Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

[Геннадий Попов]

Идея FX Matrix Tick Map

Берем валюты: EUR, USD и т.д. - всего 8, как и везде в FX Matrix.

Формируем пары: EURUSD, EURCAD и т.д. Но только в каждой из 8 колонок (по валюте) будет по 7 пар.
Например, заголовок EUR и подзаголовки USD, CAD, GBP, …, только подзаголовки будут написаны не горизонтально, а вертикально, для того чтобы экономить место по горизонтали.

Всего получится 7*8=56 столбцов + 2 металла.

В каждом стобце одна строка = 1 пикселю по высоте.
«Ячейка» же (строка в 1 пиксель в каждом столбце) - это один показатель по валютной паре.

Что анализируем:
частоту и размер тиков.

Красный цвет - тик вниз, зеленый - вверх.
Яркость - это «скорость», количество тиков в минуту (в секунду, за 3 сек., как усреднить).
Насыщенность - размер тиков.

Обновляем, допустим, 5 раз в секунду. С помощью тик-генератора.
Получается, что отслеживаем скорость до 5 тиков в секунду, или до 300 в минуту.

С каждой секундой сдвигаем всю таблицу на один пиксель вниз.
Либо сдвигаем вниз до 5 раз в секунду, зависит от производительности компьютера.

Всего строк, допустим, 600 (600 пикселей по высоте + 2 строки с названиями валют, сверху и снизу).
Либо это история за 10 минут, если обновляем раз в секунду, либо за 2 минуты, если раз в 5 секунд.
Возможны варианты.

Что получаем.
Заставку к фильму «Матрица» видели? «Бегущие» зеленые символы.
Примерно то же, только не из символов, а из строк в 1 пиксель.
Сверху вниз получим историю изменения тиков по всем парам. Вверху - новая, внизу - старая.

Таким образом, отслеживаем, куда, как и с какой скоростью перетекает капитал.

* Можно «инвертировать» (сделать это опцией) те пары, основная валюта (1 из 8 широких колонок) в которых является котируемой. Как это реализовано в комплексе FX Matrix. И управлять инверсией либо из этого индикатора, либо из основного, FX Matrix Trend Table.
* Можно включать только одну валюту (7 пар) или 2 валюты, остальные временно отключать. Как это реализовано в FX Matrix.

Всего, если считать 600 строк, получим 600*58=34800 «ячеек». Историю тиков и, разумеется, карту «перетекания» денег, изменения активности рынка.
* Можно сделать, чтобы кол-во строк менялось опционально, кому сколько нужно.

Есть индикаторы-«спидометры». Но они анализируют только одну пару.
Здесь же получится «спидометр» для всего рынка.

Как идея?

 

[Геннадий Попов]

GbpAud - ювелирная точность

Забавная последняя сделка по GbpAud (в FXOpen).

Спойлер

1) Рынок развернулся вскоре после открытия сделки.
2) Не дошел нескольких пипок до стопа.
3) Открылся с гэпом (практически с уровня сопротивления, где стоял TP), который позволил взять тейк-профит.

* Странно, что гэп не взял больше, чем TP, а ведь по идее должен был.
Сделка закрылась на 1.84626 (где и стоял TP), Open показывает на 1.84745, а на графике показывает закрытие почти у High (1.84887).
Или это MT так криво отображает???

В таких случаях хочется верить в свой гений.
Но я-то знаю, насколько это нелепо и опасно. )

Тем не менее, случаются подобные сделки.
* Помню еще, как в GKFX "демо-шпили" "демо-миллионеров" на золоте с точностью до 0.1 пункта отрабатывали уровни.

Может, это FXOpen так подыгрывает потенциальным клиентам? )

Сколько я не тестировал на демке, и то и другое, 418 сделок с 24 декабря (с большим перерывом, т.к. переключался на GKFX), сейчас все равно в плюсе на 4%.
А это всё-таки те же 20% (с реинвестированием) годовых в твердой валюте.

 

[Геннадий Попов]

Давайте проверим Gold

Давайте проверим золото.

Одна сделка, конечно, ничего не значит.
В тестере могут быть десятки сделок в плюс и затем десятки же сделок в минус.
И даже если общая вероятность по сотне сделок - в нашу пользу, то это не является 100% гарантией прибыльности системы.

Но уж больно хочется.

---

Открылся вверх по золоту (на демо FXOpen) в 16:17:40 (серверное время ДЦ).

