ponomarenkoroman
Почетный гражданин
Сорри, это я калека не посмотрел что он как советник идет, и в терминале НОРДа надо было нажать кнопку Советники(на зеленый)
Виноват, уважаемый реношник
Форекс советник на пробитие сессионных уровней
- Автор темы реношник
- Дата начала
Виноват, уважаемый реношник
реношник
Почетный гражданин
Сорри, это я калека не посмотрел что он как советник идет, и в терминале НОРДа надо было нажать кнопку Советники(на зеленый)
Виноват, уважаемый реношник
:question::question::question: У меня это ИНДИКАТОР .....
реношник
Почетный гражданин
Итак, по порядку. На днях, как говорится с «группой товарищей» обсуждал работу советника Agent_SB_014, а точнее функцию усреднения. Точнее, что эффективнее использовать для спасения просевшей позиции, усреднение или локировние. Результатом дискуссии было уничтожение кофейных запасов в доме и отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос. По общему мнению, усреднение сложнее в психологическом плане, когда нужно открывать позицию аналогичную убыточной. Но есть и свои плюсы, для реализации усреднения цена должна пройти гораздо меньшее расстояние, чем при локировании. Также усредняться можно ордером с объёмом равным просевшему, а для лока нужен больший объём. Поэтому пока решил оставить в советнике всё как есть, но кое-какие мысли уже появились, а так как после выпитого кофе сна не было, решил помучать оптимизатор. Тем более было несколько поводов для этого.
Во-первых хотел посмотреть как работает такая система ( «Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader4» = http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) скажу сразу, что работает она хорошо и самое главное, тестирование происходит в несколько раз быстрее.
Советник у меня не пипсовщик и вполне можно обойтись без такого качества моделирования ( http://forexsystemsru.com/274527-post669.html ), но ради эксперимента стоило попробовать.
Так вот, чтобы зря не гонять компьютер решил провести оптимизацию советника на август месяц. Но в этот раз решил ещё оптимизировать параметр :
enlarge_lot = 5; // Кратность объема усредняющего ордера
Вот тут и появляется информация «для подумать», картинка с «зонами разворота» получилась вполне стандартная.
Построил трёхмерную диаграмму.
Но вот когда начал смотреть табличные данные, то обратил внимание, то значительной разницы от изменения enlarge_lot не происходит.
Тогда решил провести оптимизацию с минимальным значением enlarge_lot если честно, то я планировал увидеть в результатах изменение зоны разворота. Это казалось мне логичным, ведь усредняющий ордер меньшего объёма и поэтому цена при развороте должна пройти большее расстояние, чтобы компенсировать просадку. Но результаты оптимизации оказались полной неожиданностью.
Поразительно, но уровень «зоны разворота» в обоих случаях почти одинаковый, также практически совпадает и параметр :
zone = 11; // Уровень просадки, при котором сработает функция усреднения
Пока знаю одно, придётся пополнять запасы кофе и с «группой товарищей» пытаться понять и объяснить природу «зоны разворота»….
Во-первых хотел посмотреть как работает такая система ( «Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader4» = http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) скажу сразу, что работает она хорошо и самое главное, тестирование происходит в несколько раз быстрее.
Советник у меня не пипсовщик и вполне можно обойтись без такого качества моделирования ( http://forexsystemsru.com/274527-post669.html ), но ради эксперимента стоило попробовать.
Так вот, чтобы зря не гонять компьютер решил провести оптимизацию советника на август месяц. Но в этот раз решил ещё оптимизировать параметр :
enlarge_lot = 5; // Кратность объема усредняющего ордера
Вот тут и появляется информация «для подумать», картинка с «зонами разворота» получилась вполне стандартная.
Построил трёхмерную диаграмму.
Но вот когда начал смотреть табличные данные, то обратил внимание, то значительной разницы от изменения enlarge_lot не происходит.
Тогда решил провести оптимизацию с минимальным значением enlarge_lot если честно, то я планировал увидеть в результатах изменение зоны разворота. Это казалось мне логичным, ведь усредняющий ордер меньшего объёма и поэтому цена при развороте должна пройти большее расстояние, чтобы компенсировать просадку. Но результаты оптимизации оказались полной неожиданностью.
Поразительно, но уровень «зоны разворота» в обоих случаях почти одинаковый, также практически совпадает и параметр :
zone = 11; // Уровень просадки, при котором сработает функция усреднения
Пока знаю одно, придётся пополнять запасы кофе и с «группой товарищей» пытаться понять и объяснить природу «зоны разворота»….
