Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, дамы и господа. Те, кто вчера открыл позицию по японской йене согласно теханализу, сейчас находится в отрицательной зоне. На рисунке отмечена позиция автора для вчерашней сделки. Мы предлагаем терпеливо ждать завершения коррекции, тем более что ParabolicSAR и первое сопротивление Pivot подтверждают выставленный стоп. Чтобы помочь Вам, мы продолжим анализировать эту валютную пару сегодня.
Нас ожидают новые продажи (New Home Sales) недвижимости в США (16:00, CET). Показатель выпускается статистическим бюро США и характеризует рост домов в расчете на одну семью в годовом исчислении. Это ведущий индикатор экономического развития, который обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики: ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. Если фактическое значение окажется ниже прогноза 406K, будем ожидать ослабления валюты и доверия инвесторов.

Цена USD/JPY сформировала модель “голова-плечи”, которая была пробита на прошлой неделе – можем ожидать значительного импульса для движения вниз тем более, что недельный тренд является медвежьим. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает настроение инвесторов. Недельная нисходящая линия цены усиливается аналогичной линией на графике осциллятора RSI-Bars(14). Будем готовиться к пробою дневного тренда вниз. Мишень определяется высотой модели “голова-плечи” и следующим уровнем системы Фибоначчи – 161.8%. Стоп держим на прежнем уровне – 102.614. Сегодня рекомендуется поставить отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации New Home Sales. Позицию оставляем, только если значение показателя окажется ниже прогноза 406K. Вероятно, что рынок упадет на фоне ожидания прогноза, т.к. предыдущее значение макроэкономического индикатора было выше (414K). Как обычно мы рекомендуем передвигать стоп согласно значениям трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,003
Мишень выше 101,688
Предварительный стоп выше 102,614

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) нас ожидает два ключевых события – публикация объёма заказов на товары длительного пользования США (Core Durable Goods Orders m/m) и первичных заявок по безработице за последнюю неделю (Unemployment Claims). Прогнозируемые значения для данных макроэкономических индикаторов: -0.1% и 333K для Durable Goods Orders и Unemployment Claims соответственно. Если заявки по безработице вырастут выше прогноза, а объём заказов на товары не превысит ожидаемого уровня, то следует ожидать ослабления американской валюты.

Продолжаем наблюдать за валютной парой USD/JPY, которая несколько дней подряд демонстрирует наименее противоречивое поведение. Четырехчасовой тренд находится под властью медведей и подтверждается поведением осциллятора RSI-Bars(14). Нам следует дождаться, когда трендовый индикатор ParabolicSAR приблизится к цене и пересечет уровень 102.233. После этого можно ожидать пробоя этого сопротивления ценой с фиксацией прибыли выше уровня 102.109.
Отложенный ордер на продажу рекомендуется выставлять за 15 минут до публикации обоих индикаторов. В любом случае позицию следует держать до 16:00 (CET), так как в это время ожидается выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. Она выступит с полугодовым отчетом по монетарной политике, но во второй части сессии ответит на вопросы, которые могут принести на рынок опасную волатильность. В любом случае имеет смысл перевести позицию в безубыточное состояние за 15 минут до начала выступления главы Федрезерва.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,233
Мишень выше 102,109
Предварительный стоп выше 102,447

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Теханализ PCI Wheat/F-cattle (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы с вами рассмотрим товарные фьючерсы на пшеницу и мороженую говядину для составления персонального композитного инструмента Wheat/F-cattle при помощи метода GeWorko.
По прогнозу Продовольственной Сельскохозяйственной Организации (FAO), сезонное потребление зерновых в 2013-2014 г.г. увеличится на 4% по сравнению с 2012-2013. При этом ожидается, что объём торговли фуражным (кормовым) зерном в мире возрастёт на 5.5%, преодолев исторический максимум за всю историю наблюдения. Мы полагаем, что увеличение доли фуражной пшеницы в её общем производстве будет способствовать увеличению производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса соответственно будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Для данных условий высока вероятность, что торговый инструмент Wheat/F-cattle стабилизируется и начнет расти в цене после продолжительного спала. С более подробным сравнительным анализ фьючерсов на пшеницу и мороженую говядину Вы сможете ознакомится в статье “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов”.