Причины:
1) золото в последнее время растет;
2) в среду 15-го оно пробило сильный уровень сопротивления;
3) в это время, в ближайшие несколько часов, индикаторы FX Matrix показывают рост (статистический за последний месяц, с адаптацией к последним дням);
4) золото сейчас у уровня поддержки по Gold MA (приблизилось к ней сверху);
5) золото у уровня поддержки, сформированного в пятницу (в принципе, сделка открыта около этого уровня);
6) посмотрел еще последние понедельники - золото росло.

Итак:

1) сделка открыта на 1376.80, TP - 1385.67, SL - 1373.12;

2) открыл своим скриптом FX Position Trading (кинул приблизительно на уровень поддержки, а уровень TP скрипт рассчитал сам, исходя из пропорции TP/SL = 2.618);

3) TP скрипт поставил выше сегодняшнего недавнего уровня сопротивления и чуть ниже сильного пятничного уровня сопротивления;

4) по возможности, подвину стоп в безубыток: если цена уверенно пойдет вверх, далее сформирует локальный уровень поддержки и перейдет во флэт; либо если просто уверенно и долго будет расти;

5) если сразу же будет долгий флэт (не отработается прогноз роста на несколько часов), закроюсь с рынка;

Сейчас моя вероятность = 1/2.618, т.е. вероятность выигрыша более чем в 2.5 раза ниже, чем вероятность проигрыша.

 

[Геннадий Попов]

Золото подскочило вверх.
Передвинул стоп в безубыток.

 

[Геннадий Попов]

Не судьба. ) Закрылся по стопу в безубытке.
Но всё же золото пошло от открытия вверх и сходило достаточно далеко. )

* Добавлено: зато теперь рухнуло вниз. Так что безубыток был оправдан.

 

[Геннадий Попов]

FX Matrix Tick Map v1.0

-
Встречайте FX Matrix Tick Map v1.0

Спойлер

Почти всё, что предполагал в первом посте на этой странице.

Индикатор анализирует тики по всем валютным парам (28) и по 2-м металлам, также по индексам (широкие колонки, и если включена инверсия).

600 строк истории, разбитые для удобства по 60. 58 колонок. 34800 "ячеек".

Скорость анализа зависит от производительности вашего компьютера и от настроек прилагаемого к FX Matrix Tick Map скрытого индикатора FX Tick Generator.
От этих же характеристик зависит и количество пропущенных тиков.

---

Как устанавливать:

1) Сначала установите FX Tick Generator, разрешите ему импорт DLL, установите (для начала) параметр TickMS на 200 (обновление каждые 200 миллисекунд или 5 раз в секунду).

2) Затем установите FX Matrix Tick Map.

---

Индикатор может частично управляться из FX Matrix Global, как и другие в группе FX Matrix.
Там вы можете выбрать валюту (остальные перестают отображаться) и инверсию.
При включенной инверсии, "сигналы" по парам с выбранной валютой, в которых она является котируемой, меняются на противоположные. Зеленые линии на красные и наоборот.
Сделано для того, чтобы видеть ситуацию по валюте в целом (по индексу), а не по конкретной паре.

---

Настройки:

GLOBAL_CONTROL - включить управление выбором валюты и инверсией из индикатора FX Matrix Trend Table. По умолчанию отключен.

InvertCurrency - инвертирует сигналы по всем колонкам с валютами, те, где данная валюта в конкретной валютной паре является котируемой. По умолчанию включен.

* В отличие от InvertThisCurrency в других индикаторах FX Matrix, который инвертирует валюту (некоторые пары по ней) после того как она выбрана, InvertCurrency инвертирует сразу все нужные пары в 8 колонках (потому что в колонках по 7 пар и каждая колонка - своеобразный индекс).
** InvertThisCurrency в индикаторе FX Matrix Trend Table, когда включено управление из него, также инвертирует сразу все нужные пары, даже если в нем не выбрана определенная валюта.

ShowCurrency - отображает только пары с выбранной валютой (например, вводим "CAD" или "Cad", или даже "cad") + золото и серебро (они отображаются всегда).
* Также валюты вы можете выбирать и из Trend Table (когда включено управление из него) параметром GlobalShowCurrency.

GoldName и SilverName - названия золота и серебра у вашей кухни, если они отличаются от общепринятых.

---

При включенном GLOBAL_CONTROL, индикатор показывает серые квадратные скобки в верхнем левом углу.

При включенном InvertCurrency (инверсии либо из этого индикатора, либо из Trend Table) в этих скобках (либо без них) отображается ярко-желтая буковка "i", чтобы не забыли. ))

* Индикатор использует 2 системных (т.е. должны быть в вашей винде) шрифта: Lucida Console и Webdings.

