Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

NonFarm - день трейдера (IFC Markets)

Рассмотрим инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена движется в коридоре восходящей недельной, дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR подтверждают линию тренда H4 и пересекают нижнюю стенку канала Donchian. Последняя свеча пробила верхнюю сторону треугольника, обозначив новый импульс в сторону зеленой зоны. Дальнейшее подтверждение требуется получить со стороны осциллятора RSI-Bars, дождавшись пробоя сопротивления 64.8927%. Мы считаем, что этот сигнал будет соответствовать пересечению ценой отметки 1.14245, которая может быть использована для выставления отложенного ордера на покупку. Наиболее вероятно, что требуемая волатильность появится на рынке после выхода Nonfarm в 14:30 CET. Риски могут быть ограничены нижней стенкой канала Donchian 1.13181, значение которой усилено историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса.

USD/CAD

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.14245
Stop loss ниже 1.13181

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Разрешения на строительство (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация разрешений на строительство (Building Permits) Канады. Этот показатель выпускается в месячном выражении и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Building Permits позволяет оценить потенциал роста сектора недвижимости и, как следствие, товаров вторичного спроса и технологического сектора. Снижение значений индекса воспринимается инвесторами как негативный сигнал для внутреннего потребления и производства в стране. Если значение окажется ниже ожидаемого уровня, можно будет рассчитывать на дальнейший рост валютной пары USDCAD.

Рассмотрим этот инструмент на четырехчасовом графике. Цена движется в коридоре восходящей недельной, дневной и четырехчасовой тенденций – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR подтверждают линию тренда H4 и пересекают нижнюю стенку канала Donchian. Получено два графических сигнала в сторону продолжения бычьего тренда – пробой треугольника на графике цены и аналогичная модель на графике осциллятора RSI-Bars. Отметим, что RSI оправдал свою репутацию опережающего индикатора, т.к. модель на его графике была сформирована на несколько часов (!) раньше.

Объемы торгов фьючерсами канадца растут на чикагской товарной бирже, что подтверждает "авторитет" тенденции на дневном масштабе. Отслеживать эволюцию ликвидности Вы можете например здесь. Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше сопротивления 1.14789, которое подтверждается фракталом Билла Вильямса, а также верхней границей канала Donchian. Риски ограничиваем ниже фрактала поддержки, соответствующего отметке 1.13805. Важно отметить, что этот уровень пересекает верхнюю сторону треугольника консолидации, что усиливает его значение.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.14789
Stop loss ниже 1.13805


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Базовая ставка Новозеландии (IFC Markets)

Рассмотрим график инструмента AUD/USD:H4. Цена движется в рамках падающего дневного и четырехчасового трендовых каналов – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Тринадцатидневный канал Donchian демонстрирует отрицательный наклон, тем самым подтверждая тенденцию. На данный момент пока нет признаков устойчивого движения осциллятора RSI-Bars - сформирован локальный уровень “перекупленности” 53.7114%, который трижды подтвердился сигналом индикатора. Мы считаем, что формирование нового максимума ниже этого уровня будет предварять пересечение ценой фрактального уровня поддержки 0.82183. При наступлении этого события, будет зафиксирован медвежий разворот сигнала Parabolic и разрушение канала Donchian. Предварительное ограничение рисков может быть определено выше отметки 0.83743, которая подтверждается фракталом Билла Вильямса, историческими значениями Parabolic и верхней стенкой канала Donchian.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.82183
Stop loss выше 0.83743

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Базовый индекс продаж (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация двух ключевых индикаторов экономики США – базового индекса продаж (Core Retail Sales/CRS) и заявок по безработице (Unemployment Claims). Первый показатель выпускается бюро статистики США каждый месяц и поэтому представляет интерес для позиционной торговли. CRS показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Индикатор в значительной степени определяет уверенность потребителей и, как следствие, инвестиционную привлекательность реального сектора. Менее значимым показателем являются первичные заявки по безработице за последнюю неделю, которые прогнозируются на основе предыдущих значений Nonfarm. Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Мы предполагаем, что публикация обоих показателей приведет к значительной волатильности американской валюты относительно наиболее ликвидных инструментов.

