FX Flat © v1.3 + удивительное свойство адаптации к спреду
-
FX Flat © v1.3
В версии 1.3 улучшен алгоритм расчета коэффициентов:
1) Если раньше вес менялся линейно, теперь он меняется экспоненциально.
Раньше: с каждой прибыльной сделкой коэффициент менялся, например, на n (допустим, на 0.2), а с убыточной на -n.
Сейчас: коэффициент меняется, например, на n*n; или с убыточными - на 1/n*n.
Шаг коэффициента: корень квадратный из 1.618 ("Золотое сечение"), = 1.272
Таким образом, веса могут быть от 0.09 до 2.618 (2.618, 2.058, 1.618, 1.272, 1, 0.786, 0.618, 0.486, 0.382, 0.3, 0.236, 0.186, 0.146, 0.115 и 0.09).
Всего 15 шагов.
Как видите, если раньше менялся коэффициент, в зависимости от того, прибыльной или убыточной оказалась последняя сделка в этом часе (открытая ранее в данный час и уже закрытая), допустим, с 0.1 сразу на 0.3 (т.е. в 3 раза), то сейчас он меняется в 1.272 раза.
Если раньше, с убыточной закрытой сделкой в этом часе, коэффициент менялся, допустим, с 2 до 1.8 (т.е. в 1.111 раза), то сейчас он меняется также в 1.272 раза.
В ту и в другую сторону пропорция всегда сохраняется.
2) Веса смещены в сторону понижения коэффициента. Из 15 значений только 4 повышающих. 1 нейтральный и 10 понижающих (кстати, 10/2.618 (1.618 в квадрате) - почти 4).
Всё правильно: например, если в сутках 24 часа, а нам нужно пусть всего 6, то веса остальных часов постепенно понизятся вплоть до *0.09.
Если торговые часы чаще убыточные, то их веса должны понижаться, это логично. Ведь мы теряем на них деньги.
А если они оказываются прибыльными, то эксперт увеличивает их вес.
Чем прибыльней выбранный диапазон времени и опты, тем чаще будет повышаться вес профитных часов, и тем больше этот вес будет.
Это интересно наблюдать на следующем примере:
Удивительное свойство адаптации к спреду
Вот у нас есть система. И мы, тестируя, задаем спред, допустим, 3 (30 на пятизнаке) пункта.
И, допустим, получаем средний профит на сделку +3 пункта.
Далее меняем размер спреда, допустим, на 10 пунктов.
Какой средний профит на сделку должны получить?
Правильно, -4 пункта.
Так везде, но только не в системах, торгующих по эквити. В частности, не в FX Flat © v1.3.
Смотрите:
1) Спред -3 пункта. Получившийся средний профит +3.5 пункта.
2) Спред -10 пунктов. Средний профит должен быть -3.5 пункта. Но он +0.89 пунктов.
Система исключила те часы (уменьшила их вес), на которых спред оказывает наиболее негативное влияние на прибыль (его доля там выше).
Это хорошо видно по разнице зеленых гистограмм размеров лота, внизу каждого из скринов.
+ адаптивный лот при просадке сам по себе стал уменьшать сумму в игре, в каждой сделке, т.е. не позволил сливать так, как сливал бы лот фиксированный.
Мало того, при прогоне в тестере, если мы указываем более высокий спред, мы тем самым фильтруем время, где прибыль минимальна.
Т.е. прогоняем с высоким спредом (как бы в него включены все издержки: сам спред, комиссия, проскальзывание, технические сбои и пр.) - получаем только наиболее эффективное время и эффективные значения остальных оптов.
Удивительное свойство заключается в том, что система остается прибыльной, даже когда мы умышленно задаем ей условия, в которых она должна сливать!
Ну разве это не здорово?
---
В архиве: FX Flat © v1.3 + сет.
* Для build 610 и старше.
-
