Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

FX Trend & Company © v2.0

Покажите мне индикатор, который бы делал прогноз с вероятностью хотя бы 51%

Ладно,я все понял . Но последний вопрос: на этом скрине,предпологаемый ход пары?

Драсти, всем..а есть один общий мануал по работе с этими индикаторами..а то почитал всю веточку..немного кашка в голове)))...разжуйте если можно картинками или видео, как видеть сигналы и как по ним работать??

...
А на тебя и твои идеи я клал свой железобетонный болт.

---

Полностью переработанный FX Trend & Company

1) Изменена логика расчета трендовости/флэтовости. Теперь нет заморочек с медианами свечек.
2) Исправлена ошибка в расчетах трендовости/флэтовости.
3) Изменена логика расчета волатильности. Теперь нет поправки на объемы.
4) Теперь во всех 3-х вариантах (направление/тренд/волатильность) среднее значение показано точно в пунктах (без 5-го знака на 5-значных котировках), оно перестало быть относительным. Мы точно узнаем: сколько в среднем в пунктах тот или иной час.
5) Период сокращен с 3-х месяцев до 22 рабочих дней.
6) Изменены коэффициенты, влияющие на вес каждого дня.
7) Изменены пропорции коэффициентов («старые дни» весят больше, чем ранее: период-то стал короче).
8) Изменен порядок расчетов. Теперь они начинаются не с предыдущей свечки, а со свечки 24 часа назад (индикатор перестал слегка «подрисовывать» последний день).
9) Исправлена (немногим ранее, просто кто-то предыдущий вариант мог не скачать) ошибка со смещением (с началом каждого часа) первой линии красной гистограммы с 0 часов.
10) В варианте с волатильностью появилась линия для ориентира (чтобы легче было сравнивать разные пары).

Как же я раньше это всё не сделал? :facepalm:
Просто не думал о нём, как о Матриксе с гридером. )

Индикатор стал гораздо яснее.
Многие ситуации показывает с абсолютной очевидностью.

Описание практически прежнее:

1) Показывает типичное поведение пары на каждом часе: типичное направление цены, либо трендовость/флетовость (микротенденцию от часа к часу), либо волатильность.
2) Предназначен только для часовых таймфреймов.
3) Загрузите историю часовок по анализируемой паре: не менее 551 бара - почти 23 рабочих дня.
4) Индикатор линейно адаптируется к последним дням.
5) Под одну пару можно поставить сразу 3 индикатора (как на скриншотах ниже), но настроить по-разному.
6) Параметром Напр_Тренд_Вол включаете: «1» - направление, «2» - тренд/флэт, «3» - волатильность. По 2-му параметру: линия вверх - тенденция с прошлого часа обычно сохраняется, линия вниз - ожидайте противоположную тенденцию. Рекомендуется обращать внимание только на явную дивергенцию (смотрите по гистограмме ваши шансы в пунктах).
7) Параметром Сдвинуть_Гистограмму двигайте, если нужно (например, в понедельник) гистограмму так, чтобы первая красная линия совпадала с 0 часов. Тогда линии будут соответствовать графику.
8) Также, если хотите, включите комментарий (таблица со значениями каждого часа) соответствующим параметром.

Логика использования:

1) Допустим, вариант «1» (направление цены) на какой-либо паре (сейчас это GBPNZD, 0 часов) показывает 21 пункт в BUY - это очень большое значение. Например, по EURCHF «лучшие» часы не превышают 3-х пунктов.
2) Если месяц назад свеча этого часа вырастала на 100 пунктов, её вес в пунктах будет всего 100/22*10/15=3. При условии, что сумма всех остальных свечей этого часа равна 0, - 3 пункта не повлияют на наше решение (3 пункта - это наш условный шанс, с учетом веса того дня: 22 раза вставая в BUY (ведь все остальные дни как бы в сумме = 0) - один раз получим «66» пунктов).
3) Если таких свечи было 3 (но сумма остальных дней опять 0), гистограмма покажет >9 пунктов. Тут уже повод задуматься: с чего бы это 3 раза за месяц именно в этот час был BUY на 100 пунктов?
4) Если было 10 свечек по 30 пунктов, гистограмма опять покажет >9 пунктов (в зависимости от веса каждого дня). И тут повод задуматься: на половине дней перевес в 30 пунктов - неплохо.
5) Ну а если все дни были по 21 пункту… ))) Гистограмма покажет 21. )
6) Как ни крути, экстремальные показания гистограммы что-то да значат.
7) Конечно, не всё так линейно, как я описал, но если вы на конкретном примере прокрутите график, - сами всё увидите.

Так же и с вариантом «2» (трендовость/флэтовость):
1) Линия вверх: если ранее на этом часе тенденция сохранялась (на предыдущем часе в прошлые дни цена шла в одну сторону и на этом часе ранее шла в ту же) - показывает тренд (считаем в плюс абсолютное значение close-open).
2) Линия вниз: аналогично, только наоборот. На этом часе цена «была другого цвета» - пара разворачивалась. Считаем MathAbs(iClose(*)-iOpen(*)) в минус. Или хорошо так приостанавливалась после сильных движений, но в целом шла туда, куда и предыдущая. В общем, смотрите на большие линии.

