Hodrick Prescott Filter [HPF]
к слову о пользе "математической ереси" для трейдинга...
Hodrick Prescott Filter - давно написан кодерами Александром, Владимиром... и благополучно! забыт!
читаем вкладку "О программе": сказал(а):
Фильтр Ходрика-Прескотта [Hodrick Prescott Filter, HPF]: это цифровая скользящая средняя для удаления флуктуаций и детрендинга. HPF применяется для расчёта долгосрочных тенденций с учётом структурных изменений. Отличительная особенность HPF в том, что он не имеет задержки, так как рассчитывается путём минимизации целевой функции.
ну как!? мозг не плавится от "теории"!?
всегда знал, что это безобразный индюк... и лишний раз в этом убедился...
когда за дело берутся математики-теоретики = плакали ваши денежки! :rolf:
камрад
Maxix подкинул идею: добавить в
HPF простой фильтр для определения ускорения/замедления импульса/тренда,
о чём будут сигнализировать Стрелки, рассчитанные от второго
HPF [
Lambda2]:
настройка
FilterPips = фильтрация по расстоянию от текущего/предыдущего
HPF, в пунктах [1 пункт = 10 пипсов]
восходящий тренд = текущий
HPF больше предыдущего... нисходящий = наоборот, на понижение...
индикатор перерисовывается!!!
в составе: две автономных линии
HPF =
Lambda1 и
Lambda2.
Стрелки/Сигналы - стандартно... Сигналы привязаны к Стрелкам =
SIGNALBAR зависит от
ARROWBAR...
идём дальше, попробую простым языком объяснить бесполезность "рисующих индюков":
по опыту личных наблюдений за
HPF: наблюдал часа два, в евро-сессию, GBPUSD, M1:
при низкой волатильности: рисует не сильно, и Стрелки появляются очень редко...
при повышении волатильности: при ускорении импульса: действительно, он не запаздывает [согласно теории],
и сразу ставит первую Стрелку... при этом, линии
HPF легко и шустро перестраиваются под текущую ситуацию: под Цену...
а дальше, происходит вилка:
1. если на след.свечах импульс ещё более ускоряется, то
HPF "адаптируясь", начинает расставлять линии/стрелки "задним числом"!
2. если же, на след.свечах, наоборот, импульс замедляется: то
HPF удаляет все недавно выставленные Стрелки...
так исходя из этого получается, что HPF мало что "рисует", так ещё и запаздывает!!??
вот и выходит, что из "рисующих": самым точным индюком остаётся только
ZigZag,
т.к. он движется "вместе с ценой" по локальным High/Low...
в то время как "рисовалки"
TMA, SSA, HP: бесполезно пересчитывают "историю" задним числом:
импульс уже ушёл вверх/вниз, или даже закончился, а они только сформировали/подрисовали свои "сетапы".
да и к тому же, раньше я сравнивал рисующий/нерисующий
TMA MACD:
у "нерисующего" = сетапы раньше и точнее по импульсу... зато рисующий красивШе выглядит во флете, да по факту [по тренду].
* скрины где-то лежат здесь же в теме...
P.S. такой же фильтр ускорения/замедления импульса применяется и в
нерисующем STAR 13x68 MAs TT