melnik1981
Интересующийся
Добрый день. Я так понимаю нужно было сначало преобразовать обе пары к значениям в пунктах для того чтобы сравнить корректно, а потом вычислять среднюю разбежку уже в пунктах
Индикатор корреляции
- Автор темы BEGO866
- Дата начала
Что бы мерить разбег чего то от чего то..сначала надо найти этот средний (что то)метод нахождения я прикрепил..обяснил..каким образом можно получить это среднее значение..среднее значение должно было быть средней всех этих значении как показано на скрине за определенный период..и что бы расчитать истенное расхождение от этой средней надо было просто реалную разницу сверить со средней разницей..только так возможно увидеть реальную картину..а метод который вы использовали,просто грубо говоря расчитал средную между махами и минимумами..это ложный показвтель..так как в нем и среднее движение цен относительно друг другу и ненормальное распределение цен..получилось как вы говорите км с метрами сверились)
Добрый день..да надо было сначало вычеслить средную (истенную средную этих активов)а потом уже по пунктам разбега реальной разници двух активов вычеслить разницу от средней..
Пример средная разница 100 реалная разница 130...130-100=30разбег. Вот это истенная раздвижка от среднего значения
Я бы не посоветовал бы вам пользоваться им)она не корректно вычесляет..если допустим вы продадите или же купите спред ,когда спред дойдёт до нуля у вас может быть минус на балансе. А если бы было реализовано так как говорю..всем было бы счастье..
AlexeNP
Гуру форума
аж до слез... последний представленный вариант индикатора как раз по среднему считает... сильно информативным он стал? использование средних должно быть чем-то обусловлено... предлагаю почитать про устойчивые статистики и малость задуматься
melnik1981
Интересующийся
Значит алгоритм такой сначала нужно вычислить среднюю в пунктах двух интсрументов , это средняя разбежка будет являтбся грубо "0" оси цена на графике или в индикаторе. Затем нужно текущую цену инструмента преобразовать к пунктам и вычесть разбежку которая "0" получим отклонение для гисто????
AlexeNP
Гуру форума
а потом задуматься... как поведет себя средняя если одна цена растет, а другая падает... возьмем пиковый случай когда рост и падение точно равны друг другу...
сорян есля не то https://forexsystemsru.com/threads/indikator-multiinstrument.26005/. может по названию что то поможет
Он считает именно так как я изложил?метод вычасления?он сверяет раальную разницу со средней разницей ,и по этим значениеим строит спред?если да как была вычеслена истенная средная разница?
Если одна растёт а другая падает. Значит разница между активами увеличивается. Если растет фунтбакс а евробакс падает..если у нас есть достоверная средная которую мы вычеслили изначально..то мы уже расчитав разницу между раельной разницой и средней разницой увидим истенное расхождение..
Нет нет это пустышка..не то
AlexeNP
Гуру форума
я не понимаю что означает "истинная средняя разница"... да, индикатор сначала рассчитывает среднее за iPeriod а потом уже корректирует свои расчеты относительного этого значения
Смотрите..забудьте о средней на минутку..средная это константа..которую мы вычеслили..по отношению к этой константе нужно проводить расчеты.. то есть разница 2х активов в пунктах -средная которая у нас есть,что бы понять насколько разошлись цены от своей соредней цены..как мне более доходчего обяснить))
vladradon
Программист
Привет!
Я у себя сначала привожу оба инструмента к одному знаку - 5-ти знак, потом вычисляю среднюю взвешенных цен для каждого инструмента за какое-то заданное количество баров, нахожу разницу между средними - это коэффициент сдвига взвешенных нормализованных графиков, который дальше использую для вычисления текущего спреда. Ну и, делаю переворот хеджирующего нормализованного сдвинутого графика при отрицательной корреляции.
AlexeNP
Гуру форума
не надо мне ничего объяснять) сделал я вам по средней... последний вариант индикатора... любой каприз за ваши деньги)
Вот в этом и ошибка я же говорю..так не корректно находится средная разница..я же скрин сделал по индикатору показал как найти эту средную,а вы мне говорите век компа)вот вам ваш некорректный расчет компа..потому что он не знает по каким именно данным вычеслять эту средную..и ввчесляет всеми..
Обьяснаю..у 2х активов есть среднее нормальное движение относительно друг друга..(средная корреляция)это та голубая линия в индикаторе который я прекрепил..то есть когда активы двигаются относиткльно друг друга со своей средней корреляцией это и есть наша нулевая точка..наша (ноль)
Теперь мы хотим вычеслить эту константу,что бы потом от него правильно плесать..что нам делать?а вот что..
Взять период по барам год..торговый год..теперь когда мы скинем индикатор на график и зададим какой то период для постройки корреляции,допустим тфh4 период 30 то есть это неделья получается по 4 часовому графику...то мы увидем что за этот год красная линия осцилирует во круг голубой..и много раз пересекается с ним..вот оно решение..при каждом пересечении красной и голубой надо расчитать разницу в пунктах двух активов..допустим у нас за год 20 пкресечении..то есть у нас получится 20 разностей..
Теперь что бы найти истеную средьную разницу пунктов за весь этот год..вычесляем просто арифметическую средную этих разностьей..то есть разность 1+разность2+разность3...итгд до 20 и,и делим на количество этих данных у нас 20 тогда на 20
Вот она истенная средная разность этих активов..уже относительно этой цифры должны прозвестись расчеты в дальнейшим..что бы увидеть реальную картину..
Потом как и говорил ..индикатор должен расчитать динамический реальную разницу пунктов или же цен смотря как была построена изначально и уже эту разницу сверить с той константой которая у нас задана в индикаторе..уже от него вычеслять нарушения от средней..и постраивается спред нам же надо покупать или же продать спред когда она откланилась от своего нулевого значения..и закрыть позицию когда она опять стала (ноль) то есть пришла к своему нормальномо среднему значению...но для этого надо в начале правильно подобрать эту константу..как я изложил
Ещё и диверы кажет ...
Вложения
Привет..да но та жа ошибка есть за период не правильно вычеслять эту константу..за эти периоды цены и двигаются норм средней корр и расходятся и сходятся..картина полученного спреда будет не корректной..я уже обьяснял почему..нужно найти эту констагту именно между теми пеиодами когда пары двигаются норм относительно друг друга. Что бы потои уже на отклонения от этого норм состояния войти в пазицию..ребят так кто может именно так модифицировать?или же построить индюк.
vladradon
Программист
Для этого у меня вычисляется коэффициент корреляции и если он меньше мне нужного, то входов не будет. И перерасчет делаю всех данных через заданный период времени - обычно раз в сутки. Еще вычисляю максимальные дельты (положительную и отрицательную) за заданный период и относительно них вычисляю процентное соотношение текущей раздвижки.
Друг это не каприз)..это просто тот алгоритм который покажет не только мне но и всем реальную ситуацию для привлечения профита..какая для меня разница как расчитывает индюк?так или сяк..главное что бы правильно считвл..вот в чём суть..если бы я хотел заказать на деньги лишь для себя я бы заказал..но мысль была и в том,что бы это стало доступным всем..кто в этой войне с рынком) так форум на это и форум что бы обяденить усилия кто в чем силен и получить действительно стоящее оружие в этой не легкой борьбе..остальное как знаете..)