, а также к пересечению верхней стенки канала Donchian. Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя сопротивления осциллятора 57.8749%, который ликвидирует сигнал медвежьей дивергенции. Ценовой уровень 0.96876 может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку с ограничением рисков ниже последнего фрактального минимума 0.94410. Предлагаемый стоп подтверждается пересечением с трендовой линией D1, историческими значениями Parabolic, а также нижней границы Donchian.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0.96876
Stop loss ниже 0.94410


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Базовый индекс цен (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 (CET) будет опубликован ежемесячный базовый индекс цен Core CPI, отражающий инфляционные тенденции канадской экономики. Индикатор выпускается Департаментом Статистики Канады и показывает изменение цен на товары и услуги за исключением 8 наиболее волатильных компонент. Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки Банка Канады. Комитет банка учитывает инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу канадской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена движется в рамках дневной бычьей тенденции. Мы предполагаем, что текущая коррекция близка к завершению. Одним из графических сигналов усиления медведей является модель двойное дно, выделенная красным цветом на рисунке. Она позволяет выделить критический уровень ограничения рисков позиции – 1.12587, тем более, что этот уровень подтверждается историческими значениями Parabolic и нижней границей канала Donchian. Для получения сигнального подтверждения о возможности покупки нам следует дождаться пробоя линии тренда H4. Это событие предположительно совпадет с пробоем фрактального уровня 1.13718 и разворотом Parabolic в сторону зеленой зоны. Значимость отметки также подтверждается верхней границей Donchian. Консервативным трейдерам следует дождаться пересечения сопротивления осциллятора RSI-Bars 61.0597для подтверждения позиции покупки.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13718
Stop loss ниже 1.12587

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Драги задает тон (IFC Markets)

Завтра в 11:00 CET начнется выступление главы Банка Англии, Марка Карни перед парламентским комитетом казначейства. Это плановое обращение посвящено квартальным данным по инфляции и перспективам экономики Британии. Члены банковского комитета по кредитно-денежной политике также дадут комментарии по состоянию валютного рынка и экономики. Мы считаем, что это событие может привести к значительному импульсу волатильности европейских валют, т.к. инфляция является в настоящий момент определяющим фактором, который может повлиять на кредитно-денежную политику европейской экономической зоны. Напомним, что угроза дефляции несет наибольшие риски для восстановления европейских экономик в настоящее время.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Т.к. сегодняшние значения немецкого индекса деловой привлекательности Ifo оказались выше ожиданий, то высока вероятность временной коррекции европейской валюты. Тем не менее, значительность импульса, который последовал после заявления Драги в пятницу, позволяет ожидать продолжения тренда, тем более, что заявление спровоцировало выход цены из треугольника в красную зону. Нисходящее направление движения подтверждается дневной медвежьей тенденцией, а также наклоном канала Donchian. Текущие значения Parabolic пересекают линии тренда D1 и H4, тем самым усиливая их значение. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. В качестве ключевого уровня для открытия отложенного ордера на продажу может выступать дважды подтвержденная поддержка 1.23563. Пересечение этой отметки предположительно совпадет с пробоем уровня осциллятора 26.7153%. Консервативным трейдерам следует в этом удостовериться. Риски могут быть ограничены консервативным сопротивлением 1.25711, которое лежит на пересечении с историческими значениями индикаторов и обеими линиями тренда.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.23563
Stop loss выше 1.25711

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

ВВП США - третий квартал (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 (CET) будут опубликованы два экономических индикатора: индекс базовых продаж Канады (Core retail sales, CRS) и предварительный квартальный ВВП США. CRS выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров. Индекс определяет долгосрочные тренды потребительской активности. Квартальный ВВП США также представляет интерес преимущественно для долгосрочных инвесторов. Напомним, что ВВП выражает стоимость произведенных продуктов и услуг и выпускается с поправкой на инфляцию. Индикатор ВВП показывает изменение показателя относительно значения предыдущего квартала (%). По нашему мнению наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов.

Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена готовиться к движению в сторону зеленой зоны, о чем свидетельствует разворот трендового индикатора Parabolic. Фрактальный уровень поддержки 1.11835 пересекает дневную медвежью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков длинной позиции. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше отметки 1.13146, которая также подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня сопротивления 56.1854% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.13146
Stop loss ниже 1.11835

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Первичные заявки по безработице (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 (CET) будут опубликованы два экономических индикатора США: базовый объём заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) и первичные заявки по безработице за прошедшую неделю - Unemployment Claims. Более долгосрочное влияние на рынок оказывает первый показатель, который выпускается бюро статистики США на основе месячных данных. Индикатор не включает в себя транспортную компоненту - заказы на автомобили и самолеты. Изменение совокупного объема заказов, которые поступили в производственный сектор, позволяет оценить перспективы развития производства и привлекательность для долгосрочных инвестиций. Второй индикатор, Unemployment Claims формируется на основе недельных данных и показывает локальное состояние рынка труда. Данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. По нашему мнению наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов.

