Спасибо за индикатор:
Индикатор серий
Очень наглядно показывает статистику по сериям баров. Думаю, как можно использовать на опционах закономерность 2-х баров. Как не тестирую у меня своя статистика 50/50 да еще комиссия 20% )). Возможно надо время экспирации как-то использовать.
Думаю, его погонять с разными условиями, возможно найти точки входа (бары/серии) с высокими вероятностью исполнения (с учетом. фракталов, тренда, фибо и т.д.)
Эта тема дает возможность понять как можно использовать короткие профиты, длинные стопы, доливки и ренко бары
Ближе к теме:
1. На мой взгляд пара Buy/Sell (-30/+30) абсолютно бессмысленна. Входим одновременно, выходим тоже одновременно. Кроме, дополнительных расходов на спред *2, а также рисков не одновременного закрытия ордеров (и соответственно, риска получения 2-го убытка) - эта пара в прибыли никаким образом не участвует. Ее нужно исключить. Поправьте, если не так.
2. Автор использует лок, что на мой взгляд удобно, так как позволяет контролировать не группу из 4-х разрозненных однонаправленных ордеров (по разные стороны от цены), а конкретный уровень (то есть все 4 ордера находятся в одном месте). За компактность также немного переплачиваем спред.
3. Пара Buy / Sell (-10/+30) дает прибыль +20 и макс. убыток -20. Пара Buy / Sell (-20/+30) дает прибыль +10 пп и макс. убыток -40. Итого +30 пп, максим. убыток -60. Так как разнонаправленные ордера, то прибыль получаем в любом направлении. Каждый убыток перекрываю новой парой ордеров.
Появилось свободное время, попробую систему из 4-х ордеров на одном уровне:
buy -10/+30
buy -20/+30
sell -10/+30
sell -20/+30
Пока что скриптами, если удачно можно и советник придумать.
Оптимизация
показывает, что подход перспективный.
Прилагаю скрипт Сетка (просто рисует линии и удаляет их на графике - ордера не выставляет!). Удобно размечать на графике сетку через отпределенный интервал.