---

Градацию цвета, в зависимости от величины тиков, делать не стал: слишком тонкие линии и все равно плохо будут заметны отдельные тики.

Усреднять за период в секунду или несколько секунд не стал.
А зачем? Если вы редко обновляете, на то есть причина (нагрузка на комп) и индикатор все равно не должен мониторить рынок между этими обновлениями. А если обновляете часто - усреднение не требуется: "плотность" тиков на истории и говорит о частоте.

---

Индикатор, конечно, жрет ресурсы. )
Но и показывает то, что не показывает ни один из известных индикаторов.

---

Пользуйтесь и не забывайте сказать спасибо. )
-

 

[Геннадий Попов]

FX Matrix Tick Map v1.1 + FX Trailing v1.0

-
FX Matrix Tick Map v1.1

Теперь, как и предполагалось ранее, можно определять размер истории тиков.

Появился параметр Blocks ("блоков") - он отвечает за количество блоков по 60 строк.
Диапазон - от 1 до 10: от 60 до 600 строк.
По умолчанию = 5 (300 строк).

Спойлер

Соответственно увеличивается скорость обработки и отображения данных.

* Нижняя строка с названиями валют (и лейбл) перемещается под низ последнего блока.
* Цифры в левой колонке (60, 120, 180 и т.д) тоже появляются или убираются в зависимости от указанного количества блоков (по 60 строк).

Т.е. указываем в Blocks цифру от 1 до 10.

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ - постом выше.

---

Советник FX Trailing v1.0

Он ничего не советует, )) а подхватывает открытую сделку и трейлит.

Принцип работы:

1) Советник можно сразу бросить на график, на котором будем открывать сделки. Т.е. в окно, в которое перетаскиваем нужные пары. Он там будет висеть. Открываем сделку скриптом - и он трейлит.
2) Не забудьте разрешить в MT торговлю советникам. )

3) Чем дальше изначальный стоп от цены, тем реже он передвигается.
4) Чем больше времени прошло, тем чаще передвигается.

5) Стоп может убегать от цены, когда она идет медленно против нас. При резких же движениях, шпильках и пр, стоп не успевает убежать и закрывает сделку.
6) Когда стоп попал в безубыток, он не убегает дальше безубытка.

7) Стоп постепенно самостоятельно приближается к цене. Т.е. на вялом рынке он закрывает сделку по времени.
8) Настроек у него нет: всё по умолчанию прописано в коде.

---

+ прилагаю скрипт FX Position Trading v1.5
В нём, именно для торговли по тикам, по FX Matrix Tick Map, я уменьшил (по умолчанию) параметр StopMinSpread до 5 спредов.
* Описание - в этой ветке (на предыдущей странице), основное правило: кидаем мышкой на уровень предполагаемого стопа (уровень поддержки/сопротивления).

+ еще раз прилагаю в архиве FX Tick Generator: для FX Matrix Tick Map v1.1 задержка должна быть где-то 200-500 мс, а для FX Trailing v1.0 где-то 1000 мс (1 сек.).
Чтобы трейлинг аккуратно трейлил по времени, киньте в его окно FX Tick Generator.

* Не забудьте разрешить для FX Tick Generator импорт DLL.
* FX Tick Generator прилагается с исходником (так как это не мой индюк), но компилировать в новых версиях его нельзя: перестает работать.

---
---

Короче:

1) FX Matrix Tick Map v1.1 - это индикатор;
2) FX Trailing v1.0 - это советник;
3) FX Position Trading v1.5 - это скрипт.

Положите каждый в свою директорию.

---
---

Все они предназначены и оптимизированы для торговли по FX Matrix Tick Map.
На активном рынке. Оперативно. Быстро входим - быстро берем профит - быстро выходим. Не зеваем.

---

По комплексу FX Matrix (по другим индикаторам) можно выбирать подходящее время для торгов, подходящие инструменты (что обычно хорошо ходят в это время) и фильтровать направления сделок (только бай или только селл).

---

Фактически это отдельная торговая система и инструментарий под неё.
Как пипсовка по "спидометру".
Здесь же - оперативно выявляем подходящие валюты и пары, а заодно смотрим на индексы, как отрабатывают они, а не только отдельные пары.

---

ДЛЯ Build 610 И СТАРШЕ
-

 

[Геннадий Попов]

Важно! FX Trailing v1.1

-
FX Trailing v1.1

Введена поправка: стоп теперь не убегает дальше изначального.

То есть он убегает, если цена пошла, как нам нужно, а потом возник незначительный откат, флэт - всё как и в v1.0.

Но он не убегает дальше уровня SL, определенного изначально.

