Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:30 (CET) будут опубликованы первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Этот показатель позволяет оценить потенциал внутреннего спроса США. В случае, если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня 326K, следует открывать позицию на продажу американца.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Заканчивается коррекция внутри четырехчасового канала, и мы ожидаем новую тенденцию. Линия тренда подтверждается первой поддержкой индикатора Pivot. Осциллятор RSI-Bars также завершает коррекцию внутри растущего канала и не противоречит бычьему движению. Мы считаем, что подтверждающий сигнал со стороны ParabolicSAR поступит после пробоя уровня 1.38084, который можно использовать для открытия отложенного ордера на покупку.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 1.37480. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший максимум в этой области соответствует отметке 1.38425. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения рисков.
Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше прогнозируемого уровня. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены. Осторожным трейдерам позицию имеет смысл держать до 15:00 (CET), когда будут опубликованы Незавершенные продажи на рынке жилья (Pending Home Sales). Предсказать однозначно реакцию рынка на это событие на данный момент затруднительно.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.38425
Предварительная мишень ниже 1.38425
Предварительный стоп ниже 1.37480

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 11:30 (CET) будет опубликован платежный баланс Великобритании (Current Account). Этот индикатор представляет собой квартальный показатель, характеризующий разницу между импортом и экспортом товаров и услуг, а также двусторонних инвестиций. Т.к. индикатор включает в себя известные значения торгового баланса (Trade Balance), то интерес для инвесторов представляет собой инвестиционный компонент. Так, если платежный баланс вырастет выше ожиданий (выше прогнозируемого уровня -13.5B), то это будет означать, что есть повышенная заинтересованность во внутренних инвестициях и спрос на национальную валюту Великобритании.

Рассмотрим валютную пару GBPUSD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденции находятся под властью быков. Трендовый индикатор Parabolic SAR также подтверждает восходящую тенденцию. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Цена дрейфует выше сигнальной линии канала Pivot и накапливает импульс для дальнейшего восходящего движения.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 1.65970. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.66860. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Current Account. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже или равен прогнозируемому уровню (-13.5B). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.66540
Предварительная мишень ниже 1.66860
Предварительный стоп ниже 1.65970

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован ВВП Канады (GDP m/m). Этот показатель выпускается на основании месячных данных и включает поправку на инфляцию. Планируется увеличение скорости роста ВВП с -0.5% до 0.4% в текущем месяце. Напомним, что внутренний валовой продукт определяет стоимость товаров и услуг, произведенных экономикой Канады. Следовательно, если публикуемое значение не достигнет прогнозируемого уровня 0.4%, то следует ожидать существенного ослабления канадца за счет падения привлекательности экономики Канады для инвесторов.

Рассмотрим валютную пару USDCAD на четырехчасовом графике. Потенциал медведей исчерпан, т.к. цена коснулась более значимой (более крупный масштаб) восходящей недельной трендовой линии. Одновременно с этим произошел пробой линии сопротивления осциллятора RSI-Bars вверх – первый предупреждающий сигнал о возможной смене тренда. Индикатор тенденции Parabolic SAR подтверждает новый импульс, т.к. сигнальные значения опустились ниже уровня цены. Нельзя не отметить и тот факт, что цена пересекла вверх сигнальную линию Pivot и зафиксировалась выше нее. Мы считаем, что целесообразно установить отложенный ордер на покупку канадца выше отметки 1.10764.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 1.10409. Текущий уровень ограничения рисков подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR и первой поддержкой Pivot. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.10926. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации GDP Canada. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозируемому уровню (0.4%). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.10764
Предварительная мишень ниже 1.10926
Предварительный стоп ниже 1.10409

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Инвестиционный портфель PCI на основе S&P 500 Top10 (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы рассмотрим классический инвестиционный портфель, технологически составленный на основе метода GeWorko. Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Рейтинг назначается в соответствии с рыночной капитализации компаний на момент 31 декабря 2013 г. Более подробную информацию об индексе Вы можете получить на сайте S&P 500. Для диверсификации рисков мы выбрали по одному активу из каждого сектора экономики США, представленного в Top10 S&P 500: информационные технологии, промышленное производство, энергетический сектор, финансовый сектор и потребительские товары. Мы предполагаем слабую связанность этих секторов между собой. Вес каждого актива вычисляется по методу Шарпа на основе модели капитальной оценки активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Результатом оптимизации является обращение в максимум соотношения доходность/риск портфеля. Более подробно о статистической методике вычисления весов Вы можете ознакомиться в нашей статье Портфель Шарпа – “Тройка лидеров”.

