Индикатор корреляции

[AlexeNP]

Алех дружище давайте сделаем как коллега с выше описал..по разнице..это более легких способ,более понятный..погрешность будет,но она будет минимальной..это не критично в связи с тем что попунктно будет считаться раздвижка..можно и по разнице двух активов ..приведите их в состояние как вы говорили,что бы было легче мерить друг с другом..потом то же самое как описал..выше алгоритм расчета..
Только не по соотношению уже а по разнице ... в настройках пишем средную разницу уже а не соотношение..
Потом опять таки актив1-актив2 смотря что получается..сверяется с нулём в индикаторе по разнице и постраивается спред..

да я уж так и сделал... Ленин утверждал, что единственным критерием является практика. Так вот, о практике - берем 2 символа, сравнивать их в лоб нельзя потому, что у них разные размерности. Цену каждого символа делим на размер соответствующего пункта и получаем кол-во пунктов там и там. Пункты имеют одинаковую размерность, поэтому их можно сравнивать друг с другом.
В конкретном случае с индикатором я реализовал так - получил разность в пунктах между двумя символами, а потом опираясь на максимальное и минимальное значение по истории нормализую эту разность к виду -1 +1...
такой подход считаю не самым удачным - Z-преобразование выглядело бы лучше, частотный подход тоже было бы неплохо проверить

 

[BEGO866]

Я тут случайно проснулся и подумал, что, если сравниваться будут долларовые или европары, то индикатор просто покажет кроссы. Я с утра вообще не очень, так что, возможно, чушь несу...

Смотрите коллега..вы правы,если взять чистые цены котировак то в итоге мы получим их кросс к примеру пара 1gbp/usd и пара2 eur/usd ,спред чистый будет eur/gbp
Но индикатор взешивает лоты по (атр). То есть всегда подбираются такие лоты что бы как бы говоря цена ,величина пункта для обеех пар была тем же..это озночает что получается уже синтетический кросс ,а не реальный. Потому что допустим коефицент корреляци может быть к примеру 0.7
Если оба цены начнут повышаться с этой кореляцией,то получится что кросс будет падать,поскольку фунтбакс повышается быстрее чем евробакс,а на практике взвешивая лоты по атр получим картину что баланс болтается окола нуля +(-спреды) потому что минус одной пары компенсируется плюсом другой

 

[BEGO866]

да я уж так и сделал... Ленин утверждал, что единственным критерием является практика. Так вот, о практике - берем 2 символа, сравнивать их в лоб нельзя потому, что у них разные размерности. Цену каждого символа делим на размер соответствующего пункта и получаем кол-во пунктов там и там. Пункты имеют одинаковую размерность, поэтому их можно сравнивать друг с другом.
В конкретном случае с индикатором я реализовал так - получил разность в пунктах между двумя символами, а потом опираясь на максимальное и минимальное значение по истории нормализую эту разность к виду -1 +1...
такой подход считаю не самым удачным - Z-преобразование выглядело бы лучше, частотный подход тоже было бы неплохо проверить

Цену разделить на величину пункта имеете в виду волотильность?цену разделить на волотильность пары?

 

[erex]

Смотрите коллега..вы правы,если взять чистые цены котировак то в итоге мы получим их кросс к примеру пара 1gbp/usd и пара2 eur/usd ,спред чистый будет eur/gbp
Но индикатор взешивает лоты по (атр). То есть всегда подбираются такие лоты что бы как бы говоря цена ,величина пункта для обеех пар была тем же..это озночает что получается уже синтетический кросс ,а не реальный. Потому что допустим коефицент корреляци может быть к примеру 0.7
Если оба цены начнут повышаться с этой кореляцией,то получится что кросс будет падать,поскольку фунтбакс повышается быстрее чем евробакс,а на практике взвешивая лоты по атр получим картину что баланс болтается окола нуля +(-спреды) потому что минус одной пары компенсируется плюсом другой

Я уже слегка запутался. Кодеру-то, может, и все равно, для чего нужна такая приблуда. А вот мне интересна практическая значимость индикатора. Попробую ткнуть пальцем в небо. Если у каждого инструмента определить стиль поведения, то на таких кроссах можно построить советника, который будет открываться и закрываться как на сигналах макда? Гисто в плюс - открываемся по фунту в бай?

