Вот ответ с нашего форума.
В ближайшее время у нас есть в планах заменить некоторых контрагентов.
Так же мы периодически на новостях отключаем тормозов, но тогда спреды сильно расширяются, а от больших проскальзываний не всегда получается избавиться.
Сейчас я могу лишь рассказать, что и как было.
Новости.
Тиковая история:
2014-05-01 11:30:00.040 1.68929 1.68957 ордер 200042865 активируется стоп лоссом и отправляется в Интеграл
2014-05-01 11:30:00.243 1.68979 1.69015 ордер 200042671 активируется процедурой стоп аут (см. логи) и отправляется в CFH
2014-05-01 11:30:00.274 1.69036 1.69064 активация стоп лосс ордера 200042671 не срабатывает, т.к. ордер уже на исполнении (см. логи)
2014-05-01 11:30:00.352 1.69053 1.69061
2014-05-01 11:30:00.477 1.69053 1.69215 из Интеграла приходит ответ об исполнении ордера 200042865
2014-05-01 11:30:00.493 1.69026 1.69054
2014-05-01 11:30:00.571 1.69083 1.69110
2014-05-01 11:30:00.664 1.69083 1.69148
2014-05-01 11:30:00.664 1.69056 1.69066
2014-05-01 11:30:00.680 1.69056 1.69148
2014-05-01 11:30:00.727 1.69056 1.69177
2014-05-01 11:30:00.773 1.69056 1.69148
2014-05-01 11:30:00.867 1.69117 1.69151
2014-05-01 11:30:00.883 1.69126 1.69156
2014-05-01 11:30:00.945 1.69126 1.69257
2014-05-01 11:30:00.992 1.69136 1.69156
2014-05-01 11:30:01.273 1.69136 1.69203
2014-05-01 11:30:01.319 1.69136 1.69207 из CFH приходит ответ об исполнении ордера 200042671
Общее время исполнения ордера 200042865 433 мс.
Общее время исполнения ордера 200042671 1076 мс.
Логи:
2014.05.01 11:30:00.040 EcnMt4Bridge #200042865 sent stop activate [OK]
2014.05.01 11:30:00.243 EcnMt4Bridge #200042671 sent SO activate [OK]
2014.05.01 11:30:00.274 EcnMt4Bridge [Check_stop_lock] #200042671 [LOCKED]
На новостях иногда возрастает время исполнения, в основном по двум причинам:
1. У контрагентов переполняются очереди.
2. Любые контрагенты на новостях иногда реджектят ордера и исполняют не с первого раза.
Я неоднократно писал, что мы делаем все возможное, чтобы улучшить исполнение на новостях, но чудес не бывает. Даже такие продвинутые контрагенты как Лмакс периодически скользят довольно сильно. Стабильно хорошо на новостях, в большинстве случаев, могут исполнять только кухни, если счет не сильно прибыльный. Мы выводим абсолютно все сделки. Я могу гарантировать, что мы на проскальзывании лишнего не берем, но гарантировать отсутствие больших проскальзываний на новостях не могу, к сожалению.