Рассмотрим график инструмента GBP/USD:H4. Цена находится в боковом коридоре, который предположительно завершится пробоем поддержки 1.56418 в сторону движения дневной тенденции. При наступлении этого события мы зафиксируем разворот индикатора Parabolic в сторону красной зоны, а также изменение наклона канала Donchian. Консервативным трейдерам рекомендуется также получить подтверждение со стороны осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню сопротивления 73.8228% и готовиться к развороту. Завершение бычьей тенденции следует ждать после пробоя отметки 49.5445%. Частичная фиксация прибыли возможна на уровне 1.55355. Риски ограничиваем фрактальным сопротивлением 1.57587, которое подтверждается верхней границей канала Donchian.

USD/CAD

На данный момент объемы торгов фьючерсами и опционами на британский фунт значительно выросли до отметки 180 000 заявок и выше. Использованы данные торгов на Чикагской товарной бирже: объемы торгов. Это говорит о высокой ликвидности валюты в ожидании нового импульса волатильности. Вероятность ложных пробоев в таких условиях является низкой.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.56418
Stop loss выше 1.57587

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Йена: нетрадиционная ориентация (IFC Markets)

Перестройка рынка энергоресурсов, обусловленная сланцевыми технологиями США, привела к повышению волатильности валют развитых стран. Корреляция волатильности цен на сырье и таких ликвидных инструментов, как USD/JPY, GBP/USD наводит на мысль, что не "сырьевые валюты" демонстрируют нетрадиционное поведение. Сегодня при помощи модели GeWorko мы проиллюстрируем влияние новой энергетической эры на национальную валюту Японии. Экспортно-ориентированный курс экономики Японии получил карт-бланш при снижении цен на сырье. Падение цены на фьючерсы Brent c $77 до $73 и их дальнейшее снижение позволили Банку Японии без резкого увеличения рисков инфляции продолжить количественное смягчения, стимулируя экономику – ставка рефинансирования осталась на нулевом уровне. Валютный рынок воспринял это события однозначно – Йена потеряла 2% в течение нескольких дней после саммита ОПЕК. Отметим также, что с февраля по ноябрь торговое сальдо страны показало рост 46%, в то время как фьючерс Brent потерял 39%. Величины сопоставимые и говорящие сами за себя. Двадцатидневная корреляция между стоимостью Йены и Brent за этот период составила 66-85%, что обычно соответствует корреляции c "сырьевым" канадцем при спокойном рынке,но никак ни с Йеной.
Для того, чтобы воспользоваться сложившимися тенденциями, рассмотрим спредовый инструмент торговли &WTI_JPY, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Базовая часть этого инструмента содержит 1 баррель американской нефти марки WTI, а котируемая – 100 JPY. Детальная информация и онлайн график &WTI_JPY могут быть получены здесь. Вы также имеет возможность скачать и импортировать инструмент в терминал NetTradeX.

Рассмотрим четырехчасовой график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что экспоненциальная скользящая средняя движется вдоль медвежьей трендовой линии, подтверждая тем самым тенденцию. Цена пересекла ее вниз и пробила фрактальную поддержку 71.741. Одновременно c этим произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону красной зоны.

Еще одним весомым доводом в пользу медвежьей тактики является медвежий гэп, который образовался сразу после совещания ОПЕК, тем самым подтверждая нашу гипотезу о кредитно-денежной политике Японии и ее восприятии инвесторами. Мы считаем, что короткая позиция может быть открыта немедленно, или (консервативными трейдерами) после пробоя сигнальной линией MACD ключевого уровня -1.5036. Предварительное ограничение рисков устанавливаем на уровне пересечения скользящей средней и линии тренда, т.е. на отметке 75.947. Эта отметка также подтверждается фракталом сопротивления Билла Вильмса.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 70.374
Stop loss выше 75.947

Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI” http://www.ifcmarkets.com/ru/portfolio-trading-method-faq

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Нефть подгоняет быков (IFC Markets)

Рассмотрим график инструмента USD/CAD:H4. На фоне падающих цен на нефть канадская валюта продолжает терять позиции. Цена инструмента движется в пределах дневной и четырехчасовой восходящей тенденции – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Тренд подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR, которые пересекают линию и фрактальный уровень поддержки. Наклон канала Donchian также направлен в сторону зеленой зоны. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню сопротивления 76.2609%. Мы ожидаем, что пересечение этой отметки произойдет одновременно с пробоем ценового уровня сопротивления 1.15294, который может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку. Риски ограничиваем фракталом поддержки Билла Вильямса 1.15106, который усилен историческими значениями Parabolic.