* Вариант «1» и «2» надо анализировать в совокупности.

Вариант «3» - среднее абсолютное (без знака минус) значение close-open, с такими же коэффициентами, возрастающими от старых дней к новым. Очень хорошо показывает часы активности рынка (не всегда это сессии). Рассчитывается так же в пунктах, как и первые 2 варианта.

---

В общем, индюк стал лучше. Он вдохновляет на подвиги! ))
Где-то свечи (линии гистограммы) >10 пт., где-то тренды по 3-4 часа.
Где-то крутые развороты: например, в начале какой-либо сессии.
А где-то один флэт на протяжении всего дня - играть не стоит.
Также можно оперативно проверить пары на общую волатильность и отобрать те, которые за последний месяц хорошо себя показывали (устойчиво на протяжении нескольких часов, этого не увидишь по дневным свечкам).

Даже если какой-то конкретный день не подтверждает показания индикатора (было бы здорово, если бы каждый подтверждал)), тенденция все равно налицо - это видно по истории.
* Но шансы оценивайте в пунктах. И, кстати, эта цифра еще ничего не говорит об уровне стопа.

Несколько примеров (можете сами проверить, отматывая график назад, как устойчиво проявлялась та или иная закономерность) (верхняя гистограмма - направление, средняя - трендовость, нижняя - волатильность):

Всегда «плохая» пара EURCHF и не менее плохая EURGBP (что теперь там искать?) -

Спойлер

Гигантская 0-я свечка на EURAUD (она по всем парам с AUD) с разворотом от 23 часов -

Спойлер

4 свечки вверх (после разворота) с 21 часа по EURJPY (и на USDJPY тоже), в сумме дают отличный профит -

Спойлер

«Интересный» такой разворотик по USDCAD (крутите, смотрите) -

Спойлер

И так далее.

Ну, есть вероятность 51% или нет??

Следующие этапы:
1) сделать вариант для 5-15 минутных свечек, т.к. многие интересные движения бывают на этих периодах - как раз перед и после открытия сессий и перед/после закрытия;
2) сделать вариант для 8-и индексов, посмотреть, как обычно ведут себя не пары валют, а именно валюты;
3) сделать вариант для отслеживания регулярного изменения роста/падения индексов, т.е. не только мультивалютную (для индексов) гистограмму, но и мультииндексную. Например, ту же таблицу FX Matrix, только с алгоритмом работы этого индикатора.

* Пожалуй, устрою себе небольшой перерывчик.

 

[teapeak]

Я разговаривал с Армадой , у них MT4 какой-то якобы улучшенный, говорят у них 200мс

eto vozmoznoje no v MT4 jest ogranicenje 600 ms kagda tebe vozmozno modificirovat order ili vyslat drugoj ...u Server API eto net tam vozmozno vyslat i 100 orderov v jedinicu i eto bystreje min 300 ms kak u MT4....

 

[kpll]

kpll, спасибо вам за ответ.

Если задача отделения тренда от флета является основополагающей для построения системы, почему тогда только для этой?
Если она не решаема "с таким принципом работы, как у него", покажите, пожалуйста, системы, где она успешно решена.
Уверен, вы их используете в некотором количестве, раз так говорите: vk.cc/28sGbn

Мне интересен именно "способ отделения тренда от флэта": ясный и понятный. ))
Если она не решаема в принципе, тогда при чем тут именно эта система, зачем винить её принцип работы?

Если тестер рисует ровную эквити, а единственный путь - ставить его перед новостями, тогда и в тестере должно быть меньше равномерности.
Потому что размеры свечек в истории остаются теми же, что и были на момент их формирования.

И разве на новостях не больше "неравномерности", чем вне новостей?
Или именно на новостях цена идет себе спокойненько в одну сторону? ))
Но вы сказали, что проблема работы совы на реале именно в неравномерности.
Тогда почему она, по-вашему, должна зарабатывать именно на новостях?

Вот 3 варианта (вспомнилось про 2 таблетки ), условный тестерный и условные 2 реальных:

Спойлер

В реальных, судя по логике совы, она должна хватать и сопровождать цену не хуже, чем в тестерном.
Вопрос лишь в размере свеч, то есть в дистанции ордеров и трейлинга, в и пропорции (или, по-другому, в уменьшении доли спреда/комиссии и пр.).
И в качестве исполнения приказов, в проскальзывании, расширении спреда, конечно, в задержках.

Поверьте, мне кажется странным, когда сова плавно начинает зарабатывать на реале. Мы с Максимом ("Мнемоником")) гоняли её на реале. К сожалению, у меня не осталось отчета, но первую половину времени она вела себя хорошо. Были дни, чтоб не соврать в цифрах, где-то с 90% прибыльных сделок (а сделок всего, наверное, около 10-15).
Макс на золоте ее гонял и писал мне про то, как она хорошо отработала.
А потом сова также плавно перестает зарабатывать.
Т.е. реальные сделки в час X вдруг все стали убыточными, тогда как до этого часа были прибыльными.