---

Таким образом, существуют две точки фиксации (вместо одной в v1.0):
1) начальный уровень SL;
2) безубыток.

А так, стоп бегает, как за ценой, так и от нее. Но в виду того, что он пересчитывается с определенным интервалом времени (с задержкой, зависящей от дистанции до цены и от времени, прошедшего с момента открытия сделки), он закрывает сделку при сильных резких движениях против нас (т.е. попросту не успевает убежать).

В остальном - всё как в v1.0 (описание выше).
-

 

[Геннадий Попов]

Кошерная торговая стратегия, построенная после продолжительного наблюдения и анализа Forex

-

Аксиомы:

1. Форекс сильно диверсифицирован, все валюты влияют на все, все пары оказывают влияние друг на друга.

2. Постепенно на форе возрастает энтропия, состояние неопределенности. Это факт и это анализируется специальными, достаточно простыми индикаторами.

3. Того, что было много лет назад, уже нет. Закономерностей, которые шикарно отрабатывались продолжительное время - нет. Раньше Форекс был похож на биржу (по поведению валют), сейчас это полный раздрай. Хаос. Мелочевка.

4. Пары "стреляют" то туда, то сюда. Нет никакой гарантии, что сильное движение продолжится, а ровный тренд сохранится. Нет гарантии, что пара отскочит от уровня, либо, пробив его, пойдет дальше. Усложнение систем не добавляет к вероятности практически ничего.

---

5. Роботы-высокочастотники - сильное оружие ММ, также инсайд, институциональные спреды, огромные капиталы. Обычный трейдер - это чувак с шашкой, бросающийся на танк.

---

6. Кухни заинтересованы в сливе трейдера. Это их деньги. Ради этого они и создаются. За манипулирование котировками оштрафованы все западные ДЦ, когда стали контролировать рынок. У нас такого контроля нет.

7. Юридически трейдер никак не защищен. Условия договоров подразумевают решение споров в пользу ДЦ. Но даже если трейдер докажет свою правоту, ему не удастся отстоять свои права.

---

8. Трендовых пар меньшинство. Гарантий, что они останутся таковыми еще какое-то время - нет.

9. Трендовые периоды узкие. Есть некоторая вероятность, что сформировавшийся тренд, импульс, может продолжиться на данном периоде дня. Но она ничтожно мала. Куча факторов играют против этой вероятности.

10. Скорее, пара, валюта отработает раньше или позже, или в другой день. Т.е. поймать импульс и тренд с гарантией его продолжения практически невозможно.

11. Быстрые сделки не покрывают спред, комиссию, проскальзывание и другие издержки.

12. В позиционной торговле перспектива всегда размыта: больше времени - больше влияющих на цену факторов.

---

13. Успешных, особенно продолжительное время, трейдеров - на форе нет. В основном, это горе-любители, крохоборы, школота и игроманы.

14. Серьезные люди не инвестируют в игру на Форексе. Во что угодно, только не в неё.

15. "Инвесторы" форы - та же "мелкотня". Отдельные и редкие "крупные" инвестиции (крупные - здесь это несколько тысяч или десятков тысяч $) - от таких же игроманов, жадных до денег и не думающих о последствиях.

16. ДЦ не связываются с теми, кто вроде и готов рискнуть большей суммой. Причина понятна: либо отдавать из своего кармана, либо дороже выйдет.

17. Кто похитрее из трейдеров, знают определенные способы заработать на инвестициях, ПАММах. Быстро заработать, показав ровный график Мартина с кочергами - и вовремя свалить. Или 2 ПАММа завести и играть в противоположных направления. И т.д.

18. ДЦ приветствуют быстро растущие ПАММы до тех пор, пока они растут за счет инвестиций.

19. С капиталом в $50k даже на бирже ловить нечего. В среднем, у опытных и успешных биржевиков, - маржа 20-30% годовых (отдельные легендарные случаи не рассматриваем), что уж тут говорить о суммах в $100-$3000 на форе.

20. 99% систем не выдерживают тщательного тестирования. А большинство игроков не только не тестирует свои системы, как требуется, но вообще не создает систем. Пользуются какими-то индикаторами, которые вроде что-то показывают...

21. Уровень понимания и знаний крайне низок. Вопрос "рисует" ли индикатор или нет - это для многих потолок.

------------------------------

К чему это все.

Если опустить ту часть, где говорится по то, что Форекс не приспособлен для того, чтобы рядовой трейдер регулярно зарабатывал, останется часть про энтропию и хаос.

Вот она-то и важна.