Рассмотрим инструмент USD/CHF на четырехчасовом графике. Цена готовиться к движению в сторону зеленой зоны, о чем свидетельствует разворот канала Donchian. Фрактальный уровень поддержки 0.95637 пересекает дневную бычью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков длинной позиции. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше отметки 0.97183, которая также подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня сопротивления 62.9730% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0.97183
Stop loss ниже 0.95637


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Завершение коррекции цен на золото (IFC Markets)

Рассмотрим дневной график цены фьючерса на золото XAUUSD (Gold). Цена двигается внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе трендовой линии сопротивления, что предвещает скорый разворот цены. Соответствующее подтверждение со стороны индикатора Parabolic будет получено после пробоя уровня поддержки 1162.82, расположенного ниже предпоследнего фрактала Билла Вильямса. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1208.85 долларов за тройскую унцию. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian, а также последним фракталом сопротивления.

На данный момент мы не наблюдаем подтверждения медвежьей тенденции со стороны объемов торгов на чикагской товарной бирже. По этой причине консервативным трейдерам рекомендуется дождаться преодоления уровня 375000 заявок, чтобы с уверенностью говорить о продолжении тренда.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1162.82
Stop loss выше 1208.85

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Ожидание медведей (IFC Markets)

Рассмотрим дневной график инструмента EURUSD. Цена двигается внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе уровня перекупленности, что предвещает скорый разворот цены при выходе сигнала индикатора из треугольника. Значения индикатора Parabolic движутся вдоль дневной линии тренда, подтверждая тенденцию. Подтверждение со стороны индикатора Donchian будет получено после пробоя уровня поддержки 1.23505, расположенной ниже последних двух фракталов Билла Вильямса. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1.26072. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian, а также последним фракталом сопротивления.

На данный момент мы не наблюдаем подтверждения медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсом евро на чикагской товарной бирже. По этой причине консервативным трейдерам рекомендуется дождаться преодоления уровня 450000 заявок, чтобы с уверенностью говорить о продолжении тренда. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1.23505
Stop loss выше 1.26072

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

ОПЕК: укрепление индекса доллара (IFC Markets)

Падение цены на фьючерс нефти после заседания ОПЕК привело к значительному ослаблению сырьевых валют относительно американского доллара, что сыграла на руку USD и привело к значительному укреплению индекса доллара. Сегодня в 14:00 CET также будет опубликован ежемесячный индекс производственных закупок США (ISM Manufacturing PMI). Этот диффузионный показатель строится на основе опроса 400 менеджеров по закупкам в производственном секторе, которые оценивают занятость, объемы продукции, заказы и уровень запасов. Индикатор является важнейшим экономическим показателем, т.к. позволяет получить предварительную информацию по производственной активности, которая влияет на оптимизм инвесторов.По нашему мнению, наибольшую волатильность сегодня следует ожидать со стороны американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.

Рассмотрим инструмент GBP/USD на дневном графике. Цена готовиться к движению в сторону красной зоны, о чем свидетельствует разворот трендового индикатора Parabolic. Фрактальный уровень сопротивления 1.58410 пересекает дневную медвежью линию тренда, что позволяет его использовать для надежного ограничения рисков короткой позиции. Данный уровень также подтверждается верхней стенкой канала Donchian. Отложенный ордер на продажу может быть размещен ниже отметки 1.55784, которая усилена историческими значениями Parabolic и фракталом. Консервативным трейдерам рекомендуется зафиксировать пробой уровня поддержки 22.6194% осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал должен подтвердить открытие отложенного ордера. Мы видим, что объемы торговли фьючерсом на чикагской товарной бирже преодолели максимум 125000 заявок, а значит, велика вероятность продолжения нисходящей тенденции. Объемы торгов подтверждают зарождение нового тренда.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.55784
Stop loss выше 1.58410

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Завершение коррекции цен на золото (IFC Markets)

Рассмотрим дневной график инструмента XAUUSD(GOLD). Цена движется внутри недельного и дневного медвежьего тренда, содержащего в себе падающий канал Donchian. На данный момент мы наблюдаем завершение коррекции - максимум последнего бара осциллятора RSI-Bars расположен на границе локального уровня перекупленности, что подтверждает разворот цены при пробое сигналом индикатора уровня поддержки 16.5854%. Подтверждение со стороны трендового индикатора Parabolic будет получено после пробоя уровня поддержки 1128.95, расположенного ниже последних двух фракталов Билла Вильямса и границы канала Donchian. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с предварительным ограничением рисков выше 1258.35. Уровень стопа усилен верхней границей канала Donchian и дневной линией тренда.

На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами золота на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост.