Это известная проблема: уверенно работающие весь период советники, на демо. Потом так же уверенно зарабатывающие на реале. А потом так же уверенно сливающие. Или не сливающие, но вдруг качество работы ДЦ ухудшается именно на этом счете.

Я хочу здесь проверить сову объективно.
И я большей частью один её полноценно проверяю.
Как бы, в самом верху - пример тестирования.
Остается только выяснить, где кончается отличие тестера от реальности, и кончается ли оно вообще. )
А не ограничиваться, как часто бывает, kpll, прикручиванием Мартина в надежде, что он изменит вероятность (мартингейлить - это как раз грубое нарушение рисков: увеличение доли депозита в игре с уменьшением этого депозита, всё равно что доливки).

* Здесь информация по ценообразованию на Форексе (вообще, считается, что ценообразование в сути своей мало отличается между разными рынками) и по его эффективному использованию: _http://masters.donntu.edu.ua/2008/fvti/akimochkin/library/10.html

Тогда попробуйте привязать изменение цены к каким-либо стабильным значениям - hi-low, open-close. До закрытия бара она движется неравномерно, а у Вас ордера изменяются через каждые допустим 13 секунд. В итоге в тестере цена движется равномерно - у Вас получается постоянная величина движения цены независимо от секунд между ценой, а в реалии прошло 13 секунд - цена изменилась неравномерно - результат другой. Надо отталкиваться от каких-либо средних цен - допустим от ценовых уровней. Посмотрите вот этот индикатор - если встроить - может поможет- рисует ценовые уровни - допустим ордер ставится на этот уровень, дальше цена его пробивает - кроете по суммарному профиту вот этим советником - один из вариантов.
Индикатор:Посмотреть вложение Pirson&Spearman_Correlation.mq4
Советник:Посмотреть вложение FixProfit.ex4

 

[Геннадий Попов]

Тогда попробуйте привязать изменение цены к каким-либо стабильным значениям - hi-low, open-close. До закрытия цены она движется неравномерно, а у Вас ордера изменяются через каждые допустим 13 секунд. В итоге в тестере цена движется равномерно - у Вас получается постоянная величина движения цены независимо от секунд между ценой, а в реалии прошло 13 секунд - цена изменилась неравномерно - результат другой. Надо отталкиваться от каких-либо средних цен - допустим от ценовых уровней. Посмотрите вот этот индикатор - если встроить - может поможет- рисует ценовые уровни - допустим ордер ставится на этот уровень, дальше цена его пробивает - кроете по суммарному профиту вот этим советником.
Индикатор:Посмотреть вложение 146387
Советник:Посмотреть вложение 146388

Спасибо, обязательно посмотрю и отпишусь. Чуть позже.
Я немного "выдохся" уже. У меня, как и у всего живого, свои "флуктуации".
Посмотрите, плиз, индикатор выше (всё-таки эта тема и об индикаторах ).
Что скажете?
Кстати, его можно развить до меньших интервалов и до индексов (сейчас он показывает только на часах и только по парам валют).

 

[Геннадий Попов]

Ваши 15 пт., господа.

...
Гигантская 0-я свечка на EURAUD (она по всем парам с AUD) с разворотом от 23 часов -

Спойлер

Спойлер

Прикажете завернуть??

 

[Геннадий Попов]

План модификации FX Grider

А у вас есть план?

Что хочется сделать по гридеру:

1. Время. Вместо шага в 1 час сделать шаг в 5 минут, как для определения начала, так и для определения продолжительности сессии. Чтобы попадать на периоды до/после открытия и закрытия бирж, закрытия суток, в устойчиво флэтовые и разворотные промежутки, чтобы не попадать на свопы, вовремя закрываться к концу недели, дня, какого-то часа и пр. Это затруднит тестирование, зато намного увеличит профитность эксперта.

2. Тестировать результативность (набирать статистику) 5-минутного интервала (из п.1) на близких ордерах. Проверить, до какой степени можно ориентироваться на FX Trend & Company при предварительном определении времени для торгов.

3. Разбить 1 сессию минимум на 2. Допустим, чтобы появилась возможность работать частично в европейскую и частично в американскую. Работать только в самое перспективное время, а не по 6-8 часов кряду. Не нужны «провалы» в несколько часов.

4. Если мы в сделке, добавить 5 минут к сессии до принудительного закрытия совы (или отнимать 5 минут, в которые снимать ордера, если мы не в сделке).

5. Уточнить насчет функций контроля, необходимых для корректной работы с сервером.

6. Обязательно разделить задержку: отдельно для ордеров - отдельно для трейлинга. За секунду или за 2 цена проходит до ордера в 5 (50) пунктов - не столь важно. Важнее, как быстро реагирует стоп, постоянно приближающийся к цене, успевает ли он «на последнем издыхании» поймать лишний пункт, или нет. Плюс снижается нагрузка на сервер. Плюс значительно ускоряются тесты.

7. Еще раз проверить в тестере, нужен ли TP вообще. И, если нужен, скорее всего, дополнительно увеличить дистанцию TP.