Учитывая рассмотренный сценарий, проанализируем потенциальные позиции для покупки инструмента PCI Wheat/F-cattle. Мы его составили и анализируем в программной платформе NetTradeX компании IFC Markets. На представленном графике мы видим, что месячный, недельный и дневной тренды находились под влиянием медведей. Тем не менее, в конце января канал BollingerBands(20,2) совершил разворот вверх – первый сигнал о возможной атаке на уровень сопротивления 1.0532. Мы рекомендуем открыть отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Если цена пересечет указанную отметку, то одновременно будет пробита трендовая линия сопротивления и значение индикатора ParabolicSAR. Высока вероятность, что цена получит ускорение в зеленую зону и мы сможем зафиксировать прибыль.
Следует ожидать роста инструмента вплоть до уровня 1.0761, который определяется системой Фибоначчи и верхней границей канала Боллинджера. При достижении этого уровня следует перевести позицию в безубыточное состояние – возможно цена пробьет и это сильное сопротивление. Предварительный стоп мы фиксируем ниже последнего минимума, но мере движения цены мы будем поднимать его на уровень следующего значения ParabolicSAR, лежащего ниже ценового уровня.

Направление вверх
Открытие позиции ниже 1,0532
Мишень ниже 1,0761
Предварительный стоп ниже 0,9901

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET) нас ожидает выход индекса потребительского доверия и оптимизма США (IBD/TIPP). Этот показатель позволяет оценить экономическую политику государства, финансовую стабильность и деловые условия через призму потребительского восприятия. Индекс формируется на основе опроса 900 респондентов и поэтому является субъективным. Мы не будем ожидать значительного импульса рынка, связанного с выходом этого показателя, но при этом отметим, что возможно движение, связанное с ожиданием новости. Таким образом, основную роль сегодня будет играть психологическая картина рынка, которую мы проанализируем при помощи численных методов анализа. Сегодня открытие позиции мы будем определять на основе технических сигналов.

Сегодня Йена продолжает консолидацию внутри треугольника (см. рисунок), что позволяет ожидать зарождения нового импульса. Трендовый индикатор Parabolic пересек график цены и опустился на недельную линию поддержки, которая имеет более высокий приоритет, чем дневная линия. В связи с этим, мы будем ожидать усиления быков и выход за пределы треугольника в зеленую зону. Вероятность сценария возрастает в связи с тем, что цена пересекла вверх первый уровень сопротивления Pivot. При этом осторожным трейдерам следует дождаться опережающего сигнала осциллятора RSI-Bars, т.е. пересечения четырехчасовой трендовой линии вверх сигнальной линией осциллятора.
Отложенный ордер на покупку рекомендуется ставить выше отметки 102.293. Этот уровень открытия удобен и тем, что при его пересечении цена гарантированно выйдет за пределы треугольника и приобретет восходящий импульс. Мишень определяется на основе максимума, ближайшего к уровню Фибоначчи 161.8% и расположенного немного ниже этого уровня.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,293
Мишень ниже 102,900
Предварительный стоп ниже 101,172

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:15 (CET) выходит показатель изменения занятости США за последний месяц (ADP Non-Farm Employment Change). Индикатор не учитывает данные сельскохозяйственного сектора и правительственных служащих. Тем не менее, он представляет высокую важность для определения настроений инвесторов - показатель определяется на основании анализа анонимных данных около 400 000 клиентов делового сектора США. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос и, как следствие, на привлекательность инвестиций в американские компании. В случае если значение индикатора поднимется выше прогнозируемого уровня 159 K, нам следует ожидать усиления американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD. Цена консолидируется между дневной восходящей трендовой линией и четырехчасовой линией сопротивления. Более высокий приоритет дневной тенденции позволяет предположить, что высока вероятность пробоя ближайшего уровня сопротивления и изменения направления движения цены. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает усиление бычьих настроений. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх сигнальную линию Pivot, обозначив новый импульс. Чтобы быть более уверенным в зарождающемся движении, нам следует дождаться выхода сигнала осциллятора RSI-Bars вверх за пределы падающего четырехчасового канала. Т.к. RSI-Bars – опережающий индикатор, мы будем ожидать, что его сигнал поступит раньше ценового импульса.
Рекомендуется открывать отложенный ордер на покупку за 15 минут до публикации ADP Non-Farm и сохранять его, если значение макроэкономического индикатора превысит прогноз 159 K. Позицию следует удерживать до 16:00 (CET). В это время Банк Канады объявит новое значение базовой ставки (BOC Rate Statement), поэтому за 10 минут до выхода новости рекомендуется перевести открытую позицию в безубыточное состояние и ждать реакцию рынка на канадские новости. При продолжении восходящего импульса стоп следует передвигать вслед за значениями трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,11164
Мишень ниже 1,11396
Предварительный стоп ниже 1,10735