Смотрите:

1) Флэтового времени гораздо больше, чем трендового. Флэтовых периодов (как в течение года, так и внутри дня и даже внутри часа) - гораздо больше, чем времени импульсов и четких продолжительных трендов.

2) По тестам, как в тестере, так и онлайн, флэтовые стратегии более живучи, более устойчивы и лучше адаптируются к другим инструментам (парам и валютам).

3) Если пара в тренде, то после окончания тренда получится флэтовая пара. Ваш кэп. )) Со всеми свойствами, т.е. плюсами, если мы их используем: широкий временной интервал, преимущество (техническое) игры лимитниками, например. Гарантия устойчивости (что у флэта выше, чем у тренда).

4) Если пара во флэте, мы не знаем, когда от нее ждать тренда. 90% времени флэта и 10% тренда - как угадаешь что вот именно это движение и есть те 10%? Вероятность 1/10. И преимущество у флэта (в устойчивости) - 10/1 пред трендом.

5) Более-менее трендовая валюта - это сейчас йена. То есть, движения, сформировавшиеся на ней, склонны продолжаться. Но отловить такие движения с гарантией можно только задним числом. Еще золото в определенное время. Немного.
Всё, больше ничего существенного.

6) С другой стороны, даже если пара не откровенно флэтовая, на ней в течение суток достаточно именно флэтового времени. Да и пар таких больше.

7) А что такое флэт? Это возврат к прошлой цене, если грубо.

8) Можно ли извлечь пользу из флэта? Да, если ограничиться участками, где вероятность импульса или тренда низка.

------------------------------

Система:

1) Флэт - это возврат к прошлой цене.

2) Значит, сильные отклонения от цены, "выбросы", ложные движения, должны отрабатываться внутрь флэта.

3) Ордера, стоп и профит, не привязаны к каким-либо прогнозам. Вообще, по большому счету, любые ограничения играют против вероятности и против трейдера.

4) Гораздо удобнее обходиться просто меньшим размером капитала в сделке. Меньшим процентом от свободных средств. Но не ограничивать сделки ордерами.

5) СУТЬ: получили отклонение - вошли по направлению флэта. Без ордеров. Маленьким лотом. И остаемся в сделке, пока не получим отклонение в другую сторону. Получили отклонение в другую сторону - "перевернулись" и встали опять по направлению флэта.

6) Таким образом, мы ВСЕГДА в рынке. Никогда не выходим. А зарабатываем именно на отлове отклонений и именно во "флэтовое время".

7) На предположительно трендовой части суток сделок не совершаем. Проседаем - проседам, в плюсе так в плюсе, но сделки не открываем. Не переворачиваемся. Выходит, что у нас всегда 50/50 (даже если пара ушла против нас на несколько фигур в то время, когда мы не играем), а преимущество - именно в отыгрывании выбросов во флэтовые часы.

8) Это подтверждается тестами. Ордера всегда ограничивают профит. Какими бы они ни были. Флэтовые участки устойчивые: в течение суток это до 90% времени. Флэтовых пар больше. Флэтового времени на интервалах больше дня - достаточно. Опты устойчивей. Разница при тестировании на нескольких таймфреймах - менее ощутима. Т.е. система, построенная на флэте - более надежна и более перспективна, чем трендовая или импульсная.

9) Сейчас сложно создать систему с МО ("прибыльностью" в MT) выше 2-х. А вот сделать систему с MO от 1 до 2-х, но которая бы оправдывала себя на разных парах, в разное время и на разных таймфреймах - вполне возможно.

------------------------------

Собственно тесты:

Итак.

1) Эксперт играет только в то время, когда наименее вероятны тренды.

2) Эксперт не использует ордера. Он всегда в рынке. Лишь переворачивает сделки.

3) Депо = $10000. Лот = 0.1 ($100), что составляет 1% на старте. Без реинвестирования (т.е. лот - не % от депо).

4) Пары практически любые, таймфреймы практически любые.

5) Настройки - универсальные для большинства пар и таймфреймов, прописаны в коде.

6) Формула расчета и алгоритм - пока что секретные. Но принцип - игра внутрь флэта.

7) Опты:

DISTANCE_POINT - дистанция в пунктах (или в 10-ках пунктов для пятизнака).

HOUR_1 и HOUR_2 - границы сессии.

И всё. )

Принцип работы HOUR_1 и HOUR_2:

* если HOUR_1<=HOUR_2, то если время >=HOUR_1 и <=HOUR_2, - играем;
* если HOUR_1>HOUR_2, то если время >=HOUR_1 или <=HOUR_2, - тоже играем.

Надеюсь, понятно.