8. Уточнить фильтры приближения-удаления ордеров. Уточнить коэффициенты. Вероятно, «слабые» допы не понадобятся при такой избирательности времени работы (например, цикл проверки на «сильные» тики отнимает много времени, особенно в тестах, и много ресурсов, а на нескольких советниках это будет тормозить торговлю). Проверить фильтр простого увеличения частоты реальных тиков (здесь подойдет как раз генератор виртуальных тиков, тот самый, FX Tick Generator - чтобы сова могла отсчитывать время без поступления реальных тиков), как признака активности рынка.

9. Возможно, взять и «намертво» коэффициентом привязать уровень трейлинга к уровню ордеров. Тем самым упростив тестирование (допустив прогоны коэффициента). Да, так лучше, меньше тестов; если только не окажется, что стоп должен быть совсем маленьким или очень большим (что вряд ли), но это можно поправить широким диапазоном коэффициента.

10. Прописать опты по определенным парам в отдельном файле, либо в функции внутри советника. Далее, уже несколько пар, просто гонять на демке/реале, смотреть.

11. Научиться включать-выключать группу сов из одного интерфейса: горячей клавишей, из файла, из индикатора и т.д.

12. Решить вопрос с отменой ордера при срабатывании TP (или вообще отказаться от TP?).

13. Решить вопрос с очередью выставления заявок от нескольких сов.

14. Решить вопрос с допустимой частотой заявок и с допустимым количеством заявок в сутки.

15. Хорошо бы видеть в одном окне, какие совы на каких инструментах в какое время и как работают. Не только онлайн, но и какую-то статистику. Всего-то их будет немного, не 28 - на каждую пару по сове - )) а где-то четверть, может быть, или меньше. И то, они не будут работать сразу все: у каждой - своё время (которое, конечно, в большинстве случаев будет пересекаться с временем работы остальных сов), тем более в рынке.

16. Позже привязать сову к кривой баланса, желательно, по результативности работы по каждой паре в отдельности. Или не привязывать, а ограничиться только статистикой.

17. Поискать на досуге другие возможные фильтры, уже после того как будут реализованы остальные пункты.

18. Как вариант, в отдаленном будущем попробовать и торговлю лимитниками. Сделать либо отдельный гридер, либо объединить 2 в 1. Тогда придется делать еще минимум 2 сессии - под лимитники.

19. Не забыть пересмотреть и оптимизировать код совы, ускорить обработку поступающей информации.

20. Найти способ переноса работы в среду MQL5. Или самому, что ли, делать. И кто из «честных» брокеров (сейчас и в ближайшее время) позволяет торговать через МТ5? Как с работой в МТ5 на MAC через CrossOver? Как с установкой MQL5-программ на сторонний сервер?

---

По п. 9: кажется, я понял. На рынке, где чаще случаются ложные пробои, короткие стопы ограничивают убытки. Благодаря этому ограничению, доля профита (в общем профите по двум типам рынков) по рынку, где меньше ложных пробоев, возрастает. А на рынке, где меньше ложных пробоев, там, в рамках сильного движения, выше «болтанка», и увеличение размера стопов позволяет реже их выбивать, и как бы «доводить» сделку до лучшего профита. Но на таком, сильном, рынке короткие стопы не так резко уменьшают прибыль, как её уменьшают большие стопы на рынке с ложными пробоями. Во-первых, цена все-таки идет направленно, хоть и с рывками. А во-вторых, гридер успевает вновь подхватывать движение, если он только что закрылся по стопу, а цена не изменила динамику.

Из этого вывод: если мы расширяем временной интервал для торговли, и доля «слабого» рынка возрастает (хоть и увеличивается общий профит, однако на таком рынке профит на сделку меньше), то уменьшение размера трейлинга сокращает общие убытки.
А если мы сужаем этот интервал до наиболее перспективных часов, то размер трейлинга может быть увеличен. Так как он позволяет нам брать больший профит, поскольку нас реже выбивает по стопу, и цена все-таки идет в направлении импульса, а мы, оставаясь в сделке и закрываясь позже, получаем дополнительную прибыль.

Я это проверял, отдельно тестируя наиболее «хорошие» и наиболее «плохие» части того участка дня, на котором до этого прогонял опты целиком. У меня получилось: на «плохом» рынке отношение дистанции до ордеров к дистанции до трейлинга - где-то как 2 к 1. А на «хорошем» - оптимальное отношение - как 1 к 1, (но оно может быть даже и выше, без существенного уменьшения прибыльности).
Но сначала не понимал влияние трейлинга, в итоге прогнал его отдельно на обоих участках.

Выход: либо резать убытки сокращенным размером стопов, торгуя на широком диапазоне (например, сразу на 2-х сессиях без перерыва), в надежде, что общая прибыль будет выше, чем если мы сузим диапазон до наиболее перспективных часов; либо гнаться за стабильностью и высоким профитом на сделку, уменьшая свое время в рынке, например, путем разбиения нашей торговой сессии на 2 части и исключив неперспективную середину (тогда мы можем увеличить отношение «дистанция до ордеров / дистанция до трейлинга» до 1/1).