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) выходит статистика разрешений на строительство (Building Permits) Канады. Показатель публикуется в месячном выражении и показывает изменение разрешений на строительство, выданных правительством страны. Данный индикатор позволяет произвести оценку потенциала сектора недвижимости и как следствие роста потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. В случае если показатель превысит прогноз 1.9%, следует ожидать роста привлекательности национальной валюты для иностранных инвесторов.

По описанным выше причинам сегодня мы продолжим анализировать техническую ситуацию для валютной пары USD/CAD. Вчера произошел пробой недельной трендовой линии вниз – сильный сигнал для медведей особенно с учетом того, что трендовый индикатор ParabolicSAR и первое сопротивления Pivot пересекли недельную линию поддержки. Цена также пересекла сигнальную линию Pivot вниз. Это означает, что математические индикаторы и графический анализ подтверждают направление движения рынка. Как мы видим, дневной падающий канал продолжает свое победное шествие в красную зону. Заметим, что осциллятор RSI-Bars также полностью подтверждает нисходящий импульс дневной тенденции.
Предварительную мишень устанавливаем на уровне уровня Фибоначчи 161.8%, но осторожным трейдерам мы рекомендуем ограничивать прибыль выше дневной линии поддержки. Точная мишень может быть выставлена самостоятельно после пробоя уровня поддержки 1.10230 вниз. Наиболее вероятно, что это произойдет после 14:30 (CET).
Рекомендуется открыть отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации Building Permits и сохранять его, если значение макроэкономического индикатора превысит прогноз 1.9 %. Позицию следует удерживать до 16:00 (CET). В это время публикуется индекс оптимизма Канады Ivey PMI. В связи с этим за 10 минут до выхода новости будет разумно перевести открытую позицию в безубыточное состояние и ждать реакцию рынка на канадские новости. При продолжении нисходящего импульса стоп следует передвигать вслед за значениями трендового индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,10230
Мишень выше 1,09792
Предварительный стоп выше 1,10984

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Теханализ композитного инструмента PCI Wheat/F-cattle (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению композитного инструмента PCI Wheat/F-cattle, составленного при помощи метода GeWorko. Предыдущий прогноз аналитического блока полностью подтвердился, и инвесторы смогли зафиксировать прибыль.
Согласно выводам статьи “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов” мы сделали вывод, что увеличение доли фуражной пшеницы в общем производстве будет способствовать росту производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы при этом может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Таким образом, фундаментальный анализ позволяет предполагать дальнейший рост PCI Wheat/F-cattle как минимум до следующего сезона.

Рассмотрим сигналы технического анализа на графике данного композитного инструмента, построенного в терминале NetTradeX. Цена пересекла дневную линию тренда и скользящую тринадцатидневную среднюю вверх. Это первый сигнал о сильном восходящем импульсе, который поможет нам повторно выгодно инвестировать средства. Трендовый индикатор ParabolicSAR продолжает увеличивать разрыв с ценовыми значениями, что подтверждает ускорение медвежьего движения. Нет никаких противоречий со стороны осциллятора RSI(14). При этом отметим, что сигнальная линия этого индикатора достигла локального максимума, поэтому высока вероятность, что цена обновит максимум на отметке 1.0975.
Исходя из этого сценария, потенциальную мишень мы рассчитываем согласно системе Фибоначчи и корректируем до ближайшего исторического минимума в красной зоне. Расчетный уровень при этом соответствует отметке 1.1273. Стоп (1.0020) можно сдвинуть вслед за значением ParabolicSAR выше ближайшего минимума. Впрочем, самые осторожные трейдеры могут использовать поддержку 0.9871 в качестве ограничения рисков, чтобы чувствовать себя спокойно. Мы ожидаем, что верхняя граница BollingerBands пересечет расчетный уровень мишени. Можно порекомендовать расположить отложенный ордер на покупку выше 1.0975, как только будет зафиксирован локальный максимум на этом уровне. Вероятно, что это произойдет в понедельник.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0975
Мишень ниже 1.1273
Предварительный стоп ниже 1.0020

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected] ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:30 (CET) ожидается выступление вице президента Банка Англии Чарльза Бина. Оно состоится в Коммерческом Клубе Дарлингтона, и по традиции инвесторы будут ожидать новой информации относительно монетарной политики Банка Англии. Несмотря на то, что принципиальных изменений не прогнозируют, психологический фактор ожиданий может привести к росту волатильности, и мы используем этот процесс для входа в рынок.