USD/CAD

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.15294
Stop loss ниже 1.15106


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

В ожидании красной зоны (IFC Markets)

Рассмотрим график инструмента GBP/USD:H4. На фоне падающих цен на нефть мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Британский фунт не является исключением. Цена движется в пределах дневной и четырехчасовой нисходящей тенденции – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Тренд подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR, которые пересекают линию тренда и фрактальный уровень сопротивления. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню поддержки 35.3912%. Мы ожидаем, что пересечение этой отметки произойдет одновременно с пробоем ценового уровня поддержки 1.55972, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Риски ограничиваем фракталом сопротивления Билла Вильямса 1.57589, который усилен историческими значениями Parabolic и медвежьей графической моделью "двойная вершина" (отмечена на рисунке красным овалом). Мы видим, что почти месяц британец дрейфует в боковом корридоре, что значительно повышает вероятность всплеска волатильности и завершения стадии накопления.

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.55972
Stop loss выше 1.57589


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Нефтяной рост (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента USD/CAD. На фоне падающих цен на нефть марки Brent мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Канадский доллар, традиционной относящийся к "сырьевым валютам", также не является исключением. Цена движется в пределах четырехчасовой восходящей тенденции – ожидается завершение коррекции на уровне 1.15544, который пересекает линию тренда и нижнюю стенку канала Donchian. Наклон канала также направлен в сторону зеленой зоны. Отметка 1.15544 может быть использована для ограничения рисков при открытии длинной позиции. Фрактальный уровень сопротивления 1.16761 в свою очередь удобен для открытия отложенного ордера на покупку. Если это произойдет вероятен разворот трендового индикатора ParabolicSAR и завершение дивергенции осциллятора RSI-Bars. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя сопротивления осциллятора 52.3319%.

USD/CAD

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.16761
Stop loss ниже 1.15544


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Валютная Пара EUR/USD - Продолжение тенденции (IFC Markets)

Рассмотрим дневной график валютного инструмента EUR/USD. В соответствии с бычьим настроением долгосрочных игроков (W1) на дневном графике формируется импульс в сторону красной зоны. Трендовый индикатор Parabolic движется вдоль дневной нисходящей линии тренда, подтверждая настроение рынка. Наклон канала DonchianChannel также направлен в сторону красной зоны. Единственной настораживающей моделью является нейтральный тренд осциллятора RSI-Bars. В качестве подтверждающего сигнала мы можем рассматривать пробой поддержки 27.5216%, который предположительно будет предварять сильный медвежий импульс и пересечение ценой уровня 1.21576. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу с ограничением рисков выше фрактального сопротивления 1.25768. Данный ключевой уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, верхней границей канала Donchian, а также пересечением с линией тренда D1. Мы полагаем, что предложенная схема управления риском должна быть комфортна для консервативных трейдеров.

EUR/USD

После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.21576
Stop loss выше 1.25768

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Две стратегии (IFC Markets)

Рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на графике H4. Цена дрейфует в пределах коридора 1.15587-1.16999. Пробой треугольника в область красной зоны оказался ложным, что подтверждает эффективность стратегии возврата к среднему в данной ситуации. Мы видим, что канал DonchianChannel также показал ложную консолидацию. Со стороны осциллятора RSI-Bars нет противоречий: в течение последних двух недель установился устойчивый флэт, а на данный момент значение индикатора расположено около локального уровня перекупленности. Предлагается разделить ценовой канал на три равные зоны и установить два отложенных ордера Buy Limit/Sell Limit на отметках 1.16058 и 1.16532 соответственно. Деление на три сегмента позволяет сохранить соотношение между потенциальной прибылью и риском на уровне 2:1. Ограничение риска в этом случае можно установить на противоположной границе канала;прибыль фиксируется у противоположной границы сегмента. Мы также не будем исключать всплеска волатильности на рынке в связи с публикацией индекса производителей ISM Manufacturing PMI в 16:00 CET. Поэтому одновременно может быть использована пробойная стратегия: отложенные стоп ордера размещаются у границ канала с фиксацией риска на противоположной границе. Прибыль в этом случае не ограничивается. Таким образом, какую бы модель движения не выбрал рынок (возвращение к среднему, или следование за трендом), мы не пропустим движение. Предлагаем 4 позиции, которые могут быть установлены одновременно.

USD/CAD

Если произойдет пробой канала, то после открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума/минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Buy Limit выше 1.16058
Stop Loss ниже 1.15587
Take Profit ниже 1.16532
Sell Limit ниже 1.16532
Stop Loss выше 1.16999
Take Profit выше 1.16058
Buy Stop выше 1.16999
Stop Loss ниже 1.15587
Sell Stop ниже 1.15587
Stop Loss выше 1.16999

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Тестирование и пробой (IFC Markets)

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. На прошлой неделе рынки отреагировали на заявление Марио Драги, который косвенно дал понять, что вероятность дефляции в еврозоне выросла. Это означает, что финансовая система ЕС так не адаптировалась к новым условиям после кризиса и финансовым лидером восстановления остается США. После заявления главы ЕЦБ инвесторы стали хеджировать риски, конвертируя вклады в американские доллары. Это привело к укреплению "долли" относительно наиболее ликвидных валют, включая японскую Йену. Тем не менее, потенциал роста пока не реализован полностью: на прошлой неделе Йена трижды тестировала сопротивление 120.822, так ни разу не пробив его. Вместе с тем, был зафиксирован бычий гэп и восходящий треугольник, образованный четырехчасовой линией поддержки и сопротивлением. Оба сигнала указывают на бычьи настроения инвесторов. Отметим также, что сигнал трендового индикатора ParabolicSAR движется строго вдоль восходящей линии тренда, тем самым подтверждая ее. Мы будем ждать новый импульс волатильности после того, как цена преодолеет двойную вершину (отмечена красным овалом). На этом уровне может быть выставлен отложенный ордер на покупку.

валютная пара USD/JPY

Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя линии сопротивления осциллятора RSI-Bars и роста объема торгов выше локального минимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 150000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения менее долгосрочных трендов на таймфрейме H4. Данные по объемам могут быть получены здесь.

USD/JPY

Предварительное ограничение рисков может быть связано с фрактальной поддержкой 118.772, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Если произойдет пробой канала, то после открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Buy Stop выше 120.822
Stop Loss ниже 118.772


Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

В ожидании статистики (IFC Markets)

Сегодня в 16:00 CET будет опубликован индекс активности непроизводственного сектора США ISM Non-Manufacturing PMI. Показатель выпускается Институтом Управления Поставками ежемесячно в третий торговый день. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в не промышленном секторе. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов не производственных объектов. Если индекс имеет значение ниже 50 из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Мы ожидаем, что публикация индикатора приведет в импульсу волатильности наиболее ликвидных валют относительно американского доллара.

Рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD на графике D1. Медвежий трендовый канал приблизился к значимой линии поддержки (MN). На данный момент исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда D1. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Таким образом, нет никаких технических предпосылок для замедления тенденции. Мы видим, что последний бар осциллятора RSI-Bars пересек линию тренда вниз под воздействием новых медвежих настроений. При этом само направление тренда разворачивается в красную зону, исключая бычью дивергенцию. Пробой фрактальной поддержки 1.51851 неизбежно приведет к новому крупномасштабному ослаблению британского фунта. На этом уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. С другой стороны инерционность тренда может оказаться недостаточной для пробоя месячной линии поддержки. Поэтому второй страховочный отложенный ордер мы ставим выше ближайшего сопротивления 1.56038. Уровни ограничения рисков размещаются симметричным образом. При срабатывании одного из ордеров, второй может быть удален. Таким образом, мы предоставляем рынку право выбора.