Т.е. отдельный опт трала нам не нужен. Нам не нужно получать, например 10х10=100 шагов тестирования (10 вариантов DistancePoint и 10 TrailingStop). Достаточно, например 10х3=30 (10 вариантов DistancePoint и 3 варианта коэффициента для трейлинга: допустим, от 0.5 DistancePoint, далее 0.7 и далее - 1 к 1 с DistancePoint). В три раза сокращаем время в тестах. А при множественных прогонах на 10-ке пар, это актуально.

По п. 7: тейкпрофит, с уменьшением - режет общую прибыль - чем ближе, тем больше, - фактически линейно. А с увеличением - если после предельных оптимальных значений общий профит и уменьшается, то не сильно. И это уменьшение можно списать на случайность (сделок-то, закрытых по TP, в общем количестве сделок становится меньше). Как бы: на любых тестах мы найдем некоторое оптимальное значение TP, за которым прибыль будет немного меньше. А при других условиях (другое время, другая пара, другие ордера) это значение TP, или пропорция, отношение TP к дистанции до ордеров, уже себя не оправдает.
Проверял в тостере раньше, но почему-то решил не трогать тейкпрофит, просто ограничившись большой дистанцией.
По сути, ловя импульсы, мы всегда надеемся на какой-то ход цены. А, ставя TP, мы как раз ограничиваем этот ход. То есть, поступаем прямо противоположно системе, играя против рынка.
Выход: убирать тейкпрофиты к чертям. )

---

Пример прогона на часах, определенных, в частности, по FX Trend & Comany.
На еще не модифицированном гридере.

Спойлер

Сделок немного, но обратите внимание на среднюю прибыль на сделку («Матожидание»), на риски и на тот факт, что с уменьшением количества сделок общая прибыль не падает, оставаясь в достаточно узком коридоре (на всем проходе в 75 комбинаций - она там так и остается, хоть число сделок и возрастает до 27).
5 или 12 сделок - разница немаленькая и разброс по прибыли должен быть шире. Это говорит о некотором рубеже, после которого рынок перестает терять случайный характер, о ненормальном распределении свечек разной длины: длинных свечек больше, чем должно быть на случайном рынке.
А это говорит о том, что после рубежа, размера свечки (определяемого дистанцией ордера), цена, скорее всего, еще какое-то время продолжит свое движение по вектору.
Их-то, эти движения, мы и ловим, модифицируя и оптимизируя советник именно под данное свойство рынка.
Также обратите внимание на то, что опт TrailingStop на «хорошем» рынке не столь сильно влияет на прибыль на сделку, как дистанция до ордеров (DistancePoint), тогда как в другом случае, с «плохим» рынком, увеличенный TrailingStop не успевает резать убытки и его приходится уменьшать.
Здесь больше стабильности и шире возможности. А придание советнику гибкости - это перспектива поиска подходящих, но редких моментов, обладающих потенциалом в 10 и более «реальных» пунктов на сделку, при почти абсолютной безрисковости торговли.

 

[Актёр Актёр]

---

Полностью переработанный FX Trend & Company


2) Если месяц назад свеча этого часа вырастала на 100 пунктов, её вес в пунктах будет всего 100/22*10/15=3. При условии, что сумма всех остальных свечей этого часа равна 0, - 3 пункта не повлияют на наше решение (3 пункта - это наш условный шанс, с учетом веса того дня: 22 раза вставая в BUY (ведь все остальные дни как бы в сумме = 0) - один раз получим «66» пунктов).

Геннадий, а почему в формуле веса свечи используется именно 10/15?

 

[Актёр Актёр]

А у вас есть план?
---
Пример прогона на часах, определенных, в частности, по FX Trend & Comany.
На еще не модифицированном гридере.

Спойлер

Сделок немного, но обратите внимание на среднюю прибыль на сделку («Матожидание»), на риски и на тот факт, что с уменьшением количества сделок общая прибыль не падает, оставаясь в достаточно узком коридоре (на всем проходе в 75 комбинаций - она там так и остается, хоть число сделок и возрастает до 27).
5 или 12 сделок - разница немаленькая и разброс по прибыли должен быть шире. Это говорит о некотором рубеже, после которого рынок перестает терять случайный характер, о ненормальном распределении свечек разной длины: длинных свечек больше, чем должно быть на случайном рынке.
А это говорит о том, что после рубежа, размера свечки (определяемого дистанцией ордера), цена, скорее всего, еще какое-то время продолжит свое движение по вектору.
Их-то, эти движения, мы и ловим, модифицируя и оптимизируя советник именно под данное свойство рынка.
Также обратите внимание на то, что опт TrailingStop на «хорошем» рынке не столь сильно влияет на прибыль на сделку, как дистанция до ордеров (DistancePoint), тогда как в другом случае, с «плохим» рынком, увеличенный TrailingStop не успевает резать убытки и его приходится уменьшать.
Здесь больше стабильности и шире возможности. А придание советнику гибкости - это перспектива поиска подходящих, но редких моментов, обладающих потенциалом в 10 и более «реальных» пунктов на сделку, при почти абсолютной безрисковости торговли.