Приведем результирующие доли капитала для рассматриваемого портфеля в таблице:
GOOGLE (GOOG) Информационные технологии 33%
General Electric (GE) Промышленное производство 14%
Chevron (CVX) Энергетический сектор 21%
Procter&Gamble (PG) Потребительские товары 26%
JPMorgan Chase (JPM) Финансовый сектор 6%

Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014. Этот период соответствует длительности существования последнего восходящего тренда для рыночного индекса S&P 500. Предполагается, что динамическая направленность данного индекса определяет глобально направление движения стоимости портфеля. Рассмотрим дневной график портфеля, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.

Цена дрейфует внутри бокового коридора вблизи восходящей дневной линии тренда. Нейтральное движение значительно снижает ценность трендовых индикаторов, таких как ParabolicSAR. Поэтому для нас определяющее значение имеет поведение осцилляторов, предупреждающих выход из бокового канала. Осциллятор RSI(14) подтверждает бычью направленность рынка, и мы будем ожидать предварительного пробоя его уровня 51 перед тем, как цена получит восходящий импульс. Рекомендуется разместить отложенный ордер выше уровня сопротивления 1.0184. Этот уровень подтверждается последними значениями ParabolicSAR и верхней границей полосы Боллинджера. Предварительная мишень выбирается немного ниже уровня 161.8% системы Фибоначчи, но долгосрочные трейдеры могут держать позицию до тех пор, пока цена не пересечет вниз трендовую линию восходящего канала. Данный инструмент предполагает позиционную торговлю ввиду сложности перерасчета весов портфеля.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0184
Предварительная мишень ниже 1.0332
Стоп ниже 0.9922

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:15 (CET) компанией Automatic Data Processing будет опубликовано изменение занятости в США за последний месяц (ADP Non-Farm Employment Change). Индекс строится на основе анонимных данных около 400.000 клиентов делового сектора США. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор, а также правительственные чиновники. Данный показатель выходит за 2 дня до публикации Nonfarm Payrolls и позволяет инвесторам предварительно оценить направление тенденций в сфере занятости. Т.к. занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос, то увеличение индикатора выше уровня ожиданий (>192K) приведет к усилению американского доллара.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USDJPY. Цена пересекла трендовую линию H4 под влиянием более значительной дневной тенденции. Таким образом, дневная коррекция завершена, и мы будем ожидать продолжения восходящего импульса. В пользу окончания коррекция говорит и тот факт, что последнее значение трендового индикатора ParabolicSAR лежит на четырехчасовой трендовой линии. Цена закрепилась выше сигнальной линии Pivot и более того пересекла первое сопротивление этого индикатора – это подтверждающий сигнал бычьего импульса. Последнее подтверждение будет получено при пробое уровня 81.974 осциллятора RSI-Bars. Мы полагаем, что это событие может совпасть с пробоем сопротивления цены на отметке 103.928. По этой причине на данном уровне может быть размещен отложенный ордер.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 103.593. Предварительная мишень определяется ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 104.072. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации ADP Non-Farm Employment Change. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется ниже или равен прогнозу (192K). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 103.928
Предварительная мишень ниже 104.972
Предварительный стоп ниже 103.593

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytic

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован торговый баланс Канады (Trade Balance). Данный ежемесячный показатель представляет собой соотношение между экспортом и импортом этого государства. Ожидается, что сегодня будет выпущена отчетность с положительным сальдо 0.2 B. Это позитивный сигнал с учетом того, что в предыдущем месяце индикатор находился в отрицательной зоне (-0.2 B). В случае, если оптимизм будет неоправданным, и Торговый Баланс окажется ниже ожиданий, следует быть готовым к ослаблению канадца.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USDCAD. Цена два раза развернула трендовую линию H4 (обозначена пунктиром) – потенциал медведей падает, и мы будем ожидать зарождения восходящего импульса вблизи недельной трендовой линии. В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что осциллятор RSI-Bars демонстрирует восходящий тренд, а первое сопротивление Pivot Points(5) пересекает недельную линию тренда. Следует ожидать переворота Parabolic SAR после пробоя вверх сопротивления 1.10456. По этой причине на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 1.10020. Предварительная мишень размещается ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.10671. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Trade Balance. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу (0.2B). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.10456
Предварительная мишень ниже 1.10671
Предварительный стоп ниже 1.10020