Рассмотрим поведение британского фунта на четырехчасовом графике. Мы видим, что бычий тренд подтверждается сигналом трендового индикатора ParabolicSAR и направлением канала Pivot. Тем не менее, пространство для маневра ограничено дневной линией сопротивления. Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше первого сопротивления Pivot (1.67863). Ордер имеет смысл открывать за 15 минут до начала выступления Чарльза Бина. Открытие ордера почти наверняка будет сопровождаться пересечением сигнала Pivot – мы получим дополнительное подтверждение направления тенденции. Надежное ограничение рисков усиливается ближайшим минимумом и сигналом ParabolicSAR - 1.67049.
Как мы уже отметили, в данной ситуации следует проявить аккуратность при определении уровня фиксации прибыли. Мишень Фибоначчи 161.8% лежит выше дневного сопротивления. В связи с этим, первую мишень мы разместим на отметке ближайшего исторического максимума – 1.68153. При пересечении этого уровня терпеливые трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние и будут ожидать пробоя дневного сопротивления. Если это произойдет, stop-loss можно опустить ниже последнего значения сигнала ParabolicSAR. Дело в том, что в случае дневного пробоя высока вероятность сильного импульса, и мы сможем позволить себе увеличить риск, сохранив соотношение доходность/риск на прежнем уровне.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.67863
Мишень ниже 1.68153
Предварительный стоп ниже 1.67049

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 (CET) будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS Job Openings). Данный показатель публикуется Департаментом Труда США и включает данные, собранные за прошедший месяц. Ввиду того, что занятость является одним из базовых показателей развития американской экономики, мы будем ожидать оптимистичную реакцию рынка, если он окажется выше ожидаемого уровня 4,02 M.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на четырехчасовом графике. Получен редкий сигнал дивергенции осциллятора RSI-Bars(14) - сигнальная линия индикатора пересекла четырехчасовую линию сопротивления. Это редкий опережающий сигнал вероятного движения цены вверх. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает бычий импульс. То же самое можно сказать и о сигнальной линии Pivot. Цена пересекла ее вверх, что указывает на возможное изменение тенденции. Тем не менее, мы видим, что графический анализ пока не подтверждает нашу гипотезу, поэтому следует быть предельно осторожным при открытии позиции.

Мы разместили отложенный ордер на покупку вблизи дневной трендовой линии (1,11589). Таким образом, при ее пересечении будет получено подтверждение бычьего рынка со стороны графической модели. Ордер открывается за 15 минут до публикации JOLTS Job Openings и сохраняется, если фактическое значение вырастет выше уровня прогноза (4,02 M). Отметим, что цена может также поднятья на ожидании публикации этой новости, ведь предыдущее значение показателя составляло всего 3,99 M – на 0,3 M меньше текущего прогноза. Окрестность мишени определяется верхним уровнем Фибоначчи 161.8%. Но мы будем осторожны и установим первый уровень фиксации прибыли с учетом ближайшего максимума – 1,11927. Предварительный стоп подтверждается первой поддержкой Pivot и ближайшим минимумом на отметке 1,10903. Как обычно, при открытии позиции рекомендуется сдвигать его значение вслед за сигналом индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,11589
Мишень ниже 1.11927
Предварительный стоп ниже 1.10903

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:30 (CET) будут опубликованы запасы сырой нефти (Crude Oil Inventories) на складах частных компаний США. Этот показатель показывает относительное изменение запасов за неделю. Этот фундаментальный фактор имеет противоречивое влияние на экономический рост – с одной стороны сокращение запасов повышает риск инфляции, но с другой стороны увеличивает доход нефтяных компаний. Интерпретация этого показателя зависит от предшествующих факторов, и в первую очередь будет определяться психологическим настроением рынка.

