Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
Скорее всего не все так просто. Я уже давал ответ, но почему-то его нет в этой теме. Я оптимизировал параметры МА с 2008 по 2012 г., но когда попробовал прогнать (с этими же параметрами) за 2007, все ушло в пол. Может надо еще учитывать и сезонность в году? Понятно, что лотностью (Мартином) можно, на определенных участках теста, помочь выйти в плюс (и даже более), но ...
OlegSk
Активный участник
А если параметры MA связать с какими то значениями чтобы они изменялись динамически, например в зависимости от волатильности? Иначе прогонять только по частям, причем последовательно.
Возможно есть подсказка на ветке альпари, еще не читал.
Последнее редактирование:
А в ветке Альпари точно есть подсказки, я почти все прочел, правда уже и подзабыл многое.
LMaster
Активный участник
С волатильностью тут еще одна проблема. Все дело в том что на коротких ТФ (до М15 включительно) ее величина сильно зависит от новостей. Новости - резкий скачек волатильности, а потом возврат ее в прежнее русло. Я так понял, что Некола ищет (или уже нашел) методы борьбы с этим. В ветке про мартин (на альпари) он предлагал такой способ борьбы: если цена начинает двигаться быстрее обычного в неск. раз (например, за 5 мин проходит 15-20 пунктов) мы раздвигаем уровни доливок, при замедлении движении цены уровни сдвигаются. Возможно это можно дополнительно прикрутить к парному и проверить даст ли результат, а не так просто раздвижка расширилась - доливаем.
И еще. Не видел ни у кого чтобы входы/доливки фильтровались по величине корреляции (по индикатору), хотя о приемлемых диапазонах корреляции не раз говорилось и на альпари и в ветке мрСерж`а.
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.
И еще. Не видел ни у кого чтобы входы/доливки фильтровались по величине корреляции (по индикатору), хотя о приемлемых диапазонах корреляции не раз говорилось и на альпари и в ветке мрСерж`а.
ЗЫ. Неколла дайте свои комменты, уверен что это Вами пререпроверено, отсейте заведомо ложные пути.
LMaster
Активный участник
скорее лотность те просто мартин, а серийность. Мартин это тупо увеличение вероятности поиметь прибыль после серии убытков. Но ведь можно и наоборот чем длиннее серия прибылей тем нужно все более уменьшать лот ибо возрастает вероятность получения лося. А можно использовать и тот и тот подход одновременно.
Никола говорил, что как фильтр, надо брать размер раздвижки.
NeColla
Элитный участник
Тут такое дело
как ктото Слишком близко приближается к Правильному решению проблемы... поток моих слов иссякает - я же не мрСерж раздающий граали, яж так.. намётки для ищущих и думающих даю...
NeColla
Элитный участник
ну в принципе же там Связана Машка с волатильностью...
в коде есть участки отвечающие за это:
PHP:
//------------------------------------------------------------------
// Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
// обратно пропорционально текущей цене
kPrice1=100;
kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
...
...
if (UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){ Buf2[i]= kPrice2*volA2*Buf02[i]; }Так оно и есть. И еще, похоже, что по одной ноге надо работать по тренду, а по другой - против. А индикатор корреляции в виде гистограммы кто-нибудь встречал? Это если предположить, что корреляция и раздвижка - разные вещи.
NeColla
Элитный участник
насчёт расширяющейся раздвижки - по индиктору к примеру - не пробовали убыточне позы прикрывать(переворачивать)?
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
компенсируя данное действо чуть увеличенным лотом при следующем входе? так конечно уменьшиться прибыль на флетовом участке - но и не будет таких глубоких просадок при трендовом движении...
LMaster
Активный участник
НеКолла, я знаю что мрСерж другая личность (вернее, сильно на это надеюсь, так как достоверно этого никто не знает). Вы лучше откоментите идею с статистикой по индикатору с динамическими МАшками.
и вторая загадка которая не дает покоя: _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2627333&postcount=3706 про нулевую точку в любой момент - выходит что переворотами доливками всегда выходим в нужное направление. Значит не раздвижка + ММ, а ТОЛЬКО ММ.
и вторая загадка которая не дает покоя: _http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2627333&postcount=3706 про нулевую точку в любой момент - выходит что переворотами доливками всегда выходим в нужное направление. Значит не раздвижка + ММ, а ТОЛЬКО ММ.
Последнее редактирование модератором:
LMaster
Активный участник
Нужно проверять, к сожаления, лично я не успеваю проверять все варианты ибо они рождаются значительно быстрее чем дело делается.
По отливкамс (закрытию, переворотам) думаю тестировать сигнал на уменьшение лота по просевшему ФИ сообразно не только самой просадке, а и по росту парного ФИ. Т.о. СигналНаЗакрытиеФИ1=а*УвеличениеПросадкиФИ1+b*РостПрофитаФИ2, где a+b=конст, а их соотношение может подчиняться какому либо закону. Какому?
Переворачивать, с увеличением лота, честно говоря, не пробовал.
OlegSk
Активный участник
Значит это не так реализовано как надо, на MA изменение значений не влияет (или почти не влияет). Я к сожалению не программист.
Да полностью конечно не стоит, но, на все сообщения Николы, стоит обратить внимание. Ну и Heroix и Retsam можно почитать. Остальных уже и не помню.