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) будет опубликован коэффициент безработицы США (Unemployment Rate). Этот показатель выпускается каждый месяц Департаментом Труда США и показывает долю неустроенного трудоспособного населения. Индикатор учитывает только граждан, которые находятся в поиске работы на рынке труда США. Резкое увеличение числа безработных среди активного класса населения приводит к снижению потребительских расходов внутри экономики США. Эта тенденция также может оказать влияние на изменение монетарной политики ФРС и привести к снижению базовой ставки. В совокупности эти два фактора вызывают ослабление американской валюты при появлении негативной статистики для коэффициента безработицы.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары EUR/USD. Цена приблизилась к дневной восходящей линии тренда, которая имеет более высокий приоритет относительно сопротивления H4 (см. постулаты Чарльза Доу). В связи с этим мы будем ожидать усиления бычьих настроений на рынке. Вместе с тем необходимо получить подтверждения со стороны трендового индикатора Parabolic SAR и осциллятора RSI-Bars. Мы считаем, что разворот трендового индикатора произойдет при пробое уровня сопротивления 1.38066. Поэтому на данной отметке рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку. Если опережающий осциллятор RSI-Bars предварительно пересечет локальное сопротивление 55.73770, то можно открывать немедленную позицию на покупку.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на уровне 1.36927. Предварительная мишень размещается ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический максимум в этой области соответствует отметке 1.38685. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Unemployment Rate. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу (6.6%). Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.38066
Предварительная мишень ниже 1.38685
Предварительный стоп ниже 1.36927

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Приносим свои извинения за краткосрочный перерыв выпуска аналитических материалов. Сегодня в 15:30 (CET) мы ожидаем публикации запасов сырца на складах коммерческих компаний США (Crude Oil Inventories). Этот показатель отражает статистические данные за неделю и не имеет долгосрочного влияния. Тем не менее, его интерпретация опасна для трейдеров, т.к. с одной стороны сокращение запасов при неблагоприятных экономических условиях может ускорить инфляцию, с другой же стороны повышает доходы нефтяных компаний и, как следствие стимулирование экономики США. Интерпретация этого показателя зависит от предшествующих факторов. С учетом того, политика ФРС направлена на поэтапное повышение базовой ставки, мы может не опасаться критического влияния инфляции на экономику и оставить в стороне этот фактор. Инфляционные ожидания невысоки, особенно с учетом последнего негативного Non Farm.
Таким образом, если запасы сырой нефти снизятся относительно прогнозируемого уровня 1.0 M (1 млн. бареллей), то следует ожидать ослабления американской валюты. Отметим, что рынок до сих пор находится под воздействием негативной статистики Non-Farm Employment Change. Этот показатель оказался ниже как позитивного прогнозируемого уровня, так и предыдущего значения: 192K/199K/197K. Эта двойная непредвиденность вызвала шок на валютном рынке, который до сих пор ”не верит” как позитивным показателям экономики США так и заявлениям членов комиссии ФРС.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/JPY. Цена пересекла недельную трендовую линию, что свидетельствует о серьезных намерениях медведей. Трендовый индикатор ParabolicSAR полностью подтверждает тенденцию – его последние значения находятся в окрестности пересечения падающего тренда H4 и линии W1. Сигнальная линия Pivot также вышла в красную зону за пределами недельного канала. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - завершается временная коррекция. Будем ожидать предварительного пробоя уровня поддержки осциллятора на отметке 13.216. Наиболее вероятно, что после этого произойдет пробитие уровня поддержки цены 101.530. Ниже этой отметки может быть открыт отложенный ордер на продажу USD/JPY.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на уровне 102.186. Предварительная мишень размещается выше первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический минимум в этой области соответствует отметке 101.309. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Crude Oil Inventories. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу 1.0 M. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.530
Предварительная мишень выше 101.309
Предварительный стоп выше 102.186

