FX Levels PRO Monsters © - триада для эффективной торговли: индикатор, эксперт и тестер.
- Автор темы Геннадий Попов
- Дата начала
- Статус
Геннадий Попов
Элитный участник
.
Технически это возможно.
Но нет желания. Напрасный труд.
Зачем? Когда и так работает.
А предпочтительные часы можно и тестером найти.
Идея, что в тестере можно получить идеальные настройки - мне не по душе.
Уже миллион раз тестировал что только можно.
Бывало, 7000(!) сделок рисуют более-менее уверенный плюс, а затем еще тысячи 4 такой же уверенный минус.
Тестер (имею в виду свой, в пакете) поможет понять общую картину. Но не получить идеальные настройки.
Зато более интересную картину можно получить на мониторинге, хоть и с меньшим количеством сделок (кол-во сделок, как написал выше, иногда обманчивый фактор).
200-300 сделок на мониторинге - уже неплохой показатель.
Вообще же я отчаялся в поисках Священной чаши Грааля. )) Полностью автоматизированной системы, использующей закономерности, которые прослеживаются на протяжении любой истории.
Закономерностей таких (для форы) просто нет. А если есть, то прибыль не покрывает издержки и риски. Либо слишком маленькое кол-во сделок, чтобы говорить об устойчивости.
И еще этот тестер МТ4. Всё время норовит ...ммм ...обмануть.
Универсальной системы, рубящей бабло совершенно без вмешательства извне, той, которую раз поставил - и забыл навсегда, такой не будет.
На мониторингах есть неплохие результаты за продолжительный период. Но если сделать поправку на статистику, то эти единичные прибыльные системы вписываются в нормальное распределение. Да, одна на 1000 продержится года 3 (ну, 1000 сделок проведет). Только вот если мы сделаем 1000 систем со случайным входом и выходом - одна из них также года 3 протянет.
Кстати, хорошая идея для ПАММов. 1000 мониторингов.
И показывать со временем всё меньше и меньше. Самые живучие. )---
Короче, смысл в том, что исторические данные, как их не интерпретируй, 100% вероятность уверенного плюса (в итоге) не обеспечивают. Стоит ли тогда напрягаться? )
Гораздо лучший путь - поиск той информации, которая однозначно (в смысле однозначно с положительной вероятностью) влияет на цену.
А графики перелопачивать и код писать я действительно устал.
* Тестер, конечно же, очень помогает. Но есть у него один маааленький минус, перекрывающий все преимущества: он гарантий не дает.
.
Последнее редактирование:
Геннадий Попов
Элитный участник
.
В сове, при пересечении противоположных сессий торговля не ведется.
А в тестере просто сделайте, чтобы сессии не перекрывались.
jksmirnoff
Местный знаток
А фиксированный STOP LOSS и ЧАСЫ ЖИЗНИ СДЕЛКИ в тестер сложно воткнуть, ну, чтоб похож был на торгующий?
jksmirnoff
Местный знаток
Мы говорим всё ещё о 5-ти минутке и ниже?
(ни кому не навязываю своё мнение) Лично мне кажется, что ниже М30 вааще рассматривать какую-либо систему не стоит. Монитор AtnetFX на H1 это показывает. В его портфеле, возможно, стоит отказаться от JPY и CAD, может стоит добавить USDCHF.
А пока картинка красивая.
jksmirnoff
Местный знаток
Автор ушёл, громко хлопнув занавесом?
Видимо, решил забросить своё дитя, не доведя его до логического завершения, а жаль, я даже нашёл где установить только продажу или только покупку (по тренду если торговать), во вкладке "Общее".
Хоть бы снял первомайское ограничение, дабы далее потестировать на микрореале.
Видимо, решил забросить своё дитя, не доведя его до логического завершения, а жаль, я даже нашёл где установить только продажу или только покупку (по тренду если торговать), во вкладке "Общее".
Хоть бы снял первомайское ограничение, дабы далее потестировать на микрореале.
Последнее редактирование:
Геннадий Попов
Элитный участник
.
Я не ушел. Просто немного устал. )
Отвечу сразу всем, без цитат.
Сейчас мне интересно немного другое.
Мне интересно то, что работает. "Работает" в моем понимании - то, что дает хотя бы 55% вероятность выигрыша: это значит, что размер ставки в % от капитала уже не мизерный - и с реинвестированием можно добиться хорошего годового % при практически нулевом риске.
Также интересно то, что работает на любых рынках.
* Уровни, безусловно, работают.
Сейчас они используются мной в ручной позиционной торговле по собственному матричному индикатору FX Matrix Trend Table © v1.4
Отслеживаю наиболее сильные и уверенные движения на дистанциях около суток. Это еще не свинг, но уже не пипсовка (что на форе бесполезна).
Позиционная торговля привлекательна тем, что, во-первых, дистанции достаточно большие, соответственно, доля накладных расходов низка. При вероятности выигрыша, допустим, 55%, наши цели должны быть никак не меньше 30-50 спредов. То есть, около фигуры.
На фигуру давать прогнозы не так-то просто. Но в этом мне помогает отслеживание сильных трендов.
Во-вторых, вмешательство кухни, исполнение сделок и пр. - тоже отодвигаются на задний план.
Что до усовершенствований системы FX Levels PRO Monsters ©, автоматической торговли, - для этого есть 90% инструментария. Есть возможность определять время, минимальную дистанцию (а это как раз влияет на размеры SL и TP). Есть мониторинг.
Сейчас "дергаться", что-то менять в процессе, - лишнее. До мая неделя осталась. Тогда можно проанализировать мониторинг и произвести соответствующие настройки. Затем поставить еще разок - и сравнить результаты двух месяцев. Если улучшения окажутся существенными - система достойна и внимания, и оптимизации, и дальнейшей работы над ней.
.
jksmirnoff
Местный знаток
На мониторе оптимизированные М15?
Что-то на Н1 у Atnet неоптимизированные столько же % выдают..*hi*
Будем дальше посмотреть..
Геннадий Попов
Элитный участник
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПОСТ
.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Итак, возьмем Excel и нарисуем 1000 сделок с вероятностью 50%. Без спреда, комиссии и прочих расходов.
График может выглядеть так:
Или так:
Или даже лучше.
Но это совершенно случайный график...
Теперь добавим серии с вероятностью 55%, 60%, 65% и 70%:
Для 1000 сделок это типичный вид.
Причем, мне не удалось "опустить" даже 55% график вниз за 0.
---
Теперь проведите оптимизацию своей системы и проверьте её устойчивость при форвард- и бэк-тестировании.
Получили что-то похожее на >=55% вероятность?
* Вряд ли. Если только вы не обманываете себя мартином.
---
Теперь, имея вероятность, допустим, 55%, посчитайте долю всех расходов (и ещё заложите туда свою неустойчивую психику).
---
И теперь определите, какого размера должны быть ваши цели в каждой сделке, чтобы покрыть все расходы, да еще и сохранить вероятность хотя бы 55%.
Спред, раздвижки спреда, комиссию, проскальзывание, реквоты. Всё заложите.
---
А теперь определите, какого размера должен быть ваш лот (в % от свободных средств, "по Келли"), чтобы выдержать просадки в системе с такой вероятностью.
Для надежности лучше брать 1/2 полученного % по Келли.
Плюс не нужно тешить себя надеждами, что на первый взгляд пары со слабой корреляцией действительно не коррелируют.
То есть, диверсификация по парам - малонадежный способ.
---
Надеюсь, теперь больше ясности в том, чего В РЕАЛЬНОСТИ стоит ожидать от форы?
---
* Файл Excel прикрепил, можете поэкспериментировать.
* Для обновления данных в файле проще всего кликать по границе между заголовками столбцов или строк.
.
.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Итак, возьмем Excel и нарисуем 1000 сделок с вероятностью 50%. Без спреда, комиссии и прочих расходов.
График может выглядеть так:
Но это совершенно случайный график...
Теперь добавим серии с вероятностью 55%, 60%, 65% и 70%:
Причем, мне не удалось "опустить" даже 55% график вниз за 0.
---
Теперь проведите оптимизацию своей системы и проверьте её устойчивость при форвард- и бэк-тестировании.
Получили что-то похожее на >=55% вероятность?
* Вряд ли. Если только вы не обманываете себя мартином.
---
Теперь, имея вероятность, допустим, 55%, посчитайте долю всех расходов (и ещё заложите туда свою неустойчивую психику
).---
И теперь определите, какого размера должны быть ваши цели в каждой сделке, чтобы покрыть все расходы, да еще и сохранить вероятность хотя бы 55%.
Спред, раздвижки спреда, комиссию, проскальзывание, реквоты. Всё заложите.
---
А теперь определите, какого размера должен быть ваш лот (в % от свободных средств, "по Келли"), чтобы выдержать просадки в системе с такой вероятностью.
Для надежности лучше брать 1/2 полученного % по Келли.
Плюс не нужно тешить себя надеждами, что на первый взгляд пары со слабой корреляцией действительно не коррелируют.
То есть, диверсификация по парам - малонадежный способ.
---
Надеюсь, теперь больше ясности в том, чего В РЕАЛЬНОСТИ стоит ожидать от форы?
---
* Файл Excel прикрепил, можете поэкспериментировать.
* Для обновления данных в файле проще всего кликать по границе между заголовками столбцов или строк.
.
Геннадий Попов
Элитный участник
Парадокс тестирования
.
1. Найти простую закономерность, например, с 1% вероятностью, на форе, безусловно, можно.
Как пример, мой матричный индикатор FX Matrix Hours (здесь не выложен), который очень хорошо "нашел" определенный час по парам с азиатскими валютами, особенно с AUD. В этот час обычно пара двигалась однонаправленно.
* Даже видел конкурсные счета (в топе), где совершались сделки, использующие эту закономерность.
2. Определить, 1%-я (или пусть 51%) ли это вероятность или нет - невозможно. Нужен, наверное, миллион сделок, чтобы быть уверенным.
3. Закономерностей же, дающих сразу пусть 55% или 60%, в любое время, - таких нет. Они все "съедены" ММ давно.
* Обратите внимание, как отлично работают разные системы на истории зари Форекса.
4. Существует, больше чем уверен, достаточно закономерностей, но с мизерной, "несамостоятельной" вероятностью, которую невозможно использовать в одиночку.
5. Пересечение же условий по этим закономерностям дает очень маленькое количество сделок, по которому также невозможно определить вероятность успеха по такой "комбинированной" системе.
6. То есть, в чем парадокс: закономерности есть, но найти их как по отдельности, так и их совокупность - очень трудно.
* Еще мешают разные котировки от разных ДЦ, переход на летнее/зимнее время, переход с 4-знака на 5-знак в своё время, провалы в истории, баги МТ и пр. и пр.
7. А использовать, допустим, найденные закономерности все 24 в сутки также нельзя. Например, система, учитывающая 10 факторов, однозначно определяющих условия для открытия/закрытия сделки (либо "да", либо "нет"), будет играть ооочень редко.
Как быть?
Слишком много шума.
Слишком высокие расходы.
Слишком ненадежное исполнение.
В идеале, конечно, найти, допустим, те же 10 факторов, дающих каждый тот же 1%, но не в определенный момент, а, скажем, в 50% времени.
Тогда, разделив 24 часа (если речь о сутках) на 2 в 10 степени, т.е. на 1024, получим в сутки хотя бы (условно) одну точку для входа с вероятностью 55% (в нашем "виртуальном" случае) выигрыша.
Одна сделка в сутки, но "уверенная" - это очень, очень много. ) Правда. С реинвестированием, с умеренным риском, с привлеченными средствами - это залог успешной работы до конца дней.
Но вот выцедить, вычленить такие закономерности очень сложно. Ибо они, каждая в отдельности, ничтожно малы - и мы, имея даже тысячи сделок, иногда не можем быть уверенными, что это - 50%? или 51%?.
Тут алготрейдер похож на золотодобытчика, вымывающего тонны руды ради маленьких кусочков золота, даже песчинок.
Выход только в упорном поиске. В безусловности тестирования. В умении самостоятельно написать программу. В постоянном комбинировании различных условий. В неиссякающей фантазии. В четкой логике рассуждений.
Другого пути к успешной алгоритмической торговле, к сожалению (или к счастью для 1-2%), нет.
НЕТ.
.
.
1. Найти простую закономерность, например, с 1% вероятностью, на форе, безусловно, можно.
Как пример, мой матричный индикатор FX Matrix Hours (здесь не выложен), который очень хорошо "нашел" определенный час по парам с азиатскими валютами, особенно с AUD. В этот час обычно пара двигалась однонаправленно.
* Даже видел конкурсные счета (в топе), где совершались сделки, использующие эту закономерность.
2. Определить, 1%-я (или пусть 51%) ли это вероятность или нет - невозможно. Нужен, наверное, миллион сделок, чтобы быть уверенным.
3. Закономерностей же, дающих сразу пусть 55% или 60%, в любое время, - таких нет. Они все "съедены" ММ давно.
* Обратите внимание, как отлично работают разные системы на истории зари Форекса.
4. Существует, больше чем уверен, достаточно закономерностей, но с мизерной, "несамостоятельной" вероятностью, которую невозможно использовать в одиночку.
5. Пересечение же условий по этим закономерностям дает очень маленькое количество сделок, по которому также невозможно определить вероятность успеха по такой "комбинированной" системе.
6. То есть, в чем парадокс: закономерности есть, но найти их как по отдельности, так и их совокупность - очень трудно.
* Еще мешают разные котировки от разных ДЦ, переход на летнее/зимнее время, переход с 4-знака на 5-знак в своё время, провалы в истории, баги МТ и пр. и пр.
7. А использовать, допустим, найденные закономерности все 24 в сутки также нельзя. Например, система, учитывающая 10 факторов, однозначно определяющих условия для открытия/закрытия сделки (либо "да", либо "нет"), будет играть ооочень редко.
Как быть?
Слишком много шума.
Слишком высокие расходы.
Слишком ненадежное исполнение.
В идеале, конечно, найти, допустим, те же 10 факторов, дающих каждый тот же 1%, но не в определенный момент, а, скажем, в 50% времени.
Тогда, разделив 24 часа (если речь о сутках) на 2 в 10 степени, т.е. на 1024, получим в сутки хотя бы (условно) одну точку для входа с вероятностью 55% (в нашем "виртуальном" случае) выигрыша.
Одна сделка в сутки, но "уверенная" - это очень, очень много. ) Правда. С реинвестированием, с умеренным риском, с привлеченными средствами - это залог успешной работы до конца дней.
Но вот выцедить, вычленить такие закономерности очень сложно. Ибо они, каждая в отдельности, ничтожно малы - и мы, имея даже тысячи сделок, иногда не можем быть уверенными, что это - 50%? или 51%?.
Тут алготрейдер похож на золотодобытчика, вымывающего тонны руды ради маленьких кусочков золота, даже песчинок.
Выход только в упорном поиске. В безусловности тестирования. В умении самостоятельно написать программу. В постоянном комбинировании различных условий. В неиссякающей фантазии. В четкой логике рассуждений.
Другого пути к успешной алгоритмической торговле, к сожалению (или к счастью для 1-2%), нет.
НЕТ.
.
Решил выложить стейт с реального счета. Было много изменений в настройках и сейчас появилась позитивная динамика. Наверное надо просить автора продлить возможность торговли для дальнейшего мониторинга. Благодарю.
Мониторинг тоже показывает позитив. Настройки тоже были немного изменены.
_http://www.myfxbook.com/members/Paladinen/fx-levels-pro/1218008
Последнее редактирование модератором:
Геннадий Попов
Элитный участник
.
Напишите, пожалуйста, если можно, детально: какие настройки поставили и чем они объясняются.
Этот график - не показатель.
Если я в тестере, в начале прогона, вижу подобный график, уже не жду чего-то особенного.
Глаз набит. )
"Обещающий" график выглядит чуть лучше.
Выше я выкладывал файл Excel с рандомными графиками и с поправкой на вероятность. "Хороший" график начинается с 55%. Там на 1000 сделок уже всегда прибыль. И идет достаточно ровно.
55% - и на Мальдивы. )
---
По поводу глаза.
Живой пример.
Как-то заигрался на планшете в WOT Blitz. До того, что мог находить в простой текстуре (обои, пол, фактура дерева) точные силуэты определенных моделей танков. Причем, не в профиль, а в перспективе.
Знакомый врач (друг детства) сказал, что у психически больных людей бывает подобное расстройство. )) Оно даже имеет название.
Но речь о другом. Речь о том, что пока я "видел танчики", я заработал 7 знаков классности "Мастер" (результат лучше, чем максимальный у 99% игроков).
А как "прошло", - после не заработал ни одного. )
Возьмите на заметку. Наш мозг способен на большее, чем мы привыкли себе отмерять.
Еще пример.
После массажа в массажном кресле некоторое время было ощущение, что как бы массаж (несильно) продолжается.
Мышечная память. И у инвалидов она присутствует.
"Гипнотизирование графиков" - это не просто шутка.
Мозг начинает привыкать к паттернам.
Кстати, у вас никогда статичные графики не "двигались" на экране?
Жаль, жаль. Угадываешь достаточно часто, что справа за экраном. )
Биржевые трейдеры (в проп-компаниях) пол года ежедневно только учатся. Виртуально и реально торговать. И в среднем через пол года выходят в плюс. У тех, кто выдерживает, в дальнейшем торговля постепенно, этапами, улучшается.
А взаимодействие с рынком происходит частично автоматически. Например, умение эффективно работать с клавиатурой (даже не смотря на то, что готовился к сделкам со вчерашнего дня) часто решает, будет ли у тебя "+" или "-".
Зато и зарабатывают они больше, чем кто бы то ни было на не руководящих должностях. В США хорошим днем считается +$3000 и больше.
Поэтому я против фантазий (хотя совсем без них - никак). Я за обоснованное, аргументированное суждение.
Если вносим изменения, они должны быть объяснимы. Просто и понятно. )
.
С настройками все просто. Изначально вариант торговать на Н1 вместо М5 верный. Входы становятся более точными и вероятность прохода то ТП больше, нежели при мелком рывке на М5, там вероятность что дойдет до ТП низкая, проверил наглядно. На мониторинге также в настройках индикатора сменил количество свечек с 12 на 20 для формирования уровня, опять таки для более точного входа. Ограничил время торговли на всех парах. Начало в 9 по Москве(Минску), длина сессии 8 часов. Сессии на отбитие не использую вовсе.
Да, еще один момент. Atnet использует рабочий лот 0.1, я использую 0.05 если вы заметили. Снижаю риски таким образом, увеличиваю надежность системы, профит снижает соответственно.
Да, еще один момент. Atnet использует рабочий лот 0.1, я использую 0.05 если вы заметили. Снижаю риски таким образом, увеличиваю надежность системы, профит снижает соответственно.
Последнее редактирование:
Геннадий Попов
Элитный участник
Сет уже лучше
Да, принципиально "правильный" сет.
Единственное, для разных пар можно добавить важное время.
Например, есть часы, когда пары с азиатскими валютами (против валют из Европы и США) торгуются вне европейской или американской сессий.
* Но там, правда, спред раздвигается, да и скачет.
Также сет лучше откорректировать под каждую отдельную пару.
Это касается не только времени, но и других особенностей (например, волатильности: от неё зависит минимальная дистанция, ограничение на размер ордеров, ограничения на размер спреда + проскальзывания и т.д).
Днем не всё время трендовое, есть т.н. "разворотные часы" (цифры не привожу, ибо время у разных ДЦ может отличаться). Вернее, это не столько развороты, сколько время неопределенности (значит, минимум потеря спреда).
Еще я думаю насчет мин. 30 и 50 пт. Насчет пропорции.
На мониторингах видно, что (при фиксированных размерах ордеров, что изначально стояло по дефолту у atnet) сова не добирает профит (значит, плохо покрывает просадки).
Также там видно, что для SL между диапазоном в 30 и 50 пт. - "дыра". Как ведет себя цена, надо смотреть. Но, возможно, мы могли бы ограничить SL 40 пунктами (опять же, цифры для разных пар должны отличаться).
---
Вчера был хороший день. Банк Японии отдыхал и йена разгонялась, + выходили очень важные новости по доллару.
Сейчас сова может опять просесть. Не хотелось бы, чтобы дефолтные настройки позволяли сове терять деньги, которые моно было бы сохранить.
---
В следующем посте напишу про моё предложение для вас с atnet.
.
.
Да, принципиально "правильный" сет.
Единственное, для разных пар можно добавить важное время.
Например, есть часы, когда пары с азиатскими валютами (против валют из Европы и США) торгуются вне европейской или американской сессий.
* Но там, правда, спред раздвигается, да и скачет.
Также сет лучше откорректировать под каждую отдельную пару.
Это касается не только времени, но и других особенностей (например, волатильности: от неё зависит минимальная дистанция, ограничение на размер ордеров, ограничения на размер спреда + проскальзывания и т.д).
Днем не всё время трендовое, есть т.н. "разворотные часы" (цифры не привожу, ибо время у разных ДЦ может отличаться). Вернее, это не столько развороты, сколько время неопределенности (значит, минимум потеря спреда).
Еще я думаю насчет мин. 30 и 50 пт. Насчет пропорции.
На мониторингах видно, что (при фиксированных размерах ордеров, что изначально стояло по дефолту у atnet) сова не добирает профит (значит, плохо покрывает просадки).
Также там видно, что для SL между диапазоном в 30 и 50 пт. - "дыра". Как ведет себя цена, надо смотреть. Но, возможно, мы могли бы ограничить SL 40 пунктами (опять же, цифры для разных пар должны отличаться).
---
Вчера был хороший день. Банк Японии отдыхал и йена разгонялась, + выходили очень важные новости по доллару.
Сейчас сова может опять просесть. Не хотелось бы, чтобы дефолтные настройки позволяли сове терять деньги, которые моно было бы сохранить.
---
В следующем посте напишу про моё предложение для вас с atnet.
.
- Статус