GBP/USD

Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться роста объема торгов выше локального максимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 120000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения трендового движения. Данные по объемам могут быть получены здесь.

GBP/USD

Buy Stop выше 1.56038
Stop Loss ниже 1.51851
Sell Stop ниже 1.51851
Stop Loss выше 1.56038

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected] Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Свободное падение (IFC Markets)

Вчерашние данные по инфляции в еврозоне оказали сильное давление на евро: месячный индекс потребительских цен (CPI) продемонстрировал отрицательную динамику. В годовом выражении показатель потерял 0.2%, фактически подкрепив худшие опасения инвесторов. Дефляция в еврозоне становится реальностью, а это значит, что вероятность обещанной денежной эмиссии со стороны ЕЦБ значительно возрастает. Дополнительное давление на европейскую валюту оказал теракт во Франции и отсутствие значимого прогресса в ликвидации террористов. Сегодня в 14:30 CET в США будут опубликованы первичные заявки по безработице (Unemployment Claims). Данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если индикатор окажется выше предыдущего значения (298 тыс. заявок), это может окончательно обрушить европейскую валюту относительно "долли".

валютная пара EUR/USD

Рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD на четырехчасовом графике. Последняя коррекция евро завершилась формирование свечи равновесия (отмечена овалом на графике). У быков совсем не осталось сил, и вслед за небольшим отклонением в зеленую зону евро продолжает свободное падение. Тем не менее, вблизи расположена линия дневного сопротивления, которая может вызвать слабую коррекцию: следует быть осторожными. К счастью в нашем арсенале есть осциллятор RSI-Bars, который поможет отфильтровать ложный пробой. Сейчас его сигнал расположен внутри треугольника, имеющего медвежий уклон. Мы будем ждать значимого пробоя ценового коридора только после преодоления осциллятором отметки 18.8551%. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой фрактальной поддержки 1.17957. На этом уровне агрессивные трейдеры могут поставить отложенный ордер на продажу,но не забывать контролировать сигналы осциллятора. Предварительная фиксация риска возможна на отметке 1.8989. Она подтверждается историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Вильямса. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

EUR/USD

Впрочем, сценарий значительной коррекции евро маловероятен. Как показывает рисунок, объемы торгов фьючерсами евро растут на Чикагской Товарной Бирже, и это подтверждает интенсивность тенденции. Данные по объемам могут быть получены здесь http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

NonFarm - день трейдера (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET ожидается выход нескольких фундаментальных показателей канадской экономики: разрешения на строительство (Building Permits), занятость и безработица. Первый показатель публикуются в месячном выражении, и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости и, как следствие, мы можем оценить рост потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. Совместно с публикацией данных по занятости этот индикатор позволяет определить динамику потребительского спроса в Канаде. В это же время все валютные трейдеры ожидают выхода данных по занятости в США: изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Employment Change). Показатель выпускается Департаментом Труда США раз в месяц. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы и инвестиционную привлекательность США. К тому же важно отметить, что индикатор выпускается одним из первых и имеет долгосрочное влияние на рынок (до недели). Таким образом, мы предполагаем, что в 14:30 возможен новый импульс волатильности для валютной пары USD/CAD.

USD/CAD

Рассмотрим поведение USD/CAD на четырехчасовом графике. Цена совершила разворот у дневной линии сопротивления и формирует коррекционный тренд. Предварительную линию тренда мы строим на основе исторических значений трендового индикатора ParabolicSAR. Осциллятор RSI-Bars подтверждает медвежий сигнал: окончательное подтверждение будет получено после пробоя отметки 55.1948. Наиболее вероятно, что движение будет предварять пересечение ценой фрактального уровня 1.17933, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Краткосрочная коррекция весьма вероятна, т.к. перед выходом Nonfarm трейдеры фиксируют прибыль. Мы видим, что текущей свече предшествует медвежья модель “поглощение”, которая включает в себя свечу равновесия – таким образом, пока медведи выигрывают партию. При открытии позиции предварительная фиксация риска возможна на отметке 1.18733. Она подтверждается историческими значениями Parabolic, фракталом Билла Вильямса и верхней границей канала Donchian. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