---

Пример на EURAUD [есть "получше" пары, намного, например, GBPNZD (фундаментальные факторы), есть "похуже", например, GBPJPY ("импульсная" йена) - эта "средняя"], почти 5 месяцев, пятиминутки, заложенный спред 3 пункта (типичный - 1.5):

1.

Спойлер

Спойлер

2.

Спойлер

Спойлер

Как видим, средний профит на сделку = 6-9 пт. (+ спред 3 пт.).
Всего сделок где-то за 4,5 месяца (праздники: Рождество, НГ) - в среднем 270.
МО = 1.6-1.7
Остальные показатели в скриншотах выше.

* И средний профит и кол-во сделок, и МО, и пр. - все это меняется в зависимости от пары, таймфрейма и настроек. Я лишь привел пример некоторых из возможных показателей системы.
* Средний профит может быть и несколько десятков пунктов. Я отталкивался от достаточного количества сделок.

---

Эксперт FX Flat 1.0 прикрепил.

ДИАПАЗОНЫ ОПТОВ

DISTANCE_POINT - от 1 до где-то 30 (зависит от таймфрейма) с шагом 1.
HOUR_1 и HOUR_2 - от 0 до 23 с шагом 1. Каждый.
-

 

[Геннадий Попов]

Как тестировать FX Flat 1.0

-
1) Выбираем пару.

2) Выбираем таймфрейм. Оптимально 5, 15 или 30 мин.

3) Устанавливаем HOUR_1 в положение 0, а HOUR_2 в положение 23. Птички там не ставим.

4) Сначала тестируем DISTANCE_POINT - от 0 (или 1) до пусть 30. С шагом 1.

5) Прогон по контрольным точкам.

6) В результатах тестирования видим "волну": маленькие значения не покрывают издержки, а большие значения упускают прибыль.

7) Середина этой волны - и есть оптима.

8) Допустим, мы получили DISTANCE_POINT 10. Меньше - увеличивается просадка и больше - увеличивается просадка.

9) Снимаем птичку с DISTANCE_POINT и ставим птички на HOUR_1 и HOUR_2.

10) Гоняем их, также по контрольным точкам, в интервале 0-23 с шагом 1. Всего получится 576 итераций.

11) Ok, определили оптимальное время.

12) Тепрь на этом времени, сняв птички с часов, еще раз прогоняем DISTANCE_POINT, но уже по тикам.

13) Ok, определили оптимальную дистанцию для этого времени.

14) Задаем диапазон для HOUR_1 и HOUR_2 в некоторых пределах того, что уже определен. Допустим, по +3 и -3 часа.

15) Снимаем птичку с DISTANCE_POINT и прогоняем на тиках часы в заданном интервале.

16) Можем, если хочется, еще раз прогнать DISTANCE_POINT на этих часах. Всё уже тестим по тикам.

17) Ok, получили опты. Должно быть достаточное количество сделок: чем больше - тем лучше. Сотни.

18) Теперь оставляем часы (сняли птички), но меняем таймфреймы. И там прогоняем DISTANCE_POINT в широком диапазоне. Чтобы убедиться, что часы выбраны правильно.

19) Получили устойчивые показатели по паре. По времени для торгов.

20) Далее выбираем тот таймфрейм, на котором больше сделок, "достаточный" средний профит на сделку (минимум несколько спредов) и ровная эквити.

Тестируя таким образом, вы убедитесь в устойчивости именно флэтового времени, получите гарантии надежности самого подхода и конкретно этого эксперта.

* Хорошо, если у "близких" валют (по регионам, например, у пар с EUR и у пар с CHF, или AUD и NZD и т.д.) оптимальное время для торговли похоже.

* Не выбирайте время, например, всего 1 или 2 часа в иггре, где профит может быть и 150 пунктов на сделку, но сделок всего ничего. Нормально: от 4-х часов в рынке - и более.

---

Приятно наблюдать, определившись со временем, как дистанция в широчайшем диапазоне показывает профит. Иногда в несколько тысяч пипок (тысячи %) за пол года. При среднем профите, покрывающем все издержки.
И это с фиксированным лотом 0.1
-

 

[Геннадий Попов]

Любой индикатор надо тестировать.

-
Вообще, хорошо бы к любым индикаторам прилагать результаты тестирования.
Хоть приблизительные.

Например, индикатор "СуперПуперЭкстраТренд" выглядит так-то, а вот - тесты по этим парам и по этим, на этом периоде и на этом, на таком-то участке года и на другом. Вот тесты на флэте, вот на тренде. Вот тесты ночью, вот днем. Вот устойчивые диапазоны оптов, а вот так он может лихо сливать.