 

[BEGO866]

Я уже слегка запутался. Кодеру-то, может, и все равно, для чего нужна такая приблуда. А вот мне интересна практическая значимость индикатора. Попробую ткнуть пальцем в небо. Если у каждого инструмента определить стиль поведения, то на таких кроссах можно построить советника, который будет открываться и закрываться как на сигналах макда? Гисто в плюс - открываемся по фунту в бай?

Нет нет..обееми парами а не по кроссу..в случаи с кроссом если открыватся это уже не будет нейтральная позиция..смотрите допустим гисто +то есть разница фунт бакс и евро бакс увиличелась..значит кросс падает..теперь если купить кросс может случится так что обе пары опять будут повышатся так же относительно друг друга..кросс будет ещё падать..так как мы купили то у нас будет увеличиваться убыток..а если мы то же самый кросс покупакм уже по двум парам взвешивая лоты таким образом что бы коеф корр привести в состояние +1то у нас убыток не будет увеличиватся. Пары будут компенсировать друг друга..вся соль в этом же парного трейда..вы уже как бы не привязаны к кроссу а тогуем корреляцию пар от которых зависит кросс

 

[erex]

Нет нет..обееми парами а не по кроссу..в случаи с кроссом если открыватся это уже не будет нейтральная позиция..смотрите допустим гисто +то есть разница фунт бакс и евро бакс увиличелась..значит кросс падает..теперь если купить кросс может случится так что обе пары опять будут повышатся так же относительно друг друга..кросс будет ещё падать..так как мы купили то у нас будет увеличиваться убыток..а если мы то же самый кросс покупакм уже по двум парам взвешивая лоты таким образом что бы коеф корр привести в состояние +1то у нас убыток не будет увеличиватся. Пары будут компенсировать друг друга..вся соль в этом же парного трейда..вы уже как бы не привязаны к кроссу а тогуем корреляцию пар от которых зависит кросс

Но без эксперта не обойдется? Чую, с каждой сделки выхлоп будет невелик, так что сделок будет море.

 

[AlexeNP]

Цену разделить на величину пункта имеете в виду волотильность?цену разделить на волотильность пары?

ничего подобного... открываем индикатор в редакторе, смотрим строки 43-44 - тут индикатор размер пункта по каждому инструменту
дальше идем к строкам 69-70 - тут индикатор соответствующие цены делит на размер пункта...
чтобы внести окончательную ясность зачем это делается...
берем пару EURUSD ее единица измерения выражается дробью eur/usd сможем ли мы ее сравнить с ценой которая выражается дробью скажем usd/jpy? это как сравнивать км/ч и м/с... к счастью у нас для каждого инструмента есть размер пункта, который выражается в тех же единицах, что и сама валютная пара... Делим цену на размер пункта, получаем количество пунктов, которое составляет эту цену.. а вот это количество мы можем сравнивать между собой - все цены приведены к одному знаменателю

 

[BEGO866]

Но без эксперта не обойдется? Чую, с каждой сделки выхлоп будет невелик, так что сделок будет море.

Почему же..это смотря на каком тф использовать..если к примеру н1 и н4 то выхлоп будет достойным..микро таймы не советуются. Там шум и манипульяции и только

 

[BEGO866]

ничего подобного... открываем индикатор в редакторе, смотрим строки 43-44 - тут индикатор размер пункта по каждому инструменту
дальше идем к строкам 69-70 - тут индикатор соответствующие цены делит на размер пункта...
чтобы внести окончательную ясность зачем это делается...
берем пару EURUSD ее единица измерения выражается дробью eur/usd сможем ли мы ее сравнить с ценой которая выражается дробью скажем usd/jpy? это как сравнивать км/ч и м/с... к счастью у нас для каждого инструмента есть размер пункта, который выражается в тех же единицах, что и сама валютная пара... Делим цену на размер пункта, получаем количество пунктов, которое составляет эту цену.. а вот это количество мы можем сравнивать между собой - все цены приведены к одному знаменателю