реношник
Почетный гражданин
Сравнительный тест
Ну вот, распрощался с работой и сижу дома. Появившееся свободное время решил по возможности тратить на «ручную» торговлю. Просто уже давно присмотрел для себя интересную комбинацию из Range Bar Chart и Ichimoku Kinko Hyo. Для «облаков» даже придумал свой способ настройки индикатора. Это так выглядит мой рабочий терминал.
В общем, особо не напрягаясь за июнь месяц, немного поднял депозит.
Всё это, я пишу к тому, чтобы было понятно, что на Forex я не первый день и знаю какие кнопки, когда нажимать. Так как далее хочу рассказать о не большом соревновании, которое я устроил.
Блуждая по разным «форексовским» форумам я часто натыкался на темы где, одни утверждали, что советники это зло и самый лучший вариант это ручная торговля, другие наоборот были на стороне работы с советниками. И я решил устроить некое соревнование, посмотреть на эффективность своего советника и своей ручной торговли.
Начиная с первого августа, был дан старт. Чтобы не было подозрений в не честности, работа советника и ручная торговля велись на реальных счетах. На момент старта депозит советника составлял 13959,58 центов, на ручном депозите было 16211,01 центов.
Сейчас, по окончанию эксперимента, можно сказать, что время для этого было выбрано не совсем удачное – бешенная волатильность, панические реакции на каждую новость. Но с другой стороны может это и к лучшему, так как проверка велась в экстремальных условиях.
Для меня, результат таких условий оказался печальным.
На каком-то этапе я вообще перестал понимать, что происходит, информативность сигналов упала. Хотя, возможно это я сам, начал нервничать и просто не мог адекватно оценить ситуацию. Плюс ко всему житейские проблемы (начало учебного года) не давали возможности постоянно мониторить ситуацию, как результат пропущенные сделки.
Как себя в это время чувствовал советник, не знаю, нервничать он не умеет поэтому и результат у него другой.
Общий результат
Стартовый депозит Конечный депозит Результат
Ручная торговля 16211,01 5638,37 -10572,64
Работа советника 13959,58 14640,00 +680,42
Утешает и сохраняет собственную самооценку только то, что советника написал я сам.
А вот в какой способ работать на рынке пускай каждый решает сам.
Ну вот, распрощался с работой и сижу дома. Появившееся свободное время решил по возможности тратить на «ручную» торговлю. Просто уже давно присмотрел для себя интересную комбинацию из Range Bar Chart и Ichimoku Kinko Hyo. Для «облаков» даже придумал свой способ настройки индикатора. Это так выглядит мой рабочий терминал.
В общем, особо не напрягаясь за июнь месяц, немного поднял депозит.
Всё это, я пишу к тому, чтобы было понятно, что на Forex я не первый день и знаю какие кнопки, когда нажимать. Так как далее хочу рассказать о не большом соревновании, которое я устроил.
Блуждая по разным «форексовским» форумам я часто натыкался на темы где, одни утверждали, что советники это зло и самый лучший вариант это ручная торговля, другие наоборот были на стороне работы с советниками. И я решил устроить некое соревнование, посмотреть на эффективность своего советника и своей ручной торговли.
Начиная с первого августа, был дан старт. Чтобы не было подозрений в не честности, работа советника и ручная торговля велись на реальных счетах. На момент старта депозит советника составлял 13959,58 центов, на ручном депозите было 16211,01 центов.
Сейчас, по окончанию эксперимента, можно сказать, что время для этого было выбрано не совсем удачное – бешенная волатильность, панические реакции на каждую новость. Но с другой стороны может это и к лучшему, так как проверка велась в экстремальных условиях.
Для меня, результат таких условий оказался печальным.
На каком-то этапе я вообще перестал понимать, что происходит, информативность сигналов упала. Хотя, возможно это я сам, начал нервничать и просто не мог адекватно оценить ситуацию. Плюс ко всему житейские проблемы (начало учебного года) не давали возможности постоянно мониторить ситуацию, как результат пропущенные сделки.
Как себя в это время чувствовал советник, не знаю, нервничать он не умеет поэтому и результат у него другой.
Общий результат
Стартовый депозит Конечный депозит Результат
Ручная торговля 16211,01 5638,37 -10572,64
Работа советника 13959,58 14640,00 +680,42
Утешает и сохраняет собственную самооценку только то, что советника написал я сам.
А вот в какой способ работать на рынке пускай каждый решает сам.
KeLeVRA127
Интересующийся
Здраствуйте Реношник! Я прочитал ваш блог, всю тему на форуме. Попробывал советник Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk. Не плохие результаты. У меня к вам вопрос? Я так понял что вы "Agent SB 14" просто так не раздаёте. Вопрос: Как получить ваш советник? Продаёте ли вы его, либо что?
KeLeVRA127
Интересующийся
Не плохой индикатор!