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 13:30 (CET) ожидается публикация первичных заявок по безработице США за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор отражает ситуацию на рынке труда США и, как следствие позволяет оценить тенденции внутреннего спроса на товары вторичного потребления. В свою очередь снижение спроса негативно сказывается на стимулировании промышленности и сферы услуг и снижает привлекательность экономики США в глазах инвесторов. Рыночные настроения на данный момент являются негативными – ожидается снижение с 326 тыс. до 314 тыс. заявок. Это неудивительно с учетом того, что последнее значений Nonfarm оказалось ниже как позитивного прогнозируемого уровня, так и предыдущего значения: 192K/199K/197K. Рынок до сих пор находится под влиянием предварительной негативной статистики экономики США. Если фактическое значение заявок по безработице окажется ниже ожидаемого уровня 314K, то наиболее вероятно ослабление американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD. Цена пересекла дневную трендовую линию вниз, что свидетельствует о серьезных намерениях медведей. Трендовый индикатор ParabolicSAR полностью подтверждает тенденцию – его последние значения расположены вдоль линии сопротивления H4. Следует также отметить, что цена пересекла вниз сигнальную линию и первое сопротивление Pivot (61.8%). Нет противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars - завершается временная коррекция в пределах падающего канала. Все сигналы указывают на то, что следует ожидать пробоя уровня поддержки цены 1.08566. Ниже этой отметки может быть открыт отложенный ордер на продажу USD/CAD.

Стоп выбирается согласно ближайшему максимуму на уровне 1.09013. Предварительная мишень размещается выше первого уровня Фибоначчи 161.8% согласно историческим данным. Ближайший исторический минимум в этой области соответствует отметке 1.08433. Стоп рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, как только они пересекут предварительный уровень ограничения риска. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Мы считаем, что закрыть позицию следует незамедлительно в том случае, если показатель окажется выше или равен прогнозу 314K. Это будет означать, что тенденция поменялась, и на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08566
Предварительная мишень выше 1.08433
Предварительный стоп выше 1.09013

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Инвестиционный портфель PCI Geworko на основе S&P 500 Top10 (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы анализируем инвестиционные показатели и перспективы портфеля, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014 согласно модели капитальной оценки активов CAPM. В течение рассматриваемого девятимесячного исторического периода портфель показал 1.6% доходности с максимальной оценкой волатильности (просадкой) 2.9%. Таким образом, соотношение доходность/волатильность составило 55%. С момента оптимизации весов и составления портфеля этот показатель вырос до 71%, что подтверждает эффективность оптимизации. С 14.03.2014 до 11.04.2014 доходность составила 7.7% при волатильности 10.8%. Таким образом, ретроспективная оптимизация портфеля позволила повысить его привлекательность для инвесторов.
Рассмотрим дневной график портфеля, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.

Цена продолжает дрейфовать в пределах четырехчасового восходящего канала. Макротенденция (D1) также является восходящей и существует с 26.06.2013, т.е. почти 10 месяцев. Она является частным индикатором восстановления экономики США после рецессии 2008. Отметим, что безработица и ВВП вернулись на докризисный уровень и продолжают улучшать свои показатели. На данный момент цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и сразу же после этого показала бычий гэп. Это первые сигнала о потенциальном продолжении роста портфеля после аккумуляции энергии рынка. Осциллятор RSI также подтверждает направление движения. Мы будем ожидать предварительного пробоя уровня сопротивления этого индикатора на отметке 57. Вслед за этим движения наиболее вероятен сильный импульс движения цены.
Рекомендуется разместить отложенный ордер выше уровня сопротивления 0.8364. После пересечения этого уровня следует ждать бычий разворот трендового индикатора Parabolic SAR. Предварительная мишень выбирается немного ниже уровня 161.8% системы Фибоначчи, на уровне последнего исторического максимума в этой окрестности – 0.8427. Этот уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Подчеркнем, что котировки High/Low PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки истории. Поэтому для определения уровней поддержки и сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.8364
Предварительная мишень ниже 0.8427
Стоп ниже 0.8215

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы ожидаем выступление главы ФРС Джанет Йеллен в 14:45 (CET, серверное время). Высокая волатильность рынка в это время позволяет совершать быстротекущие сделки на основе графического и технического анализа. Следует отметить, что на данный момент не ожидается качественных изменений в монетарной политики ФРС. В связи с этим рынок будет принимать сигналы в выступлении Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам через “фильтр” текущих рыночных тенденций, а именно более остро реагировать на оптимистичные высказывания.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Трендовый индикатор ParabolicSAR указывает на восходящий тренд. Цена также пересекла сигнальную линию PivotPoints вверх, что подтверждает текущее направление. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - быки укрепляют позиции, как это видно из представленного рисунка. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления 102.013. Мишень определяется ближайшим максимумом и подтверждается первым сопротивлением индикатора PivotPoints.