USD/CAD

Впрочем, сценарий долгосрочной коррекции канадца пока не подтвержден объемами. Как показывает рисунок, дневные объемы торгов фьючерсами канадца растут на Чикагской Товарной Бирже, но пока не пробили максимум 80000 заявок. Данные по объемам могут быть получены здесь.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.17933
Stop loss выше 1.18733

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Завершение коррекции (IFC Markets)

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. После выхода разрешений на строительство в пятницу американский доллар незначительно сдал позиции. Это привело к коррекции внутри медвежьего трендового канала. Тем не менее, мы ожидаем продолжения общей тенденции: как только цена подошла к линии сопротивления, сформировалась медвежья модель "поглощение". Окончание коррекции может быть привязано к значимому уровню 1.17487, который усиливается моделью двойное дно - модель выделена красным овалом на рисунке. Предварительное ограничение рисков может быть зафиксировано выше последнего фрактала 1.18767. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения от осциллятора RSI-Bars: необходимо зафиксировать окончание бычьего тренда при пробое поддержки 27.1330%. После срабатывания ордера стоп следует сдвигать к следующему фрактальному максимуму. Таким образом, мы изменяем потенциальное отношение profit/loss в свою пользу.

EUR/USD

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.17487
Stop loss выше 1.18767

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.ifcmarkets.com/uploads/images/TA-12-01-2015.png

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Евро вне коридора (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию базового индекса потребительских цен в США – Core CPI m/m. Данные собираются Департаментом Трудовой Статистики США, и публикуются в ежемесячном отчете. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов.

EUR/USD

Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на четырехчасовом графике. Национальный банк Швейцарии (SNB) отменил валютный коридор и отказался от политики защиты средневзвешенного обменного курса двух валют (EUR,CHF) на уровне 1:1.20. Регулятор был вынужден пойти на эту меру на фоне долгосрочного ослабления евро. Переход к плавающему курсу еще больше обесценил европейскую валюту и запустил массовые продажи. Мы наблюдаем дневной медвежий тренд, который продолжился после краткосрочной коррекции внутри коридора 1.16132-1.17252. Исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда, подтверждая ее значимость. Также следует обратить внимание на завершение бычьей дивергенции осциллятора RSI-Bars и изменение тенденции. Пунктиром отмечена предполагаемая линия тренда, которая подтвердится только после пересечения поддержки 18.4161%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пробоем ценового уровня 1.15665, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Предварительное ограничение рисков может быть размещено выше последней значимой поддержки 1.17252, которая теперь выступает в роли сопротивления. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

EUR/USD

Мы видим, что объемы торговли фьючерсами и опционами евро на Чикагской Товарной Бирже значительно выросли после выхода вчерашней новости. Число заявок превысило локальный максимум 400 000 и продолжает рост по мере развития тенденции. Таким образом, объемы подтверждают медвежье настроение инвесторов и их неуверенность в европейской валюте.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.15665
Stop loss выше 1.17252


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Manufacturing sales (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET мы ожидаем публикацию изменения объема продаж в производственном секторе Канады - Manufacturing sales. Индикатор выпускается каждый месяц национальным Агентством Статистики и является опережающим показателем занятости и потребительских расходов. По этой причине статистика представляет значение для инвесторов, которые рассчитывают потенциальные дивиденды от долгосрочных проектов. Мы предполагаем, что выход показателя может привести к усилению волатильности канадского доллара относительно остальных ликвидных валют мира.