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью тенденцию четырехчасового канала. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars(14). Для открытия позиции на продажу мы можем ограничить риск выше последнего сопротивления Pivot – уровень сопротивления совпадает с ближайшим максимумом. Позицию следует открывать за 15 минут до публикации Crude Oil Inventories и перемещать стоп вслед за параболиком, когда его сигнал пересечет предварительный уровень ограничения рисков на отметке 103.089. Отложенный ордер рекомендуется открывать ниже локального минимума 102.616. При его пробое наиболее вероятно, что цена также пересечет поддержку Pivot и получит дополнительный импульс.

Мы считаем, что будет разумно удерживать позицию вплоть до начала продаж десятилетних облигаций в 18:00 (CET) - 10-y Bond Auction. За 15 минут до открытия аукциона следует или закрыть позицию, или перевести ее в безубыточное состояние. Итог аукциона будет сложно предсказать, поэтому консервативным трейдерам следует быть осторожными – волатильность рынка может существенно возрасти. В связи с этим следует ввести жесткое ограничение рисков после 18:00 (CET).

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,761
Мишень выше 102.616
Предварительный стоп выше 103.089

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Продолжаем наблюдать за поведением валютной пары USD/JPY. Этот финансовый инструмент удобно анализировать во время американской и европейской торговых сессий, т.к. поведение валютной пары в это время подвержено фундаментальному влиянию исключительно новостей из США. Например, сегодня в 13:30 (CET) будут опубликованы сразу два ключевых показателя: Розничные продажи (Core Retail Sales) и первичные заявки по безработице (Unemployment Claims) за прошедшую неделю. Мы считаем, что влияние розничных продаж будет наиболее значительным, т.к. этот показатель публикуется с учетом месячных данных и не включает волатильную составляющую автомобильной промышленности. Данный показатель определяет уверенность потребителей и активность внутреннего спроса. Если его рост окажется менее 0.2%, мы будем ожидать ослабления американской валюты.

Цена Йены продолжает свое движение вниз, подтверждая нисходящий четырехчасовой канал. Характерным фактом является то, что линия сопротивления совпадает с сигнальной линией Pivot. Это означает, что высока вероятность того, что цена будет продолжать двигаться ниже сигнальной линии, которая может быть использована для ограничения рисков. Мы считаем, что дополнительное подтверждение нисходящего импульса следует ждать со стороны осциллятора RSI-Bars, который должен предварительно пробить уровень поддержки 39.510.
Рекомендуется выставить отложенный ордер на продажу ниже локального минимума 102.240. Открытие ордера осуществляем за 15 минут до публикации Core Retail Sales и сохраняем, если значение макроэкономического индикатора окажется ниже 0.2%. Мишень оценивается согласно уровням Фибоначчи. Уточнение цели проводится исходя из ближайшего сопротивления, которое часто выступает в качестве поддержки при пробое вверх. Указанный уровень при текущей ситуации лежит на отметке 101.939. Традиционно автор рекомендует перемещать стоп вслед за значениями индикатора ParabolicSAR после того, как он пересечет предварительный уровень ограничения рисков 102.822.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,240
Мишень выше 101.939
Предварительный стоп выше 102.822

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Анализ инструмента для инвестирования PCI US/EU

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим инструмент инвестирования PCI US/EU, представляющий собой сравнительный макроэкономический индекс США-Евросоюз. Базовая часть (US) представляет собой индекс США, составленный на основе портфеля DJI(50%)+Nd100(50%) – индекс Dow Jones и Nasdaq представлены с равными весами размещения капитала. В котируемой части расположен показатель (EU), характеризующий Евросоюз – DAX(50%)+EUR(50%). Средства котируемой части размещены в германский индекс DAX и евро в равных пропорциях. Подчеркиваем, что базовая и котируемая часть PCI выражаются в единой валюте – USD.

Согласно экспресс анализу основных фундаментальных показателей мы пришли к выводу, что американская экономика восстанавливается более быстрыми темпами после рецессии 2008 г. Это обусловлено тем, что ФРС создала выгодные условия для инвестирования – низкие процентные ставки, программа количественного смягчения QE. Это привело к обратному процессу - инвестиции стали возвращаться с развивающихся рынков в развитые рынки с высокими темпами докризисного роста. Именно США лидирует в этом соревновании за капиталы инвесторов на сегодняшний день.
В приведенной таблице представлены макроэкономические показатели США и ЕС за 4 квартал 2013 г. в процентном отношении. Мы видим, что кроме индикатора розничных продаж все показатели США лучше соответствующих показателей европейской экономики. Положение последней осложняется высокой безработицей и акциями протеста в южных странах (Греция, Португалия, Испания). Рассмотренные процессы позволяют ожидать долгосрочного роста инструмента PCI US/EU, который мы составили при помощи программной платформы NetTradeX.