Стоп выбирается согласно ближайшему минимуму на отметке 101.641. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями индикатора Parabolic SAR каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до начала выступления главы ФРС. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 15:00 (CET), когда будет опубликован чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). В это время возможны фундаментальные изменения рыночных тенденций.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.013
Предварительная мишень ниже 102.126
Предварительный стоп ниже 101.641

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) состоится публикация новых разрешений на строительство в США (Building Permits). Показатель включает в себя данные статистическим бюро, собранные за месяц, и публикуется в годовом выражении (x12). Building Permits показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Данный индикатор позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости. При увеличении фактических значений следует в перспективе ожидать рост потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. Строительство новых домов создает импульс для внутреннего потребления и производства, поэтому, если фактическое значение превысит прогноз 1.00 M, то быки вероятно начнут укреплять свои позиции.

Проанализируем поведение Йены на часовом графике. На данный момент наблюдается ускорение бычьей тенденции – значения трендового индикатора Parabolic SAR ускоренно растут на фоне пересечения часовой линии сопротивления. Одновременно произошел пробой первого сопротивления PivotPoints, что подтверждает текущее направление. Графическая модель “голова-плечи” получила классическое продолжение и трейдеры могут начать искать удобные позиции для покупки.
Одновременно стоит отметить, что осциллятор RSI-Bars подходит к локальному уровню перекупленности на отметке 83.796. Следует дождаться пересечения этого уровня, чтобы быть уверенным в достаточном потенциале тренда. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления цены 102.292. Мишень определяется ближайшим историческим максимумом 102.637, но мы будем осторожны и сдвинем ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Таким образом, консервативная мишень соответствует отметке 102.578.

Стоп выбирается согласно ближайшей поддержке на отметке 101.800. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за параболиком каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера проводим за 15 минут до публикации Building Permits. Следует ограничить время жизни позиции до 18:00 (CET), когда состоится очередное плановое выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка. В это время возможна повышенная волатильность валютного рынка.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.292
Предварительная мишень ниже 102.637
Предварительный стоп ниже 101.800

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CHF (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) состоится публикация первичных заявок по безработице в США за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Данные собираются Министерством труда США, и публикуются в еженедельном отчете. Индикатор позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. В настоящий момент настроения аналитиков пессимистичны – ожидается рост значения индикатора с 300 тыс. до 316 тыс. новых заявок. Тем не менее, если показатель окажется ниже прогнозируемого значения, следует ожидать кратковременного оживления инвесторов и укрепления американской валюты.

Рассмотрим особенности движения швейцарского франка на четырехчасовом графике. В первую очередь следует отметить бычий гэп в начале недели, который обусловлен позитивной статистикой по розничным продажам. Импульс, полученный рынком, создал инерционный тренд. В настоящий момент коррекция завершилась, как указывает трендовый индикатор Parabolic SAR. Более того, осциллятор RSI-Bars пробил верхнюю границу Bollinger Bands (13,2) и мы будем ожидать следующего предварительного пробоя вверх на отметке 61,34454.
Рекомендуется дождаться пересечения этого уровня, чтобы быть уверенным в направлении движения при открытии позиции. Предлагается разместить отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления цены 0.88256 и сохранять позицию, если Unemployment Claims окажется ниже прогнозируемого уровня. Мишень определяется ближайшим историческим максимумом 0.88451 ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Стоп выбирается согласно уровню ближайшей поддержки на отметке 0.87800. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа, как только они пересекут предварительный уровень стопа. Открытие отложенного ордера на покупку проводим за 15 минут до публикации Unemployment Claims. Рекомендуется ограничить время жизни позиции до 16:00 (CET), когда будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index). Более агрессивным трейдерам следует перевести позицию в безубыточное состояние. В это время возможны фундаментальные изменения на рынке.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88256
Предварительная мишень ниже 0.88451
Предварительный стоп ниже 0.87800