USD/CAD

В целях диверсификации горизонтов инвестирования, сегодня мы рассмотрим долгосрочный дневной график USD/CAD. Цена преодолела значимое недельное сопротивление и сформировала растущий дневной трендовый канал. Это произошло одновременно с пробоем верхней стороны треугольника, имеющего бычий наклон. Исторические значения трендового индикатора ParabolicSAR движутся вдоль линии тренда, усиливая ее значимость. Осциллятор RSI-Bars также подтверждает тенденцию. Нет противоречий со стороны тринадцатидневного DonchianChannel. Цена движется вдоль верхней границы, постоянно обновляя максимумы канала. Быки стабильно удерживают свои позиции. Мы считаем, что следующий восходящий импульс будет получен после пересечения фрактального сопротивления 1.20515. На этом уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Консервативным инвесторам рекомендуется одновременно дождаться пробоя максимума осциллятора на отметке 85.0433%, для подтверждения значимости ценового пробоя. Предварительное ограничение рисков фиксируем ниже последней поддержки 1.17792, которая подтверждается линией тренда и историческими значениями Parabolic. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

USD/CAD

На данный момент объемы торгов фьючерсами CAD на Чикагской товарной бирже не подтверждают тенденцию – мы пока на наблюдаем обновления максимума в 120 000 заявок. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуется зафиксировать пробой этого уровня для подтверждения бычьих настроений на рынке. Отслеживать объемы торгов вы можете здесь http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/canadian-dollar_quotes_volume_voi.html

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.20515
Stop loss ниже 1.17792

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

ЕЦБ - ожидание эмиссии (IFC Markets)

Сегодня вечером завершится заседание ЕЦБ, по результатам которого будет принято решение об объеме денежной эмиссии, необходимой для стимулирования инфляции в еврозоне. На данный момент дефляционный риски угрожают спадом производства и ростом безработицы, которая превысила 11% по итогам 3 квартала 2014 г. Wall Street Journal и Reuters, ссылаясь на инсайдеров, передают данные о том, что скупка облигаций будет произведена в объеме 50 миллиардов евро в месяц на протяжении одного года: более чем умеренный объем, если сравнивать с американским QE. Традиционная плановая утечка информации, по-видимому, необходима для наполнения рынка ликвидность накануне новости. Эти данные позволяют предположить, что маркетмейкеры готовятся к более интенсивной эмиссии.
О том же говорят действия Банка Швейцарии, который не только отменил сдерживание национальной валюты относительно евро, но и сразу же ввел отрицательную процентную ставку: беспрецедентная мера для регулятора за последние несколько лет. Одним словом, сегодня нас будет ожидать значительная волатильность и непредсказуемое движение евро относительно остальных ликвидных валют. Наиболее вероятное движение: в область красной зоны. Тем не менее, присутствие на рынке маркетмейкеров позволяет предположить и значительный выброс в противоположном направлении перед формированием медвежьего тренда.

EUR/CHF

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента EUR/CHF. Наблюдается консолидация цены внутри равностороннего треугольника: неуверенность инвесторов относительно грядущего движения приводит к снижению объемов торгов и волатильности на спотовом рынке. Равновесие является временным и неустойчивым. Тем не менее, и цена и сигнал осциллятора пока RSI-Bars подтверждают консолидацию. Канал Donchian Channel также демонстрирует значительное сужение. В условиях бокового движения следует обратить основное внимание на осциллятор: его бары формируют слабый нисходящий тренд – наиболее вероятное направление последующего движения.
В настоящей ситуации наиболее рациональный подход для трейдера – установить ловушку волатильности, т.е. два отложенный ордера на покупку/продажу вблизи границ текущего диапазона. Низкая волатильность позволяет войти в позицию с низким уровнем риска – не более 1% от депозита при низколиквидном рынке. Наиболее вероятная мишень движения определяется шириной текущего канала. По этой причине мы предлагаем закрыть половину объема позиции на отметках 1.04183 (длинная позиция) и 0.95003 (короткая позиция). После частичного закрытия ордера противоположный отложенный ордер может быть отменен: мы будем уверены в том, что рынок выбрал сценарий. Stop следует передвигать по направлению движения цены к следующему фрактальному максимуму (короткая позиция)/минимуму (длинная позиция). Таким образом, мы увеличиваем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.01478
Stop loss ниже 0.98317

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0.98317
Stop loss выше 1.01478