реношник
Почетный гражданин
Почти две недели был отлучён от интернета, возможно, это даже и хорошо. Было время отдохнуть, поразмыслить над новыми идеями и наконец, просто пообщаться с живыми людьми. Хоть все общения и проходили в около форексной теме, обсуждали разные вопросы, но вот одну мысль хочется здесь запостить.
Как обычно с «группой товарищей» перемывали кости автоматической торговле на форексе, проблемам оптимизации и тестирования советников. Потом обсуждение переместилось в зону таймфреймов, какой лучше подходит для работы с советниками. Один молодой человек пытался убедить в том, что ему удалось сделать супер советник, результаты были великолепные. Попытки охладить его пыл тем, что результаты в тестере ещё не повод для радости, особого результата не дали. Он был уверен, что качество моделирования 99% в тестере это и есть залог успеха. Хотя нужно отдать должное, парень разбирается в программировании, в советнике была масса функций и динамические тейки и трейлинг ордеров, но всё это было нацелено на банальную пипсовку.
Зачем я это всё описую – просто опять многие наступают на одни и те же грабли. Условия, которые диктуют нам ДЦ, не дадут возможности работать таким советникам, всё тот же STOPLEVEL которым управляет ДЦ, не даст возможности работать таким советникам.
Во-первых, я не смог найти однозначного определения смысла параметра MODE_STOPLEVEL. Поэтому всё пришлось изучать экспериментально, для рыночных ордеров это минимальное расстояние до SL/TP, а для отложенных ордеров - ещё и до цены открытия.
Вот пример реальной торговли советником, в котором есть функция контроля MODE_STOPLEVEL. Раньше я уже показывал примеры, где отложенные ордера выставлялись за заданным уровнем, так как советник отслеживал MODE_STOPLEVEL.
В приведённом примере видно, что отложенный ордер выставлен на заданном уровне (расстояние от текущей цены было больше чем MODE_STOPLEVEL), а вот значение ТР пришлось увеличить.
Вот на таких моментах и «ломают зубы» пипсовщики, которые в тестере кажутся «баксо косилками». В тестере нет доступа к значениям MODE_STOPLEVEL, да и у каждого ДЦ эта величина и моменты её изменения различны. Вот и получается, что пипсовщик либо не может открыть ордер либо открывает его, но уже не с расчётными параметрами.
Естественно мне стало интересно, насколько я могу доверять тесту (оптимизации) своего советника. Он пипсовщик, поэтому и результаты я надеялся получить положительные. Оптимальный вариант, сравнить результаты реальной торговли и тест за аналогичный период.
Результат реальной работы у меня уже был за прошлый месяц.
Интерес представляли «зона №1» и «зона №2» это участки где срабатывала функция усреднения. Была одна проблема, в начале месяца советник работал с SL=370 (случайно поставил значение для Евро), заметил это после просадки и изменил на SL=470. Поэтому ниже будет два графика для разных значений SL.
На первом тесте участок с просадкой очень похож на участок «зона №1» с реального графика. На втором тесте сравнивал участок «зона №2» тут практически полное совпадение по количеству срабатываний функции усреднения и двойного усреднения (разнонаправленные вершины это из-за различия в сортировке данных).
В общем, результаты меня успокоили. Но появилась мысль, попробовать сделать так, чтобы после того как MODE_STOPLEVEL возвращался к своим стандартным значениям, советник проводил корректировку ордеров в соответствие с программными параметрами.
Как обычно с «группой товарищей» перемывали кости автоматической торговле на форексе, проблемам оптимизации и тестирования советников. Потом обсуждение переместилось в зону таймфреймов, какой лучше подходит для работы с советниками. Один молодой человек пытался убедить в том, что ему удалось сделать супер советник, результаты были великолепные. Попытки охладить его пыл тем, что результаты в тестере ещё не повод для радости, особого результата не дали. Он был уверен, что качество моделирования 99% в тестере это и есть залог успеха. Хотя нужно отдать должное, парень разбирается в программировании, в советнике была масса функций и динамические тейки и трейлинг ордеров, но всё это было нацелено на банальную пипсовку.
Зачем я это всё описую – просто опять многие наступают на одни и те же грабли. Условия, которые диктуют нам ДЦ, не дадут возможности работать таким советникам, всё тот же STOPLEVEL которым управляет ДЦ, не даст возможности работать таким советникам.
Во-первых, я не смог найти однозначного определения смысла параметра MODE_STOPLEVEL. Поэтому всё пришлось изучать экспериментально, для рыночных ордеров это минимальное расстояние до SL/TP, а для отложенных ордеров - ещё и до цены открытия.
Вот пример реальной торговли советником, в котором есть функция контроля MODE_STOPLEVEL. Раньше я уже показывал примеры, где отложенные ордера выставлялись за заданным уровнем, так как советник отслеживал MODE_STOPLEVEL.