Несколько простых тестов - и часть, большая, индикаторов просто не появятся здесь.

---

Сделайте универсальную торговую функцию, в которую будут передаваться сигналы индикатора, вместо того, чтобы выводиться на экран.

И прикрепляйте её к каждому интересному индюку.

Ну, можно ведь. Есть же опытные программисты. Ведь функция достаточно простая.

В параметры вывести одну переменную: либо показываем на экране, либо торгуем (тестируем).

---

И технологию универсальную: например, 7 вариантов (и их комбинации) тестов - 1) тренд; 2) флэт; 3) сессии (день); 4) вне сессий (ночь); 5) разные валюты; 6) разные таймфреймы; 7) разные периоды года.

И всё.

Далее - смотреть, как в целом индикатор себя ведет, насколько широкие опты, насколько устойчив профит (пусть даже небольшой, пусто едва покрывающий спред).

---

Что толку картинки рассматривать или ограничиваться несколькими сделками?

Картинки вообще ничего не говорят об эффективности индикатора.

---

И вместо того чтобы каждый разбирался, лучше если автор (тот, кто делится) сначала сам прогонит.

---

А еще лучше - создать "лабораторию". Допустим, в складчину.

Вот пусть понравился всем какой-то индикатор - отдаем в лабораторию (тому, кто готов погонять его в тостере, по определенному алгоритму) и через некоторое время получаем достоверные результаты, а не одни красивые картинки.

 

[dormi]

-

А еще лучше - создать "лабораторию". Допустим, в складчину.

Вот пусть понравился всем какой-то индикатор - отдаем в лабораторию (тому, кто готов погонять его в тостере, по определенному алгоритму) и через некоторое время получаем достоверные результаты, а не одни красивые картинки.

А лучше всего - построить коммунизм! Тестер не даёт реальных результатов - это раз, у каждого своё видение рынка - это два, индикатор - упрощённое подобие цен графика - это три. Ну а самое главное - здесь не ищут реальные торговые системы или индикаторы - здесь ищут надежду и общение с коллегами...

 

[Геннадий Попов]

Пример тестирования времени

Специально выбрал узкий интервал - всего 1 час.

Пара AUDCAD (неважно какая) - эта тоже "средняя". И не самая флэтовая за последние несколько месяцев. Лучше всех пока что NZD против EUR, GBP и CHF.

Определил по методу, описанному выше, оптимальное время - 3 часа (по серверному FXOpen).
Время может быть в более широком диапазоне, но я выбрал "точку" в сутках - 3 часа ночи.

Далее на тиках прогнал на периодах от M1 до H4 опт DISTANCE_POINT в диапазоне от 2 до 20 - т.е. в 10-кратном(!) интервале.

Результаты:

M1

Спойлер

M5

Спойлер

M15

Спойлер

M30

Спойлер

H1

Спойлер

H4

Спойлер

* В 4-х часах - 240 минут. Т.е. таймфреймы - это тоже опт и он как бы тоже прогонялся, уже в 240-кратном(!) интервале.

* Напомню, что система не ставит ордера и не закрывает сделки. Она всегда в рынке. Только переворачивает позиции.

* Также напомню, что лот всего лишь 0.1 (фиксированный), что составляет лишь 1% на старте (около того, зависит от пары) от стартового капитала.

* Заложенный спред - 3 (30) пт.

---

Можно ли сказать после такого прогона об устойчивости? Думаю, да.

 

[Геннадий Попов]

Вот те на...

Ну а самое главное - здесь не ищут реальные торговые системы или индикаторы - здесь ищут надежду и общение с коллегами...

-

А я думал, индикаторы нужны, чтобы зарабатывать. )

-

Тестер не даёт реальных результатов - это раз, у каждого своё видение рынка - это два, индикатор - упрощённое подобие цен графика - это три.

-
Т.е. индикаторы, конечно, нужны, а тестировать их необязательно?
Пусть даже найти некоторые универсальные свойства - под разное "видение рынка".

---

* Еще как дает. Иногда больше надежды, чем после общения с "коллегами": _http://vk.cc/2osjQR


-

 

[dormi]

А я думал, индикаторы нужны, чтобы зарабатывать. )

Продолжу мысль: .... А я думал, индикаторы нужны, чтобы зарабатывать, втюхивая их новичкам форекса...

 

[Геннадий Попов]

А я думал, индикаторы нужны, чтобы зарабатывать. )

Продолжу мысль: .... А я думал, индикаторы нужны, чтобы зарабатывать, втюхивая их новичкам форекса...