Из всего вышесказанного следует , что включать гридер рекомендуется когда Fx_Trend дает "зеленый свет". Я так понимаю параметры DP Trail 1:1 лучше ставить? Осталось подобрать параметры и можно дико все это дело протестить! Геннадий, а за какой период прогоны делались?
Еще раз благодарю за проделанную Вами мощнейшую работу

 

[Геннадий Попов]

Геннадий, а почему в формуле веса свечи используется именно 10/15?

10/15 - это вес "старых" свечек.

Период в 22 дня разбивается на 11 частей по 2 дня.
Часовым свечкам самой старой пары дней присваивается k=10.
Последние, новые дни имеют вес 20.
В цикле каждый период делится на 15 (на 150, чтобы результат был в пунктах, а не в десятых пункта на 5-значных котировках).
Таким образом, самые старые свечки весят в 2 раза меньше самых новых.

Вес новых свечек будет 20/15.

 

[Юрий Емельянов]

ТС, ты лучше всех разбираешься в своей системе. Замониторь пожалуйста свой демо счёт.

 

[Геннадий Попов]

Из всего вышесказанного следует , что включать гридер рекомендуется когда Fx_Trend дает "зеленый свет". Я так понимаю параметры DP Trail 1:1 лучше ставить? Осталось подобрать параметры и можно дико все это дело протестить! Геннадий, а за какой период прогоны делались?
Еще раз благодарю за проделанную Вами мощнейшую работу

Я пока только предполагаю, не утверждаю, хоть мои предположения носят утвердительный характер. )

Это просто логично: движение (которое мы ловим) - там, где рынок активный. Там, где торгуют. А они как раз начинают торговать, когда рынок активный. Такая вот переменная активность, замкнутый круг.
Вопрос: почему основные игроки не торгуют постоянно? Хотя бы в любое время сессии, но чтобы активность была постоянной. Очевидно, потому что нет смысла торговать там, где не предвидится серьезное изменение цены.
Далее: если включаются те, кто двигает рынок, - у них есть цели. Раз они двигают, есть и деньги, большие. А большими деньгами умные дяди не будут просто так рисковать. Значит, они добиваются своих целей. Значит, цена таки куда-то идет.
Какие-то банки, может, просто совершают крупные сделки (кстати, а это ли не повод ловить импульсы ордерами?: вот банк совершает крупную сделку, но ему приходится совершать её поэтапно - и цена резко движется какое-то время; тут уж может наступить "эффект толпы" и могут подключиться крупные спекулянты, в надежде на легкую прибыль). Но "акулы" активизируются как бы стаями. Возьмем хоть те же новости.
Тогда второй вопрос: почему мы должны торговать не так, как торгуют те, кто двигает рынок, кто зарабатывает??
Они встают в надежде заработать, имеют свой инвестиционный горизонт - и зарабатывают, потому что встали, тем самым двинув рынок.
Т.н. "самоисполняющееся пророчество" и гипотиза эффективного рынка:
"В то время моя торговля чем-то напоминала сёрфинг. Я пытался попасть на гребень волны в нужный момент, а если это не получалось, то просто уходил в сторону. Я наловчился брать по несколько сотен пунктов, почти ничем не рискуя. Позднее я применял этот «серфинговый» метод, торгуя уже вне биржевой площадки. Тогда он срабатывал отлично, хотя в нынешних условиях вряд ли будет столь же эффективен."

Представляете ситуацию: рынок колбасит целый час, объемы гигантские, а график минуток - тонкий горизонтальный. Такое может быть? Никогда.
При активной торговле цена всегда куда-то идет. Пусть и разворачивается иногда на этапе активности рынка, но канал всегда расширяется. И даже случаи с флэтом, когда на активном рынке формируется что-то вроде группы горизонтально идущих, но длинных свечек, достаточно редки.

Гридер должен ловить сильные движения, сопровождать сделку, ограничивать убытки. Даже противники торговли стоп-ордерами согласны: на сильных движениях зарабатываем.

* DP:Trail 1:1 допустим при ограничении нашей торговой сессии до наиболее перспективных часов (и, естественно, приемлемого размера DP).
Например, может быть такая ситуация: при DP:Trail 1:1, постепенно увеличивая DP, сначала получаем меньшие просадки из-за короткого Trail. Затем просадки возрастают, т.к. DP еще не достиг "критической" отметки, когда рынок "вынужденно" продолжает движение после сильного импульса: происходят откаты, а Trail из-за своего размера фиксирует большие убытки. Затем уже, с дальнейшим увеличением DP, формула "DP:Trail=1:1" становится актуальной.

 

[Геннадий Попов]

ТС, ты лучше всех разбираешься в своей системе. Замониторь пожалуйста свой демо счёт.

Над демо-счете сейчас прогоняются опты DistancePoint и TrailingStop: vk.cc/28lt7I
Пока только короткие дистанции: от 6+6 до 30+30.
С целью понять корреляцию тестера и демо.
Сейчас на этапе 8+8 (т.е. ордера меньше пункта).
Естественно, на таких оптах идет красивый ровный слив.
Результаты анализа я выкладываю в топике.

 

[Геннадий Попов]

Язь - рыба моей мечты!