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вниз
Sell stop ниже 1128.95
Stop loss выше 1258.35

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Базовая процентная ставка (IFC Markets)

Сегодня мы ожидаем выхода двух индикаторов, которые могут значительно повлиять на волатильность канадского доллара. Во-первых, в 14:15 CET будет опубликован индекс занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP Non-Farm Employment Change), который выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400 000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Через 2 часа после выхода индикатора Банком Канады будет опубликовано изменение базовой ставки, а также даны разъяснения относительно развития экономической ситуации. Мы предполагаем, что перестройка структуры рынка нефти и падение цен на энергоносители может привести к пересмотру кредитно-денежной политики крупнейшего экспортера в пользу смягчения.
Рассмотрим дневной график инструмента USDCAD. Цена движется внутри недельного и дневного бычьего тренда, содержащего в себе растущий канал Donchian. Значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль дневной линии тренда, усиливая значение тенденции. Окончательное подтверждение ожидается после пробоя сигналом осциллятора локального уровня сопротивления 73.2061%: уровень усилен моделью тройная вершина, отмеченной красным овалом. По нашему мнению это событие произойдет одновременно с пересечением ценовой отметки 1.14735. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку с ограничением риска ниже 1.11785. Оба уровня подтверждаются границами канала Donchian, историческими значениями Parabolic и фракталами Билла Вильямса.

На данный момент мы наблюдаем подтверждение медвежьей тенденции со стороны объемов торгов фьючерсами и опционами золота на чикагской товарной бирже. Число заявок превысило последний максимум 375000 заявок и продолжает рост. Данные по объемам торгов:

После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление вверх
Buy stop выше 1.14735
Stop loss ниже 1.11785

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Спасти сырьевую валюту (IFC Markets)

В условиях зависимости бюджетных поступлений от цен на энергоносители национальная валюта государства оказывается в подчинении рыночной коньюктуры. Например, корреляция российского рубля и фьючерса BRENT за последний месяц составила 80%, фактически исключив влияние остальных факторов. Среди "сырьевых валют" национальная валюты России продемонстрировала наименьшую устойчивость к неопределенности на рынке нефти. Так, если c начала сентября фьючерс BRENT потерял 30%, то RUB - более 43%. Величины являются сопоставимыми. Дополнительные 13% могут быть отнесены на счет санкций и экономической блокады России. До самого последнего момента не было уверенности относительно реакции ОПЕК на рост предложения нефти. До сих пор нет уверенности относительно уровня рентабельности сланцевых проектов, который может остановить падение рынка нефти. Как исключить влияние энергетической неопределенности на национальную валюту и хеджировать риски?
Рассмотрим спредовый инструмент [CAD+MXN+NOK+RUB]/BRENT, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Инструмент формируется на основе котирования портфеля сырьевых валют (канадский доллар, мексиканское песо, норвежская крона и российский рубль) против фьючерса BRENT – используется модель FX кросс-курса. Веса базового портфеля выбраны на основе уязвимости торгового баланса государства-экспортера к рыночной конъюнктуре энергоносителей. В таблице внизу представлены доли поступления в бюджет, составленные на основе доходов от экспорта нефти при стоимости BRENT $71 за баррель (цена не влияет на относительные веса). Использованы данные Международного Энергетического Агентства.
Валюта Доля экспорта нефти в бюджетных поступлениях,%
RUB 43
NOK 15
MXN 13
CAD 6
Веса базового портфеля выбраны пропорционально приведенным долям: CAD – 3.75%, MXN – 8.35%, NOK – 9.85%, RUB – 28.05%. Оставшиеся 50% капитала приходятся на фьючерс нефти марки BRENT. Операция покупки спреда соответствует открытию длинной позиции по портфелю [CAD+MXN+NOK+RUB] и короткой позиции по фьючерсу BRENT. Дневной график инструмента, составленный на основе цен открытия/закрытия в платформе NetTradeX представлен на рисунке ниже.

фьючерс нефти марки BRENT

Инструмент идеально подходит для работы внутри канала в рамках стратегии возврата к среднему. Использован диапазон 13 дней и экспоненциальная скользящая средняя внутри канала BollingerBands. Позиция открывается при пересечении телом дневной свечи границы канала (красный овал) и закрывается при касании скользящей средней (сплошной круг). Ограничение рисков, выделенное пунктирной линией, определяется на основе расстояния между текущей границей канала и значением скользящей средней в момент открытия. Из десяти показанных сделок только одна является убыточной, при этом убыток ограничен стопом. Соотношение profit/loss выше единицы и зависит от волатильности рынка.
Данная стратегия позволяет избежать рисков падения ликвидности, которые существуют при следовании за трендом на "тонком" рынке сырьевой валюты. Второе преимущество заключается в том, что результаты торговли определяются только фундаментальной связью торгового баланса государства от экспорта нефти. Структура зависимости имеет высокую инерцию и веса базового портфеля могут не меняться несколько лет. Неопределенность не рынке сырья значительно менее значима при таком подходе: на графике видно отсутствие многочисленных опасных гэпов и только слабый десятипроцентный рост в период высокой волатильности BRENT (c 9 сентября).

фьючерс нефти BRENT

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI” http://www.ifcmarkets.com/ru/portfolio-trading-method-faq

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]