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Анализ перcонального инструмента PCI WHEAT/F-CATTLE (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE (пшеница против замороженной говядины), составленного при помощи технологии PCI GeWorko.
Значительный спад стоимости пшеницы с сентября по февраль текущего года привел к тому, что доля урожая стала расходоваться в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота (фуражная пшеница). Это в свою очередь позволило стимулировать рост запасов говядины и прогнозируемого предложения на рынке. Как следствие персональный инструмент WHEAT/F-CATTLE демонстрирует рост с начала февраля.
Временная коррекция завершается в связи с обострением политической ситуации на Украине. Упало финансирование фермерских хозяйств в связи с сокращением госрасходов, которое было условием кредитов МФВ и ЕС. С другой стороны в Пенжабе (сельскохозяйственном округе Индии) на фоне выборов и длинного периода холодов сбор урожая отложен на 7-10 дней. Возможны дальнейшие задержки по причине ухудшения погодных условий. Не следует забывать о засухе в России и в этом году - прогноз урожая пшеницы в России был скорректирован на 1,8 млн. тонн до 48,1 млн. тонн. Таким образом, в ближайшее время до окончания сбора зерновых культур следует ожидать негативные настроения на рынке и спекулятивный рост пшеницы. Мы будем искать позиции для покупки торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE.
Рассмотрим четырехчасовой график, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.

15 апреля после публикации прогноза запасов пшеницы компанией Agritel цена совершила рывок с образованием бычьего гэпа, который задал тон новому тренду. Сразу после этого цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и до сих пор дрейфует выше экспоненциальной скользящей средней MA(13,exp). ParabolicSAR(0.02,02) подтверждает бычью тенденцию. Осциллятор RSI(13) также демонстрирует восходящую тенденцию, но вызывает тревогу пробой линии поддержки. Перед открытием позиции на покупку необходимо дождаться возврата значений осциллятора в пределы восходящего канала. Следует убедиться в ложности пробоя.
Мы будем ожидать пересечения уровня сопротивления ценой на отметке 1.1579. Разместим на этой отметке отложенный ордер на покупку. Если произойдет пробой, то можно говорить о завершении дневной тенденции. Мишень определяем ниже исторического максимума и ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%, на отметке 1.1777. Ограничение рисков естественным образом соответствует последнему минимуму цены.
Подчеркнем, что котировки High/Low для PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки полной истории. Поэтому для определения уровней и линий поддержки/сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей. Следует также учитывать, что спрэд синтетического инструмента определяется суммой спрэдов каждой из составляющих, т.е. спреда WHEAT и F-CATTLE.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.1579
Предварительная мишень ниже 1.1777
Стоп ниже 1,1222

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]
Skype:ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рынки постепенно оживают после прошедших праздников – Страстной Пятницы и Пасхи, а значит мы снова можем искать тренды, продиктованные фундаментальными изменениями и восстанавливающимися объемами торговых операций. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) будет опубликовано изменение композитного индекса компании Conference Board Inc (CB Leading Index). Данный индикатор строится на основе 10 важнейших показателей экономики США, включая занятость, индекс потребительского доверия, новые заказы и базовую ставку кредитования. Т.к. CB Leading Index вычисляется на основе опубликованных данных, то его влияние на рынок в момент выхода будет незначительным. Тем не менее, следует ожидать движения курсов в преддверии публикации. В частности, т.к. в настоящее время прогнозируется рост индекса с 0.5% до 0.8%, мы будем ждать усиления американской валюты.

Рассмотрим движение валютной пары EUR/USD на четырехчасовом графике. Цена пересекла вниз линию поддержки H4, тем самым завершив бычий тренд. Это закономерно произошло после касания недельного сопротивления. На данный момент инерция рынка продолжается, и цена находится под влиянием медвежьей недельной тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR также подтверждает изменение настроений, но наиболее сильный и редкий сигнал поступил со стороны RSI-Bars - наблюдается медвежья дивергенция. Мы будем ожидать движения цены до следующего уровня 1.37804, который совпадает с предыдущей поддержкой PivotPoints. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%.

Предлагается разместить отложенный ордер на продажу ниже уровня сопротивления цены 1.38043. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.38640. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации CB Leading Index и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбирать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.38043
Предварительная мишень выше 1.37804
Предварительный стоп выше 1.38640