Анализатор тиков

Автор Юрий Токмань (реквизиты - в коде), описание здесь: _http://trader-forex-indicators.blogspot.ru/2010_09_01_archive.html

Спойлер

* Поправка для 5-значных котировок:
найдите в коде

 if (vres == -1) return(0.0001);
 return(0.01);

и замените на

 if (vres == -1) return(0.00001);
 return(0.001);

-

 

[yaakter]

Геннадий, я уже спрашивал Вас по поводу fx_trend , но все равно до конца понять не могу. Объясните на примере , что означает когда верхняя гистограмма сильно вверх , а средняя сильно вниз?

 

[Геннадий Попов]

Пример тестирования эксперта FX Grider. День 2 - опты 8+8 - 2014.01.06, понедельник.

* 1-й день, опты 6+6: vk.cc/28lt7I

---

Итак, кажется, я начинаю понимать.
Не зря я затеял это тестирование.

Смотрите.

Торговля онлайн, опты 8+8, остальное всё то же, что и в 1-м дне (там подробное описание):

Спойлер

* Три раза подвисали ордера, помогала только перезагрузка терминала.
Все три раза - небольшой убыток, около -$5 на всё про всё.
Сова не виновата. Ордера не снимались и без неё, руками.
Как теперь оставлять торговлю без присмотра?
* И еще минут 20 был не в рынке: забыл снова кинуть сову на график.

Тестирование этого дня с теми же оптами 8+8 (и спредом 2):

Спойлер

Отличается? Еще как.

А теперь?:

Спойлер

Что изменил в тестере, чтобы получить такой похожий результат:
1. Немного увеличил спред, с 2.0 (20) до 2.6 (26) пт.
2. Увеличил задержку (TimeStepSec) с 2-х до 3-х сек.
3. Уменьшил DistancePoint и TrailingStop с 8+8 до 6+6.
И всё.

Предположим, что тестер «не виноват» (ну или виноваты «оба поровну» - тестер и реал)).
Получается, что при реальной торговле, помимо задержки на лишнюю секунду, еще и расширяется спред: так как в тестере, чтобы добиться похожего результата, пришлось сдвигать ордера и уменьшать трал, значит, в реальности спред раздвигается настолько, чтобы пройти эти 1/5 пункта (от 6 до 8 на 5-значных котировках). Нам это не заметно, а по-другому не объяснить.

Думаю, так, но дальше будет ясно. Например, какими будут «раздвижки» спреда при более сильных импульсах: пропорционально увеличению расстояния до ордеров или меньше.
Есть еще одно объяснение: спред «раздвигают». :not-good: Ладно, увидим еще.

* Естественно, я прогнал сову с этими оптами на истории: там приблизительно те же цифры на выходе и такой же график.

---

Теперь о том, сливает сова «сама по себе» или нет.
И о лимитниках.

Вот таблица:

Спойлер

* построенная по результатам сегодняшней торговли.

Из которой ясно, что советник таки эксплуатирует закономерность, ловит импульсы.
Если «очистить» его от всех издержек, он, даже на этих оптах (дистанция-то меньше пункта) остается стабильно профитным.
Если бы рынок на таких интервалах был абсолютно случайным, мы вышли бы в 0 (+/-).
Это уже не «рисунки» тостера, а доказательство.

А переделали бы его под торговлю лимитниками? Получили бы к общему минусу еще и минус 173 пт. (он «заработал» без издержек - 86.4 пт., а так бы их слил). Ну, сэкономили бы пунктов 20 на отсутствии проскальзывания. Или не 20, меньше: скользили бы при закрытии всё равно.

Выход: в уменьшении TimeStepSec до 1 или даже до 0 (это допускается). И увеличении дистанции. Еще, при небольших дистанциях DistancePoint (только чтобы посмотреть, как сова себя ведет), в уменьшении TrailingStop относительно DistancePoint.
Пока буду гонять «как есть»: 10+10, 12+12, 14+14 и т.д. Интересно, подтвердится ли мое сегодняшнее наблюдение...

 

[mnem0n1k]

Ты только комиссией отдал 100$ (если там 0.1 лота торгуется).
Максимальный и средний профит и лосс равны, но убыточных сделок в 6 раз больше, чем прибыльных. Тебя тупо выносят спредом. Опты надо увеличивать минимум раза в 4-6.

 

[Геннадий Попов]

Ты только комиссией отдал 100$ (если там 0.1 лота торгуется).
Максимальный и средний профит и лосс равны, но убыточных сделок в 6 раз больше, чем прибыльных. Тебя тупо выносят спредом. Опты надо увеличивать минимум раза в 4-6.

Я еще в таблице спред заложил в 1 пт. (типичный спред меньше).
Но вот думаю: вдруг именно в такие моменты спред раздвигается на доли секунды? И суммарное время таких раздвижек настолько небольшое, что никак не влияет на средний спред.
С другой стороны: почему гридер должен "собрать" именно такие моменты? Он ведь тоже за сутки в сделке находится, если всё время сложить, совсем немного. А открытие/закрытие сделки - это вообще миллисекунды.
Надо бы уточнить.
Потому что спред и без гридера может раздвигаться тысячи раз - а гридер эти моменты не ловит из-за диапазона. Как может получиться так, что спред раздвигается только в момент сделки по гридеру? Вряд ли.
У гридера есть задержка, и цена за пару секунд может относительно спокойно подойти к ордеру, без того, чтобы хватать его спредом. Тем более на демке.
Странно всё это.