На рисунке приведен график дневных свечей для относительного макроэкономического индекса PCI US/EU. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен ниже цены и подтверждает дневной восходящий тренд. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI(14). Более того, мы видим, что цена пересекла тринадцатидневную экспоненциальную скользящую среднюю вверх и блуждает около сопротивления 1.0005, готовясь его пробить. Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше данного уровня и фиксировать прибыль около мишени Фибоначчи 161.8%. Эта цель выгодна тем, что подтверждается верхней границей канала BollingerBands(13,2). Предварительный стоп размещаем ниже локального минимума 0.9899 и перемещаем вверх вслед за значениями индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0005
Мишень ниже 1.0077
Предварительный стоп ниже 0.9899

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Sype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 (CET) мы ожидаем выхода индекса делового оптимизма США в секторе жилого строительства (NAHB Housing Market Index). Статистические данные предоставляются национальной ассоциацией домостроителей на основе опроса 900 строительных компаний. Прогнозируемое значение соответствует 50 – пограничное значение между оптимистическими и пессимистическими ожиданиями для строительной отрасли США. Если фактическое значение индикатора опустится ниже данного уровня, следует ожидать ослабления американской валюты, т.к. строительство новых домов значительно влияет на продажи товаров вторичного спроса.

Сегодня мы будем следить за движением австралийца на четырехчасовом графике. Дневной и четырехчасовой тренды имеют бычью направленность. Мы ожидаем, что выход из зоны консолидации произойдет при пробое значимого сопротивления вверх выше отметки 0.91019. Очевидно, что одновременно трендовый индикатор ParabolicSAR опустится ниже цены и подтвердит существующую тенденцию. Вместе с тем высока вероятность, что к этому моменту цена выйдет за пределы Pivot канала.
Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 0.91607. Стоп рекомендуется разместить на уровне первой поддержки Pivot – 0.89943 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только она пересечет предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации NAHB Housing Market Index. Ордер сохраняется, если значение макроэкономического индикатора окажется ниже прогнозируемого уровня.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.91019
Мишень ниже 0.91607
Предварительный стоп ниже 0.89943

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будут опубликованы значения двух макроэкономических показателей США – разрешения на строительство (Building Permits) и базовый индекс потребительских цен (Core CPI). Оба показателя основываются на месячных статистических данных, но при этом характеризуют различные параметры американской экономики. Так, если разрешения на строительство неявно определяют внутренний спрос, то индекс потребительских цен – это в первую очередь инфляционный показатель, который может полностью нивелировать влияние растущего спроса. Высока вероятность усиления американской валюты только в том случае, если Building Permits окажется выше ожиданий с неизменным или более низким индексом потребительских цен. Напомним, что ожидаемое значение разрешений на строительство составляет 0.97M, что выше предыдущего значения на 3% - на данный момент прогноз является оптимистическим.

Проанализируем движение валютной пары USD/JPY на четырехчасовом графике. Дневной и четырехчасовой тренды имеют медвежью направленность, но цена дрейфует вблизи более значимой восходящей недельной линии. Заметим, что трендовый индикатор ParabolicSAR на данный момент указывает на существующий потенциал роста валютной пары. Мы ожидаем, что выход из зоны консолидации произойдет при пробое значимого сопротивления вверх выше отметки 101.952. Очевидно, что одновременно произойдет пересечение четырехчасовой линии сопротивления, и мы получим подтверждение существующей тенденции. Вместе с тем высока вероятность, что к этому моменту цена выйдет за пределы текущего Pivot канала.
Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – выбираем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 102.165. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 101.537 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации Building Permits и Core CPI. Ордер сохраняется в том случае, если Building Permits окажется выше ожиданий с неизменным или более низким индексом потребительских цен.