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CHF (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости - Existing Home Sales. Данный индикатор показывает изменение количества проданных домов на вторичном рынке недвижимости за прошедший год. Увеличение продаж характеризует улучшение благосостояние населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 4.57 M, то нам следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим движение франка на четырехчасовом графике. Графический анализ и трендовый индикатор ParabolicSAR указывают на продолжение восходящего тренда. Подтверждая направление движения, цена пересекла вверх первый уровень сопротивления PivotPoints и дрейфует в области над сигнальной линией индикатора. Со стороны осциллятора RSI-Bars также нет противоречивых сигналов, более того восходящий тренд позволил отфильтровать ложный пробой цены, отмеченный желтым цветом на графике H4. На данный момент осциллятор имеет высокое прогностическое значение. В связи с этим мы считаем, что перед тем, как цена пересечет следующее сопротивления, нам следует получить подтверждение со стороны RSI-Bars. Наиболее вероятно, что в начале нового бычьего импульса последует пробой уровня индикатора 69.32773.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку USD/CHF выше отметки 0.88554, которая расположена в окрестности первого сопротивления PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Existing Home Sales. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.88181. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию следует сохранять вплоть до публикации New Home Sales на следующий день и перевести ее в безубыточное состояние за 15 минут до выхода данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR. Это необходимо сделать, т.к. статистика по новым продажам домов (New Home Sales) может привести к фундаментальным изменениям на рынке, ведь этот показатель обладает сильным мультипликативным эффектом на сектора американской экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.88554
Предварительная мишень ниже 0.88772
Предварительный стоп ниже 0.88181

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация американской статистики по рынку недвижимости New Home Sales. Данный показатель выпускается статистическим бюро США и показывает рост домов в расчете на одну семью в годовом исчислении. Это ведущий индикатор экономического развития, т.к. обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. Увеличение домов характеризует улучшение благосостояния населения и, как следствие повышение внутреннего спроса в США. Это в свою очередь означает, что, если индикатор окажется выше прогнозируемого значения 455 K, то нам следует ожидать укрепления американской валюты. Предыдущее значение показателя составляет 440 тыс. домов, а следовательно настрой инвесторов на данный момент оптимистичен.

Рассмотрим движением валютной пары USDJPY на четырехчасовом графике. На данный момент наблюдается консолидация в коридоре 102.405-102.689. Тем не менее, существуют осторожные сигналы продолжения роста. В частности следует подчеркнуть, что цена находится вблизи недельной восходящей линии поддержки. Т.к. при боковом движении трендовые индикаторы теряют свою эффективность, нам следует в первую очередь обратить внимание на тенденции движения осцилляторов, например RSI-Bars. Для того, чтобы уменьшить влияние субъективной интерпретации, мы прикрепили индикатор Bollinger Bands. И сразу обнаружили два ложных пробоя линии сопротивления. Сигнальная линия дважды протестировала потолок движения и, следовательно, высока вероятность, что следующий импульс завершится бычьим пробоем. Необходимо дождаться “предупредительного выстрела” со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars перед тем, как открывать позицию на покупку.

Рекомендуется разместить отложенный ордер выше отметки 102.689, которая совпадает с историческим значением Parabolic SAR. Ордер размещается за 15 минут до публикации New Home Sales и сохраняется, если значение показателя превысит прогноз 455K. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 102.405. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением ParabolicSAR и первой поддержкой PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации американской статистики по товарам длительного пользования Core Durable Goods Orders и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать ниже исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,689
Предварительная мишень ниже 102,847
Предварительный стоп ниже 102,405

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Технический Анализ PCI GBP(50%)+EUR(25%)+CHF(25%) (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня основными событиями валютного рынка являются публикация розничных продаж в Великобритании - Retail Sales (10:30 CET), а также вебинар компании IFC Markets , который состоится в 16:00 (CET) на площадке FXStreet - "Synthetic Instruments: cutting the risks by the GeWorko method". Здесь Вы можете предварительно зарегистрироваться (язык вебинара - английский). Одна из тем, которой будет посвящен семинар – создание валютных корзин. Благодаря тому, что европейские новости оказывают влияние на тесно связанные рынки ЕС, портфель наиболее популярных европейских валют позволяет увеличить чувствительность реакции на фундаментальные события. С другой стороны диверсификация средств снижает индивидуальные риски отдельно взятой европейской валютной пары и повышает соотношение ожидаемого дохода корзины к волатильности. На данный момент объем оборота валютных рынков полностью восстановился после праздников и это предполагает отличные условия для позиционной торговли. Одним из косвенных показателей восстановления являются дневные объемы торгов валютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже. На рисунке представлена диаграмма, относящаяся к валютной паре EUR/USD.

Сегодня мы проанализируем валютную корзину GBP(50%)+EUR(25%)+CHF(25%), котируемую к доллару. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанного в компании IFC Markets. Четырехчасовой график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX.

Как видно из представленного рисунка, цена пробила вверх уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.0007, что сигнализирует о завершении нисходящего тренда H4. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции также как и канал BollingerBands, повернувший вверх. Серьезным сигналом о завершении коррекции является разрушение медвежьего тренда осциллятора RSI-Bars - область пересечения трендовой линии обозначена желтым цветом на рисунке. Вероятность восходящего движения повышается с учетом дневной тенденцией, находящейся под властью быков. Несмотря на все выше перечисленные факторы, мы рекомендуем открывать отложенный ордер на покупку от ближайшего максимума, например 1.007 за 15 минут до выхода Retail Sales. Нет сомнений, что максимум будет сформирован, так как по мнению аналитиков ожидается падение розничных продаж в Великобритании с 1.7% до -0.4%. Этот индикатор выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж корзины основных товаров. Показатель является важнейший индексом потребления и потенциала внутреннего экономического роста Великобритании. Если значение индикатора окажется выше прогнозируемого уровня -0.4%, то позицию следует сохранить.

Прибыль рекомендуется фиксировать у верхней границы бокового канала – выше отметки 1.0028. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.9988. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints и нижней границей канала BollingerBands. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до выступления председателя швейцарского национального банка (SNB) в 18:30 CET и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать выше исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0007
Предварительная мишень выше 1.0028
Стоп ниже 0,9988

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) ожидается публикация незавершенных продаж на рынке недвижимости США (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение за месяц числа подписанных, но не оплаченных договоров. Индикатор является предвестником продаж новых домов и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если показатель превысит прогнозируемое значение 1.0%, следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график канадца. Коррекция завершается в окрестности недельной восходящей трендовой линии. Трендовый индикатор Parabolic SAR плотную подошел к цене и высока вероятность разворота наверх. Также стоит отметить прокол первого сопротивления PivotPoints - цена первый раз протестировала сопротивление и во второй раз импульс может оказаться более интенсивным. Мы видим, что верхняя граница канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, также была ослаблена.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на покупку выше сопротивления 1.10514, которое совпадает с историческим значением ParabolicSAR и первым сопротивлением PivotPoints. Ордер размещается за 15 минут до публикации Pending Home Sales m/m и сохраняется, если значение показателя окажется выше прогноза 1.0%. Традиционно мы определяем мишень ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 1.10668. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 1.10151. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации предварительного ВВП Великобритании (Prelim GDP) 29.04.2014 в 10:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1,10514
Предварительная мишень ниже 1,10668
Предварительный стоп ниже 1,10151

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) в США ожидается публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence). Этот композитный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Сегодня ожидается укрепление CB Consumer Confidence с 82,3% до 82,9%. Напомним, что значение выше 50% соответствует оптимистичным ожиданиям потребителей. В случае если показатель превысит прогнозируемое значение 82,9%, следует ожидать укрепления американской валюты.

Рассмотрим четырехчасовой график австралийца. Мы видим, что четырехчасовой, дневной и недельный тренды находятся под влиянием медвежьего рынка. Линию H4 подтверждают скользящие вдоль нее значения трендового индикатора Parabolic SAR. Цена также пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints. Все указанные факторы повышают вероятность ускорения дневной нисходящей тенденции и пробоя уровня поддержки на отметке 0.92050. Следует полагать, что медвежьему импульсу должен предшествовать поворот вниз канала Bollinger Bands, который прикреплен к осциллятору RSI-Bars, и пересечение отметки 28.99160 осциллятором. Осторожным трейдерам следует дождаться этого сигнала.

Рекомендуется разместить отложенный ордер на продажу ниже поддержки 0.92050. Ордер открываем за 15 минут до публикации CB Consumer Confidence и сохраняем, если значение показателя окажется выше прогноза 82,9%. Традиционно мы определяем мишень выше первого уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент этот уровень совпадает с историческим уровнем поддержки 0.92050. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню сопротивления на отметке 0.93146. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением первой поддержки PivotPoints и значениями ParabolicSAR. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до публикации скорректированного ВВП США Advance GDP q/q 30.04.2014 в 14:30 CET. Позиция переводится в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать на уровне исторического значения ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0,92050
Предварительная мишень выше 0,91537
Предварительный стоп выше 0,93146

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
[email protected]