А да я понял вас..дальше развитие рачета вижу я так..в настройках идикатора пишем средную разницу к примеру (х)
Потом уже динамический индикатор расчитывает реальную разницу двух активов на данный момент..сверяет эту разницу с числом в параметора индикатора в пунктах..и смотря разница +или же -строятся соотеошения линии и гистограмма по пунктно..

 

[AlexeNP]

Я уже слегка запутался. Кодеру-то, может, и все равно, для чего нужна такая приблуда. А вот мне интересна практическая значимость индикатора. Попробую ткнуть пальцем в небо. Если у каждого инструмента определить стиль поведения, то на таких кроссах можно построить советника, который будет открываться и закрываться как на сигналах макда? Гисто в плюс - открываемся по фунту в бай?

эх... ну, показываю направление для твоего пальца) берем GBPUSD пусть цена растет... вопрос чего это вдруг? GBP растет или USD слабнет, или и то и другое?
Пробуем ответить на вопрос - берем все валютные пары вида GBP/* и */USD разделенными разностями составляем их в одну строку, и получаем ответ на мучавший нас вопрос) Т.е. ответ будет звучать к примеру так: Рост цены GBPUSD вызван укреплением GBP, оно как правило длится недолго, но пару десятков пунктиков я сорвать успею... или рост вызван укреплением GBP и ослаблением USD такая ситуация длится достаточно долго так что пара сотен пунктов у меня будет

 

[AlexeNP]

А да я понял вас..дальше развите рачета вижу я так..в настройках идикатора пишем средную разницу к примеру (х)
Потом уже динамический индикатор расчитывает реальную разницу двух активов на данный момент..сверяет эту разницу с числом в параметора индикатора в пунктах..и смотря разница +или же -строятся соотеошения линии и гистограмма по пунктно..

не надо никаких Х задавать... мы уже в третьем тысячелетии живем, компьютеры есть...
строка 80 - текущая разность нормализуется к виду -1 ... +1 (как я уже говорил - это вопрос спорный, но он самый легкий, вот я им и воспользовался) в соответствии с этим и выводятся окончательные показания индикатора

 

[BEGO866]

Для нахождения средней разницы как нулевой точки есть особый метод и индикатор..
Выберается период для индикатара корр( ind kor) равную большому торговому циклу к примеру год.. там две линии красная и голубая..красная линия показывает точную корреляцию на данный момент в голубая средную корреляцию за выбранный пероид..так вот когда красная линия касается своего среднего голубого ..это те зоны где активы двигаются с средней разницей..сумируя эти значения разности за выбранный период и разделив эти значения на колличество этих разностей мы получтм самый точный средний размер активов за год..это и будет наша нулевая точка.. вертикальными линиями отмечены те места где надо расчитать разность активов..то есть касане красной своего среднего..

 

[erex]

эх... ну, показываю направление для твоего пальца) берем GBPUSD пусть цена растет... вопрос чего это вдруг? GBP растет или USD слабнет, или и то и другое?
Пробуем ответить на вопрос - берем все валютные пары вида GBP/* и */USD разделенными разностями составляем их в одну строку, и получаем ответ на мучавший нас вопрос) Т.е. ответ будет звучать к примеру так: Рост цены GBPUSD вызван укреплением GBP, оно как правило длится недолго, но пару десятков пунктиков я сорвать успею... или рост вызван укреплением GBP и ослаблением USD такая ситуация длится достаточно долго так что пара сотен пунктов у меня будет

уже возникает какой-то интерес )))
оно как бы и так индексами решается, но это надо же отдельные графики... индикатор может упростить задачу

 

[BEGO866]

не надо никаких Х задавать... мы уже в третьем тысячелетии живем, компьютеры есть...
строка 80 - текущая разность нормализуется к виду -1 ... +1 (как я уже говорил - это вопрос спорный, но он самый легкий, вот я им и воспользовался) в соответствии с этим и выводятся окончательные показания индикатора

Я просто вообще не бум бум в программировании))вам виднее дружище..здесь главное ,что бы расчеты проводились так как написал..то есть принцип сравнения этих разностей..

 

[AlexeNP]

Я просто вообще не бум бум в программировании))вам виднее дружище..здесь главное ,что бы расчеты проводились так как написал..то есть принцип сравнения этих разностей..

эх, грехи мои тяжкие) не надо ничего придумывать, всё уже придумано до нас... нужно только творчески использовать вот это вот всё)

 

[BEGO866]

эх, грехи мои тяжкие) не надо ничего придумывать, всё уже придумано до нас... нужно только творчески использовать вот это вот всё)

Я точно отстал от жизни))вообщем я вам даю направление что и как..а оптимальный и современный подход оставляю вам дружище

 

[AlexeNP]

Я точно отстал от жизни))вообщем я вам даю направление что и как..а оптимальный и современный подход оставляю вам дружище

было бы неплохо, если бы вы определялись со своими замечательными идеями до начала их воплощения...
iPeriod - количество баров в истории среди которых будет осуществляться поиск максимума и минимума

 

[BEGO866]

было бы неплохо, если бы вы определялись со своими замечательными идеями до начала их воплощения...
iPeriod - количество баров в истории среди которых будет осуществляться поиск максимума и минимума

Да я определился с вчерашнего дня говорю вам как именно надо построить алгоритм расчета..но вы не слушаете меня))делаете по своему..я благодарен вам за работу..но это не то..она не вычесляет корректно раздвижку...потому что не расчитано начальное истенное разница средних цен раз..и индикатор не сверяет реальные данные с средней..она просто берёт максимальные и минимальные значение..дает средную..это в корне не верно..потому что в этих графиках расчитываются не только истенные средние цены но и всякие расхождения и сужения ,потом все это сумируется и приводится к средней..это как 1+6+13/3=6.6
Но эта средная не однородна для этой последовательности..есть формула для расчета среднего..здесь просто не имеет смысла это изложить..как ни как это моя специальность..и если я говорю ,что именно таким алгоритмом должен расчитывать индикатор ,значит я понимаю о чем говорю..опять получилась одна из тех же пустышек которых полным полно. .просто надо было делать именно так как говорю..ну ладно ,во всяком случаи спасибо друг за проделанную работу

 

[AlexeNP]

Да я определился с вчерашнего дня говорю вам как именно надо построить алгоритм расчета..но вы не слушаете меня))делаете по своему..я благодарен вам за работу..но это не то..она не вычесляет корректно раздвижку...потому что не расчитано начальное истенное разница средних цен раз..и индикатор не сверяет реальные данные с средней..она просто берёт максимальные и минимальные значение..дает средную..это в корне не верно..потому что в этих графиках расчитываются не только истенные средние цены но и всякие расхождения и сужения ,потом все это сумируется и приводится к средней..это как 1+6+13/3=6.6
Но эта средная не однородна для этой последовательности..есть формула для расчета среднего..здесь просто не имеет смысла это изложить..как ни как это моя специальность..и если я говорю ,что именно таким алгоритмом должен расчитывать индикатор ,значит я понимаю о чем говорю..опять получилась одна из тех же пустышек которых полным полно. .просто надо было делать именно так как говорю..ну ладно ,во всяком случаи спасибо друг за проделанную работу

 

[13oleg13]

было бы неплохо, если бы вы определялись со своими замечательными идеями до начала их воплощения...
iPeriod - количество баров в истории среди которых будет осуществляться поиск максимума и минимума

Здравствуйте. Так и до конца не понял чего хотел Автор просьбы. А так, индюк ничего, спасибо