Насчет оптов - это понятно. Я сейчас специально тестирую на таких, чтоб быстрее найти разницу между тостером и демкой/реалом. А заодно посмотреть, как эта разница изменяется с изменением оптов.

 

[Геннадий Попов]

...
Механик даже тестер специальный писал под этот гридер, как я понял, эмулирующий реальные торги - льёт на любых настройках.
...

...
Механик полностью переписал его (ты же помнишь его "отзыв"? :laugh: ), потом, увидел, что даже в его версии результаты тестера и реала расходятся полностью и тогда решил написать под него свой тестер. Вот тогда уже тестер и показал "красоту" - диагональные эквити, только наклон вниз... мне показывал только картинки, т.ч. может и затихарил грааль:laugh:
...

Уж кто-то, а Механик, эта глыба, должен был в ней что-то найти.
В ней определенно есть потенциал. Куча возможностей.
Когда основой является здравая идея, остается только нанизывать решения, проверенные практикой.
У Механика их - вагон.

Только скрины, говоришь, показывал? Ну, он мог тебе и подкинуть "кривой" вариант.
Хотя... что стоит прикрепить файл к сообщению ВК или отправить его почтой...

И я ведь, вроде бы автор, ничего об этом не знал. )
И тестер писали и скрины друг другу показывали... Ай-ай))

---

Ну так у тебя есть идеи по этой сове, такие, чтобы "ах"?!
А то что-то тут вообще глухо.
Народ кочает индекаторы што бы заробатывать умом а ни пахать всю жиснь на роботе.
И пара-тройка сидящих в засаде: ни дай бог кто-то ухватится за их гениальную мысль и обрушит рынок!

---

Матрикс сделал - отличный индикатор. Хоть бы кто толком отписался, как и что, как применяют, какие мысли вообще.
Нет мыслей. Один глотательный рефлекс.

Гистограмму вот сделал, переделал. Показал, рассказал.

Гридер. Для сообразительных умов это ж кладезь возможностей.
"Поставил, сливает". И всё? И крышка празднику?

Да...

 

[mnem0n1k]

"Поставил, сливает". И всё? И крышка празднику?

Да...

Я Механика и на этом форуме уже видел (если это он под тем же ником), можешь его сюда затянуть, он тебе че-нить расскажет.... было бы что, я бы тебе давно показал, рассказал. Какой толк мне сказать тебе, что результаты его тестов совпали в нашими?

У меня, на счет этого гридера идеи две:
1. Торговать с очень большими оптами.. т.е. расстояние от 200п на евро и модификацией каждые 10-15 минут;
2. Ждать, когда в наших "дарагих ДЦ" спред на евро будет в районе ноля, комиссия не больше 2$ за лот и проскальзывания стоповых не больше пары спредов.:laugh:

Что бы понять, что Матрикс отличный индикатор, надо написать по нему сов и протестировать.

 

[yaakter]

Уж кто-то, а Механик, эта глыба, должен был в ней что-то найти.
В ней определенно есть потенциал. Куча возможностей.
Когда основой является здравая идея, остается только нанизывать решения, проверенные практикой.
У Механика их - вагон.

Только скрины, говоришь, показывал? Ну, он мог тебе и подкинуть "кривой" вариант.
Хотя... что стоит прикрепить файл к сообщению ВК или отправить его почтой...

И я ведь, вроде бы автор, ничего об этом не знал. )
И тестер писали и скрины друг другу показывали... Ай-ай))

---

Ну так у тебя есть идеи по этой сове, такие, чтобы "ах"?!
А то что-то тут вообще глухо.
Народ кочает индекаторы што бы заробатывать умом а ни пахать всю жиснь на роботе.
И пара-тройка сидящих в засаде: ни дай бог кто-то ухватится за их гениальную мысль и обрушит рынок!

---

Матрикс сделал - отличный индикатор. Хоть бы кто толком отписался, как и что, как применяют, какие мысли вообще.
Нет мыслей. Один глотательный рефлекс.

Гистограмму вот сделал, переделал. Показал, рассказал.

Гридер. Для сообразительных умов это ж кладезь возможностей.
"Поставил, сливает". И всё? И крышка празднику?

Да...

Ну начнем с того, времени прошло очень мало, все , я думаю половина из всех только поняла что к чему. Я например тестирую гридер, пока результатов нет( вчера тестил с параметрами 15 30 " - ") Пока мысли такие : Гридер нужно хотя бы недельку-две погонять на одних парметрах( я начал 40 30, сегодня сделок не было) Что касается fx_trend и matrix. Я тут вопрос уже задавал, но видать модеры не пропустили( я новый акк завел , сейчас пароль от старого пытаюсь восстановить) Вопрос такой : Что значит в fx_trend если : верхняя гистограмма резко вверх, а средняя вниз? Как было gbpnzd. А так смотрим что по fx_trend где есть интересная ситуация, затем смотрим на матрикс и принимаем решение, я думаю как-то так