Направление вверх
Открытие позиции выше 101.952
Мишень ниже 102.165
Предварительный стоп ниже 101.537

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 20:30 (CET) будет выпущен официальный доклад Федрезерва США (FOMC Statement). Инвесторы будут ожидать новых сигналов относительно монетарной политики регулятора и возможного изменения процентной ставки. Мы не предвидим кардинальных изменений, т.к. экономика США стабильно восстанавливается после рецессии 2008 г. и существенное вмешательство регулятора не требуется. Тем не менее, заранее описать влияние доклада на эмоциональные рыночные тенденции затруднительно,и мы сегодня сосредоточимся на техническом анализе.

Продолжаем наблюдать за валютной парой USD/JPY на четырехчасовом графике. Цена дрейфует вблизи недельной линии поддержки, которая является наиболее значимой. В связи с этим мы будем ожидать пробоя четырехчасовой трендовой линии вверх, тем более что цена уже пересекла сигнальную линию Pivot под влиянием быков. Т.к. сигнал трендового индикатора ParabolicSAR движется вдоль четырехчасовой линии тренда, то мы можем ожидать, что при пересечении H4 Parabolic изменит сигнал направления тенденции. Следует дождаться предварительного пробоя уровня 44.860 опережающим индикатором RSI-Bars.

Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 101.972. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 101.287 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации доклада Федрезерва США. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если цена пересечет уровень поддержки 101.287 вниз перед срабатыванием ордера. Это будет означать, что недельная тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были учтены.

P.S. Пунктирными линиями показана текущая позиция автора, открытая в понедельник.

Направление вверх
Открытие позиции выше 101.778
Мишень ниже 101.972
Предварительный стоп ниже 101.287

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будут опубликованы первичные заявки по безработице США (Unemployment Claims). Этот показатель отражает статистические данные прошедшей недели, предоставляемые Министерством труда США. Снижение уровня безработицы стимулирует внутренний спрос на продукцию и повышает привлекательность американской экономики для инвесторов. В связи с этим, если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (327K), то следует ожидать усиления американского доллара.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на четырехчасовом графике. Произошел пробой линии сопротивления H4, что указывает на появление дополнительного восходящего импульса канадца. Вместе с тем, мы считаем, что необходимо дождаться подтверждения со стороны RSI-Bars(14) – на данный момент последний бар пересек линию поддержки вниз и это является тревожным сигналом. Следует убедиться, что это ложный пробой, если мы выбираем роль “быков” для данной валютной пары. С другой стороны цена пересекла сигнальную линию Pivot и первое сопротивление этого индикатора, что случается редко и конечно подтверждает восходящую тенденцию. Нет противоречия и со стороны трендового индикатора ParabolicSAR.

Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 1.13205. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 1.11503 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации доклада Unemployment Claims. Мы считаем, что закрыть позицию необходимо в том случае, если значение этого макроэкономического индикатора окажется ниже прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.12708
Мишень ниже 1.13205
Предварительный стоп ниже 1.11503

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected] ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Анализ инструмента для инвестирования PCI Google/Apple (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы и междудневные трейдеры. Сегодня мы возвращаемся к парному инструменту торговли Google/Apple, составленному при помощи метода GeWorko. Методика фундаментального анализа на основе квартальной отчетности представлена в статье "Торговля спрэдом между двумя акциями". В конце января Google и Apple выпустили новую корпоративную отчетность. Основные тенденции, отмеченные в предыдущем обзоре, сохранились. Рост финансовых показателей Google опережает показатели Apple при сопоставимом уровне рентабельности обеих компаний. Квартальная выручка Google увеличилась на 38,7%, Apple - лишь на 5,7%. Отметим рост коэффициента Р/Е (отношение цены акции к прибыли на акцию за год) обеих компаний. Значение этого коэффициента выросло с 13% до 15% для Apple и с 25% до 30% для Google. Это повышает перекупленность обоих активов и вероятность снижения их стоимости. Важно, что композитный инструмент существенно сокращает риск падения, т.к. представляет собой отношение объемов данных акций.