-
То есть, индикаторов, потенциально пригодных для всестороннего тестирования - не существует в природе? )
Даже "самые лучшие" и самые популярные из этой ветки - не стоят того, чтобы потратить время на их анализ?

Я же веду речь об индикаторах, находящихся в свободном доступе.
Почему надо так упорно уклоняться хотя бы от поверхностного прогона в тестере?

Вот я не вижу исследований вообще в этом разделе.
Индикаторы - скриншоты - скачивания, индикаторы - скриншоты - скачивания.

Ну, пусть не тесты каждого индикатора и не всесторонние.
Пусть хотя бы периодически кто-то говорит: вот, мол, вчера скачал, сегодня прогнал, результаты такие-то.

Ну абсурд же, согласитесь, пользоваться индикаторами, имея только картинки.

-

 

[hiys]

-
То есть, индикаторов, потенциально пригодных для всестороннего тестирования - не существует в природе? )
Даже "самые лучшие" и самые популярные из этой ветки - не стоят того, чтобы потратить время на их анализ?

Я же веду речь об индикаторах, находящихся в свободном доступе.
Почему надо так упорно уклоняться хотя бы от поверхностного прогона в тестере?

Вот я не вижу исследований вообще в этом разделе.
Индикаторы - скриншоты - скачивания, индикаторы - скриншоты - скачивания.

Ну, пусть не тесты каждого индикатора и не всесторонние.
Пусть хотя бы периодически кто-то говорит: вот, мол, вчера скачал, сегодня прогнал, результаты такие-то.

Ну абсурд же, согласитесь, пользоваться индикаторами, имея только картинки.

-

Так не уклоняйся. Возьми, да, сделай. Покажи пример.

 

[Геннадий Попов]

Пионер - всем пример!

Так не уклоняйся. Возьми, да, сделай. Покажи пример.

-
Не вопрос.

***********

Специально выбрал узкий интервал - всего 1 час.

Пара AUDCAD (неважно какая) - эта тоже "средняя". И не самая флэтовая за последние несколько месяцев. Лучше всех пока что NZD против EUR, GBP и CHF.

Определил по методу, описанному выше (_http://vk.cc/2osSLy), оптимальное время - 3 часа (по серверному FXOpen).
Время может быть в более широком диапазоне, но я выбрал "точку" в сутках - 3 часа ночи.

Далее на тиках прогнал на периодах от M1 до H4 опт DISTANCE_POINT в диапазоне от 2 до 20 - т.е. в 10-кратном(!) интервале.

Результаты:

M1

Спойлер

M5

Спойлер

M15

Спойлер

M30

Спойлер

H1

Спойлер

H4

Спойлер

* В 4-х часах - 240 минут. Т.е. таймфреймы - это тоже опт и он как бы тоже прогонялся, уже в 240-кратном(!) интервале.

* Напомню, что система не ставит ордера и не закрывает сделки. Она всегда в рынке. Только переворачивает позиции.

* Также напомню, что лот всего лишь 0.1 (фиксированный), что составляет лишь 1% на старте (около того, зависит от пары) от стартового капитала.

* Заложенный спред - 3 (30) пт.

---

Можно ли сказать после такого прогона об устойчивости? Думаю, да.

***********

Теперь представим, что у меня есть МЕГАИНДИКАТОР, построенный по данной системе.
И он дает сигналы в течение всего дня.

Вот я услышал: есть такой индикатор. Попросил, мне его скинули. С картинкой.

Стоит его тестировать (т.е. обратно преобразовать в советник) или нет?
Или тупо играть по сигналам, имея лишь красивые скрины?

 

[mobidik]

Геннадий Попов
Вот Вы тут развели..., рассказываете как нужно, а вот сделать самому, откройте ветку, проведите анализ, выложите результаты. Учить жизни нужно своим примером, а не ц у.

PS.
тут правильно заметили: у каждого свое виденье рынка и работы индюков, конечно, есть "стандартный" взгляд на работу индюков, но кто-то использует и разные ньюансы и совместную работу с другими индюками и т.д.

 

[Lapusya]

-
Почему надо так упорно уклоняться хотя бы от поверхностного прогона в тестере?
Вот я не вижу исследований вообще в этом разделе.
Ну абсурд же, согласитесь, пользоваться индикаторами, имея только картинки.
-

Достаточно проверить индикатор на перерисовку , а остальное на истории . Трейдеру и так видно подходит индикатор к его системе или нет . Каждый сам решает что ему использовать и тестить всё подряд никто не будет . Потому что это занимает кучу времени .