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Валютная Пара USD/CAD - Инфляционные ожидания (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET будут опубликованы сразу два индикатора внутреннего спроса экономики Канады: индекс покупательной способности (Core CPI) и объем розничных продаж (Core Retail Sales) за месяц. Core CPI публикуется Агентством Статистики в конце каждого месяца и показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии (эти товары имеют сильную сезонную составляющую). Показатель определяет инфляцию, которая в свою очередь влияет на кредитную политику и базовые ставки. Банк Канады учитывают инфляционные ожидания экономики для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения кредитно-денежной политики. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу канадской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов. Индикатор Retail Sales в свою очередь показывает относительное изменение объема розничных продаж за исключением автомобилей (20% от всего объема). CRS является значимой оценкой потребительской активности, которая составлена на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров. Показатель определяет уверенность потребителей и представляет значительный интерес для долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что выход обоих индикаторов должен сегодня вызвать импульс волатильности канадского доллара относительно наиболее ликвидных валют.

USD/CAD

Рассмотрим четырехчасовой график USD/CAD. Получены два графических сигнала об усилении позиции инструмента: пробита линия поддержки трендового канала H4 и одновременно сформирована свечная бычья модель “поглощение”. Все это время цена движется вдоль верхней границы канала DonchianChannel, обновляя максимумы. На данный момент произошла кратковременная коррекция внутри канала, которая может быть использована для открытия позиции перед новым витком роста. Предварительное ограничение риска может быть выбрано ниже уровня 1.23258, который подтверждается фракталом Билла Вильямса и историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Значения индикатора намечают новую линию поддержки. Направление движение цены подтверждается восходящим каналом осциллятора RSI-Bars, который готов к пробою сопротивления на уровне 85.8333%. Мы полагаем, что это произойдет в момент пересечения ценой уровня 1.24195. На этой отметке может быть размещен отложенный ордер на покупку. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

USD/CAD

На данный момент объемы торгов фьючерсами CAD на Чикагской товарной бирже не подтверждают тенденцию – мы пока на наблюдаем обновления максимума в 120 000 заявок. Эта ситуация органично связана с временной коррекцией и накоплением волатильности. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуется зафиксировать пробой этого уровня для подтверждения бычьих настроений на рынке. Отслеживать объемы торгов вы можете на сайте Чикагской товарной биржи (CME).

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.24195
Stop loss ниже 1.23258

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets (Арсений)]

Заседание еврокомиссии (IFC Markets)

Мы продолжаем наблюдать за европейской валютой на фоне объявленного ЕЦБ количественного смягчения. Напомним, что регулятор начнет эмиссию в марте текущего года. Запланирован ежемесячный выкуп облигаций в объёме 60 млрд. евро. Программа продлится до сентября следующего года, при этом полный объем эмиссии превысит 1 трлн. евро. Событие является эпохальным для долгосрочных инвесторов: наполнение ликвидности в долгосрочном плане поддержит экспортеров, но на данный момент способствует обесцениванию европейской валюты и стимулирует инфляцию в еврозоне. В понедельник евро открылся медвежьим гэпом на дневном графике. Позитивные данные по бизнес климату в Германии сегодня немного смягчили реакцию рынка – на данный момент возможна слабая коррекция, которая может быть использована для поиска комфортной точки входа. Мы не сомневаемся, что действия регулятора оказывают сейчас подавляющее влияние на инвесторов. Стоит также добавить, что экстренное совещание еврокоммисии, инициированное обострением конфликта на востоке Украины, не предвещает ничего обнадеживающего для укрепления торговых связей ЕС. Наиболее вероятно, что будет поднят вопрос о введении следующего пакета санкций, а значит мы будем ожидать нового витка ослабления евро.

Мы видим, что EUR/USD ускорил свое падение, пробив недельную и дневную линию поддержки. Текущий дневной канал подтверждается нижней границей Donchian и историческими значениями Parabolic. Мы ожидаем подтверждения последнего пробоя со стороны осциллятора RSI-Bars. После того, как его бар преодолеет отметку 10.4633%, мы будем готовы к открытию короткой позиции. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой локальной поддержки 1.10969, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски могут быть зафиксированы на уровне линии сопротивления, например, ниже последней фрактальной поддержки 1.14320. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Частично (50%) позиция может быть закрыта вблизи месячной линии поддержки.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.10969
Stop loss выше 1.14320


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
[email protected]