На данный момент цена дрейфует в боковом коридоре между уровнями, расположенными на отметках 0.9637 и 1.0428. Одновременно мы видим, что дневная и недельная тенденции являются восходящими и высока вероятность продолжения роста, тем более, что RSI(14) подошел к бычьей трендовой линии. Можно порекомендовать поставить отложенный ордер на пробой уровня 1.0428 – т.к. одновременно с этим значение трендового индикатора ParabolicSAR опустится ниже цены. Вместе с тем, произойдет пересечение верхней границы BollingerBands – сильный сигнал, определяющий ослабление медведей.
Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 1.0697. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 0.9715 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0428
Мишень ниже 1.0697
Предварительный стоп ниже 0.9715

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:45 (CET) будет опубликован индекс производственной активности США (Flash Manufacturing PMI). Данный показатель строится на основе опроса 600 менеджеров по закупкам – оцениваются такие параметры производства, как занятость, новые заказы, объем выпуска продукции и др. Историческое и прогнозируемое значение показателя - 56.6 и 57.1 соответственно. Таким образом, макроэкономический индикатор на данный момент сохраняет оптимистическую направленность. Напомним, значения выше 50 указывают на позитивную оценку состояния американской промышленности.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Произошел пробой линии сопротивления H4 вверх, что указывает на появление дополнительного восходящего импульса Йены. Осциллятор RSI-Bars(14) показывает бычью дивергенцию с 14 марта и это подтверждает нашу гипотезу. Можно также отметить пересечение ценой сопротивления и сигнальной линии Pivot в зеленую зону. Последняя поддержка Pivot подтверждается со стороны трендового индикатора Parabolic SAR,значения которого располагаются ниже цены.

Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 102.827. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 102.080 и перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации Flash Manufacturing PMI. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.575
Мишень ниже 102.827
Предварительный стоп ниже 102.080

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 (CET) будут опубликованы значения сразу двух макроэкономических показателей экономики США - индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence) и новых продаж на рынке недвижимости (New Home Sales). Первый показатель вычисляется на основе ежемесячных данных по результатам опросов потребителей домашних хозяйств (дается оценка доступности рабочих ресурсов, благоприятности делового климата и экономических условий). Индикатор позволяет оценить рост потребительских затрат и внутренний спрос. Тем не менее, более долгосрочное влияние на рынок следует ожидать после выпуска New Home Sales. Данный коэффициент определяет рост домов в расчете на одну семью и вычисляется статистическим бюро США на основе годовых данных. В связи с этим мы будем ожидать более продолжительный импульс в связи с публикацией этого показателя. В частности, если значение окажется ниже 447K, следует ждать ослабления американского доллара, после чего можно будет открывать позицию на продажу.

Рассмотрим валютную пару AUDUSD на четырехчасовом графике. Недельный, дневной и четырехчасовой тренд имеют бычью направленность, которая подтверждается трендовым индикатором Parabolic SAR и движением осциллятора RSI-Bars(14). Нет противоречия и со стороны индикатора Pivot – цена пересекла его сигнальную линию вверх. Для окончательного подтверждения восходящего направления, необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 69.11967 осциллятором RSI-Bars.

Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 0.91577. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 0.91170 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие ордера следует провести за 15 минут до публикации New Home Sales. Мы закрываем позицию немедленно в том случае, если макроэкономический показатель окажется выше прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.91577
Мишень ниже 0.91577
Предварительный стоп ниже 0.91170

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован базовый объём заказов на товары длительного пользования в США (Core Durable Orders). Индикатор выпускается американским бюро статистики и не учитывает волатильный транспортный компонент. Изменение совокупного объема заказов, поступивших в производство, позволяет оценить потенциальные доходы от инвестиций в реальный сектор экономики США. Таким, образом, если фактическое значение показателя окажется ниже прогнозируемого уровня (0.3%), следует открывать позицию на продажу американца.

Рассмотрим валютную пару USDCAD на четырехчасовом графике. Текущий тренд находится под властью медведей, что подтверждается трендовым индикатором Parabolic SAR - его значения лежат выше траектории цены. Также необходимо подчеркнуть, что цена дрейфует ниже сигнальной линии Pivot, сигнализируя о продолжении падающей тенденции. Нет противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars,наоборот мы видим подтверждение направления движения со стороны этого индикатора.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на отметке 1.12100. Предварительная мишень определяется на основании недельной линии поддержки – на данный момент это значение соответствует уровню 1.10829. Тем не менее, мы рекомендуем осторожным трейдерам при открытии позиции перемещать мишень вверх согласно недельной линии поддержки – низка вероятность, что цена ее пересечет, если не образуется значительный импульс на рынке. Стоп также рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Core Durable Orders. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.11202
Предварительная мишень выше 1.10829
Предварительный стоп выше 1.12100

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics