FX Levels PRO Monsters © - триада для эффективной торговли: индикатор, эксперт и тестер.

[Геннадий Попов]

atnet и Paladinen

.
atnet и Paladinen,
очередной раз спасибо за мониторинг.

Я создал тему в разделе "Покупка / продажа > Эксперты, скрипты > Форекс эксперты: статистика демо-счета".

Ссылка:

Спойлер

_http://forexsystemsru.com/foreks-eksperty-statistika-demo-scheta/79236-triada-fx-levels-pro-monsters-%C2%A9-ekspert-indikator-tester-statistika-ot-pol%60zovatelei-demo-real-gibkie-usloviya-pokupki-takzhe-opisanie-sistemy-populyarnyi-topik-blog-v-kotorom-obsuzhdayutsya-osobennosti-raboty-eksperta-i-ego-novye-versii.html

Либо так.

Также ссылка в моей подписи

---

Для эффективной работы по улучшению всей системы мне не помешает небольшой бонус.
Там очень приятные условия.

Специально же для вас у меня дополнительное предложение:
вы можете выбрать любую форму, и я только для вас сделаю дополнительную скидку в 50%.
Тогда можно будет, чтобы не тянуть время, замониторить уже реалы на год или больше.

Заодно и заработать: >60% за этот месяц, согласитесь, просто фантастическая цифра (средняя цифра, конечно, должна быть меньше; просто я сам не верю в такую доходность)).

---

Прочитайте, пожалуйста, тот пост.
Я постарался сделать как можно более гибкий вариант приобретения всей системы FX Levels PRO Monsters ©.

С уважением,
Геннадий Попов.
.

 

[Геннадий Попов]

Еще по рискам

.
Paladinen правильно сделал, что поставил маленький лот.
Чрезмерные (а это иногда и 5%) риски, особенно при диверсификации по часто синхронным парам, могут привести к сливу даже на устойчиво прибыльной системе.

Критерий Келли актуален всегда.
Формула Келли поможет определить подходящий размер лота (в % от свободных средств).
Кстати, слишком маленький лот - он, конечно, даст больше уверенности, но недополученная прибыль - тот же убыток.

Я бы ставил, учитывая риск (по SL) иногда в фигуру и более, около 0.5% на пару.
Для микросчетов можно и 5% ставить, на пару (но тогда играть по 1-2 парам, что тоже нехорошо). То есть, рисковать в начале торговли. Затем просто какое-то время лот не увеличивать, пока % не станет приемлемым.

На 10 парах 0.5% - это уже 5% от депо. С реинвестированием, в долгосрочной перспективе, получится хороший прирост.
.

 

[atnet]

На своем мониторинге изменил настройки, TP 25, SL 40. На парах EURUSD, GBPUSD начало в 8 МSК GMT+3 длина сессии 10 часов, на AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, USDJPY сессия 24 часа. Лот оставляю 0.1 чтобы не было путаницы (это сейчас видно по просадке в 22% что лот нужен в два раза менее). Пара USDJPY остается для статистики, посмотрим через месяц - может она будет в лидерах )))

 

[Геннадий Попов]

На своем мониторинге изменил настройки, TP 25, SL 40. На парах EURUSD, GBPUSD начало в 8 МSК GMT+3 длина сессии 10 часов, на AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, USDJPY сессия 24 часа. Лот оставляю 0.1 чтобы не было путаницы (это сейчас видно по просадке в 22% что лот нужен в два раза менее). Пара USDJPY остается для статистики, посмотрим через месяц - может она будет в лидерах )))

.
У вас пока всё хорошо.

Но вы TP еще меньше сделали? Там же прибыль кучкуется в области 30 пт. Это значит, что TP надо увеличивать (хотя, как действительно цена ходит, надо смотреть по сделкам).
И это фикс. TP, а не просто ограничение дистанции. На тестах такие системы показывают пилу. И в один прекрасный момент недополученная прибыль не может покрыть убытки.
* Лучшие результаты у меня всегда были вообще без TP (или с очень большим). Другое дело, что тестирование с гигантским TP часто дает "неправильные" сеты, так как отдельные случайные сделки портят общую картину.

Лот, наверное, нужен, в 4 раза меньше.
Потому что 22% сейчас - это 44% через пол года или 88% года через 3. )

Зачем гнаться за прибылью в 60-70%/мес. при таких рисках?
Люди вот в банк кладут под 15% в рублях, без учета инфляции. ))
А даже 10% в мес. дадут не 120% годовых, а уже 214% годовых. Это сумасшедшая по меркам цивилизованного бизнеса прибыльность.

---

Зато у Paladinen в данный момент проблема. У него сделки висят с 10:30-11 утра. То есть, сессия в 8 часов - это не значит, что нужно в сделке оставаться 8 часов. Сессия - это когда мы ждем сделку.
Пускать цену в вольное плавание - не в рамках системы, рассчитывающей на трендовые движения от уровней. )
Где-то мы не досмотрели.
Если цена подходит к уровню в сессию и потом еще несколько часов не может уверенно его пройти - это сигнал к закрытию (сова же может закрывать просто по времени).
У внутридневных трейдеров, если цена не берет уровень, иногда счет идет на секунды.
Так что 2 часа в сделке - это, считаю, для начала, оптимально. Как говорится, "работает - не трогай".

В USDJPY мало определенности. Посмотрите, если несложно, мой эксперт C.H.A.O.S (в этом разделе) - по нему хорошо видно, как пары работают с каналами.
Я раньше приводил скрины с EURUSD и EURJPY - и как раз они показывают себя хорошо на мониторинге.
Тестер таки приносит пользу, как бы его не гнобили. ) Просто нужно делать поправку на кривые руки разработчиков из MetaQuotes...
.

 

[atnet]

Поставил TP 30. Да именно длина сессии 10 часов. Время жизни сделки осталось 2 часа.

 

[atnet]

.
Тестер таки приносит пользу, как бы его не гнобили. ) Просто нужно делать поправку на кривые руки разработчиков из MetaQuotes...
.

У меня даже была ситуация когда реальный счет идет в уверенный плюс, а прогнал тот же период в тестере - пила.

Геннадий, благодарю за предоставленную скидку на покупку эксперта. Будем думать )

 

[Геннадий Попов]

Поставил TP 30. Да именно длина сессии 10 часов. Время жизни сделки осталось 2 часа.

.
Вот, что я прозевал у Paladinen:

Он, очевидно, смешал длину сессии со временем жизни сделки.
То есть, если мы играем с 8 часов до 18 часов, то наша сессия 10 часов.
А время жизни в сделке никак не относится к длине сессии. И её не нужно выставлять на 10 часов.

Разумеется, не стоит ждать от цены направленных движений, если она часов 10 не пробивает уровень.
Paladinen, поправьте, пожалуйста, на меньшее число.
Даже с учетом возможных отбитий от уровней (сова же не считает, сколько раз цена пыталась уровень пробить) и ожидаемыми дистанциями (максимальными; а средняя - всегда меньше) до профита где-то в пол фигуры (зависит в том числе от настроек индикатора уровней), 10 часов - это вечность! ))
.

 

[Геннадий Попов]

У меня даже была ситуация когда реальный счет идет в уверенный плюс, а прогнал тот же период в тестере - пила.

Геннадий, благодарю за предоставленную скидку на покупку эксперта. Будем думать )

.
Тестер - это ВАЗ. ) Ездить небезопасно, но допустимо.
Без тестера, к сожалению, никак не обойтись.
А кривые руки разработчиков - это до конца дней MT (как в случае с Microsoft).

 

[Paladinen]

С длиной жизни сделки не перепутал. Просто увидел, что некоторым сделкам нехватает времени, чтобы выйти в плюс, решил дать им шанс. Но теперь видно, что это неверный ход. исправлю назад на два часа.

 

[Геннадий Попов]

С длиной жизни сделки не перепутал. Просто увидел, что некоторым сделкам нехватает времени, чтобы выйти в плюс, решил дать им шанс. Но теперь видно, что это неверный ход. исправлю назад на два часа.

.
Вы как раз сделали то, что не рекомендуют опытные трейдеры.
Вернее, они просто увольняют своих сотрудников, если те упорно пересиживают сделки.

"Один хороший трейд" Майка Беллафиоре - отличная книга

А это - пара видео о его деятельности:

 

[Геннадий Попов]

Время в сделке и компания

Вот как бы ответ на вопрос, каким временем ограничивать жизнь сделки:

Спойлер

Спойлер

Это ответ на вопрос, какое время для сессий устанавливать:

Спойлер

Оно просто отлично сочетается со средними показателями в тестере.
Особенно меня радуют 3-й час (это Азия против Европы и Америки), "разворотный" 16-й час (веренее, флэтовый) и конец дня (но опять же, не целиком).

Здесь мне пришла мысль, что, может быть, не делать стоп по уровням? Оставить его фиксом в 35-40 пунктов:

Спойлер

А вот профиту надо дать расти. Он просто упирается в фикс 30 пт. Он должен быть по уровням, но, думаю, не менее 50 пт. А может, и больше.

Количество пар я бы добавил. С целью проверки, а вдруг есть еще столько же или больше суперпрофитных (нейтральные потом бы убрал):

Спойлер

Но лот уменьшил вчетверо. И сделал бы его не фиксированным, а динамическим (% от капитала):

Спойлер

Вначале он составлял в среднем гигантские десять процентов. В связи с ростом депо, скоро будет 5%.
Вместо фикса в 0.1 я бы сделал 1% (или даже 0.5%), если стоп подрезать до 40 (в чем я еще до конца не уверен; правда, глядя на время жизни сделки, риск небольшой), а пары бы зафигачил все(!).

Также, просто кричит "НАСТРОЙ МЕНЯ" время сессий (сессий в сове по три на пробитие и отбитие), если уж не для кажой пары, то хоть по сведенным результатам мониторинга.
И еще аккуратно бы выставил ограничения на макс. спред и проскальзывание в соответствии с характером пар.
Ну, и еще мин. дистанции или фикс ордеров.

Пожалуй, поставил бы пары даже с гигантскими спредами, вроде фунт-йены. И золото.

---

Можно сделать так (разумный вариант): уже сейчас ставить на реал с тем, что есть, только поправить аккуратно (отфильтровать время в том числе), и дополнительно поставить на демо - для экспериментов.
.

 

[Геннадий Попов]

C.H.A.O.S

.
Я тоже на месте не сижу.

Запустил свой новый C.H.A.O.S по дефолту на 24 часа сразу на все пары:

Спойлер

Днем он, конечно, будет сливать, так как работает внутрь канала.
Но любопытно всё-таки взглянуть на показатели.

Ох уж эти "внутрьканальные" системы. ) Сложная тема.

По-хорошему, "самый правильный мониторинг" - это микрореал двух типов: с дефолтными настройками и с оптами.
По одной сове на каждый мониторинг. На год. ))

Чтобы было штук 60 подробных, не смешанных отчетов. И в каждом хотя бы по 200-300 сделок (за год).

Вот тогда самая ясная картина будет.
.

 

[Геннадий Попов]

Над чем работаю

По C.H.A.O.S

Думаю совсем отказаться от торговли внутрь канала, от торговли флэта.
Лимитники - опасная тема.

То есть, следующая версия FX Levels PRO Trading (в пакете FX Levels PRO Monsters), скорее всего, не будет содержать сессий на отбитие.

Вместо них сделаю упор на улучшение алгоритмов трендовой, импульсной торговли.

Вероятно, подход будет следующим:
поскольку точные результаты от тестера MT4 получить сложно, я выведу настройки параметров новых функций - в опты.
Каждый покупатель, как сказано в топике продажи эксперта, вместе с копией для реала получает копию для демо.

Я здесь пытаюсь сделать мониторинги работы системы публичными.
Предоставляю для этого скидку.
Всё ради того, чтобы быстрее и эффективнее дорабатывать алгоритмы.

То есть, если те, кто параллельно гоняет на демке, будут ставить свои значения оптов, со временем наберется статистика по эффективности использования этих оптов.
И КАЖДЫЙ от этого выиграет.

Уже сейчас, после наблюдения всего за месяцем торговли на двух демках, мы пришли к определенным, логичным и понятным выводам.
А что будет дальше? И что может быть лучше 100% в месяц? 200, 300???
* Ну, там риск превышен. И цены хорошо ходили. Средний, но устойчивый результат в 10-20% - это УЖЕ сверхприбыли, если разобраться.

Собственно, над этим будем работать.
Во-первых, над поиском новых алгоритмов, фильтров.
Во-вторых, над оптимизацией существующих.
И в третьих, над ограничением рисков (я бы вообще не разрешал, в коде, торговлю лотами больше, чем 1-2%, по каждой паре).
.

 

[Геннадий Попов]

+ глобальные переменные

.
Если у вас установлено несколько копий, ими удобнее управлять через глобальные переменные.

Управление может быть из окна MT4 с глобальными переменными.
Либо через отдельный индикатор, в т.ч. через интерфейс на графике.
Либо через одну из копий эксперта при включенном параметре "Передавать настройки в глобальные переменные" - так даже лучше.

Что там будет:

• включить/выключить работу эксперта
• разрешить торговлю 24 часа (или ограничить настройками отдельной копии)
• зафиксировать прибыль с прибыльных трейдов
• зафиксировать убытки с убыточных трейдов
• управление звуковыми сигналами
• управление временем жизни сделки
• управление отображением комментария
• управление размером лота
• ИЛИ ВООБЩЕ ВСЕ НАСТРОЙКИ из эксперта + дополнительные по фиксации прибыли + еще, что необходимо

Согласитесь, удобно.
Тем более если управлять требуется оперативно: например, включить перед открытием сессий, либо перед выходом данных по валютам, либо если пришла какая-то новость и рынок зашевелился.
.

 

[Геннадий Попов]

FX Kelly Calc

.
«Иррациональное поведение рынка может длиться дольше нежели вы будете оставаться платежеспособным», - писал в начале 20 века Джон Мэйнард Кейнс.

FX Kelly Calc

Очень важный инструмент для управления рисками.
Рассчитывает оптимальный размер % от депозита, а также лота.
Рекомендуется использовать половину от полученных значений.

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВЫШАТЬ РИСК
.

 

[Геннадий Попов]

Из переписки

.
* Просто полезно для тех, кто сейчас или в дальнейшем будет читать.
Важную инфу стоит повторять. )

"Готово.

* Лучше сразу, чтобы время не терять, тестируйте часовые таймфреймы: на них наиболее устойчивые и профитные цифры.
Также издержки незначительные.
При диверсификации по парам - замечательный результат, как у atnet.

Периоды меньше часа для алготрейдинга уже практически не годятся.

* Вообще, на истории лучше работают именно отбития от уровней (но это как бы не руководство к действию; на мониторингах - как раз пробития; тип сильно зависит от времени суток/сессий).
* Период в свечках я делал 12. А по 12 свечек с 2-х сторон - это как бы уровни суток. Но не календарных (уровни могут не совпадать с дневными свечками), а "рыночных".

Если какие-то вопросы по работе "Монстров", пишите, пожалуйста, в ветке обсуждения на форуме.
Там же будут рассматриваться и предложения по модификации Монстров.

С уважением,
Геннадий Попов."
.

 

[Геннадий Попов]

FX Levels PRO Matrix

.
Покупатели "Монстров" в ближайший месяц получат новый уникальный продукт: FX Levels PRO Matrix - матричный индикатор уровней.
Это для активных трейдеров, кому скучно только следить за автоматической торговлей.

Принцип работы нового индикатора: он будет показывать значимые уровни на часовых таймфреймах.
С размерностью 3, 6 и 12 свечек по ВСЕМ валютным парам и индексам.
Динамическая визуализированная таблица, в которой видно, как эти уровни приближаются или удаляются.
Таким образом можно будет выбирать подходящий инструмент для краткосрочной торговли, выставления ордеров.

Продукт пока "на бумаге". Но у меня интересные вещи достаточно быстро воплощаются в код.
* Надеюсь, хоть алгоритм поиска нескольких уровней на всех парах достаточно сложный, такой индикатор будет работать быстро.

Для тех, кто приобрел систему FX Levels PRO Monsters ©, продукт будет бесплатный (на срок действия лицензии или бессрочно).
.

 

[Геннадий Попов]

Из переписки (полезно)

.
Собеседник:

Спойлер

Здравствуйте, Геннадий!

> Пока суд да дело, посмотрите, пожалуйста, тестер.

Уже смотрю. Несколько вопросов:
1. Насколько я понял, все параметры в тестере независимы, можно оптимизировать по-одному. Правильно?
2. Параметры "Свечек для уровня (*2+1)" в тестере и "Свечек для уровня (с 2-х сторон)" в индикаторе это одно и то же? Если да, то их бы назвать одинаково, чтобы не путаться.
3. Какие еще параметры индикатора влияют на работу эксперта (История, 2 уровня, односторонние уровни, адаптация)?
4. В эксперте 3 диапазона времени для сессий. Как предполагается оптимизировать их и проверять результат, если в тестере всего один диапазон?
5. Как предполагается проверять/оптимизировать параметры SL и TP?

> Систему пока переделывать не хочу: там много работы.

А если не замахиваться на большие переделки, а просто добавить алгоритм или вызов индикатора в эксперт?
Работы минимум, а преимущества огромные (возможность тестирования и оптимизации).

> Тестер обладает умением находить точки входа. И закрывать сделки. Всё остальное - лишь дополнение.

Так от этих дополнений во многом зависит качество работы эксперта, прибыльность, размер просадки. То есть то, ради чего все и создавалось.

> На мониторинге вообще с дефолтными настройками стояли (то есть, даже уровни одеров фиксированные, да еще и одинаковые для всех пар). И ничего, заработал.

Да, как-то заработал. А как мог бы работать? Сколько потерял по сравнению с оптимальными настройками? Кто-то может ответить на этот вопрос?
Вы находите небольшие закономерности движения пар, дающие преимущество в единицах или даже долях процента, и тут же теряете (скорее всего гораздо больше) за счет дефолтных (неоптимальных) настроек. В чем логика?

Я могу прямо сейчас поставить весь комплект на VPS и выложить ссылку на мониторинг, но без тестирования/оптимизации ценность этих результатов будет равна нулю. Не с чем сравнивать. Другое дело, если можно будет сказать: вот смотрите, в тестах получилось за 3 месяца 300% профита при 10% просадки. Вот данные мониторинга, которые близки к тестам. 100% успех.

> Объединением эксперта с индикатором я смогу заняться позже. И то, при явной необходимости.
> Потому что считаю: всё, что нужно, и так есть. Только непривычно тестить одним, а работать на другом. )

Да и к этому привыкнуть можно. При условии, что ВСЕ параметры можно протестировать.
Поэтому очень надеюсь на ваше положительное решение по доработке либо Testing либо Trading.
Неважно как именно, но возможность полноценного тестирования должна появиться.

А пока вот первый результат оптимизации Testing. EURUSD с начала года. (EURUSD 01.01.15-20.04.15.htm)
Почему-то всего 8 сделок за 4 месяца, но из них 7 прибыльных. Правда бэктест при тех-же настройках провальный.

Я:

Спойлер

Спасибо.
Да, аргументированно.
Скорее всего, придется объединять всё в один продукт.

Теперь отвечаю по пунктам.
1. Да, верно.
2. Да, лучше назвать одинаково.
3. 2 уровня должны быть. Если не так, то прошлые уровни могут находиться ближе к цене, чем первые найденные (справа налево).
4. В тестере мы определяем часы и формируем из них диапазоны.
Если в тестер поставить диапазоны, то тестироваться будет во много раз дольше, а по факту найдет те же часы (просто сформирует из них диапазоны).
Если же в эксперт поставить часы, а не диапазоны, то появятся куча параметров (часов), тогда как в большинстве случаев можно обойтись 1-2 диапазонами.
5. В тестере SL и TP рассчитываются по уровням. SL ставится на уровень за ценой, а TP равен 0.618 дистанции между этим уровнем и текущей ценой. Если играем внутрь (отбитие) канала (из уровней), то TP ставится на 0.618 канала, а SL на расстояние канала.

8 сделок - это мало. )
800 - уже хорошо.
Но проблема в том, что большое кол-во сделок мы получим на истории за много лет. А за это время фундамент много раз поменяется.
Это проблема не системы а типа торговли.

Можно уменьшить кол-во свечек, получим больше сделок.
Но тогда будет больше ложных входов.

Как получить за год больше 8 сделок? Вероятно, в тестер потребуется вернуть сессии (диапазоны времени), чтобы было больше часов. Либо добавить опты часов.

 

[Геннадий Попов]

+

.
Собеседник:

Спойлер

> 3. 2 уровня должны быть. Если не так, то прошлые уровни могут находиться ближе к цене, чем первые найденные (справа налево).

То есть критичны настройки индикатора:
"Свечек для уровня" - ставим из тестера, и
"Два уровня" = true;

Этого достаточно или что-то еще критично?

> 4. В тестере мы определяем часы и формируем из них диапазоны.

На данном этапе предлагаю добавить в тестер 1 параметр: "Длина сессии" (для пробития и отбития).
Оптимизацию сильно не затормозит, а результаты уже будут гораздо ближе к Trading.
Можно будет брать несколько удачных пар "Открытие-Длина" и сразу ставить в эксперт.

Я:

Спойлер

Адаптация должна быть отключена. Иначе с уходом в историю кол-во свечек повышается (т.е. чем дальше в истории уровни, тем жестче условия (больше свечек)).
А "Перерисовывать с открытием новой свечки" - включено, чтобы эксперт успел сработать до формирования нового уровня (с открытием свечки, а не с приходом очередного тика).

Хорошо. Добавлю чуть позже.
Также добавлю ограничения на мин. SL и TP.
Также функцию закрытия сделок по времени.

.

 

[Геннадий Попов]

.
atnet, скажите, пожалуйста, вы в последнее время вносили какие-либо изменения в работу системы?
Просто если что-то поменяете, напишите, плиз.
.