В приведённом примере видно, что отложенный ордер выставлен на заданном уровне (расстояние от текущей цены было больше чем MODE_STOPLEVEL), а вот значение ТР пришлось увеличить.
Вот на таких моментах и «ломают зубы» пипсовщики, которые в тестере кажутся «баксо косилками». В тестере нет доступа к значениям MODE_STOPLEVEL, да и у каждого ДЦ эта величина и моменты её изменения различны. Вот и получается, что пипсовщик либо не может открыть ордер либо открывает его, но уже не с расчётными параметрами.
Естественно мне стало интересно, насколько я могу доверять тесту (оптимизации) своего советника. Он пипсовщик, поэтому и результаты я надеялся получить положительные. Оптимальный вариант, сравнить результаты реальной торговли и тест за аналогичный период.
Результат реальной работы у меня уже был за прошлый месяц.
Интерес представляли «зона №1» и «зона №2» это участки где срабатывала функция усреднения. Была одна проблема, в начале месяца советник работал с SL=370 (случайно поставил значение для Евро), заметил это после просадки и изменил на SL=470. Поэтому ниже будет два графика для разных значений SL.
На первом тесте участок с просадкой очень похож на участок «зона №1» с реального графика. На втором тесте сравнивал участок «зона №2» тут практически полное совпадение по количеству срабатываний функции усреднения и двойного усреднения (разнонаправленные вершины это из-за различия в сортировке данных).
В общем, результаты меня успокоили. Но появилась мысль, попробовать сделать так, чтобы после того как MODE_STOPLEVEL возвращался к своим стандартным значениям, советник проводил корректировку ордеров в соответствие с программными параметрами.
реношник
Почетный гражданин
1 - MODE_STOPLEVEL для ордеров это минимальное расстояние до SL/TP.
2 - каким индикатором вы определили значение ?
S I P
Новичок форума
1- я это знаю, я спрашивал каким образом это будет влиять на установку стоп лоса ордеров. если MODE_STOPLEVEL у брокера 2-3 пункта а у вас 30-40 пунктов. Только в момент выхода новостей брокеры увеличивают MODE_STOPLEVEL и то неизвестно все ли.
2. индикатор UTS_INFORMER
реношник
Почетный гражданин
:-( опять ваши вопросы ставят меня в тупик ...
спрашивал каким образом это будет влиять на установку стоп лоса ордеров. если MODE_STOPLEVEL у брокера 2-3 пункта а у вас 30-40 пунктов. Только в момент выхода новостей брокеры увеличивают MODE_STOPLEVEL и то неизвестно все ли.
- "MODE_STOPLEVEL для ордеров это минимальное расстояние до SL/TP" как ещё проще написать ???????
Попробую по другому - значение SL должно быть БОЛЬШЕ чем значение MODE_STOPLEVEL. Тоесть если в терминале значение MODE_STOPLEVEL 2-3 pip, тогда любое значение SL болше 2-3 pip будет приниматься к исполнению.
Значение MODE_STOPLEVEL не влияет на установку стоп лосса ордера, просто при НЕ корректных значениях SL ордер НЕ будет открыт.
Кстати, вот случайно сегодня заметил такую ЕРУНДУ
:question:
Вот почему я не советтую тестировать советников на "демке".
S I P
Новичок форума
Это странно. Вы приводите примеры с разными стоп лосами и стараетесь привязать это к MODE_STOPLEVEL. Или я не прав?
Вот про это я и спрашиваю.
Могу подтвердить, что у этого брокера да и у многих наверное демо счет отличается от реального, но предварительную торговлю лучше начинать с демо счета, а потом уже переходить на реальный.Кстати, вот случайно сегодня заметил такую ЕРУНДУ
Вот почему я не советтую тестировать советников на "демке".
реношник
Почетный гражданин
Конечно не правы, покажите хоть один пример где SL привязан к MODE_STOPLEVEL :question:
Виртуальная торговля является самой большой ошибкой, которую начинающие трейдеры могут совершить. Это самый контр-продуктивный способ узнать, как торговать должным образом. При виртуальной торговле, каждое отдельное торговое решение основывается на нулевых эмоциях. Вы фактически тренируетесь, как осуществлять вход и выход, не принимая ни какого риска. Факт заключается в том, что чем больше риск, тем больше награда. Поскольку виртуальная торговля имеет нулевой риск, то она не имеет никакой награды. Это фактически увеличивает ваш риск для получения награды, когда вы начинаете торговать на реальные деньги, потому что вы учились принимать решения, которые не применимы в реальном мире. Когда вы начинаете принимать эти решения в реальной торговле, это приведет к финансовому краху.
реношник
Почетный гражданин
ответил в личку....